SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sapper
Вопрос про классический арбитраж на нефтяном рынке плюс немного грааль )
- 22 мая 2020, 14:32
- |
Господа, никак не могу понять, объясните, хоть и давно на рынке.
Ниже график отношения ближайшего фьючерса на WTI к спот-цене.
Красной линией отмечена прошедшая экспирация (как и должно быть в теории, где-то около единицы, исполнение прошлого месяца в расчет не берем :) ).
Так вот вопрос: на 1 мая, за 18 дней до экспирации бэквордация составляла около 9% или около 183 годовых (я уж молчу про конец апреля, где бэквордация составляла 20% и больше)
Это бесплатные деньги? Почему так происходит? Я имею в виду такую широкую бэквордацию за такое короткое время до экспирации?
Ведь ни на рынке валют, ни золота такой ситуации нет. Там стабильное контанго в свои 0--3% годовых.
Такая ерунда только на товарных фьючерсах, кто знает????
Ниже график отношения ближайшего фьючерса на WTI к спот-цене.
Красной линией отмечена прошедшая экспирация (как и должно быть в теории, где-то около единицы, исполнение прошлого месяца в расчет не берем :) ).
Так вот вопрос: на 1 мая, за 18 дней до экспирации бэквордация составляла около 9% или около 183 годовых (я уж молчу про конец апреля, где бэквордация составляла 20% и больше)
Это бесплатные деньги? Почему так происходит? Я имею в виду такую широкую бэквордацию за такое короткое время до экспирации?
Ведь ни на рынке валют, ни золота такой ситуации нет. Там стабильное контанго в свои 0--3% годовых.
Такая ерунда только на товарных фьючерсах, кто знает????
в принципе, логично.
только там надо держать на обоих счетах полную сумму, получается?
а вот как довесок к другим ботам.
чтобы форексная кухне не беспокоилась, что у тебя счет как-то, с шапром, и сортино, вверх прет, это тема.
маскировать свои фин рез, для кухонь.
они будут видеть направленную позицию, со всеми итогами на эквити.
и их реск менеджемент тебя позже засчитает за токсичного игрока.
вот ради этого да.