Прибыльный дельтахедж и спреды-5

Вначале пара падала и мы видим, как это происходит в белом цвете. Потом она снова начала расти и это я обозначил желтым цветом. Сложно гадать. Если у вас тоже туго с угадыванием тренда- покупайте волатильность. Только для этого надо хотя бы уметь предугадывать, что текущий шум ниже грядущего. Я вот купил три недели назад неправильную волатильность. Теперь работаю над тем, чтобы нейтрализовать минус 3% к депо. Успокаивает то, что рано или поздно я это сделаю. Было 1500000, а теперь 1456000. 

 

Попытался работать на пробой желтого флэта. Как только это произошло, то я вложился в европейца и мой тейк на 1.182. Стоп маленький, на 1.175. Пришлось поставить тейк на 10 пунктов меньше риска, но я лучше перестрахуюсь. Готов и на синий откат с продолжением роста, и на розовый вариант. А вот большие стопы я не рискну на данный момент использовать. Будет жалко вылетать из хорошей позиции на таком волатильном рынке. 

 

 

Сколько много вариантов зарабатывать- и на ходе против тренда на 18 пунктов, и при росте пары, и при боковике. А все, что надо- это при цене 1.1793- продать пут 1.1775 и купить пут 1.1725. Очень похоже на позицию, когда покупаешь евро и ставишь стоп.  И две с половиной недели можно быть в направлении севера. Статистика говорит, что такая позиция приносит профит в 9 раз чаще, чем вариант на форекс, но профит ограничен 18 пунктами. А пара обещает расти. 

 

 

Думаю, что все идет к тому, что вол хочет организовать желтый флэт. Это и есть основная причина того, что я стоп поставил ниже ожидаемых зон, на 1.175. Все видно на картинке. Пока нет оснований ждать нападения от медведя. Плавно идет к 1.1825. И на опционных досках появляются те, кто по мере роста цены потихоньку скупает путы. Знают, что рвануть на юг может в любой момент. 

 

 

Вполне возможно, что кукловод планирует помочь быку, но вопрос лишь в том, как он это сделает. Если поведет цену белым путем, то можно короткими стопами торговать. Если же, это будет желтый сценарий, то маленькие стопы- это неправильное решение. Лично я пока не вижу, как теленок будет выскакивать выше 1.182. Поэтому, мой тейк там. От того и предлагаю всем купить волатильность. Тогда вам в радость удорожание доллара или евро.  

 

 профам

Недавно европеец сильно выскочил. Все таки, не каждый день выскакиваем на 80 пунктов. Я говорю про 1.1705-1.1788. И сейчас сложно вычислить, будет продолжение тренда синим вариантом, или будет  желтая коррекция, которая закончится также северным ходом. А ведь может быть и розовый сценарий. Лично я верю в желтый путь и подтверждение моих мыслей- это уровни, где стоит мой стоп и мой вход. 

 

новичкам

За пару дней волатильность подскочила с 6.85% до 7.33%. И если бы вы купили волатильность два дня назад, то ваша прибыль была бы 0.8% и при этом, для вас не имело бы значения, победил евро или доллар. Это и есть работа в  две стороны. Поэтому, если вы не из тех, кто умеет гадать направление, то ждите заниженную волатильность, чтобы перепродать. Можете сделать как я на втором рисунке- купил 1.1813 со стопом 1.18 и тейком 1.183. 

 

 

Все, прошли желтую зону, которую медведь долго удерживал в своих руках. Бык смог достичь 1.1835 и это открывает дорогу к 1.1885. Но пройдет ли все это гладко? Дело в том, что при таких важных пробоях активируется вол. Мы можем в этом убедиться. Еще в пятницу я указывал, что волатильность резко упала. А сейчас уже 7.45%. Рост на 0.6% это очень много за такой срок. Это я к тому, что надо готовиться к белому варианту. 

 

 

Если посмотреть последние четыре дня, то можно получить очень интересный урок по дельтахеджу. Например, в серой зоне волатильность на время снизилась до 6.85%. Понятно, ведь начался жесткий флэт. Если в тот момент купить вола, то уже сегодня можно было получить удорожание опционов на 0.7%. За три рабочих дня. Без разницы- европеец дорожает или американец. А пару пока лучше не трогать- без коррекций растет- это опасно. Ждем. 

 

 

Да, сильно выросли и я продолжаю фиксировать тейки. Потом приглядываюсь снова и открываю покупки снова. Работаю только краткосрочную торговлю. Вот сейчас я снова купил пару и жду хода к 1.1853. Криво и непонятно, то все равно север на данный момент более вероятен. Одно меня беспокоит- может сдвинуть стоп с 1.181 на 1.18? Хотя я не верю, что будет что-то, кроме синего или желтого движения. Большие стопы пока я не хочу использовать. 

 

 Было бы хорошо, если рынок пошел так, как я нарисовал желтой стрелкой, но сказок на форекс не бывает. Жду подсознательно, что европеец опуститься к белому кругу и образует красный лоу и только потом начнет снова расти. Но если возникают сомнения в быке, то достаточно заглянуть на опционы, которые истекают через 17 дней и там кукловод ясно и четко покажет, что прямо в центральный страйк коллов принес более 509 контрактов, что является серьезной заявкой. Будем расти- ушли сомнения

 новичкам

Плюсы торговли волатильностью. Продолжу рассказ для новичков и тех, кто не умеет линейно торговать: напомню, что начал покупать вола еще на 1.2 и часто писал, что плюсую и вы это видели. Потом мы упали к серому лоу около 1.164. Тогда у меня уверенность появилась, что снова сходим к розовым вершинам или упадем до 1.12. Меня устраивало оба варианта. Сейчас очевидно, что мы вырастем до 1.2. Идеальным вариантом было купить в пятницу по 6.85%. Сейчас можно было бы с большим профитом закрыть. Нас устроит все, что на картинке. Круто. 

 

 для середнячков

Вы еще сомневаетесь в росте пары? Тогда посмотрите и на срок в 45 дней. Тут есть красные квадраты на стороне коллов, которые выглядят более убедительно, нежели все то, что есть на стороне путов. Затем мы видим половинчатого тигра, который черно-синей комбинацией опционов помогает евро. Объем там большой и сама стратегия агрессивна и это меня еще больше убеждает в росте европейца. Крупный игрок собирается заработать 104 пункта при боковике и юге. Также 154 пункта профита, если медленно сходим на 156 пунктов вверх, к концу срока. 

 

 профам

А у нас все по прежнему- пара продолжает идти наверх. Я вот тут даже нашел свою любимую картинку, которая приносит много прибыли, несмотря на агрессивность. Если рисковать не более 2% в одной сделке, то вполне хорошо получается. Суть в следующем- найти на недельном и месячном опционном сроках сигнал на север, а потом все закрепить “перевернутой головой с плечами” на минутном или пяти минутном графике. Есть это все на рисунке. Покупаем с коротким стопом. 

 

 

Соглашусь и поэтому я свой тейк поставил на 1.1853. Люблю работать с соотношением доходности и риска- 1 к 1. Конечно, многие говорят, что это минусовый подход, но я считаю, что лучше зафиксировать прибыль быстро и при откате сразу второй раз открыться в том же направлении, чем терять и прибыль, и время. В первый раз покупал в белом квадрате и вышел в желтом. Потом, при откате, снова купил в красной зоне. Вот такая простая прибыльная арифметика. 

 

 новичкам

Белый хай, как видно на графике, теперь не является препятствием для сильного быка. Навряд ли его смогут остановить и у желтой области. Мне думается, что неспроста кукловод сильно ронял евро. Он просто хотел убрать с рынка максимальное количество северян. Чтобы потом, без них, двинуть евро к красному хаю на 1.2. И откаты еще будут. Самое разумное сейчас- это покупать волатильность. Будет синий ход- заработаете. Будет розовое, тоже заработаете.

 

профам

Вчера я упоминал несколько раз, что сижу в покупках и намерен выходить по тейку 1.1853. Все получилось. А вот теперь надо ждать. Видно, что так легко нестись наверх быку удавалось не просто так. Подсаживали северян. Теперь надо выбить тех, кто сел с короткими стопами. Жду белого или синего хода с разворотом вниз. Я намерен верить в теленка, пока кукла подтверждает веру опционами. Можно сравнить и убедиться. 

 

 новичкам

Надо продолжить ликбез по нейтральной стратегии, которой может пользоваться любой, от профессионала форекс до абсолютного новичка. Даже неопытный игрок форекс видит на графике высокую вероятность синего, белого или розового варианта. И ему надо угадать один из трех, а это весьма сложно. Чтобы не мучиться так- можно было дождаться белого флэта, когда волатильность падала до 6.85% и купить стреддл, с дельтахеджем. И спокойно с огромной прибылью выйти на 1.185 или 1.155, без разницы. 

 

 

Лично мне, глядя на опционы, становится ясно, что бык пришел надолго. Но как быть с ним и не пасть под копытами вола? Ответ прост- надо иметь такой стоп, который зависит не только от хода против позиции, но и от срока. Тогда не страшно, что не случится синего движения, а будет желтый сценарий. И можно на второй картинке увидеть, что при цене 1.1856 продается пут 1.185 и покупается пут 1.18. А это 19 пунктов, хоть при флэте, хоть при севере. Изредка будет минус 31 пункт. Так зачем на таком шумном рынке ставить стопы? 

 

 

Вот и началась коррекция в канале, который я окрасил в розовый цвет. Теперь медведь должен взять инициативу и временно отправить теленка на юг. Возможно, что это будет весьма краткосрочная белая коррекция, но следует готовиться к самой затяжной, к зеленой. Лично я даже пытаться не буду продавать. Лучше дождусь хорошего движения вниз и вложусь в евро. А когда в 44-м сроке видишь, как кукловод вливает в евро, то становится все четко северным. 

 

 

Для тех, кто выходит хотя бы по нулям на форекс- вы еще не умеете торговать в плюс, но при этом понимаете, что белое движение на этом графике- это признак того, что рост продолжится и он будет сильным или будет сильное падение. Тогда для вас идеальной стратегией будет динамический рехедж. Покупаете квартальные путы со страйком близким к текущей цене и покупаете в два раза меньше объема евро. 

 

 новичкам

Тоже не хотите зависеть от направления, но при этом, не возражаете, если у вас будет опция заработка при любом сильном движении? Тогда вы должны уметь на дневном графике найти то, что нашел я. Обнаружена причина, почему кукла недавно заставила волатильность упасть к 6.85%. Покупались опционы, чтобы заработать на сильном движении к 1.2-1.22 или к 1.15-1.13. Ясно, что за три месяца что-то одно будет. Можно взять вола на 79-ой доске по низкой волатильности 6.94%. Отличная схема. 

 

Приветствую, уважаемые форумчане! Все четко и ясно- серого вола, который долго держал флэт сломали. И нет сомнений, что пара сходит к 1.177. А уже там начнется самое интересное. Либо медведем сможет обеспечить движение вниз, которое я начертил синим цветом, чтобы бык, отмеченный желтым цветом сможет выпрыгнуть вверх и снести мой стоп 1.187. Никаких сложней быть не должно, но тейк/риск должны быть один к одному. 

 

 

Не всем подойдет ставить стоп на 1.187, красное. Большинство любит все решать быстро и с маленькими рисками. Поэтому, ставят стоп на синюю линию, которая символизирует 1.184, ведь очень большие шансы на желтый спуск. Но при такой волатильности, когда 43-я доска показывает вес в 7.45%- я бы предпочел решать все среднесрочно. Но у каждого своя стратегия и спорить на эту тему- это как спорить о любимых блюдах. 

 

 

И снова об очень популярной стратегии для всех- я про динамический дельтахедж, с которым справится любой. Как я не раз писал. Надо купить путы, которые близки к цене фьючерса, а потом просто добавить второй позицией евро через форекс, но объем должен быть в два раза меньше, чем у опционов. Если бы вы так вложились в вола пять дней назад, то у вас образовалась бы прибыль около 0.6%, что весьма хорошо когда не зависишь, от восхода или падения евро. И все четыре варианта с графика нас устроят. 

 

 

Белый канал и в нем много вариантов движения пары. Но у них есть одно общее свойство- они все стремятся к 1.177. Без этого никак. Так что может быть лучше продажи евро? Но чем больше ждать, тем ниже будет падать пара и тогда соотношение риска на 1.187 и прибыли на 1.177 будет ниже. Надо торопиться поддержать американцы. Больше всего я сейчас ожидаю розового сценария. Сомневаетесь в юге? Посмотрите на огромный объем в путе 1.16 на 43-ей доске. Такие лоты не просто так наливают. 

 

 

Если вы являетесь сильным технарем, то вам удастся получить прибыль на одном из этих вариантов, которые смотрят на 1.2. Но это сложно. Надо больше ориентироваться на синий ход. Можно сделать две связанные сделки- сейчас продать, а потом закрыть с прибылью на 1.177. А на 1.177 сразу купить и тогда вы полноценно зарабатываете. Вопрос месяца или двух, когда будет сильное движение на 200 пунктов вверх или вниз. Просто покупаем волатильность и конец проблеме. 

 

 

Ну какой смысл сейчас гадать, как будет евро корректироваться. Хотя желтый ход сейчас более сильно выглядит- надо помнить, при приходе большого количества северян- может быть и серое движение. При этом, крайне маловероятно, что пара сходит к розовой зоне, 1.1685. Можно с помощью продажи четырех путов 1.17 создать дельту равную покупке одного лота на форекс. И за 15 дней выручить 116 пунктов, если цена не сходит к цене форекс- 1.1685. 

 

 

А ведь почти одинаковые шансы у всех трех направлениях этого таймфрейма. Попробуй угадай. Просто ясно, что один из сценариев сбудется. Движение будет сильным- в этом можно не сомневаться. Как говорят профессионалы- на таком рынке только нарезать дельту через частое выравнивание силы между евро и долларом. То, что я отметил черным на нижней картинке- это нынешний депозит, а 18.10.20-го там было 1450000. Это за значит, можно было за рабочую неделю выровнять себе на 1% от депо.  И не надо никаких знаний. 

 

Хорошо вошел на покупку. Брал по 1.1825 со стопом на 1.179. Все видно на графике. Рассчитываю выйти на 1.187. Не сомневаюсь, что получится. Больше всего я надеюсь на продолжение роста таким образом, как я это начертил белым цветом. Кукла на опционах мне уже давно говорит, что пара собиралась к 1.2, как минимум. Есть также небольшие шансы, что медведь сможет организовать желтое движение на юг, но процент этой вероятности очень низок. 

 

 

Рогатого немного притормозили и он сейчас работает над тем, чтобы пройти розовый хай. Не думаю, что это у него займет много времени. Потом у нас будет синий восход к 1.2. Сейчас покупать уже поздно- пусть немного откатит. Но если вы заряжены среднесрочно, то можно брать по 1.1849 и ставить тейк на 1.199, а стоп на 1.179. И еще одним серьезным признаком роста является появление северного полутигра на 14-ой доске. Хотят просто заработать 39 пунктов на том, что цена не упадет за такой срок на 287 пунктов. 

 

 новичкам

Можно заметить в черном квадрате, что есть первая позиция на 23 фьючерса и вторая- это 100 путов 1.165. Это значит, что у них этих позиций, которые смотрят в две разные стороны- приблизительно равная сила. Это я рассказываю про стратегию, когда не зависишь от направления тренда. Прибыль возникает из-за кажущегося или фактического хаоса. В любую сторону. Подходит тем кто не разбирается в теханализе. По паре можно сказать, что надо ориентироваться больше на рост белого цвета. 

 

 

Появился огромный объем в очень далеком страйке в путах, на опционах, которым осталось две недели. 1600 контрактов в дельту 0.09- это фактически даже не намек, а конкретное указание от кукловода, что о юге можно забыть в долгосрочном плане. В то же время, будь крупный игрок уверен в безоткатном севере- он продал бы более близкий пут. Вот таким дедуктивным способ я и анализирую сам форекс. А свои ожидания я нарисовал ниже. 

 

 

Легкая арифметика- 80% времени боковик и форексник в этот  период ничего не зарабатывает. Его профит образуется лишь 10% времени, если угадал тренд. Так зачем лишает себя частого счастья? Используем опционный спред. Он позволяет девять раз получать прибыль, а один раз иметь минус, который равен 1.5 профитам. Выгодно. Справа цена, на первом рисунке. Есть пут 1.185, который продаем по 75 и покупаем пут 1.18 по 55. Вот вам и 20 пунктов профита. Это для тех, кто считает, что цена две недели будет выше или хотя бы на месте. 

 

 

Начали падать и это я обозначил желтым цветом. Потом пришла пора синего флэта. Потоптались и бык снова нашел в себе силы возобновить свое победное шествие. Откат был небольшой. Видимо пришло много северных краткосрочников, а среднесрочников было мало и поэтому не стали сильно ронять евро. Сейчас самое время покупать пару. Отличная возможность сделать это по текущей цене, ведь мы не сильно ушли от серой линии 1.1825, где я и советую поставить стоп. 

 

 

Помните, я пару часов назад писал, что на 14-ой доске кукловод оставил большой красный след в дальних путах, показав, что он видит рост пары? Теперь можно в этом не сомневаться. И на 42-ом сроке все повторяется, но крупный игрок здесь более уверен в быке. Он заливает в дальний пут уже более 3000 контрактов. И как на фоне растущего евро, который можно видеть почти на всех таймфреймах- не верить в этот прекрасный северный сигнал? Надо смело брать европейца. 

 

Сложная и неоднозначная ситуация на графике. Противостояние синего медведя и белого теленка. Ясно, что косолапый сильнее визуально, но это может измениться в любой момент. Зато есть три розовый пика, которые подчеркивают, что у мишки шансов больше. Это сразу увеличивает вероятность того, что все пойдет так, как я отобразил желтым цветом. Но надо включить дополнительный фильтр- пусть евро опустится до 1.178, на серой линии. Тогда можно без страха продавать пару. 

 

 

Похоже, что пара собралась идти к 1.1705, а может и ниже. Кукловод через опционы предлагает интересный индикатор- работать с ориентировкой на поломку белого канала. А раз мишка уже прошел ниже, то продать евро, а стоп поставить выше северной стороны канала. На 1.187, синее. А если евро опустится до 1.1785, что обозначено розовым цветом, то в рынок придет столько южан, что падение продолжится и это будет надолго. 

 

 

Предлагаю простой анализ графика через изучение объемов и открытого интереса в опционах. Интересный момент имеется на графике- М5. Тут видно, что в белой зоне рогатый пытался пробиться наверх, но его сместили ниже. Очень скоро он попытался это сделать в желтом квадрате, но опять его легко скинули ниже. Это дает веские основания продать евро, а стоп поставить чуть выше желтой зоны, на красную линию, которая есть на 1.1855. С риском в 35 пунктов осваивать юг.