SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога Дмитрий Овчинников
- 1 АПРЕЛЯ
- BR
- comon
- comon.ru
- Finam
- FORTS
- HFT
- MetaTrader5
- MIX
- MOEX
- momentum
- mql5
- mt5
- MT5 MQL5
- Si
- si роботы
- US500
- автоследование
- автоследование финам
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- Андрей Мовчан
- арбитраж
- биржа
- бкс
- большие деньги
- брокеры
- вклады
- вложения в недвижимость
- грааль
- депозиты
- Дивидендные акции
- Доллар рубль
- ИИС
- ИИС тип Б
- Инвестиции в недвижимость
- индекс
- итоги 2020
- итоги года
- итоги месяца
- календарный спрэд
- Книги
- комиссии
- комиссии биржи
- контр тренд
- контр-тренд
- контр-трендовая торговля
- криптовалюта
- кросс сделки
- Ларри Вильямс
- ликвидность
- ММВБ
- моментум
- Мосбиржа
- налоговый вычет
- недвижимость
- Нефть
- открытие mt5 мт5
- открытие брокер
- оффтоп
- Парный трейдинг
- Парный трейдинг арбитраж
- политика
- портфель
- портфель систем
- Проскальзование
- проскальзывание
- психилогия
- робот
- роботы
- роботы для биржевой торговли
- сбер
- сбербанк
- сезонная торговля
- сетка
- система
- Системы
- системы торговли
- странное
- структура рынка
- тестер
- тестирование систем
- торгвая система
- торговая идея
- торговая система
- торговые роботы
- торговый алгоритм
- торговый софт
- трейдинг
- тренд
- трендовая система
- усреднение
- Финам
- фонда
- фондовая биржа
- фондовый рынок
- фундаментальный анализ
- фьюч
- эксель
- эксперемент
Неужто вы сомневаетесь, что свои «данные» они заранее не продают узкому кругу крупных спекулей?
2. А вообще уже можете расслабиться — сегодня был последний АПИ на ближайшие пол-года, который мы можем вживую торговать. )))
Неужто не знали? Это же каждый год…
Пы.сы. Лондон тоже теперь торгует с 11.00 по МСК.
зимнее время :)
меня интересует реакция рынка. почему она происходит непосредственно перед этим отчетом? если информированные участники владеют данными заранее, почему не реализовать это преимущество в спокойном режиме?
Вот в этом и вопрос. То, что после выхода новостей срабатывают новостные алгоритмы, мне понятно. А вот ЧТО именно происходит непосредственно перед новостями? Это ЧТО-ТО создает дисбаланс в календарном спреде! Обычно этот дисбаланс происходит в момент резкого движения цены.
Нефть, сцуко такая, имеет много подводных факторов и противоборствующих в ней сторон, поэтому часто очень нелогична и истерична. Торговать её формализованно, да ещё и на отчётах — это моему разуму и логике… мне пока недоступно. Хотя на ней и хорошо зарабатывал в прошлом году, но и сильно влетел этой весной.
Пока сишка ведёт себя гораздо более предсказуемо и линейно, в ней пока идёт основной заработок.
новостной и фундаментальный фон есть всегда.
А арбитражные алгоритмы входят, как правило, на спайках или локальных экстремумах.
Здесь, очевидно, это не так :)