Личное мнение:
обьем торгов (по месяцам, падает с марта) говорит об интересе КРУПНЯКА к фондовому рынку.
Октябрь — деловой месяц:
обычно в октябре к сентябрю и к летним месяцам объемы растут, а они упали:
институционалам рынок на этих уровнях не интересен (учитывая динамику акций США, опасно).
ФИЗИКИ — новички обычно покупают то, что на виду и всем советуют: Сбербанк, Газпром и т.п.
Крупняк интересуют фундаментально интересные компании (не Газпром, а Мосбиржа и т.п.),
поэтому Мосбиржа хуже рынка.
После коррекции (например, в марте 2020г.) акции Мосбиржи растут одними из первых.
Обратите внимание: у индекса Мосбиржи максималный коэффициент корреляции с акциями Мосбиржи.
Если акции Мосбиржи идут противоположно индексу Мосбиржи, это один из индикаторов слабости рынка.
(каналы — хобби: ничего на них не продаю, рекламу не даю, ничего на каналах не зарабатываю, СНАЧАЛА ПОРТФЕЛЬ, ПОТОМ РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ: «ПОСЛЕ ДРАКИ, КУЛАКАМИ НЕ МАШУТ»).
https://m.youtube.com/c/путешествияитрейдингсОлегомДубинским
АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading (чат с > 300 реальными трейдерами tx.me/c/1280112138/10626 )
t.me/s/OlegTrading
Желаю ВАМ Успеха.
С уважением,
Олег.
Олег Дубинский, нет, дела в процессе
И еще есть различные дела, которые не афишируются в СМИ
Олег Дубинский, то есть индекс Мосбиржи коррелирует с индексом Мосбиржи с коэффициентом 0.85 ?
У вас в тексте получается именно так.
Акции падают, потому что компания душит клиентов комиссиями адовыми и при этом не делает никаких технологических улучшений. Методично уничтожает срочный рынок. Было сразу понятно, что умирающая срочка отравит фонду.
Например, календарные спреды на фьючерсы. Стакан один. А комиссия двойная. Как за 2 сделки с фьючерсом. Учитывая, что при этом с инфраструктуры Биржи снимается нагрузка по переставлению заявок теми людьми, кто хочет переложиться в другой контракт, это выглядит явным завышением стоимости сервиса.
Страйки опционов РИ давно пора уплотнить. Раз в 5 для начала. И так далее. Продолжать можно очень долго.
Олег Дубинский, использовать календарные фьючерсные спреды, наверное.
Стакан один, сделка одна. Кроме жадности Биржи нет никаких причин, почему по этой операции установлена двойная комиссия. Инструмент низковолатильный, ГО по нему мизерное, можно ставить заявки сетками вдоль и поперек. Если бы там была комиссия адекватная волатильности тикера (то есть в 5-10 раз ниже, чем по фьючерсу), там бы весь стакан был заполнен сверху донизу огромными сайзами.