Порог ликвидности для портфеля систем на МБ?

Торговля идёт на автопилоте, всё путём, год хороший. И от нечего делать я опять задумался о профессиональном будущем :)) Предположим, есть портфель ТС (6-8 инструментов, по 2-4 подсистемы на каждый) и некая вариация на тему бай энд холд с ежемесячными покупками-продажами. С постоянными весами каждой из систем. Моя ситуация (речь про приемлемое и кратное соотношение средней прибыли в сделке и проскальзывания):

• На депозите 3-10М ликвидности хватает и сайз можно увеличивать практически прямо пропорционально депозиту. Но дальше уже некоторые системы (например, на акциях не из топ-3) упираются в потолок ликвидности и проскальзывают прилично. Можно разнести входа-выходы, но есть ощущение, что тогда уже будет торговаться не то, что было на бэктесте, т.к. мы будем влиять на формирование сигналов сами: все равно входа +- будут идти кучно, а выйти вообще можно в один момент всем сайзом на сильном движении против системы. Сайз если и увеличивать, то совсем чуть-чуть. 
• На депозите 20М+ у меня начинает отваливаться сбер.
• На 50М+ Си/РТС на вечерке уже не годится к торговле по моим принципам — надо что-то переизобретать.
• На 100М+ по сути остаётся только «вариация на тему B&H».

Таким образом, баланс портфеля и его Шарп/Recovery Factor начинают плыть в моем случае и с моими плечами уже при портфеле от 8-10 лямов.
К 30 уже сильный перекос в сторону Си-Ри и снижение метрик. То есть по сути диверсификация ТС по инструментам и таймфреймам убивается.

Вижу два пути.
1. Повторной рисерч всего массива ТС для комфортного масштабирования. Туда же добавляем акции США на РТС (пока я штаты предпочитаю держать тупо через B&H FXIT на 20% портфеля). Работа колоссальная и не факт, что стоит выделки.
2. Зажать размер депозита естественным образом. Скажем, отнормировать так: при депозите 100к$ снимаем в год 12% от счета и 10% от остальной прибыли, при депозите 500к$ снимаем вообще всю прибыль. При текущем курсе, если ничего не поломается, счёт должен плавать в границах 25-40 лямов. Некоторый дисбаланс инструментов будет, но приемлемый для меня. Но потолок доходности будет 150-200к$ в год.

Короче, пока такие мысли. Так сказать, вопрос потолка развития карьеры трейдера и масштабируемости.
Склоняюсь ко 2-ому варианту (деньги на жизнь вывожу по этому правилу). Аллокация систем падает при росте депозита (депозит 5М: дефолтная аллокация; депозит k*5M: аллокация = дефолтная / k^n, где n={0.33...0.8} в зависимости от ёмкости стратегии).

ДУ и хедж-фонд не интересно, потому что я не знаю, как торговать в принципе и тем более управлять чужими деньгами. Есть конкретные долгоиграющие стратегии, есть потолок ликвидности для них и работающие МТС. Абсолютно прикладное это занятие, как по мне.