Блог им. Whispered

PLZL волатильность, шарп и бета к IMOEX

Всегда не хватало в рунете аналитики по бете по отношению к IMOEX и волатильности у акций. Вместо тысячи слов публикую результаты своего анализа.

Прошу заметить, что скользящая бета у Полюса до 2018 была околонулевой, после чего стала резко расти. Рост рынка и PLZL начал больше совпадать.

PLZL волатильность, шарп и бета к IMOEX


Собственно, надеюсь раскладка оказалась полезной. Если кто хочет поиграться с акциями сам, то сделал легковесную веб-страничку beta-stock.site с этим же функционалом.

3 комментария
+1
На 10 июля по некоторым бумага Бета:
Return         Betta
LKOH   -0.00127189727848  1.5830867672
SBER   -0.00107436813010  1.1177827478
PLZL    0.00502634993078  0.2629720013
MGNT    0.00344892263232  0.8068821696
MICEX   0.00006380311064  1.0000000000
NLMK    0.00091497952407  0.7880415090
MTSS   -0.00017845039937  0.7190129754
MOEX    0.00272822020410  0.5542770268
ALRS   -0.00119099822144  0.8259483179
MRKC    0.00067766734404  0.7628663704
TATN   -0.00201981778030  1.7843602711
NVTK    0.00084331647374  1.1069652440
USDRUB  0.00064834133081 -0.4237803979
 
avatar
Vladimir Diaditchev
Vladimir Diaditchev, Как я понимаю, ты считаешь абсолютную на всем промежутке времени?
avatar
Whispered
В данном случае это так.

avatar
Vladimir Diaditchev

полезные записи за 24 часа

★21 0 Не забудьте о налогах!
★8 8 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★6 14 Какие дивидендные акции купить прямо сейчас, под конец 2024г!
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★4 2 Мой портфель облигаций на 22 декабря. Что изменилось за месяц?
★4 40 Основные итоги и выводы из 2024 года
★4 35 Какой фильм смотреть в выходные
★3 45 Неделя движухи
★3 26 Мощный взлёт рынка акций на 10%! ЦБ сохранил ставку на прежнем уровне!
★3 27 Муки выбора
+222 40 Основные итоги и выводы из 2024 года
+101 100 Облажался
+93 45 Неделя движухи
+90 31 Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
+82 27 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+76 25 Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
+51 52 В чем причина устойчивости российских предприятий?
+50 13 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.
+50 11 🤔Время фиксировать прибыль?
+49 15 Индекс МБ на завтра

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Whispered

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн