Блог им. VitalosHF

Bonds vs RTS Index

Индекс гос облигаций (офз) и Индекс РТС… есть только апетит к риску и бегство из риска (остальное херня).
У меня вопрос… кто-нибудь пробывал хеджировать портфель облигций фьючем РТС? как посчитать коэф хеджа?  может кто встречал наработки западных коллег?

 Bonds vs RTS Index
★3
7 комментариев
Виталь, глубоко копаешь
чем фьюч на офз не устраивает?
avatar
Александр Строгалев
billikid, в общем устраивает! да чет скучно стало, вот и ударился в «фундаментально-академическое»)))
avatar
VitalosHF
+1
VitalosHF, я боюсь, что на резких сквизах твой хедж будет рвать
avatar
Александр Строгалев
billikid, а мне вот что-то подскажывает, на резких движениях наоборот хедж еффективным будет. когда бидов нет в офз и фьюче на офз… фьюч на ртс летит с страшной силой.
avatar
VitalosHF
VitalosHF, ты как хочешь хедж рассчитывать?
по объему позиции? с поправкой на волатильность ртс?
avatar
Александр Строгалев
billikid, это и был мой вопрос… как расчитать?
avatar
VitalosHF
ну видимо номинал бондов на номинал индекса, взвешенного на соотношение волатильностей?
avatar
Александр Строгалев

полезные записи за 24 часа

★8 4 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★8 18 Уведомил налоговую о трансформации ИИС в ИИС-3го типа
★7 11 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★7 23 95,1% российских семей не хватает денег на всё. Хватает только на ой всё
★7 9 Мой портфель облигаций на 21 ноября
★7 36 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★6 92 Если мы скатимся в гипер..
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★5 64 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★4 287 Ситуация на текущий момент
+251 287 Ситуация на текущий момент
+168 31 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+163 91 Кэша больше нет⚠️
+156 76 Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
+144 86 Азия. Четверг.
+123 33 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+107 50 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+98 81 Медвежий рынок вернулся?
+79 64 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+78 92 Если мы скатимся в гипер..

самые обсуждаемые сегодня

13к Шорт
12к Веселая вечеринка
4к НАЧАЛО
4к Мишкам писец - часть вторая
3к Что было. Что будет. Чем сердце успокоится.
2к ФНС ожидает роста налоговых поступлений в бюджет в 2024 году почти на 19%
2к Дно Мартынова уже что ли?
2к Стоит ли вовлекаться в гонку вкладов ?
2к Сентимент рынка
2к Рынок РФ . Игра на "принуждение" / Пакетная распродажа активов стартовала .

теги блога VitalosHF

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн