Сегодня штурмуем уровни подтверждения среднесрочного даун-тренда

Неделю назад, в  среду предположил завершение растущей летней коррекции 5 июля. Убедившись в правильности расчетов по вычислению восходящего пика, рекомендовал массово набирать стратегических шортов с утра пятницы.
 
И хотя снижение идет, исключать попытки выбивания из коротких позиций не стоит. Еще пока  следует  поволноваться, поставить шорты в безубыток, и ждать подтверждения разворота.
 
Интересная задачка по акциям Лукойла — для любителей EWT в конце публикации.
 
 Публикация материалов заседания FOMC ожидаемо подтверждает, что ожидать QE-3 в скором времени не стоит. Какая «печалька» для людей эксплуатирующих эту глупую надежду (отбить «лосей» от весеннего обвала).  Раздача наркотика QE-3 не будет и 31 июля, и 12 сентября, и даже 24 октября ( очередные заседания FOMC).  Поскольку до президентских выборов (6 ноября) ни один политик, не желающий стать политическим трупом, не будет поддерживать идею очередного спасения «жирных» банкиров. QE-3 возможен (!) не ранее 11 декабря 2012г. До этого финансовые рынки будут продолжать естественно-логическую даун-трендовую направленность.

 
. Самая близкая модель этого подтверждения разворота вниз – на американских индексах, с них и начнем.
 
Индекс S&P500
На часовом графике стоит обратить внимание на отметку 1335п. Это бывший горизонтальный уровень сопротивления росту (теперь поддержка) и текущая нижняя граница восходящего зеленого «Флага», про пробое которого можно будет предварительно сообщить об окончании летней коррекции. Окончательная констатация факта продолжения весеннего даун-тренда произойдет только при проходе 1313п – уровень волны Bof (Y)of [2].  
 
На дневном графике вновь реализовалась свечная разворотная формация «харами».
Поскольку предположительный пик волны [2] известен, можно просчитать цели текущего падения волны [3]без значимых коррекций. При нормальном развитии событий она должна закончиться ниже прошлогоднего минимума 1075п, при растяжении волны [1] на 262% получим цель 970п, от нее ожидается рост в [4]-й волне на несколько месяцев (очевидно на принятии QE-3), после чего продолжиться итоговое снижение ниже 666п (в [5]-й волне)
 
Есть менее вероятный вариант текущего падения [3]-й волны до 1125п, с последующей растянутой [5]-й волной.
Резюме:
При проходе 1335п и особенно 1313п подтверждаем текущее снижение на 970п
 
Индекс ММВБ
Напомню, что сейчас привожу все графики в единое соответствие с индексом ММВБ, где весеннее падение рассматриваю единым импульсом волны (1)of [3]. Восходящая коррекция 24 мая- 5 июля волны (2) в форме «тройного зигзага» завершилась у 233-дневной скользящей, 50% фиб-чи падения с 15 марта, под пробитым ап-трендом с 2009г.
Предварительная цель удержания шортов (без значимых откатов вверх) в текущей волне (3)of [3] составляет 815п (расширение 162% волны (1)of [3] – весеннего обвала).
 
 
На часовом графике видим ключевой уровень, подтверждающий разворот вниз, на 1380п. Здесь нижняя образующая летнего «Клина». Предположительно 5-9 июля прошел первый импульс вниз (оранжевая волна «1»), который корректировался «неправильной плоскостью» оранжевой «2». На её пике ставим защитные стопы наших шортов.
Сейчас индекс лежит на «водоразделе» 233-часовой скользящей – 1395п. Его необходимо преодолевать сегодня. Откатов выше 1415-1420п более не планируется.
 
Резюме:
Удерживаем стратегические шорты от 1430п (открытые в пятницу). Стоп в безубыток. Добавлять шорты рано – ждем подтверждения даун-тренда после взятия 1380п. Предварительная цель текущего снижения без значимых коррекций —  815п
 
Индекс и фьючерс РТС
На дневном графике индекса реализуется потенциал разворотной свечной комбинации «вечерняя звезда дожи». Видим, что летняя коррекция волны (2) проходила в «Флаге» и «Двойном зигзаге», в котором  идеально равны между собой волны w=y. Рост прекратился у 89-дневной скользящей средней и 38% уровня фиб-чи от весеннего падения.
Предполагаемая цель текущего снижения волны (3)of [3] без откатов лежит на 855п (равенство волн (1)=(3) ). Есть цель и ниже (550п – расширение на 162%), но такой сценарий предполагает чрезмерно раннюю и  сильную девальвацию рубля (поэтому  пока в рассмотрение как основной не берется). Общая цель, безусловно, лежит ниже 490п, но не так рано.
 
Краткосрочная раскладка (на часовом интервале) падения фьючерса – аналогична индексу ММВБ.
Уже 3 дня падению фьючерса препятствует 233-часовая скользящая. Сегодня стоит ожидать штурм нижней границы июньского «Флага»  на 131к. Вероятно, текущее локальное снижение пройдет до 124-124,5к в 3-й оранжевой волне  (расширение 162% от падения 5-9 июля).  Поскольку ясно видно поддержку на 133-133,5к, то при её проходе возможна добавка спекулятивных шортов с данной целью.
 
Резюме:
Вычисленное в среду 4 июля окончание роста в зоне 141,5-142к было слишком быстрым, пришлось рекомендовать вставать в  стратегические шорты утром в пятницу – на 138к. Их держим до сентябрьской экспирации, ожидая 80-85к (успеем?). Стоп по этой позиции -в безубыток.
Для спекулянтов появилась хорошая точка на вход (добавку) шорта — при проходе 133.1к с целью 125к.
 
 Акции Газпрома
Дневной график акции почти полностью аналогичен графику индекса РТС (за исключением летнего роста в формации «тройной зигзаг» вместо «Двойного зигзага» у РТС). Аналогичное прекращение роста произошло после достижения 38% фиб-чи от весеннего обвала, 89-дневной скользящей средней и разворотной свечи «вечерняя звезда дожи».
Цели внизу становится уже страшно вычислять. Основную цель -  ниже 84р увидим обязательно, но чем более анализирую график Газпрома, тем больше склоняюсь, что увидим его ниже 50р ( и по 25-30р – в рамках реальности). Текущему снижению от 5 июля пока поставил скромную цель 97р (равенство волн (1)=(3)  ).  
 
На часовом графике акции наблюдаем пробой летнего восходящего тренда. Сейчас видим откуп от зоны 152,6-152,7р. При взятии этого уровня можно добавить спекулятивных шортов, с целью расширения 1-й оранжевой волны на 162% до 144р
 
Резюме:
В пятницу рекомендовал вставать в стратегические шорты по акции (156,5р). Стоп ставим в безубыток.
При проходе 152,6р можно добавить спекулятивных шортов, с целью 144-145р
 
 Акции Сбербанка
 Представлю новую раскладку весеннего падения (2 месяца) акции единым импульсом в волне (1), в котором 1-я субволна – НДТ (Начальный Диагональный Треугольник), а 5-я волна – ортодоксальна (т.е не превысила минимум 3-й волны). С 4 июня – 5 мая (т.е 1 месяц) прошла корреция в виде «Простого зигзага» A-B-C в волне (2) почти до уровня 62% фиб-чи.
Препятствием дальнейшему росту выступает «линия Сталинграда»  — зона 91-91,7р. Если не произойдет прорыва вверх, то будет вырисовываться  формация «Голова-плечи», с «линией шеи» в районе 76р. Её пробой даст цель 47р (по высоте «головы»).  Удивительно похожая цель получается и по методам фиб-чи. При равенстве вол (1)=(3), получим цель падения без значимых откатов вверх на 46,5р.
 
Подробная раскладка единым импульсом падения весны. Единственное «слабое место» — несоразмерность голубых  коррекционных волн 2 и 4 в красной волне 3of (1).
 
  На часовом графике показана альтернатива еще одного задерга вверх – выше 92,43р. Ситуация для шортов самая опасная. Ставить ли стоп на 91,8р, чтобы перезаходить по 92,5р?
Пока что будем надеяться, что акция пойдет по аналогичному для индекса РТС сценарию – вниз. Ключевой уровень, позволяющий снять все вопросы, относительно направления – отметка 87р. Здесь находятся 233-часовая и граница летнего ап-тренда.
 
Резюме:
Держим стратегические шорты, открытие утром в пятницу – по 91р. Стоп 91,8р – по желанию (перезаход  в шорт по 92,5р).
Акция не удобна по открытию спекулятивных позиций, т.к лежит на поддержках.
 
 Акции ВТБ
Новая раскладка по акции – падение весны единым импульсом  в (1)-й волне.
 4 июня – 3 июля прошла коррекция – волна (2) в виде «простого зигзага». Где движущие волны a=c равны между собой. После образования разворотной свечной модели «харами» началось падение в волне (3) с целями 3,7коп (маловероятно) или 2,2коп (растяжение 162% от весеннего падения – волны (1)  ).
 
Весенний импульс (1), во всех подробностях:
 
Текущее падение набирает силу. Вчера акция закрылась на нижней границе растущего летнего канала. Первая краткосрочная цель снижения – отметка 5,3коп (равенство оранжевых волн 1=3)
 
Резюме:
В пятницу рекомендовал входить в стратегические шорты по бумаге – по 5,8коп. Стоп перемещаем в безубыток. Цели 3,7 коп и 2,2коп вероятны в первой половине осени.
 
 Задача: Акции Лукойла
Единственная акция, у которой весеннее движение вниз нельзя разметить импульсом (т.е. трендом). Разметить можно только «тройкой», подразумевающей коррекцию.
Казалось бы надо паниковать, и сбрасывать (пока не поздно) стратегические шорты, открытые в пятницу. Поскольку «тройка» предполагает обновление максимума марта 2012 в росте от 18 мая.
Почему этого не делаю, и продолжаю рекомендовать удерживать стратегическую короткую позицию?
Решение этой задачи (весьма интересное – искал его 5 дней) —  завтра. А пока привожу этот участок старой неправильной раскладкой для желающих решить эту головоломку, пробуя свои силы в EWT.
 
 
08:30   12.07.2012