⚡️LIVE эксперимент собственного алгоритма⚡️

Доброго времени суток!
Пишу этот пост с целью поделиться своей стратегией и live трансляцией сделок. Начну с небольшого предисловия: с 2015 года мы занимались (и занимаемся) разработкой крупных и сложнотехнических онлайн проектов, параллельно приобщаясь к криптовалюте и в дальнейшем к трейдингу. Нарабатывая опыт и совмещая программирование с торговлей на биржах, мы тестировали кучу разных стратегий и арбитражей. В итоге, всё оказалось гораздо проще, чем мы могли представить. Как писал Насим Таллеб: "… миром правят самые простые технологии, которые логичнее назвать инструментами...", и это действительно так, на мой взгляд.
Сейчас я попытаюсь описать концепцию алгоритма, который нам удалось автоматизировать и доработать. За основу мы взяли консервативную стратегию сетки ордеров, которая берет своё начало со времен Форекса и добавили в нее бесконечное множество открываемых ордеров после исполнениях основных (стартовых). Новые ордера служат некими «противовесами» для старых и создают основную прибыль в любом направлении рынка. Ниже я опишу, что для нас является прибылью и на что влияет то или иное направление рынка.

Условие: торговый депозит делится на две равные части — USDT и BTC. Обе части послужат нам для выставления ордеров на покупку и продажу. Сетка по умолчанию рассчитывается на 40 открытых позиций одновременно (по 20 в каждую сторону от текущего курса).
Стратегия: при движении цены вверх, у нас срабатывают ордера на продажу имеющегося в портфеле BTC, тем самым, мы увеличиваем общий эквивалент депозита в валюте USDT от начального. При движении цены вниз, аналогично срабатывают ордера на покупку BTC по более низкой цене относительно изначального курса входа в рынок. Таким образом, мы увеличиваем общий эквивалент депозита в BTC от начального. При исполнении любого стартового ордера выставляется мгновенно его противоположная позиция в узком коридоре по типу «пинг-понга». Сетка рассчитана на длительный тренд, поэтому процентовка шага между ордерами автоматически регулируется исходя из размера депозита. Общий эквивалент депозита в BTC или USDT всегда будет плавать из-за колебания курса, но по мере волатильности, даже небольшой (+-2%) наши ордера будут фиксировать прибыль.
Таким образом, данная стратегия построена на сплошной математике с сочетанием сеточной торговли и пинг-понга. За счет стартового деления депозита на 2 части, у нас появляется возможность упущенной прибыли, но она компенсируется минимизацией рисков и полным отсутствием ликвидации депозита, поэтому поговорка «тише едешь — дальше будешь» обретает здесь ключевой смысл.

Ниже я буду вести логирование сделок. В данный момент (21.04.2020) были выставлены стартовые ордера для сетки:

[21/04/2020 20:00:10] USDT баланс: 521.86
[21/04/2020 20:00:10] BTC баланс: 0.075829 (519$)
[21/04/2020 20:00:11] Баланс BTC примерно равен балансу USDT
[21/04/2020 20:00:12] Текущая цена BTC: 6845.27
[21/04/2020 20:00:12] 1. Покупка 0.002333 BTC (3% от депозита) по цене 6708.36$ на сумму 15.65 USDT
[21/04/2020 20:00:13] 2. Продажа 0.002229 BTC (3% от депозита) по цене 6982.18$ на сумму 15.56 USDT
[21/04/2020 20:00:13] 3. Покупка 0.00238 BTC (3% от депозита) по цене 6574.19$ на сумму 15.65 USDT
[21/04/2020 20:00:14] 4. Продажа 0.002185 BTC (3% от депозита) по цене 7121.82$ на сумму 15.56 USDT
[21/04/2020 20:00:14] 5. Покупка 0.002429 BTC (3% от депозита) по цене 6442.71$ на сумму 15.65 USDT
[21/04/2020 20:00:14] 6. Продажа 0.002143 BTC (3% от депозита) по цене 7264.26$ на сумму 15.57 USDT
[21/04/2020 20:00:15] 7. Покупка 0.002479 BTC (3% от депозита) по цене 6313.86$ на сумму 15.65 USDT
[21/04/2020 20:00:15] 8. Продажа 0.002101 BTC (3% от депозита) по цене 7409.55$ на сумму 15.57 USDT
[21/04/2020 20:00:16] 9. Покупка 0.002529 BTC (3% от депозита) по цене 6187.58$ на сумму 15.65 USDT
[21/04/2020 20:00:16] 10. Продажа 0.00206 BTC (3% от депозита) по цене 7557.74$ на сумму 15.57 USDT
[21/04/2020 20:00:17] 11. Покупка 0.004302 BTC (5% от депозита) по цене 6063.83$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:17] 12. Продажа 0.003366 BTC (5% от депозита) по цене 7708.89$ на сумму 25.95 USDT
[21/04/2020 20:00:18] 13. Покупка 0.00439 BTC (5% от депозита) по цене 5942.55$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:18] 14. Продажа 0.0033 BTC (5% от депозита) по цене 7863.07$ на сумму 25.95 USDT
[21/04/2020 20:00:19] 15. Покупка 0.00448 BTC (5% от депозита) по цене 5823.7$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:20] 16. Продажа 0.003236 BTC (5% от депозита) по цене 8020.33$ на сумму 25.95 USDT
[21/04/2020 20:00:20] 17. Покупка 0.004571 BTC (5% от депозита) по цене 5707.23$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:20] 18. Продажа 0.003172 BTC (5% от депозита) по цене 8180.74$ на сумму 25.95 USDT
[21/04/2020 20:00:22] 19. Покупка 0.004712 BTC (5% от депозита) по цене 5536.01$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:22] 20. Продажа 0.00308 BTC (5% от депозита) по цене 8426.16$ на сумму 25.95 USDT
[21/04/2020 20:00:23] 21. Покупка 0.004858 BTC (5% от депозита) по цене 5369.93$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:23] 22. Продажа 0.00299 BTC (5% от депозита) по цене 8678.94$ на сумму 25.95 USDT
[21/04/2020 20:00:23] 23. Покупка 0.005008 BTC (5% от депозита) по цене 5208.83$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:24] 24. Продажа 0.002903 BTC (5% от депозита) по цене 8939.31$ на сумму 25.95 USDT
[21/04/2020 20:00:24] 25. Покупка 0.005217 BTC (5% от депозита) по цене 5000.48$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:25] 26. Продажа 0.002792 BTC (5% от депозита) по цене 9296.88$ на сумму 25.96 USDT
[21/04/2020 20:00:25] 27. Покупка 0.005435 BTC (5% от депозита) по цене 4800.46$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:26] 28. Продажа 0.002684 BTC (5% от депозита) по цене 9668.76$ на сумму 25.95 USDT
[21/04/2020 20:00:26] 29. Покупка 0.005661 BTC (5% от депозита) по цене 4608.44$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:27] 30. Продажа 0.002581 BTC (5% от депозита) по цене 10055.51$ на сумму 25.95 USDT
[21/04/2020 20:00:27] 31. Покупка 0.005897 BTC (5% от депозита) по цене 4424.1$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:28] 32. Продажа 0.002482 BTC (5% от депозита) по цене 10457.73$ на сумму 25.96 USDT
[21/04/2020 20:00:28] 33. Покупка 0.006207 BTC (5% от депозита) по цене 4202.9$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:29] 34. Продажа 0.002364 BTC (5% от депозита) по цене 10980.62$ на сумму 25.96 USDT
[21/04/2020 20:00:29] 35. Покупка 0.006534 BTC (5% от депозита) по цене 3992.75$ на сумму 26.09 USDT
[21/04/2020 20:00:30] 36. Продажа 0.002252 BTC (5% от депозита) по цене 11529.65$ на сумму 25.96 USDT
[21/04/2020 20:00:30] 37. Покупка 0.013757 BTC (10% от депозита) по цене 3793.11$ на сумму 52.18 USDT
[21/04/2020 20:00:30] 38. Продажа 0.004291 BTC (10% от депозита) по цене 12106.13$ на сумму 51.95 USDT
[21/04/2020 20:00:31] 39. Покупка 0.014481 BTC (10% от депозита) по цене 3603.45$ на сумму 52.18 USDT
[21/04/2020 20:00:31] 40. Продажа 0.004086 BTC (10% от депозита) по цене 12711.44$ на сумму 51.94 USDT
[21/04/2020 20:00:32] Все уровни выставлены

На сегодня ордера на продажу под номерами 2, 4, 6, 8, 10, 12 выполнены и на их замену пришли ордера на откуп btc.