Торговая система: сроки разработки.

bwc, я полгода где-то писал на луа, пока индюки написал оттестил, пока сам автомат написал
плюс внештатки всякие по ходу дела узнавал какие могут быть и закладывал их обработку, плюс логирование тоже не 2 строчки кода занимает 
писал на работе не спеша и по вечерам
писал концептуально и структурно с фундаментом на расширение получилось красиво

Alex Smirnov, я правильно понял, что это всё, чтобы денег зарабатывать? С апреля сколько заработано?

3Qu, 

не понимаю, кому и для чего могут понадобиться всяческие WealthLab

Ответ в Вашем посте:

Теперь реализация… — … месяц.— ..3 месяца

))

3Qu, да, можно хоть в блокноте, но Вы же сами говорите что «месяц, три месяца». А в специализированной программе это делается за минуты.

А в WealthLab как раз на C# и пишется скрипт.

Дядя Ваня СпекулянтЪ, вот кстати тут я с 3Qu соглашусь. Только очень примитивные вещи пишутся за минуты.

quant_trader, 

очень примитивные вещи пишутся за минуты.

Очень примитивные в мастере стратегий WL пишутся за секунды. Посложнее уже за минуты))))

Дядя Ваня СпекулянтЪ, ну видимо у нас разные представления о примитивном. Мне сложно представить код даже сеточного усреднения написанный на сишарпе за минуты. Впрочем допускаю.

quant_trader, 

Мне сложно представить код даже сеточного усреднения написанный на сишарпе за минуты

Думаю, зависит от скорости печатания. Например, усредняемся через каждый процент снижения цены):

1. Купить (условие)
2. Если цена = 0.99*ценаПервойПокупки Купить еще
3. Если цена = 0.98*ценаПервойПокупки Купить еще
4. Если цена = 0.97*ценаПервойПокупки Купить еще
5. Если цена = 0.96*ценаПервойПокупки Купить еще
6. Если цена = 0.95*ценаПервойПокупки Купить еще

Дядя Ваня СпекулянтЪ, очень красивое и грамотное решение.

3Qu, того что до бектестера уровня глючного велслаба Вам писать код несколько лет. Я видел Ваши «бектесты», очень жду когда начнете это торговать в реале.

3Qu, «конкретно это ещё действительно не торгуется.»

Даже не сомневаюсь в этом.

«Но предыдущие системы тестировались похожим образом, и с ними все ОК.»

А вот в этом сомневаюсь, сорри. Либо понятия «ОК», «бектест» требуют синхронизации :)

«А тестер, это вообще всего лишь цикл перебора данных, и кроме него в самом тестере вообще ничего нет.»

Писать список трейдов и побарную еквити с учетом костов итд. Считать после этого нужные статистики как по еквити так и по списку трейдов. Найти и исправить все баги которые там есть.

Написать подкачку данных с Финама в свою велосипедную БД — надо ведь сравнить как оно отработало на реале относительно бектеста. Написать свой график со скроллом и зумом чтобы посмотреть а фигли оно вообще не так работает и почему.

Переписать по ходу вот это вот все.

«Всяческие, любые, какие вам нужны нравятся отчеты из данных теста сделать вообще дело 5 минут.»

Вы быстро печатаете? Быстро но фигню какую то. ©

Как то Эрни Чан ответил на вопрос зачем он выкладывает свои идеи (а он тестил в матлабе по мом) следующим образом — во первых мне не жалко а во вторых проверьте не ошибся ли я.

В алгоконторе это допустимо, слабали прототип на питоне/R, потом в собственно фреймворке пробектестили, потом запустили на бумагу и сравнили с реалом и только потом запустили. Но в одно лицо и как хобби ну не знаю.

Короче практика критерий истины. Нравится на реале — все ок.

3Qu, «если вы что-то не понимаете»

«И, уж, совсем не понимаю, кому и для чего могут понадобиться всяческие WealthLab и им подобные поделки.»

Вот этого непонимания я и не понимаю. Я то сам не пользуюсь WL, но понимаю кто и зачем пользуется.

Но это не проблема.

3Qu, «Ну, и что они могут такого запрограммировать, кроме примитивной системы?»

Да ровно такую же как и на чистом языке на тех же данных. Нельзя написать код на сишарпе или дельфях или чистом си в поделке если не разбираешься в программировании. 

Я видел как Вы считали в питоне среднюю, это требует эм серьезных познаний в программировании. Можно так же посчитать в велсе при желании.

3Qu, я тестер свой на c# писал  слогированием и графиками, т.к. решил, что не все можно заложить в тслаб
а робот на луа ибо проще некуда и полный функционал

3Qu, да, вот кстати один из моментов зачем нужны всякие поделки — там полно готовых коннекторов как для торговли так и данных.

Скажем затащить данные из есигнала тот еше квест, проще тащить в какую нить поделку а оттуда уже читать.

3Qu, «Кстати, если терминал или коннектор уже имеет функционал экспорта данных, то всяческие коннекторы вообще не нужны, от слова совсем.»

Квик имеет функционал экспорта котировок в тхт файл вручную. Но этого же недостаточно для риал тайм торговли и даже для нормального бектестинга — нужны обновляемые базы данных. Десятки инструментов вручную на каждом скачивать каждый день?

Из Квика можно тащить ТВС по ДДЕ. Это надо еще парсить и раскладывать по инструментам.

Еще по winros там pipes, это как раз в поделки.

Еще автоматом в текст писать из купайла/луа. И читать текстовики.

Ну или через луа гнать.

Что Вы используете из этих вариантов в своем софте для бектеста и реальной торговли?

«Тот же Квик уже имеет, через Dll и прочее. Через Dll универсальней и единообразней.»

Через длл нет там функционала экспорта котировок. Там кривой и глючный после перехода на 8ку trans2quik.dll только.

3Qu, а что оно шлет? свечи тики?

«Один раз в жизни затратите, ну, максимум день-два, и все. И получите возможности манипуляции данными много большие всяких поделок.»

Вы же не пользуетесь поделками, откуда знаете про их возможности? Обращение к массиву поэлементно или вектором и там и там, какие там еще могут быть возможности?

3Qu, а, ну это я и имел в виду через луа гнать. Под стаканы да, поделки в основном уступают, их нужно кастомизировать.

quant_trader, ODBC

SergeyJu, о, подзабыл. Но что туда гнать? Тики по мом не очень а делать бары в луа/купайле, гнать в таблицу ну чуть лучше чем в файл но не особо.

quant_trader, тики

SergeyJu, таблицу всех сделок? И потом оттуда делать бары. Ну можно конечно и так. Я давно что то такое пробовал не с тиками а с выводом таблиц в postgresql и оно мне не оч понравилось и появилось негативное отношение к odbc из квика.

Для алготорговли линейных стратегий на минутках такое решение для меня не имеет преимуществ перед экспортом по winros — данные потащу в ту же самую платформу.

Rostislav Kudryashov, куча багов, мучение с изучением и абсолютная неприспособленность к портфельной работе. На велсе, имхо,  только если учебный проект делать. 

SergeyJu, 

абсолютная неприспособленность к портфельной работе

Бред пишете. Как раз это единственная программа заточенная на портфельную работу.

Дядя Ваня СпекулянтЪ, да не, норм портфельная работа все равно тащить в ексель все. Норм бектестер на наборе инструментов был уже в wld3 по моему. А реально утилита Копыркина до сих пор используется.

SergeyJu, а в своем велосипеде обойдется без кучи багов, шараханья месяцами из-за непонятности как оно должно быть, квадратных колес и синей изоленты? :)

quant_trader, без синей изоленты не обойдусь, остальное лишнее. 

SergeyJu, мне остается только позавидовать.

Андрей К., бэктест за 5 лучше 10 лет, почему так? потомучто есть разные состояния рынка, бывает рынок люто растет как в 2019, а бывает лютый боковик как сейчас с мая или как в 2010(точно не помню) — 2013
вот бектест и покажет как идея работает на таких моментах
данные на сайте финама есть с 2005 года по фьючам, по акциям еще раньше

А. Г., на то, чтобы отбросить пустую идею достаточно одного-двух дней. А вот с хорошей идеей иной раз можно и месяц биться, и год. И поболее того. 

SergeyJu,  ну у меня побольше времени уходит на кодирование алгоритма с целью получения набора эквити при разных параметрах. А после получения последнего конечно час-полтора, чтобы понять.

А. Г., бывает и наоборот. Идея простая, а бектест вообще либо требует конских вложений в данные либо сидеть копить данные самому.

quant_trader,  и такое бывает. А бывает, что идею невозможно протестировать из-за трудоемкости вычислений. Тот же RI-контртренд я смог протестировать только за год, так как надоело ждать пока программа досчитает. И так год обсчитывала 2 часа. Впрочем, выводы о том, что доходность нулевая, зато прибыль в 95%+ случаев там, где сливает RI-тренд, подтвердились и в реальной торговле.

А. Г., скорее всего, очень неоптимально построены тесты. В вычислительном плане. Данных-то не так уж много и входная размерность =1

quant_trader, я глубже минуток обычно не лезу, а их и в финаме дают на халяву. 

SergeyJu, я не про эти, я про те что дает только биржа за большую денежку. И о тех что даже биржа не дает.

quant_trader, Вы сейчас о чем, например? 

Jkrsss, да фиг знает, а если надо всякие добавки по тренду заложить, частичные выходы, фильтры и тд, в даже тслаб быстро не накидаешь, да и сомневаюсь, что там все можно заложить, есть и не тривиальные решения