Блог им. SergeyRykov

Можно ли защититься от "срывания" стоп-лоссов?

Добрый день всем. Бывает, что происходят краткосрочные пробои всего и вся до самого дна в некоторых бумагах. Эти пробои собирают все стоп-лоссы и выносят многих, кто хотел обезопасить себя, а затем цена также моментально возвращается обратно. Есть ли способы защиты от этого, кроме «не ставь стопы»? Может быть есть функция, которая активирует стоп после нахождения цены на некотором уровне дольше какого-то времени? 
30 комментариев
может имеет смысл разобраться — почему именно и когда возникают такие ситуации?
avatar
Смирнов
Смирнов, как мне представляется, дядя с большим карманом и хорошим софтом выбирает время с наиболее пустым стаканом на покупку, выставляет большой объем на продажу и тут-же скупает еще больший объем с учетом сработавших стопов по ценам ниже рынка
avatar
Sergey Rykov
Sergey Rykov, пусть пока будет так, но, если посидите над графиками долго и внимательно их изучая, поймете ошибочность своего мнения.
avatar
Смирнов
+1
Sergey Rykov, а где он возьмет эти объемы при пустом стакане? Об этом задумывались?
Ну, купит большой дядя 500 акций пробив стакан, ну вернется цена обратно. Что получит от этого большой дядя в итоге? 3 копейки?
Смешно. Стопы у них срывают. Кругом Куклы. Большие богатые дядьки охотятся за вашими копейками.
avatar
3Qu
В транзаке, и в других программах есть защитное время на срабатывание стопа. Ставьте какое нравится и спите спокойно.
avatar
valls
активирует стоп после нахождения цены на некотором уровне дольше какого-то времени
Скрипт написать
avatar
ЧС
а)защитное время
б)стоп срабатывает не по trade, а по bid или ask
в) алгоритмический стоп, разгружающий позицию по определённому паттерну
avatar
Antishort
Antishort, надо понимать, что ничего из этого в классическом квике без плагинов нет?
avatar
Sergey Rykov
+1
Защитное время палка о двух концах. А если не вернется, то конец депо.)))
avatar
Karim
Karim, согласен, но предполагается ситуация, когда происходит именно краткосрочный провал. Посмотрите акции Акрона за 8 апреля, или НКНХ за 9 апреля.
avatar
Sergey Rykov
Sergey Rykov, Будущее не известно. Откуда вы знаете, что он будет краткосрочный. 
Если торгуете такие инструменты, то уменьшайте риски. Ставьте стоп дальше, чтобы не задело.
avatar
Karim
Karim, Почему конец-то? Сработает стоп не по касанию, а через две секунды. Плюс если по биду или по аску, по крайней мере не будет выбивать на супердлинных тенях в несколько дневных диапазонов, где самые «умные»  ещё и тазики под такие стопы подставляют. Уж лучше через несколько секунд выйти по цене, укладывающейся в дневной диапазон, чем на кончике такой тени.
avatar
Antishort
Antishort, Не знаю, что такое стоп по биду или по аску. У меня стоп работает по сделке.
Две секунды не критично, обычно внизу держат значительно дольше. И тут не угадаешь вернется или нет. Да и зачем гадать. Трединг ведь не гадание, а управление рисками.
Либо не лезть в такие инструменты, либо ставить дальний стоп. Но стоп должен стоять всегда.
Хотя деньги ваши, вам и решать.
avatar
Karim
У меня стоп такой, что я могу полчаса позицию разгружать и не сильно при этом пострадать. Не х… р с 10 плечом в позиции сидеть.
avatar
Antishort
Karim, у меня есть ощущение, что Вы не совсем понимаете, о чем речь. Взгляните на графики, которые я привел Вам выше. Это не обычное падение цены бумаги в следствие каких-то внешних факторов, это очень похоже на целенаправленное собирание стопов. Если бы Вы стояли в позиции по тем бумагам, Вас бы просто вынесли по цене значительно ниже рынка и произошло бы это меньше, чем за минуту, после чего цена вернулась бы обратно к рынку.
avatar
Sergey Rykov
+1
Sergey Rykov, Если бы Вы стояли в позиции по тем бумагам,

Я для спекуляций выбираю высоколиквидные активы. Там такого нет.
А в таких акциях я инвестор, и шипы не интересуют. Важен фундамент.
avatar
Karim
+2
Я торгую только  по тренду и только самыми ликвидными инструментами: Si, RI, SBER, GAZP, GMKN (а раньше торговал EESR, LKOH, ROSN, VTBR, SNGS, MSNG и RTKM) со средним временем в позиции чуть больше 2-х дней и потому «расстояние» до стопов сравнимо с волатильностью дневок. И ни разу не попадал на «срыв стопов» за десятилетия торговли, хотя объемы в стопах достигали ХХХ млн. руб. в RI (по номиналу), SBER, GAZP и EESR.  Правда, как только начиналось частое частичное исполнение стопов, я отказывался от инструмента: от MSNG в начале 2005-го, от RTKM в середине 2006-го, от SNGS в середине 2010-го (торговлю EESR прекратил за месяц до даты реструктуризации в 2008-м,  LKOH, ROSN, VTBR, GMKN убрал в 2012-м по другим причинам, но GMKN в декабре 2014-го вернул).

Ни это ли критерии «защиты»?
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Ваша правда, с высоколиквидными инструментами такого мною замечено не было. В таком случае может быть Вы, как человек с опытом, можете предположить механизм возникновения таких «срывов» с акциями 2 эшелона? Я свой вариант изложил выше Смирнову, однако он отвечает загадками.
avatar
Sergey Rykov
Sergey Rykov, ну мой механизм один: не торговать ими краткосрочно.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Тщательно заземленная шапочка из фольги. Слышал, помогает.
avatar
bocha
а какой смысл этого? Активировать стоп после чего? Это только на истории известно, куда пойдет цена.
avatar
No pain-no gain
+ с плюсы ставьте  — чувак практический рыночный топик создал, что редкость для смартика, люди обсуждают и хрен кто + поставит, жадины
avatar
Malik
+1
Malik, спасибо за поддержку:)
avatar
Sergey Rykov

    Чтобы защититься от срыва стопа, нужно хорошо себе представлять тонкую механику ценообразования и ставить стоп в «правильном» месте, так чтобы усилия, которые затрачивает рынок/манипулятор на срыв стопов было больше выгоды, которую он при этом приобретает. 

    Например, стоп за кластером объемов (равно как и за экстремумами графика) — не всегда хорошая идея, т.к. зависит от контекста и фазы ценового движения. Если такой стоп все-таки стоит, то это гарантирует большое проскальзывание, и так будет до тех пор, пока рынок не изживет в себе привычку  стопиться за объемами))) Гораздо эффективнее стопиться за нулевыми объемами, но в определенной фазе (опять же) ценовой динамики. 

 

avatar
spebe
Стопы — это доходы дилеров и нечистоплотных брокеров.
Как избежать ловушек:
1. Ставить мысленно, записав в дневник и мониторить.
2. Не ставить близко к открытым позициям. Шум и дилер быстро срубит. Бывалые позиционные трейдеры ставят далеко. Достать дорого.
3. Не ставить на круглых цифрах.
Соблюдение риск-менеджмента обязательно.
avatar
Алексей Разумный
Алексей Разумный, да, у меня тоже возникали мысли про нечистоплотных брокеров. На практике придерживаюсь примерно таких же позиций, что Вы и описали.
avatar
Sergey Rykov
Aleks, благодарю за ответ! :)
avatar
Sergey Rykov

полезные записи за 24 часа

★10 5 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★7 7 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★6 9 Мой портфель акций на 15 декабря 2024
★6 49 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
★5 14 Дoxoднocть золота в Mocквe +46% (г/г)
★5 6 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★4 31 встреча Путина с крупным бизнесом запланирована на 16 декабря
★4 48 Минус Газпрому. Газ из Катара, через Сирию и Турцию в Европу.
★4 84 Как выглядят выходные многодетного отца?
★3 37 Сирьёзная неделя
+251 84 Как выглядят выходные многодетного отца?
+199 65 Ситуация на текущий момент
+182 49 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
+100 40 Азия. Понедельник.
+95 59 Почему большинство покупает дорого и продаёт дёшево. Сколько стоят акции в разных странах мира.
+87 52 Как обогнать всех, даже Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри Ланку, Республику Конго, Кению и уж тем более все остальные страны УХОДИМ В ОТРЫВ !!!
+71 40 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
+71 32 Выиграл 9,7 млн. фунтов стерлингов.
+69 19 Индекс МБ сегодня
+65 5 Чтo у нac c пpeдлoжeниeм мocкoвcкoй нeдвижимocти?

самые обсуждаемые сегодня

65к Ситуация на текущий момент
44к Переживающим об инфляции
42к Метод Геллы. Неделя ставок. (индекс МБ)
40к Азия. Понедельник.
37к Шизофреные паттерны гажданского права
19к Депутат Госдумы Сергей Миронов в личном обращении к Набиуллиной предложил ввести специальную временную ставку 3-5% годовых для стратегических отраслей экономики — РИА Новости
19к Индекс МБ сегодня
18к ЦБ поднимет ключевую ставку в четвёртый раз подряд — с 21 до 23%
20к ВТБ. Паранойи пост.
15к Доходность ВДО (42,3%) скакнула выше 2-х ключевых ставок

теги блога Sergey Rykov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн