SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. hannimed
Задачка по теории вероятности
- 29 апреля 2020, 21:29
- |
- Dmitryy
Представим, что есть сферический трейдер в вакууме, который покупает дешево и продает дорого.
Для каждой сделки есть маленькая вероятность, что что-то пойдет не так и трейдер потеряет большой объем денег, сопоставимый с дневным заработком. Скажем эта вероятность составит 1%.
Если трейдер делает 100 сделок в день, какова вероятность, что он потеряет дневной заработок?
(старожилов прошу простить, если это дикий боян, но тут много новой крови, хотелось бы чтобы народ задумался)
UPD. Правильный ответ уже есть в комментариях.
Для каждой сделки есть маленькая вероятность, что что-то пойдет не так и трейдер потеряет большой объем денег, сопоставимый с дневным заработком. Скажем эта вероятность составит 1%.
Если трейдер делает 100 сделок в день, какова вероятность, что он потеряет дневной заработок?
(старожилов прошу простить, если это дикий боян, но тут много новой крови, хотелось бы чтобы народ задумался)
UPD. Правильный ответ уже есть в комментариях.
1. Вероятность меряется не %, а в числах от 0 до 1.
2. Условия задачи некорректны, так как не определена зависимость между сделками.
Вывод. В зависимости от условия зависимости между сделками ответ может быть от 0,01 до 0,99. Могу привести примеры зависимостей и для того и для другого.
Имею ввиду если понимать вероятность в математическом смысле.
Какая бы хорошая ТС ни была, вероятность всегда 50/50.
Только «вцелом» и «на круг» ТС дает статистическое преимущество.
Как только трейдер решит, что у него вероятность 90%, он тут же вгрузит в эту сделку кратный объём и… сольет не дневной доход, а месячный. С вероятностью 99%. Такова вероятность сработки закона подлости и закона нарушения ММ.
Кстати, насчет правильного ответа в комментах...
Я вижу только 4 из 16-ти.
вероятность потери от числа сделок