Блог им. SDenis

Можно ли верить квику в расчете теоретической цены опционов?

Добрый день. Такая проблема возникла...
Торгую опционами на RTS. сегодня 17.11.20
Открыл опционы на мартовский фьючерс, а там теоретические цены в квике совсем не укладываются в голове.

вот опционы на 18.03.21
Можно ли верить квику в расчете теоретической цены опционов?
… теоретические цены кажутся вполне реальными. 
А вот доска на 18.02.21...
Можно ли верить квику в расчете теоретической цены опционов?
… обратите внимание — цены СИЛЬНО выше мартовских — что противоречит всему, что я знаю об опционах.

в опционах на 21.01.21 сегодня тоже творилось что-то странное, цены менялись кратно очень быстро несколько раз. фотку сделать не успел. А ведь вариационная маржа рассчитывается по этой теоретической цене. И как быть? 
Брокер Открытие, сервера подключения менял, Значит это биржа ошибается?

Кто сталкивался с подобным, и как с этим бороться?
★1
9 комментариев
сравните волатильности, февральские сильно выше мартовских
avatar
Til
Til, я вижу, что биржа транслирует очень высокую волатильность для февральских опционов. Но это же не правильно. Это определенно ошибка биржи, которая может трейдерам обойтись очень дорого.
avatar
Денис
+3
Не забивай голову, ты сел играть за стол, где семь тузов в колоде это нормально) просто закажи еще вискаря, пока остались деньги)
avatar
Slivu_net
+1
Квик часто врет, особенно по вечерам
avatar
bohemian rhapsody
+1
bohemian rhapsody, это началось с самого утра продолжается до закрытия. А где тогда брать реальную теоретическую цену? Не самому же считать… :)
avatar
Денис
+1
Денис, сума сошел самому что то считать, трединг должен быть комфортным! Покупай че есть и не ипи моск.
avatar
hо
+2
Денис, мартовский контракт-квартальный. Там есть торговля. Стакан не пустой. А февральский контракт-месячный. Стаканы пустые. И сравнивать эти опционы (торгуемый и неторгуемый) нельзя. Есть бид-аск, есть цена. Нет бида-аска, нет цены
avatar
buy_sell
как вариант, в стакане бери по средней цене или цене последней сделки

avatar
bohemian rhapsody
 А ведь вариационная маржа рассчитывается по этой теоретической цене.
  именно для этого МБ и манипулирует теоретикой...  Ведь в мартовских опционах сделки редкие, так что клиринг пройдет по накрученным биржей ценам...
avatar
Активный Инвестор

полезные записи за 24 часа

★9 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★9 15 Доллар пробил сотку, а биткоин нет. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★9 17 Дивидендная доходность в % растёт. Кто больше платит
★9 6 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★5 127 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
★5 17 Как не платить налог на доход от инвестиций?
★4 1 ТОП Вкладов и накопительных счетов с 24.11.2024 (С дополнительными условиями)⁠⁠
★4 4 ⭐️Котайджест 🐾. В фокусе акции, облигации, доллар
★4 43 Новая обложка The Economist -2025. Расшифровала почти полностью
★3 7 Рубрика: Вопрос эксперту. Какие книги оказали наибольшее влияние на ваше инвестиционное мышление и стратегии?
+128 27 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+125 127 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
+105 19 Правильный пофигизм - залог успеха
+81 16 сильнее всего зарплаты выросли, не там где вы подумали...
+79 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
+70 44 простые вещи об экономике и действиях ЦБ
+63 48 Обложка Экономист 2025
+56 40 Лучше прочитать. Главное из выступления главы ЦБ РФ в Государственной Думе
+51 12 Корпоративная коррупция при сделках M&A
+49 14 Как вам неделька?

самые обсуждаемые сегодня

26к Фонды Goldman Sachs спишут почти $900 млн+Джанет Йеллен только что ушла в отставку, оставляя за собой полный беспорядок, своему преемнику.
24к Зачем вам всё это надо?
19к Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
1к P2P криптовалюты или как легализовать множество транзакций?
1к Если Газпром устоит в приделах 115, значит у него появится шанс

теги блога Денис

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн