ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 21 ВЕКА

В одном из недавних постов мы рассказали вам, на что стоит обратить свое внимание при разработке своей собственной системы 21 века, указав конкретные методики и литературу к прочтению. Так что если еще не видели — настоятельно рекомендуем ознакомиться.

В этой статье речь пойдет о ещё одной важной составляющей современной системы, а именно — использование передовых технологий и достижений в области визуализации данных.

В этой статье вы узнаете, какой софт используют хедж-фонды, как правильная визуализация данных помогает в принятии решений, а также получите практические советы по интеграции всего этого в свою ТС. Погнали!

Скрытые данные и как их получить

Что вы видите при взгляде на график? Ценовое движение? Волны? Фигуры ТА? Или, может, для того чтобы понять, что происходит, вам нужно наложить индикаторы?

Это самое базовое и примитивное понимание рынка. Цена — лишь один из показателей, и в данном случае является производной, то есть результатом каких-то более глубинных и первородных механизмов.

В основе всего лежат сделки участников рынка, а именно покупателей и продавцов. Именно их решения и действия заставляют двигаться котировку, именно участники торгов принимают решение, какие уровни принимать, а какие отвергать.

Каждая подобная сделка несет в себе определенную информацию: время совершения сделки, цену (включая ближайшие биды и аски, находившиеся в тот момент), направление сделки (buy/sell), а также информацию о том, был ли осуществлен вход в позицию или выход.

Пример «сырой» биржевой информации вы можете обнаружить в ленте, которая ретранслирует все сделки в прямом эфире.

(Поток ордеров)

Именно эти показатели и оценивают трейдеры хедж-фондов, именно с этой информацией они работают при заключении своих трейдов.

Однако, согласитесь, что в таком виде анализировать информацию довольно сложно. Именно поэтому первые профессиональные терминалы были созданы именно для трейдеров фондов и банков. Кстати, для справки. Еще каких-то 15 лет назад для получения этой информации приходилось платить по 5000-6000$ в месяц. А ты все еще хочешь пользоваться TradingView?)

Объем всему голова

У вас может возникнуть вопрос, а в чем «граальность» этих данных? Почему они так важны? Дело в том, что объем является топливом для рынка. Объем — это то, что лежит в основе всех рыночных движений. Даже сторонники и знаменитые трейдеры ТА отмечали, что объем — предиктивный индикатор рынка

Ровно по этой же причине VSA настолько эффективен, поскольку в отличие от технического анализа ставит во главу угла именно объем. Однако анализ лишь вертикальных показателей дает довольно скудную и лишь примерную информацию по сравнению с горизонтальными.

Горизонтальные объемы и кластерные графики есть не что иное как визуализация всей той информации, которую вы можете видеть в ленте, однако в упорядоченном и облегченном для восприятия виде.

 
Обратите внимание на синие линии на скриншоте выше. Это POC (point of control) или показатель максимальных объемов. Обратите также внимание, как цена реагирует на эти значения, двигаясь от одних показателей максимальных объемов к другим. В этом и заключается основа биржевой механики.

Как это помогает в торговле?

Думаю, по примеру выше вы уже догадались, что профиль горизонтальных объемов помогает определять истинные зоны поддержки и сопротивления, а также ключевые зоны.

Более того, благодаря кластерным графикам и грамотной статистической фильтрации (cluster search) мы можем определять ключевые точки и события на графиках. Видеть, где крупные игроки реально прикладывают свои усилия, какие уровни они защищают, а от каких нет никакой реакции. Без данного типа отображения графиков вы бы этого никогда не увидели.

Более того, современные трейдерские терминалы позволяют получить доступ к показателям дельты и открытого интереса, которые расширяют и дополняют рыночное понимание. А именно — дельта помогает определять, как был проторгован изначально обезличенный объем: на покупку или на продажу.

Открытый интерес же поможет определить, были ли влит этот объем на открытие какой-то позиции или, наоборот, для фиксации.

Все это вместе позволяет довольно легко определять намерения крупного капитала и эффективно присоединяться к нему.

Таким образом, из всего арсенала индикаторов и инструментов профессиональных терминалов прежде всего стоит обратить свое внимание на профили горизонтальных объемов, big trades, cluster search, дельту (обычную, кумулятивную и процентную), а также показатели открытого интереса.

Что поможет в освоении?

К сожалению, простая установка и клацанье в настройках платформы вам ничего не даст. Не нужно даже пытаться понять и освоить эти технологии самостоятельно. Со 100% вероятностью вы только запутаетесь и разочаруетесь.

К сожалению, поскольку данная методика анализа и применения объемных данных крайне молода, то в свободном доступе нет книг или пособий, которые бы могли передать вам эту информацию заочно.

Тем не менее, на сайте ATAS есть раздел с образовательными статьями, которые, конечно, не раскрывают всех тонкостей и нюансов, однако дают определенную базу и понимание работы с инструментами.

Однако наиболее надежный и верный вариант — вместо того, чтобы пытаться собрать разрозненные крупицы информации в интернете, обратиться к наставнику, который в совершенстве овладел всем этим.

Именно такой путь мы избрали для себя несколько лет назад и прошли порядка 10 курсов современной объемной аналитики. Однако будьте бдительны, так как многие «трейдеры», которые сами только недавно установили АТАС норовят поделиться своими «граальными» знаниями. Таких нужно обходить стороной, а перед покупкой курса выяснить уровень знаний и погруженности в тему преподавателя.

Если вы хотите получить знания и навыки от надежных наставников, хотите быть уверены, что вам раскроют эту методику со всех сторон, то в конце октября у нас будет набор на обучение, где мы посвятили этому аспекту отдельный модуль в нашем курсе.

За всеми подробностями пишите в телеграм: Nikita_CM