SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. rstsower
Брокер ВТБ превращает опционы в лотерею изменениями ГО - будьте аккуратны
- 12 мая 2020, 15:53
- |
Добрый день!
Уже здесь ни раз читал, что торговать опционами у ВТБ не стоит, пока не столкнулся сам с ситуацией:
Сегодня купил коллов 20штук по РИ, не на всю котлету, примерно на 70% депозита… опцики, чутка просели, не сильно совсем, и до клиринга брокер присылает смс мол пришёл коля моржов, я до клиринга продал 10 опцов чутка дороже чем брал — вроде денег на депозите свободных уже больше чем на 50%… проходит немного времени и брокер сам кроет в убыток 7 оставшихся штук из 10!!! Причем всего 3 часа назад давал возможность купить 20 колов — и это не всю котлету!!!
У меня вопрос один — а что заранее нельзя блокировать возможность покупки только 3-х штук и не более, ну ладно, я понимаю, что ГО меняется, но не в разы же, и да, я знаю, что есть там регламент и т.п… Но как вы себе представляете? — Я должен сидеть с вашими формулами и калькуляторами все рассчитывать? — проще плюнуть и не торговать опционами на российском рынке — с таким изменением ГО — это просто лотерея — во-первых, а во-вторых — теряеться финансовый смысл спекуляции. Самое смешное, что я через 10 минут откупил назад эти проданные опцы(не все) и уже сдал их в плюс по тейку))) — но я урок усвоил, надеюсь мой опыт поможет не встрять другим.
P.S. Этот случай у меня уже второй, первый раз был с небольшим лосём из-за закрытия брокером в убыток, и… через час цена дошла до моего тейка, но уже без меня — надеюсь тот рисковик потеряет из своего кармана сумму, что потерял я из-за него.
Уже здесь ни раз читал, что торговать опционами у ВТБ не стоит, пока не столкнулся сам с ситуацией:
Сегодня купил коллов 20штук по РИ, не на всю котлету, примерно на 70% депозита… опцики, чутка просели, не сильно совсем, и до клиринга брокер присылает смс мол пришёл коля моржов, я до клиринга продал 10 опцов чутка дороже чем брал — вроде денег на депозите свободных уже больше чем на 50%… проходит немного времени и брокер сам кроет в убыток 7 оставшихся штук из 10!!! Причем всего 3 часа назад давал возможность купить 20 колов — и это не всю котлету!!!
У меня вопрос один — а что заранее нельзя блокировать возможность покупки только 3-х штук и не более, ну ладно, я понимаю, что ГО меняется, но не в разы же, и да, я знаю, что есть там регламент и т.п… Но как вы себе представляете? — Я должен сидеть с вашими формулами и калькуляторами все рассчитывать? — проще плюнуть и не торговать опционами на российском рынке — с таким изменением ГО — это просто лотерея — во-первых, а во-вторых — теряеться финансовый смысл спекуляции. Самое смешное, что я через 10 минут откупил назад эти проданные опцы(не все) и уже сдал их в плюс по тейку))) — но я урок усвоил, надеюсь мой опыт поможет не встрять другим.
P.S. Этот случай у меня уже второй, первый раз был с небольшим лосём из-за закрытия брокером в убыток, и… через час цена дошла до моего тейка, но уже без меня — надеюсь тот рисковик потеряет из своего кармана сумму, что потерял я из-за него.
теги блога Igor_engineer
- Forts
- quik
- quik квик
- SBPro
- SPB exchnge
- Volfix
- акции
- Банк Отрытие
- Биржа "Санкт-Петербург"
- брокер втб
- брокер Открытие
- брокеры
- ВТБ
- ВТБ Брокер
- доходность акции
- Инвестиции
- квик
- кукловод
- мечел
- ММВБ
- ММВБ Акции
- мысли
- Налоги 2020
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- новичок на рынке
- Облигации
- Опцион
- Опционы
- Открытие Брокер
- Полюс золото
- просто так
- рабочее место трейдера
- разумные инвестиции
- Рынок
- Рынок - сегодня
- Санкт-Петербургская биржа
- семинар
- торговля на бирже
- трейдиг
- трейдинг
- угадайка
- философия
- фондовый рынок для начинающих
- ФОРТС
- фундаментальный анализ
- Фьючерсы
- хедж
Опцы у вас видать недельки.
С вечорки пон брокер имеет право поднимать ГО
постепенно до ГО БА.
ВТБ исправно этим правом пользуется.
То же про месяц-опцы. За 3 дня.
То, что сильно вне денег. И шансов выйти в деньги — 146%
Так что если знаете их правила, чему удивляетесь?
Я тоже не понимала в апреле 2014 (примерно) когда эту хрень ввели.
Но моё НЕпонимание НИКАК не повлияло на правила.
Чо пыль то поднимать? Уж столько лет минуло.
Или принимаете правила или ищете другого брокера.
Делов то.
Знаете хоть что это?
Объяснять не буду.
Если не знаете — спросите у ВТБ.
Они имеют право поднимать ГО с вечёрки ПОНЕДЕЛЬНИКА.
Далее обсуждать эту тему — мне малоинтересно.
Так что да, недельными опционами сильно набивать портфель в ВТБ не очень удачная мысль.
Она у них (ВТБ) есть.
Звякните им. Они вам скажут где взять, куда положить и как открыть.
Вы выбрали для торговли опционами одного из самых неудачных брокеров.
Он известен конским повышением ГО перед экспирацией (за НЕСКОЛЬКО дней) и мгновенной ликвидацией позиций, которые ему не нравятся без дополнительного предупреждения или обсуждения.
Есть значительно более продвинутые брокерА, которые работают с ГО опционов в 100 раз культурней.
Igor_engineer, крупный БАНК — плохой брокер (ВТБ, Сбер, Альфа в первую очередь).
Вообще не пониманию, почему после «народного наипо» кто-то вообще имеет дело с этим недоразумением из 3-х букв?.. Но дело хозяйское.
Igor_engineer, меня интересует алготорговля. Квик и алго несовместимы сразу. Поэтому все брокерА без собственного протокола доступа к торгам отпадают. Иначе нужен CGate. А это 10 тыр/мес вынь да положь «любимой» бирже. А то они бедные от голода пухнут 10 лет без единого серьёзного улучшения торгово-технологического.
FatCat, у меня ни разу не HFT. Просто портфель роботов на фьючерсах + опционы с постоянным дельта-хеджем.
Опять же когда котируешь опционы математика довльно жесткая. Допустим, 5 страйков. То есть 10 заявок в каждой серии. 4 серии. Итого 40 заявок. С высокой вероятностью их нужно двигать почти одновременно.
"Мы — дебилы. В рисках опционов ничерта не понимаем."
YuryDok,
1) ItiCapital
2) Алор
3) Вроде бы, ещё можно прорваться в Финам (только при открытии счета надо громко и четко сообщить о потребности торговать опционы. А то они откроют Вам не тот тип счета не в том юрлице и будет не переоформить.).
Есть еще такой брокер Церих — у них единый счет по-настоящему единый, то есть берут облиги в обеспечение на срочке за позиции. Тоже наверное хорошо.
Го вроде (специально прям не сверялся) соответствует ГО фьюча, никаких нетипичных конских изменений даже в марте/апреле — не замечал .
Правда никогда опционы не покупал, может проблема именно в купленных
Странно конечно, что на них ГО повышают.
Гипотетически даже может быть поставка фьючей что ли покупателю?
Вот это я не пойму, зачем повышать ГО покупателю. Что может случиться для брокера?
Value, какие «такие»? Что ГО купленного опциона равно ГО фьючерса за несколько дней до экспирации?
Мне и бирже это кажется слишком жестким требованием, которое убивает рынок.
ICEDONE, допустим, Вам надо купить стреддл. Типичный американский брокер действует так. Ждет, пока офера в стаканах колов и путов одновременно опустятся пониже, чтобы их сумма стала ниже заказанной Вами цены. Немножко ниже. На 1-2 шага цены. После этого кидает в эти стаканы 2 заявки.
Вы получаете свой стреддл по заданной Вами цене. Брокер получает комиссию и разницу между фактической ценой сделок и Вашим «лимитником».
Лично не вижу в таком режиме никакого экономического смысла, но если Вам это очень-очень хочется, то можно такой алгоритм реализовать. Ну, кроме календарных комбинаций.![]()
Люфт, Ваши действия просто ведут к тому, что люди выводят большие средства с нашего рынка, переводит их западному брокеру (фактически, бабло уже уехало в их экономику и теперь работает на неё), а потом их начинают неспеша ошкуривать. За котировки, за терминал, за неудачные сделки, комиссии за принудительное закрытие позиций, потом просто введут новый пакет санкций и запретят русским забирать их деньги «до исправления и покаяния».
Если Вы искренне верите в то, что написали, то Вы должны не просто гнать мясо на скотобойню, а постоянно показывать своими реальными сделками как легко и просто зарабатывать на их рынке большую интересную доходность.
Вроде бы, Борис Боос там как-то вертится с переменным успехом. Но это вовсе не «лёгкие деньги для толп леммингов».
Да вы, батенька извращенец, садо-мазо поклонник! ))
Но что-то совсем не въезжаю — как купив call можно попасть? Это же просто лотерейный билет, объясните, а то чёт лыжи не едут.
Это всеравно что купил бы газпром за 200 рублей, а как только он просел на 190, брокер раз и продал бы)) как-то так.
phan, сразу уплата премии — это на западе такая схема торговли.
У нас опционы унифицированы с фьючерсами. То есть в момент совершения сделки просто блокируется некоторое ГО. А дальше ежедневно начисляется/списывается вармаржа и при некоторых обстоятельствах меняется ГО позиции.
P.S. Но по сути бред какой-то, почему нельзя бирже для коллов работать по принципу есть свободное ГО в день экспирации исполняем, нет ну и фиг с ним — не исполняем, даже если ты в плюсе?
Риск подъема ГО — это один из основных рисков позиции, будь то проданные или купленные опционы ( купленные перед экспирацией до величины базового актива)
Это помимо основных рисков — дельта-, Вега-, гамма-, Тета-, риск улыбки волатильности, риск потери ликвидности и т.п.
Rostislav Kudryashov, нет, не обеспечивает.
Время реакции робота 1 миллисекунда — это когда Вы имеете свой личный сервер Квик, который хостится в датацентре Мосбиржи за 100 тыр/мес и Ваши роботы стоят на той же машине.