SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. igor-buzun
Торговая стратегия (палю грааль)
- 15 ноября 2020, 11:00
- |
Стратегия торгует волатильность — не направление. Направление цены не важно!
Сразу скажу — палить буду только часть грааля. Хотя и самую важную в этой стратегии.
Почему не боюсь запалить грааль, и зачем его специально палю:
— Необходимы специалисты, имеющие способность к главному прогнозу в данной стратегии (прогноз волатильности)
— Дополнительная масса денег, торгуемая по данной стратегии, только повысит доходность стратегии
— И убеждён, одна голова хорошо — много лучше
ГЛАВНЫЙ ПРОГНОЗ в стратегии:
— Насколько минимально/максимально пройдет цена актива внутри дня
Ниже будут даны бэктесты стратегии при правильных прогнозах (с 18.09.2020 по 13.11.2020 фьючерсы). Бэктесты соответствуют действительности (сверено с реальными торгами на ВТБ). Бэктесты проводились и на других периодах и других инструментах. Не зависит от инструмента, в каждом инструменте есть пороговые значения ухода цены.
Не обольщайтесь доходностям. Картинки только для вдохновения. На самом деле правильный прогноз постоянно сложно делать (скорее всего даже невозможно), а эти тесты при 100% правильном прогнозе фактора волатильности.
RTS-12.20 при уходе цены на 2000 и более пунктов
RTS-12.20 при уходе цены менее чем на 1500 пунктов
RTS-12.20 при уходе цены менее чем на 1800 пунктов
Si-12.20 при уходе цены на 600 и более пунктов
Si-12.20 при уходе цены менее чем на 600 пунктов
VTBR-12.20 при уходе цены на 70 и более пунктов
VTBR-12.20 при уходе цены менее чем на 50 пунктов
Сразу скажу — палить буду только часть грааля. Хотя и самую важную в этой стратегии.
Почему не боюсь запалить грааль, и зачем его специально палю:
— Необходимы специалисты, имеющие способность к главному прогнозу в данной стратегии (прогноз волатильности)
— Дополнительная масса денег, торгуемая по данной стратегии, только повысит доходность стратегии
— И убеждён, одна голова хорошо — много лучше
ГЛАВНЫЙ ПРОГНОЗ в стратегии:
— Насколько минимально/максимально пройдет цена актива внутри дня
Ниже будут даны бэктесты стратегии при правильных прогнозах (с 18.09.2020 по 13.11.2020 фьючерсы). Бэктесты соответствуют действительности (сверено с реальными торгами на ВТБ). Бэктесты проводились и на других периодах и других инструментах. Не зависит от инструмента, в каждом инструменте есть пороговые значения ухода цены.
Не обольщайтесь доходностям. Картинки только для вдохновения. На самом деле правильный прогноз постоянно сложно делать (скорее всего даже невозможно), а эти тесты при 100% правильном прогнозе фактора волатильности.
RTS-12.20 при уходе цены на 2000 и более пунктов
RTS-12.20 при уходе цены менее чем на 1500 пунктов
RTS-12.20 при уходе цены менее чем на 1800 пунктов
Si-12.20 при уходе цены на 600 и более пунктов
Si-12.20 при уходе цены менее чем на 600 пунктов
VTBR-12.20 при уходе цены на 70 и более пунктов
VTBR-12.20 при уходе цены менее чем на 50 пунктов
теги блога Игорь Бузун
- Br
- GAZP Газпром
- GAZR
- RTS
- SBRF
- Si
- VTBR
- алготрейдинг
- волатильность
- ВТБ
- грааль
- Нефть
- опционы
- сбер
- сбербанк
- стратегии
- фьючерс ртс
Может у кого и получится, но я таких не знаю. Даже после самых сильных сигналов последующий двиг может начаться не сразу, а сначала нарисуют послесигнальный (послепробойный, напр., кого тошнит от индикаторов) откат против направления входа.
Т.е. даже направление «угадывается» не на конкретный бар.
Посмотрите на тренды — они все разные. Объединяет их только направление — они либо верхние, либо нижние, а всё остальное — и скорость, и «ровность», и расстояние — всё разное. Это спрогнозировать практически невозможно.
А ведь именно это вы и хотите по сути спрогнозировать конкретно на следующий день — какой длинны завтра будет тренд масштаба м5, грубо говоря.
Кстати, может в этом и ключ к решению?
Правильно поставленный вопрос?!...
Первый коммент я раз 10 редактировал —
убедитесь, что прочли последнюю версию )))
Но это не вчера на сегодня, а сегодня с 8 до 11 часов с учетом ночных котировок. Прогноз до конца сессии.
Хотяяя… Если в ваших целях, то оно фактически еще до сигнала может сказать, что сегодня большой двиг маловероятен. По крайней мере ничего надежного и дальнего не ожидается. Это уже неплохо.
Но без гарантии — сами знаете как бывает простреливает в самой дохлой ситуации. )))
Более того — чаще всего «стреляет» именно после долгого накопления/распределения.
но это работа мувингов, поэтому думаю годится для любых рынков.
На бумажках возможно даже проще (приоритет бая),
но на них ведь нет котировок ночью, поэтому не уверен.
А, нет… Для бумаг придется адаптировать и не знаю что получится, т.к. одно из главных условий ТС — наличие флета или нарушения трендовости ночью, до начала евросессии.
Например:
Завтра RTS пройдёт минимум 2000 пунктов.
Завтра Si пройдет максимум 500 пунктов и дальше не пойдет.
Главное получить такую точность прогноза, чтобы в среднем было положительное матожидание. Плюс портфель из бумажек по таким стратегиям.
Грубо:
Цена не далеко пройдёт — контртренд.
Далеко пройдёт — тренд.
Далеко/не далеко надо считать для каждого инструмента.
Есть не направленные стратегии — трендовые и контртрендовые.
Например, простейшая трендовая стратегия (бинарная):
Открытие сессии на Срочном рынке в 10:00. В 10:01 цена Si 80000 р.
80000 — это наш бинарный страйк (стартовая цена). Цена идет вверх. Покупаем на 80100. Цена падает — продаём на 80000. Опять падает — продаём на 79900. И так «дергаемся» — и надеемся, что цена далеко уйдёт вниз или вверх. Но есть опасность — если вы спрогнозировали далекий уход цены, но она не уходит, то вас «пилит», и у вас убыток в итоге дня. Если цена уйдет далеко, то прибыль.
Далеко близко — цифры считаются для каждого инструмента отдельно.
При низкой воле — продавайте волу.
При высокой воле — покупайте волу.
Я продаю/покупаю актив по сигналу, а что значит продать волу?
Может вола?
По сути продажа волы — это контртрендовая стратегия.
Лучшая контртрендовая стратегия, я считаю, — репликация опциона. Грубо говоря, по ходу цены вы набираете позицию против движения. И при обратных движениях с каждого контракта фиксируете заранее известную прибыль. Нечто вроде лесенки, но с постоянной фиксацией прибыли.
На опционах — там да, понятно, а на обычных рынках...
Что это значит относительно графика обычного актива, не опциона — продажа или покупка? На росте волатильности или на падении.
Я понимаю ТОРГОВЛЯ волы или забор, когда её нет.
Никогда не обращали внимание на то, что чем сильней тренд, тем больше падает АТР? Хитрая штука, для меня недавно стало открытием после 15 лет трейдинга… Т.е. очень важно в какой стадии рынка эту волу смотреть — в разных фазах по-разному её оценивать.
К слову, на хороших среднесрочных трендах внутридневной прирост цены (ATR) бывает достаточно маленький. Как раз-то и внутри дня надо продавать волу (контртренд). Хотя на средне сроке нужно её покупать — в пределах недели, например.
Дело в том, что мы обсуждаем коня в сферическом вакууме.
Умные люди говорят, что для серьезного разговора надо определиться в понятиях. Мы же говорим каждый о своём.
Чо мы с вами понимаем под волатильностью?
Показания АТР? — тогда с каким периодом?
В какой фазе рынка показания смотрим?
На каком таймфрейме? В какой момент?
Куча других вопросов, но даже эти БАЗОВЫЕ у нас в вакууме.
Без этого каждый понимает своё и по-своему, в итоге обсуждение бесполезно и даже вредно. Есть смысл лишь в обсуждении конкретных параметров, иначе блабла.
Вот хорошо, что вы оговорились — среднесрок у вас в пределах недели, большинство читавших буквари без этой «оговорки» вас поняли бы совсем по-другому. Для них в пределах недели и даже больше — краткосрок.
Я вам секрет открою — дневка никуда не пойдет, пока для этого двига не будет готов минутный график. Он ничего сам по себе не решает, но без его готовности цена не ходит. Такие дела...
Здесь об этом мало кто догадывается и мало кто в это поверит,
но я в терминале 15 лет по 10-15 часов в день,
так что смотрите сами верить или не верить.
Я написал, что мне здесь мало кто поверит лишь по одной причине — здесь мало кто знает что такое фрактальность, а уж что она означает, об этом и вовсе никто не задумывается за исключением максимум пары десятков человек.
На смартлабе кто-то публиковал о корреляции волатильности первых минут и в общем последующей волатильности до конца дня. По моему процентов 70% у них получалось. Я как-то на это забил. Потому что в среднем 70% времени волатильность на низких уровнях, а остальные 30% на более высоких. В общем — подумал, что их прогноз — это обычная статистика.
Но могу ошибаться — надо посмотреть — если с 70% точностью прогнозировать высокую волатильность, то это будет очень хорошим матожиданием.
Но тренд каждый раз разный. Идеального тренда чаше всего нету.
Просто при достижении цены какого-то минимального предела, цена проделает путь чаще без откатов, чем с откатами.
Это с математической точки зрения. Глазами это может не быть похоже на тренд. Но за счёт правильной торговой механики вам удается взять это движение. Прибыли больше от безоткатных частей движения, чем теряешь на откатах.
5.11.2020 большой растущий бар.
Следом за ним, два дня с низкой волатильностью и… вообще без тел
А следующий — опять большой, больше среднего! — этот двиг считаете можно спрогнозировать из такого стартового положения?
Стараюсь никогда не говорить никогда, поэтому допускаю, что эту фантастическую задачу когда-нибудь кто-нибудь решит. Но я ему даже не позавидую, т.к. меня тогда уже точно не будет.
Но я в это не верю.
Просто необходимо с какой-то «хорошей» вероятностью прогнозировать это. Чтобы было положительное мат ожидание.
Например, потерпеть убытки от слабых дней в фунте, а потом взять хороший тренд — купить волу, перекрыв убытки от покупки волы в слабые дни.
Простого решения не знаю, а сложное заключается вот в чем.
Берете еще одну ТС, на младших таймах она находит сигнал разворота или продолжения — именно это будет означать (с большой долей вероятности), что на следующий день будет ускоренный двиг в этом направлении.
Подобрать ТС и таймфрейм — задача сама по себе полуграальная, но если такая ТС у вас есть, то соединив её с вашим неозвученным граалем, вы можете получить близкое к искомому.
Понятно, что это будет не на каждый день,
но на каждый день ищут только идиоты.
При прогнозе максимального ухода цены, когда продаём волу, важно прогнозировать с точностью не менее 80%.
При прогнозе минимального ухода цены, когда покупаем волу, примерно точность прогноза должна составлять не менее 50-60%. Но может быть точность и хуже при достаточно больших движениях, которые угадали.
Может он и фрактальность открыл?
Охх, беда с вами…
Но я вас не знаю и отвечал лишь на слова о крутом изобретении Вильямса. Сначала прошел мимо этой явной глупости, а потом все же не вынесла душа поэта. Вы бы лучше по сути ответили, а не обиды свои выказывали.
Зацепило? — это хорошо! В след. раз будете думать что пишете.
И сейчас вот… Относить меня к каждому второму из тех, кто включает терминал 2 раза в неделю после работы, это явный перебор, вас не красящий.
Кстати, научитесь различать комменты по делу от перехода на личности — вижу пока что у вас это плохо получается.
Когда начинашка крутит пальцы веером после поста с вопросом о тралах — это смешно, конечно, но я сюда хожу не за весельем.
Кстати, без обид — имхо ваши графики не очень информативны. Масштаб совершенно не понятен. Так может выглядеть даже тс с 1% годовых.
Но сама тема очень интересна. Ещё раз спасибо.
Достаточно с какой-то минимально требуемой вероятностью, чтобы в среднем было положительное матожидание.
Вам не волатильность этого дня нужна, а прогноз импульса… ИМХО.
И работаете только на рубирже?
Так, на c# ещё умею. Новые языки быстро учу. Всегда можно написать робота на любом языке. Логика моих роботов простая.
Важен прогноз волатильности.
У меня сейчас задача сделать много простых роботов, которые я знаю как использовать суммарно эффективно при «индивидуальной» эффективности каждого из них типа «так себе».
А у вас ничего другого-то и нет — прогноз максимального отклонения всегда пропорционален волатильности, прогноз минимального — всегда равен 0.
идут брокеру через суд… вот и весь прогноз и его вероятность)))
Например:
Прогноз — RTS завтра уйдет гарантировано на 2000 пунктов. Покупаем волатильность. Если уйдёт на 2000 и более пунктов, то будет прибыль. Если уйдёт только на 1500, то будет убыток — не угадали волатильность.
Про третий вариант — наверно было бы неплохо каждый день ноль или чуть +. Только какие есть для этого стратегии? Их риски с «маленькими» минусами смотреть надо. Вдруг этот ожидаемый маленький минус станет большим.
Намного проще, когда она стабильно низкая или стабильно высокая — здесь и предсказывать её не надо. Высокую волу покупай, низкую продавай.
Вобщем есть ньюансы, я их не скрываю, если что — спрашивайте.
Система торгуется на разных инструментах, на реальных деньгах, примерно с 2015 года.
Также, если не много пошаманить, то можно определить с какой веороятностью произойдёт движение той или иной величины.
Главное, чтобы было мясо. И он не боится спалить чудо-рецепт, т.к. все равно необходимы специалисты, способные добыть мясо.
Короче, расходимся…
Я конечно могу ошибаться.
Для покупки — прогноз минимального отклонения.
40 центов очень мало.
Если отклонение высокое, торгуем тренд-стратегию — не запилит.
Если низкое, торгуем контртренд-стратегию — запилит и принесёт прибыль.
Ни купить ни продать высокой вероятности дохода нету.
-Возможный убыток от продажи волы в 3 раза больше ожидаемой доходности (если цена отклонится на 2300 п и более).
-Возможный убыток от покупки волы в 1,2 раза больше ожидаемой доходности (если цена отклонится менее чем на 2000 п).
Главный вопрос — что будет в понедельник с RTS?
Скорее всего он не выйдет за 2300 п. А может он пройдёт минимум 2000 п?
Хотелось бы оценить эти вероятности. И принять взвешенное решение по RTS.