Как измерить качество бэктеста?

ves2010, хотелось бы побыстрее... 

Раз — и прочитал всё, что нужно. И сразу стал делать правильно. Что-то вроде «франшизы бэктестирования».

А. Г., на «Рандом.орг» точно случайные числа?

Кто-то жаловался, что там подозрительно много трендовых участков появляется, из чего делал вывод, что генерация на самом деле не случайная.

3Qu, многое же ещё зависит от того, то считать сбывшимся прогнозом.

Например, Вы спрогнозировали 100, а дошло до 99.

Как ранее уже писал в одной из заметок, в статистическом пространстве это ошибка, «прогноз не сбылся».

А в геометрическом пространстве между 99 и 100 разницы нет, то есть прогноз сбылся. Прогнозировалось 100. Попало в 98, 99, 100, 101 — всё равно «прогноз сбылся».

Так работают системы спутниковой навигации: они могут обеспечивать точность наведения ракет с немалой погрешностью, но ракета, долетев, всё равно поразит цель.

Почему? Потому что её область поражения шире возможной погрешности.

Если перенести это подобие на трейдинг, то это «прибыль, которая всё равно большая, хотя прогноз и не дошёл до цели».

3Qu, так на рынке ведь разброс значений случайного блуждания не является неограниченным (плюс-минус бесконечным).

Например, акция Сбербанка ведь не может стоить сегодня 200 руб, завтра 30, послезавтра 1, а на следующий день 5 000. Её разброс значений тесно сжат в тисках плит лимитных заявок с обеих сторон. И уйти далеко она может только через довольно продолжительное время движения со смещением в определённую сторону — что даёт тебя время это увидеть и зайти. Время смещения в другой диапазон определяется силой давления на цену и силой привычки участников рынка видеть цену в таком-то диапазоне.

То есть уже погрешность в конкретном значении, в большинстве случаев, получается весьма небольшой — за счёт такой ограниченности диапазона приращений.

Остаётся только вопрос с определением направления такого приращения. 

Это чем-то похоже на кулачный бой в очерченном узком круге. Бей в последнее место нахождения противника — и, скорее всего, попадёшь. Потому что противнику просто некуда далеко деться от этой точки. Это даст МО+ таким ударам.

И за счёт этого трендовая торговля на случайном блуждании возможна: стой в сторону последнего движения и, при преобладании трендовых участков, скорее всего будешь торговать в плюс.

Потому что блуждание чаще будет трендовым — это ограничение, наложенное на него его природой.

Следующее приращение всегда недалеко от предыдущего — ограничение. наложенное рыночной инфраструктурой и психологией участников торгов.

А ты всегда бьёшь в последнее место нахождения цены — это накладывает ограничение уже с твоей стороны.

На пересечении трёх этих ограничений возникает возможность ловли трендов.

3Qu, в случае с направлениями «в последнее место» — это в последнее направление.

То есть на росте — ставь на рост, на снижении — ставь на снижение.

В случае с ценой — смотря что считать последним местом. Если некий диапазон, вроде 200-210 — то почти всегда попадёшь. И надо вводить поправку на смещение этого диапазона во времени и скорость смещения. Ну и надо подумать, на основании каких признаков определять этот целевой диапазон.

MS, так а не обязательно же закрываться на первом же -1. 

И если даже тренд случаен, пусть так — его всё равно можно взять.

MS, с некоторой точки зрения вот это движение — единый тренд. Несмотря на «разрывы». 

Эта точка зрения предполагает, что:

1. Рынок можно рассматривать как геометрическое пространство.

2. Имеют значение не только само наличие разрывов, но и их длина относительно предыдущего ряда "+1+1+1+1...". 

И это единичное "-1" слишком мало по сравнению с длиной накопленного ряда "+1" и «не видно» на его фоне. 

Иными словами — является «шумом» для этого тренда, поэтому обращать внимание на него не нужно. Поэтому я там и не выйду.

Соответственно, у геометрического подхода — свои «тренды» — и вот таких трендов на графике СБ — очень много. И СБ является легко торгуемым.

MS, при увеличении масштаба относительные соотношения настоящих разрывов и псевдо-разрывов (вроде тех, что видны на этом тренде) не изменятся. А я смотрю именно на относительные соотношения разрыва и накопленного перед ним тренда.

Факт в том, что вот этот тренд я возьму как целостный, разрывы будут отфильтрованы как несуществующие. Собственно, я это уже сделал и удвоил счёт на этом тренде. 

Большинство таких трендов как +1-1 отфильтровываются заранее, для этого есть способ.

2.72 — это не тот тренд, о котором говорю. Это Вы, как я понял, про непрерывный ряд однознаковых приращений. А тренд может включать в себя и разнознаковые приращения, не переставая быть трендом.

MS, ну Вы тоже поймите:

1. Говорите, что там нет тренда.

2. А моя трендовая ТС удвоила счёт там, где «нет тренда».

Как так может быть?

А. Г., имеем график случайного блуждания. На отдельных участках среднее нуль, на других — не нуль.

Чем обусловлен этот переход от нулевого к ненулевому среднему?

Vanches, чтобы понять, кто же всё-таки прав.

Например, те, кто говорит, что долгосрочно на только шортовой ТС нельзя заработать — или те, кто говорит, что для спекулянта нет разницы между шортом и лонгом.