Блог им. 72611687
Пятничное…
Частенько так бывает, что какой-то эпизод из жизни будет повеселее многих анекдотов. Так и тут.
Полузабытый Лёха Майтрейд вдруг появился на смартлабе и разместил пост – «Если вы сами склеиваете ласты, то как?».
Шучу.
Вот его пост — Если вы сами склеиваете фьючи, то как?. Там он задаётся вопросом, как склеивать график при переходе с истекающего фьючерсного контракта на новый, если эти графики разительно отличаются? И для примера приводит скрин на фьючерс натурального газа, где на старом контракте текущий минимум ниже предыдущего лоу, а на новом контракте всё наоборот – этот минимум уже выше того самого лоу. И как тут быть, ведь идея склейки тогда теряет какой-либо смысл. Но… как же тогда «посмотреть историю за все года»?
В общем, кому тема интересна, идите по ссылке, там найдутся ответы.
Меня тема склейки фьючерсных графиков не волнует, но я по инерции заглянул в комменты и не пожалел. Там я неожиданно обнаружил уважаемого А.Г. и невольно стал свидетелем короткого, но яркого диалога двух маститых трейдеров. Раз уж сегодня тяпница, то приведу его здесь.
Итак. Как быть со склейкой фьючей?
Известно, что для умудрённого опытом А.Г. не существует никаких секретов в трейдинге, и он даёт Майтрейду ёмкий ответ:
Казалось бы, всё ясно, но не тут-то было, ибо Майтрейд ни хрена не понял:
Что ж, уважаемому А.Г. не привыкать сталкиваться с тупорезами, и он терпеливо объясняет во второй раз, буквально на пальцах:
Вроде теперь уже понятнее некуда, любой школьник разберётся, но не в коня корм:
Вот же, блин, ему всё разжевали, осталось в рот положить, но нет, бесполезно. Понимая это, А.Г. технично завершает беседу:
Занавес :-)
* * * * * * *
Если вы тоже ничего не поняли, то не огорчайтесь, вы не одни такие, с вами, как минимум, Каракольский :-)
Все посты уважаемого А.Г. я читаю с благоговением и трепетом, но не в силах понять и половины написанного. Поэтому его посты всегда плюсую. На всякий случай…
Всех с пятницей!
Тестируем 3 мес на одном фьюче, скажем, до экспирации, или до любого назначенного времени. Затем переходим на тестирование следующего фьюча уже с его историей.
Мне бы ваши проблемы.))
А далее, если системно, системно и решаем на основе истории нового фьюча, или на основе, чего-там у них, системы и решаем.
Я так же делаю, только предыдущий фуч закрываю в ночь, а новый открываю с утра. Да, чисто номинально гэпы бывают, но бывают как в одну так и в другую сторону.
Да и мы гэпы просто не торгуем — до ночи отторговали один фу, а с утра торгуем другой.
Не, ну классических теханалитиков с их непрерывными индюками и и уровнями может немного колбасить и подбешивать, а нас, уникумов — отнюдь.
там еще один грааль есть )).… .
.…. глаз замылился ))).. .. спутал ).… .
* но грааль там есть ))
Интересно было в своё время послушать решение Александра в задаче о разладке. Но даже там можно обойтись более простыми разъяснениями та, что даже Майтрейд поймет.
Например вместо логарифмов можно брать % приращения. Фраза «насколько процентов вырос клоз относительно предыдущего клоза» — понятна наверное 98% читателей СЛ. Фраза «натуральный логарифм приращений клоза» или «логарифм первых приращений» — уже совсем немногим. Хотя по факту, два этих числовых ряда будут не сильно отличаться друг от друга по статистикам. Просто у математиков бзик, что так правильнее.
Меня конечно всегда удивляло как математики сложно объясняют простые и очевидные вещи. Наверное потому что у меня образование в системной инженерии. И там как бы надо понимать и математику (немного) но важнее понимать зачем оно практически надо. А как бы чистые математики, они же херачат ради науки, ради задачи какой то математической, а не ради реального какого то результата предметного. Поэтому когда из них получаются предметники, то им очень непросто дается объяснение их мыслей :)
Остается загадкой, зачем он логарифмирует. Не ручаюсь, но на одной из конференций лет 10 назад, он говорил, что распределение после логарифмирования становится похожим на нормальное.
Не знаю, как в товарах, а в RI и Si корреляция приращений логарифмов цен закрытия минут внутри дня за 1-3 дня до экспирации больше 0,999 (момент я выбираю исключительно по позиции и оценки ликвидности, чтобы меньше терять на перевложениях). С точки зрения тестов моих систем со средним временем больше 2-х дней замена одной минуты ни на что не влияет при такой корреляции.
А. Г., это потому что у Вас торгуются очень 'financialized' рынки. на них нет поставочной части, и большая часть участников это разные фин институты, фонды и пр.
а у Лехи контракты другие, в его примере газ — там где много участников а-ля трейдеры спот рынка, хеджеры от производителей, крупные покупатели — муниципалитеты итд. и все эти ребята реально в силу своих бизнес причин могут устроить на ролировании сильный расколбас. Так что ответ «я смотрю на приращения, и в течении двух дней мне нет разницы когда переходить», он в случае Леши как бы не совсем ответ, потому что ему разница будет даже в случае приращений.
Но он не понял уже начиная с приращений. Так что у вас малость как говорят на западе misunderstanding взаимный случился
Просто приращения исходного ряда, его же относительные приращения и приращения логарифмов — это все взаимнооднозначные и эквивалентные преобразования исходного ряда. Но у первого и третьего есть важное свойство: их сумма по некоторому отрезку равна, соответственно, приращению цен и логарифмов цен за этот отрезок, чего нельзя получить из относительных приращений.
Почему все-таки приращения логарифмов цен, а не самих цен, если свойство суммы есть и там, и там? Всему виной изменчивость СКО по некоторому «окну»: у приращений логарифмов в % к своим средним значениям она меняется в разы меньше. Т. е. более стационарна.
благо это не мешает зарабатывать в трейдинге
ТС, МайТрейда, А.Г., Бреда или Пита?
Афтор какой-то недалёкий, прости господи.
Во-первых, ссылку можно было бы и с оригинального канала дать: https://youtu. be/f7xGvRlMYcs
Теперь пришлось время тратить и жалобу в ютуб накатать, скоро забанят твою копию.
Во-вторых, если я не знаю что такое логарифм, то пояснять следующем сообщением в стиле LN(O(t)/C(t-1)),LN(H(t)/C(t-1)),LN(L(t)/C(t-1)),LN(C(t)/C(t-1)),C(t) было просто глупо. Не менее глупо удивляться, почему после этой строчки мне не стало понятнее.
В-третьих,
«Вроде теперь уже понятнее некуда, любой школьник разберётся, но не в коня корм»
Автор тут опять очень сильно облажался, потому что А.Г. говорил об одном, а я в посте спрашивал совершенно про другое. Он же это и пояснил ниже, что никогда не встречался с ситуациями, где старый и новый контракт очень сильно различаются, а именно об этом и был вопрос, корректно ли в таких случаях к старой истории приклеивать новый, а приращения логарифмов — это вообще не в тему писанина.
Более детально вопрос описываю здесь:
https://smart-lab.ru/blog/647800.php#comment11657784
Ответ на этот вопрос вообще не подразумевает использования слова «логарифм», а если человек его использует, значит он не понял сути вопроса. Вот автор, я уже убедился, точно не понял и накатал какой-то фейспалм.
Копию я удалил, можно было спокойно сказать, а не вопить во всю ивановскую, прямо как дитё малое, прости господи…
таким образом, график цены, которуя ты видишь в терминале это сумма вот таких вот «приращений». это могут быть и %% и логарифмы, и абсолютные величины — не важно.
И Саша сказал (сразу), что у него система по такому вот ряду приращений определяет когда переходить на новый контракт. А ты продолжил его спрашивать «не, ну а переходить то как?! как переходить?!» :)) На это Саша уже просто не стал отвечать и ушел в тину мол на РФ рынке такого не видел.
Ну и автор топика решил что это смешно. На самом деле чуть-чуть и правда смешно
А точка перехода в реальности? Я просто выбираю время за 1-3 дня до экспирации, когда затраты на смену позиции минимальны, что зависит исключительно от размера позиции и ликвидности.
Логарифм, скорее всего, — вообще какая-то непонятная величина, постоянная, которую упоминают слишком заумные дядьки )))
А как ещё? 1 раз в ЛЧи повезло, как мартышке, далее сливы, забвение… надо восстанавливать репутацию.
P.S. Подобный персонаж ещё и свою «роботизированную систему» не может пятный год построить, потому что она основана на графике в первую очередь. (а как цифры использовать грамотно — нах надо).
Я бы данный пост вывел в полный топ ОКТЯБРЯ!!!
И про слив вот-вот, когда Мартын первый раз заработал крупно ...
А пот комоклаб зря распустилли и убили.
В принципе и «утята» тоже уже не светятся так активно.
Выскочки )))
Лови бабло, пока оно!!!
Очередные «я нормально зарабатываю трейдингом, но ничего не покажу» в отношении вашей персоны не принимаются.
Вот МММ пиарить — это да. А показать результат?
К слову, я платный подписчик был канала ".pro"…
Увы, говно полное для меня. Даже по амерам.
Конечно говно полное… это даже для мартышки стыдоба.
Я с Вами, великий гуру, даже тягаться не стану… уверен, что моя эквити просто смехотворна по сравнению с Вашей.
Да мне даже обращаться к Вам не пристало, за сим откланиваюсь и дискуссию с Вами прекращаю
Там нет ничего интересного, просто утверждаю вам как факт, с 2019 я тоже в плюсе.
Писать 5 лет робота это как минимум тупо ибо роботы не зарабатывают на длительном участке времени. Это все лажа))
Выйди на ЛЧИ и глянем как ты умеешь, еще не поздно))
можно подумать, я всегда строил из себя гуру-математика, а тут выяснилось… ёбушки-воробушки!!! не знает, что такое «приращение»! Вот так разоблачение!!! Вот так пиздабол этот майтрейд! Верно, говорите! Пиздить меня надо, обманщика! Никакой пощады! Какой фурор!!!
Ладно норм, все не парься, трейдер из народа и ролики зачетные у тебя.
Но забей на роботов, херня это все, хотя нет, продолжай такая работа от деменции гуд, я нарример программирование изучаю, сейчас Джава скрипт учу
нахер JS то? за каким от в трейдинге нужен?
а, я забыл, ты же не трейдер. теперь сходится
Ахахах…
Пилите далее свой сайт ТОЧКА ПРО.
Мартышка — это то самый? Вы ещё тут? Остальных банят сразу, даже тех, кто застал «гомоклуб»!!!!
Ждём новые вилдосики про МММ, про татушки нелепые и прочее… Хоть свадебное видео было норм. Человечное.
Так что «высер» в мою сторону не засчитан.
smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B
Кто в теме, их в школе преподавать перестали (если да, то как давно)?
Просыпаюсь исключительно от «приращения» (спасибо А.Г.)
Фьюч — прозводная от базового инструмента. потому всё просто.
Остаётся учесть контаго/бэквордацию.