Как набирать позицию? Математика набора

Есть мнение, многие рано или поздно приходят к тактике входа в позицию через набор. А через это встает вопрос — как правильно, а точнее, более эффективно это делать?

Вопросов нет, самая идеальная тактика — это вход на лое и выход на хае. Было бы прекрасно знать, где он будет — хай. И лой.

Сейчас же мы, как все нормальные люди, исходим из того, что будущее нам неведомо. Ни ближайшее, ни дальнее. Но, исходя из древних трейдерских постулатов, если есть тренд, то скорее всего он продолжится. А из постулатов наших, более продвинутых — он — тренд или движение — просто будет. И никуда не денется.

Ну и как говорят все рыночные гуры, в тренде позицию надо постоянно наращивать, чтобы брать всё, что дает тебе рыночек. Понятно, наращивать — это не самая лучшая тактика. Нет ничего лучше чем купить на лоях сразу всеми плечами. Однако, да… так умеют только некоторые из. Что делать нам, простым барыгам-спекулянтам? Как наращивать эту самую позицию? Ведь не забываем, что наращивание позиции имеет смысл не только во взятии как можно большего размера профита, но и как можно меньшего размера убытка. Именно с ним, с убытком, связано то, что вариант со 100% первым входом — не вариант. Он же, убыток, и считаться будет к 100% размеру.

Итак… мы рассчитываем на потенциальное движение вверх. Откатное, безоткатное… неважно. Важно — направленное. Какие у нас есть варианты?

Допустим, наше депо вмещает 1000 потенциальных контрактов. Варианты:

1. Делим депо на 10 (цифра к примеру, просто удобная) и покупаем по 100 контрактов через равные промежутки цены. Уточню, что рассматриваем равные промежутки, дабы не усложнять себе задачу
2. Размер каждого входа в два раза больше размера прошлого (1,2,4,8,16,32,64,128,256,512)
3. Размер каждого входа в два раз больше имеющейся позиции
4. Каждый вход в два раз меньше предыдущего. Начиная с половины депо.

Покупаем на движении цены от 100 к 109 через каждый рупь!



Желтый — вариант 3, оранжевый — 2, серый — 4, синий — 1.

Что у нас на картинке? По сути — это обычный график средневзвеса нашей позиции. С точки зрения немедленного профита, безусловно, выгоднее выглядит серый вариант. Ну когда мы сразу покупаем на половинку депо. Но что будет, если мы тут же получим разворот? Стоп на 50% позы.

При наборе по варианту 1 (синий) мы имеем плавное увеличение загрузки депозита равными долями. На 10 шаге мы загружаем наше депо на 100% и средняя (если быть точнее, средневзвешенная) цена нашей позиции — 104,5. При цене актива 109. Таким образом, мы в этом моменте находимся в плюсе на 4,5 рубля.

Набор по варианту 2 выводит нас к последнему шагу с ценой 108,01. А вариант 3 позволяет закончит загрузку  всего в 8 шагов. При этом фиксирует средневзвешенную цену на уровне 105,91.

Что мы имеем? 2 и 3 варианты не дают возможности в процессе набора хоть как-то уйти в профит, ибо в силу постоянного кратного увеличения позы подтягивают средневзвешенную цену к цене актива. Но, на первых парах из-за малого размера позиции мы будем иметь практически неощутимый стоп в случае разворота. Считаю, что набор равными долями в данном случае является оптимальным.

Но хорошо, здесь мы идет по тренду и покупаем при росте цены. А что будет, если мы ожидаем рост и под него выкупаем снижение через равные промежутки?



А все ровно наеборот. Повторюсь, мы не знаем, когда будет заветный лой. И вот тут уже надо следует использовать арифметическую прогрессию по размеру входа.

К чему это получается? А что любую канальную стратегию надо работать именно по последнему варианту. К примеру, такую:



Если мы работаем ПРОТИВ основного движения, а вход на касании канала подразумевает именно это, позу мы должны увеличивать. И делать это кратно. В итоге, даже если после последнего шага движение будет продолжаться не в нашу сторону, мы будем иметь позицию, набранную практически по цене последнего входа. Ну и получим соответствующий стоп.

Но шаловливые руки всегда хотят войти сразу. И желательно на 23 плеча по ED...

Торговлю по факту мы осуществляем в публичном телеграмм чате —www.teleg.run/stockgamblers

Запущен бесплатный канал транслирующий наши индикаторы — www.teleg.run/SGgroup_indicators

А на этом пока все.

¡Adiós!