SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. KiboR
иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 30.04.2020.
- 30 апреля 2020, 20:12
- |
Всем привет.
Извините, сегодня не буду срачей разводить, опять про опционный трейдинг напишу.
Нас теперь уже двое бесстрашных опционщиков: KarL$oH , Сергей , ALANES (слился) и Alex64 (слился) .
Наш бесменный лидер Alex64 2 недели не предоставлял свой результат, писал ему на почту — ответа ноль. Засчитываю как слив в нашем конкурсе.
Еще даже 4 месяца не прошло как торгуем, а уже двое очень крутых участников Alex64 и ALANES слились, вот что высокая волатильность с людьми делает.
Ну а мы продолжаем плавный путь к своему мульону вместе с Сергеем.
Эту неделю я вытянул в плюс, занимаю почётное первое место теперь в нашем конкурсе:
ROE на данный момент = 197%
Сергей занимает пока второе место, но зная его стиль торговли, догадываюсь, что в любой момент на росте сишки он меня может запросто догнать и перегнать:
ROE = 71/37 = 192%
Также добавлю эквити нашего третьего участника (постоянного завсегдатая рубрики ИР 2020), Лисицин :
ROE = 40%
И на следующей неделе в официальном зачете будем также учитывать Старый бес :
ROE = 5 128/4 742 = 108%
На выходные ухожу в шортах фьючей Ri, проданы 115 коллы, также проданы покрытые путы, жду отметку 100 000 на следующей неделе.
Боритесь с опционным Куклом и пусть вам сопутствует удача!
С уважением, Карлсон.
---
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку также кидаю в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
Извините, сегодня не буду срачей разводить, опять про опционный трейдинг напишу.
Нас теперь уже двое бесстрашных опционщиков: KarL$oH , Сергей , ALANES (слился) и Alex64 (слился) .
Наш бесменный лидер Alex64 2 недели не предоставлял свой результат, писал ему на почту — ответа ноль. Засчитываю как слив в нашем конкурсе.
Еще даже 4 месяца не прошло как торгуем, а уже двое очень крутых участников Alex64 и ALANES слились, вот что высокая волатильность с людьми делает.
Ну а мы продолжаем плавный путь к своему мульону вместе с Сергеем.
Эту неделю я вытянул в плюс, занимаю почётное первое место теперь в нашем конкурсе:
ROE на данный момент = 197%
Сергей занимает пока второе место, но зная его стиль торговли, догадываюсь, что в любой момент на росте сишки он меня может запросто догнать и перегнать:
ROE = 71/37 = 192%
Также добавлю эквити нашего третьего участника (постоянного завсегдатая рубрики ИР 2020), Лисицин :
ROE = 40%
И на следующей неделе в официальном зачете будем также учитывать Старый бес :
ROE = 5 128/4 742 = 108%
На выходные ухожу в шортах фьючей Ri, проданы 115 коллы, также проданы покрытые путы, жду отметку 100 000 на следующей неделе.
Боритесь с опционным Куклом и пусть вам сопутствует удача!
С уважением, Карлсон.
---
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку также кидаю в канал "Фондовый рынок глазами Карлсона" телеги t.me/KarLsoH
теги блога KarL$oH
- Ri
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- US500
- Алроса
- аптека
- армагеддон
- Армагедон будет но чуть позже
- АФК Система
- Бабочки
- Биржевая игра
- Блэк-Шоулз
- Ванга
- Вася Олейник
- веселый молочник
- Высшее образование
- Газпром
- гамма опциона
- гуру
- гусев в.п
- Джордж Сорос
- дневки
- Доллар рубль
- Дуэль трейдеров
- еженедельные опционы
- ждун
- золото
- Игры разума
- ИгРы РаЗуМа 2020
- иГРЫрАЗУМа
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа 2020
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвестиции vs спекуляции
- инвесторы
- Индекс Московской Биржи
- индекс РТС
- КОНКУРС
- коэффициент Шарпа
- кризис 2020
- кукл
- Лиса
- лчи
- ЛЧИ 2018
- ЛЧИ 2019
- лчи 2021
- ЛЧИ 2022
- Магнит
- маржин колл
- маржируемые опционы
- маркет мейкеры
- марков
- ММВБ
- мобильный пост
- Натенберг
- нетленочка
- Нефть
- НЛМК
- новичкам
- нормальное распределение
- нпф будущее
- околорынок
- опрос
- Опционный чат
- опционы
- Опционы для новичков
- опционы для чайников
- опционы новичкам простыми словами
- открытие брокер
- оффтоп
- подкормка для плотвы
- попрошайка
- промсвязьбанк
- психология трейдинга
- пут
- Распадская
- рецензия на книгу
- Россети
- Ростелеком
- РТС
- Русагро
- сбербанк
- слив ДЕПО
- смартлаб
- Солодин Дмитрий
- Тетта
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдинг
- тролли
- улыбка волатильности
- Управление портфелем активов для Алексея
- управление портфелем ценных бумаг
- фондовый рынок
- ФСК Россети
- фьючерс ртс
- Фьючерсы и Опционы
- черная метка
- шорт - дело веселое
Да будет срачъ)
Первое место энто не хухры-мухры...
Мои поздравления… начал немного волноваться за Тебя… не рискуй очень… тише едешь — дальше будешь...
Народ кричал про 120 000 Ri. Ага. Сейчас.
мне щас, что Быки… что Коровы...
и вообще что то все надоело… почти год занимаюсь онанизмом… что то устал… думаю не свалить ли с забора к Чертям собачьим… пока при своих...
я понемногу распродаю на хаях… все, что попало… по моей глупости… в ловушку времени… штук 6 акций ушло уже с различной прибылью… щас Магнит рвется на Свободу… будем, вероятно, выпущать…
вероятно… Распродажа может быть Отменена… за Ненадобностью…
А теперь представь что будет, если кто-то из крупных дефолтнёт? Представил? Чем ФРС сможет спасти рынок? КУЕ? В тот момент уже ничто не поможет и котиры полетят в пропасть, вот здесь и нужно будет покупать
Можешь потом такие картинки по четвергам в ящик скрином присылать? а я буду в топиках писать.
Наверное, самое время Лисицин третьим в конкурс брать, будем нас троих по ROE считать, а то вдвоём как-то скучно
Выводы ведь на падение эквити не влияют. У нас эквити — это финансовый результат.
Вот все таблички:
Значит это твой чистый финансовый результат, от него будем отталкиваться.
В следующий раз буду текущую цифру делить на 37, вот и будет ROE =71/37=192%.
Недельные?
Опционы только продаете — или и покупки (непокрытые) недельных бывают?
Публиковал бы 5 эквити и писал внизу текущий ROE каждого участника. Было бы интересно наблюдать в динамике.
В глубь копать тоже желания нет.
В личку будешь присылать по четвергам?
Джентльмену, так и быть, поверю на слово
Я тоже не хочу с файлами всякими разными заморачиваться и подсчёты вести, брал бы из почты раз в неделю ваш скрин и цифру готовую с ROE, ранжировал бы их и топик публиковал, как сейчас.
Ты ведь тоже не довносишь? И Лисицин также.
Считаем, что мы все торгуем на ИИСе типа Б, налогов у нас нет, комиссии брокера зашиты в «тек.остаток».
По окончанию года сравним наши ROE с ROE чебуречной
Мне 5 эквити раз в неделю публиковать не лень. А 10 человек регулярно подгонять нужно будет, чтобы они вовремя всё заполняли — это геморрой.
Я уже понял, что от толпы лучше держаться подальше — очень много сил уходит и времени. Потом еще участники пропадать начинают, перестают вообще заполнять результаты, поэтому нужно лишь проверенных брать.
Я, ты, Сергей, Лисицин, Антон — точно не должны пропасть за время конкурса. Новеньких смысла нет брать, сольются — пропадут, а из стареньких опционщиков всё. Tashik говорила, что не хочет, Борис торгует Америку, поэтому тоже не формат.
Ты по себе хотя бы скрин эквити сделай и ROE веди по четвергам, уже нас трое будет + Лисицин подтянется. Он до этого эквити свою публиковал всё время.
Даже если 4 человека будет, уже лучше, чем сейчас нас двое осталось и нет бенчмарка.
Наш бенчмарк Аланес слился, не понятно на кого равняться
Аланес скорее всего слился на взрыве волатильности. Он вообще пропал со смартлаба.
ФулКап опционы не торгует, Аланес слился.
Для меня есть интерес сравнивать свою доходность еженедельно с твоей и Лисициным, плюс мне нравится как Сергей шарашит на сишных опционах, поэтому 4 эквити мне вообще не в напряг будет публиковать.
Ты и Лисицин — 2 отличных бенчмарка.
Вот они роботы...
от всех наших затей на смартлабе выигрывает лишь Тимофей
я не знаю где тут деньги в наших конкурсах, не считая 100$, которые Лисицин хотел мне перевести по окончанию года, если моя доходность будет больше, чем его))
А то из экселя тянуть это прямо совсем дедовский способ. Ну на фиг эти эксели
Нас уже трое с Лисициным, так что веселее стало!
А в чем ошибка?
А если данные по дням хотя бы за неделю вбить и какой-нибудь вывод обозначить, всё равно врёт?
Уже вид кривой был бы понятен. ROE руками пришлось бы считать, но там быстро. Косячная система, согласен, может если Тимофею потом напишем, он доработает.
Ведь в % ты говоришь, что не правильно считает. Я бы этот твой график вставлял еженедельно, заодно прикидывали бы сколько за неделю в рублях пропылесосили с опционного рынка.
Можешь скрин % прибыльных дней сделать? У тебя что-то типа 80 на 20?
Какой у тебя сейчас ROE?
На графике конечную точку вижу 5 128,7.
5 128/4 742 = 108% ?
По такому принципу тогда буду считать и заносить еженедельно в топик скрин из эквити и подсчёт ROE.
Всё верно, нигде ведь не ошиблись? Десятка у тебя лишняя откуда-то появилась (5 971 — 4 742 +3889) = 5 118 (а на графике 5 128,7).
Заполни недельные данные в профиле смартлаба «мой счет», не долго ведь. Получим красивую эквити. Кто знает, будет время, я бы наши 4 эквити друг на друга наложил, только мне и Лисицину тогда также необходимо будет на формат смартлаба перейти.
KarL$oH, пусть tashik идёт. Она за последнее время круто прокачалась. Будет интересно за её эквити понаблюдать.
tashik, убытки — часть работы. Звучит банально, но они бывают даже у наших великих Учителей.
=) Ерунда, короче.
ПС Нельзя психовать, даже когда саудиты разрешили кому-то отдаленно похожему на хуситов в субботу 14 сентября 2019 взорвать пару старых ёмкостей (без жертв для персонала завода).
Нас всегда будет преследовать страх, нужно лишь определиться с его величиной и не выпускать за определенные рамки. Вы ж говорили, что 1% в месяц хотите делать, а откуда тогда страхи? При просадке 1% к счету?
надеюсь прибыльный шорт сегодня это только начало. Inception черт возьми
KarL$oH, вот ты сначала вдохновил меня на торговлю нефтью, а потом заявил, что не хочешь пачкаться в жиже. Это не по-товарищески
Хочу тебя третьим в топик еженедельно заносить, а то разбежались предыдущие конкурсанты))
p.s. рынок комодитиз вообще не понимаю, боюсь их, там дикая волатильность, еще и цены отрицательные застолбили, бррррр, очень страшно
Можешь по четвергам такие картинки в личку отправлять? И цифра нужна по ROE. Проверять не будем, я тебе доверяю
человек — хуже крысы, привыкает ко всему!
В тот раз повезло, Кукл из казино 28 косарей отвалил, но это он поманил конфеткой, чтобы в следующий раз вернуть 28 и весь депо заодно. Знаю я его фокусы
Это и есть Кукл. Больше никому это не нужно
Приходит еврей к раввину и спрашивает:
![]()
— Ребе, дайте совет, говорят скоро будет денежная реформа, что лучше сделать — положить все деньги на счет или, наоборот, снять?
В это время раздается стук в дверь. Раввин говорит еврею:
— посиди, подожди там, за ширмой.
После открывает дверь, заходит молодая девушка, и говорит:
— Ребе, дайте совет, я выхожу замуж, что мне одеть в первую брачную ночь — длинную рубашку или короткую?
Раввин отвечает:
— Знаешь, дочь моя, оденешь ли ты длинную рубашку или короткую — все равно тебя выебут, и, кстати, эй, там, за ширмой! Тебя это тоже касается!
И тут вижу:
т.е. тоже про «любовь».
«Хороший анекдот — это в тему анекдот!» Ничего личного
это точно!
З.Ы.:
А можно где-то посмотреть позу по нефти?
И вроде ещё была идейка на вчерашнюю экспирацию, как там дела?
— Абрам, вы можете залезть в бутылку?
— а как я оттуда вылезу?
Позиции на выходные сейчас сброшу
Сам не забивал и не строил (лень
Качественно так:
— профиль P&L = горизонталь на текущих и ниже, загибается вниз с 30+,
— Дельта = 0,
— Тэта плюсовая, но небольшая??
1. просто на глазок уже
2. нашёл пост от 30.04.20 — всё так и есть.
Подрасти бы, наоборот IV
От позы хочу на минус 40 чтобы ушла.
Но думаю, с начала неделю думаю, да так что коллы купил тогда, что к 32 пойдет.
Если вниз поедет, будешь ДХ делать или крыть? Если крыть, то где?
И да, тэта.)) Что нибудь от продаж создам чтобы частично ее перекрыть. Но не в нефте, в рубле.
Подумай ещё, что будешь делать, если цена будет тут же+-, а вола припадёт к 08.05, к 15.05?
Жирок есть. Т.е. у меня фактическая вола по которой купленно все еще ниже.
Я вот думаю, что чем ближе к экспирации, тем вола становиться (тяготеет) больше. Это за меня. Против меня тэта только.
Покупать волу, усредняться буду по ней. На этих же страйках. Открывать такое же чудо на следующий месяц. Правда с отрицательной дельтой.
По нефти фьючерсные цены должны занырнуть под спотовые. Это признак оздоровления организма. Думаю потому, что в нефте есть расходы не связанные с самим товаром — хранение, доставка… и фьючь в спокойное время имеет такой вид:
цена фьюча+хранение ( доп расходы )= цена спот.
Так что фьючи тяготеют вниз.
а стоит ли??
Насчёт цены фьюча в теории см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Фьючерс#Фьючерсная_цена
Одно дело когда цена линейного актива идет против тебя и ты усредняешься. Другое, когда в опционе. Думаю разные вещи. В линейном ждешь разворота цены. Тут вариантов больше. Тут и вола может вытащить.
А альтернатива? Что то продать на воле 15, как в примере, и она опять станет 90?
Купил, думал что дешево. А стало моментом еще дешевле? Что тут не купить то, при учете что изначальный сценарий не меняется. Экстремумы то не поймаешь, а это позволяет максимально к ним приблизиться.
тем, что ты не устранил риски прошлой позиции. А значит увеличиваешь риски!
только если старую закрыл!
нет, это просто увеличение рисков.
и тета может сожрать больше ожидаемого, если вола припадёт
В целом — пофиг, если все риски посчитал и принял.
см. выше — Лисицин показал своё
В целом — пофиг, если все риски посчитал и принял.
если так стоит вопрос — это хорошо.
Но всё равно это увеличивает риски. Я же говорю, подумай и распиши сейчас, что будет, если твой сценарий поменяется
Ну и старый анекдот, может не знаешь:
«Усреднение на рынке убило больше евреев, чем Гитлер»
А вот и нет))
Если мы отталкиваемся от предположения о том, что параметры ( к примеру волатильность и цена БА ) влияющие на доход/потери изменяются случайным образом, то открытие новой позиции, ничем не отличается от усреднения старой. Та же неопределенность.
Закрытие старой и на ее месте ( открытие аналога который ничем не кардинально не отличается ) так же ничего не меняет. Плюс спред, плюс риск пока все будешь делать параметры изменятся в твою сторону и ты пропустишь момент.
Если отталкиваемся от предположения что изменения параметров ( цена-вола ) имеют случайный характер, то здесь можно утверждать, что рано или поздно цена БА станет равной или большей целевой цены. Или волатильность достигнет целевых значений и станет больше. Здесь время мой друг.
( и доллар по отношению к рублю в номинальном выражении будет стоить 80 копеек — просто вопрос когда)
Возьмем к примеру опцион колл, купленный по 93 воле за 2.00 пункта. Стоимость опциона через несколько дней падает до 0,69. Цена ушла вниз, вола упала. До экспирации далеко, тэту не учитываем. Покупаем один по 0,69 продаем по 1.36. 2-0,69 = 1.31 Т.е. риск — т.е премия первого опциона уменьшилась. Да, на какое то время мы увеличили риск, но на 30% всего от изначального. Но в итоге снизили его на 30%
Так как параметры у нас случайны, и вполне вероятно что изначальная покупка была ошибочна, то усреднение позволяет купить второй «лоторейный билетик» Причем риск на 1 контракт в 3-и раза меньше. 0,69 против 2.
Вполне можно допустить, что покупка по 2 была ошибочна — вола и цена ушли не в мою сторону. Усреднение частично компенсирует эту ошибку. И время (без теты) на моей стороне, с точки зрения — чем больше времени открыта поза, тем больше вероятности, что нужные мне параметры станут интересны.
Разумеется это все делается в рамках здравого смысла. Покупать пут 2 страйка или коллы 45 в надежде что цена туда дойдет нет смысла. Здесь вопрос тайминга. Может и дойдет, но через 3 года. Если контракт месячный, то и естественно надо рассматривать то что может произойти за месяц в экстраполируя прошлое изменение цены на будущее.
Т.е. 18-32 страйки это диапазон
А внутри него -5 ЦС 5 страйков.
Вот так я примерно вижу все.
Разумеется в дальнейшем это можно более все формализировать и перести на язык цифр.
По фин. резу — не меняет. А вот по рискам меняет!
1. ты купил 1к по 30. Цена стала 28. Ты закрыл по 28 (стоп) и открыл по 28 (новый сигнал) 1к.
Итого: прибыль = -2, риск = 2. Т.е. след. стоп при этом риске будет на 28-2=26.
2. ты купил 1к по 30. Цена стала 28. Ты купил ещё 1к. Т.е. имеешь 2к по 29, при цене 28.
Далее уже с «новой позы» в 2к по 28 ставишь стоп, чтобы риск был = 2. Но поза ведь уже 2к и стоп будет не по 26, а по 27. Если же держишь до 26, то убыток будет уже 4, а не 2.
3. ещё продолжим...
Именно так усреднение «убивает» счёт.
Конечно в боковике цена вернётся и прибыль принесет, в импульсе против позы?
То, что опционы нелинейно меняются в цене эту логику не опровергают.
у тебя — срочный контракт, у тебя нет «бесконечного времени».
а вот такой подход хорош!
Тут важно, чтобы при снижении ниже 0.69 не было ещё одного усреднения!!!
***
А! Ну т.е. всё у тебя чётко. Больше не пишу и на это не отвечай.
А если не продавать купленный опцион, а держать, то падение цены контракта может страховаться возрастающей вегой. Т.е. в случае отката, и тем более импульса, вега может дать хороший прирост премии. Или общего повышения волатильности.
Поэтому выбираю и диапазон. Где более или менее вероятно будет цена в течении этого срока. Читал про один хэдж-фонд, они зарабатывают как раз на маловероятных событиях. Покупают дешевые, копеешные опционы. Раз в 10 лет стреляет нормально, а раз в 4-5 лет, меньше, но тоже хорошо. Средняя годовая доходность за 10 по моему лет что то около 60%. На этом падении получилось около 3000% годовых.
Но здесь и суммы другие и у них там штат аналитиков и математиков)))
Ну, почему же — пиши. Это заставляет задумываться и анализировать. Это хорошо. И не прям чтоб все четко и есть у меня )))Конечно, торговля у меня направленная. Т.е. стараюсь спрогнозировать куда пойдет цена. Если ошибусь, то в любом случае будет убыток. Хорошо было бы изобрести что то безрисковое, но с профитом 30% в день, но такого нет.
А! Ну т.е. всё у тебя чётко. Больше не пишу и на это не отвечай.
ссылку в студию!
я к тому, что ты понимаешь всё, что делаешь.
Просто когда ты пишешь «многабукав» складывается иное впечатление. Потом получается ещё одно сообщение и ещё одно...
Короче: «краткость — сестра таланта!» — это явно не про тебя
www.forbes.ru/milliardery/398851-kak-investor-syrovar-poluchil-dohodnost-v-4144-na-obvale-rynka
Если просто открываешь новую и закрываешь старую при этом все остальное не меняется, то по сути ничего и не меняется.
Если новая позиция предусматривает другой вариант развития событий, то да, есть смысл. Или просто роллируешь ее ближе/дальше от ЦС. Каждое изменение должно иметь физический смысл.
asfa, смотри, 25 в деньгах. На него падение волы не должно негативно влиять, нет? 28 почти. Если +-, то может выйти вполне в деньги так же.
Только 30.
Если прям остановиться на месте, зависнет, то да минусить начнет поза. Но как наперед узнать? Все только предположения. А я предполагаю что еще поштормит. Если планировалось бы снижение волы, то можно было бы и от продаж что то сооружать.
это почему?? Вола влияет всегда (потом почту см.)
никак
это понятно.
Если риски контролируешь, то всё ОК.
Только не нужно забывать, что порой (и нередко
Вот именно, что никак не узнать.
Поэтому любая трансформация изначальной позиции это всего лишь предположение о будущем.
Что за пережитки прошлого..
Вот кто в продаже конечно с одной стороны хорошо, солдат спит, а служба идет но это не касается реплик инструментов на МБ. Может быть ( и будет ) гэп куда нибудь
правда у вас же опционы…