Блог им. VitalosHF

Bonds vs RTS Index

Индекс гос облигаций (офз) и Индекс РТС… есть только апетит к риску и бегство из риска (остальное херня).
У меня вопрос… кто-нибудь пробывал хеджировать портфель облигций фьючем РТС? как посчитать коэф хеджа?  может кто встречал наработки западных коллег?

 Bonds vs RTS Index
★3
7 комментариев
Виталь, глубоко копаешь
чем фьюч на офз не устраивает?
avatar
Александр Строгалев
billikid, в общем устраивает! да чет скучно стало, вот и ударился в «фундаментально-академическое»)))
avatar
VitalosHF
+1
VitalosHF, я боюсь, что на резких сквизах твой хедж будет рвать
avatar
Александр Строгалев
billikid, а мне вот что-то подскажывает, на резких движениях наоборот хедж еффективным будет. когда бидов нет в офз и фьюче на офз… фьюч на ртс летит с страшной силой.
avatar
VitalosHF
VitalosHF, ты как хочешь хедж рассчитывать?
по объему позиции? с поправкой на волатильность ртс?
avatar
Александр Строгалев
billikid, это и был мой вопрос… как расчитать?
avatar
VitalosHF
ну видимо номинал бондов на номинал индекса, взвешенного на соотношение волатильностей?
avatar
Александр Строгалев

полезные записи за 24 часа

★17 22 LQDT: лучше один раз посчитать, чем посмотреть 100 блогов и не понять
★10 21 Сколько можно потенциально заработать на ОФЗ в 2025 г?
★8 7 10% в газовых долларах. Свежие облигации: Новатэк USD на размещении
★5 13 Сколько стоит чёрное золото: сериал Landman в красках описывает как работают качалки, нефтекомпании и владельцы бизнеса
★5 0 Выгодные вклады со ставками до 25%
★5 0 Как зарабатывать на страховых продуктах с помощью кредиток
★5 18 ТОП-7 дивидендных акций на 2025 год
★5 57 Мюнхенская конференция 14 - 16 февраля 25г. Мирный план Трампа Мысли про влияние на рубль и индекс Мосбиржи
★4 27 Каспийское море перешло критическую отметку обмеления, причина резкого понижения уровня воды
★4 30 Ситуация на текущий момент
+169 30 Ситуация на текущий момент
+122 12 Инсайды и отчёты🔥Акции и инвестиции
+109 81 Купил подписку на Алису-ПРО, чтобы потестить качество отечественного ИИ, и негодую!
+106 207 Азия. Четверг.
+98 39 ЦБ будет продолжать жёсткую денежно-кредитною политику: ключевую ставку не снизят
+93 22 LQDT: лучше один раз посчитать, чем посмотреть 100 блогов и не понять
+93 149 Метод Геллы. На границе (индекс МБ)
+87 57 Почему я НИКОГДА не куплю и не буду рассматривать покупку акций компаний из IT сектора.
+83 20 Мастера выхода на IPO или удачный шорт на $2 млрд
+73 57 Мюнхенская конференция 14 - 16 февраля 25г. Мирный план Трампа Мысли про влияние на рубль и индекс Мосбиржи

самые обсуждаемые сегодня

207к Азия. Четверг.
37к Выработка ВВП по странам, на одного трудоспособного, относительно уровня в США.
30к Ситуация на текущий момент
24к Пить с 21 года. А в армию с 18 берут. И про похмелье в комментариях.
20к Индекс МБ сегодня
20к 🔥⛽️Новатэк: заработать в долларах. Много!
16к Радость великая
14к Я думал с утра легко давить..а фиг там
13к Нет вариантов...попробуюзагасить НЛМК до 139
13к Я продал на 500 млн.НЛМК и сбер на 1 млрд

теги блога VitalosHF

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн