Лет десять назад — тогда был самый расцвет HFT, я, лёжа на диване, размышлял, что HFT недоступен простому смертному, и как бы все таки эту технологию использовать.
И тут меня осенило — если существует HFT, то оно неизбежно должно порождать более низкочастотные движения, где уже не нужно таких бешеных быстродействия и скоростей реакции, а достаточно обычного терминала, и можно даже играть вручную.
Посмотрел графики и реал графики, ленты сделок, стаканы, и убедился, что, да, такие низкочастотные движения действительно существуют. Назвал это MFT — Middle Frequency Trading.
На следующий день сел уже играть на реале — 10 или 12 сделок в день — прибыль зашкаливает, никогда за день столько не получал. Хватило меня на три дня — с утра до вечера как автомат, так и в психушку угодить недолго.
Решил автоматизировать процесс, написал вспомогательный софт, который по собранной статистике показывал примерные зоны возможных сделок. Остальное решай сам по тому, что видишь.
Поиграл ещё несколько дней. Стало немного проще, но все равно оч утомительно.
Подумал, что здесь нужен полный автомат, иначе никак, не потяну я это неделями и месяцами.
В то время я делал другую автосистему, и отложил реализацию MFT на потом.
Так автомат MFT и остался нереализован. А сейчас это все уже значительно сложней. Детали уже забыты, и нужно начинать все заново. Как писал Шекспир — так гибнут замыслы от промедления, сначала обещавшие успех.©
Вопрос соотношения прибыльных/убыточных сделок. В MFT их практически нет, потому, что не может быть. Мы практически играем на симметричном распределении, и если мы берём внизу распределения, нас достаточно быстро вынесет наверх, где мы и закроем сделку. И наоборот, продав вверху, мы с большой вероятностью быстро попадём вниз, где тоже получим прибыль.
торговал бы еще 12, но поляна закончилась
Я вряд ли в ближайшем будущем буду это реализовывать, т.к. в январю планирую вывести на реал тесты очередную свою автосистему.
Чего там сейчас творится, эт не знаю.
3Qu, не думаю что hft добавляет скорее забирает. он уносит с рынка ликвидность (баблос) как высокочастотная овощерезка рубит капусту. )) снижает прайс импакт. ну если не фронтран конечно(илигал). эквити этих зверушек обычным людям лучше не знать. кукуха не выдержит. ))) видел некоторые академические работы на тему..
Сейчас на HFT гонения, за большое количество заявок штраф полагается. Больше 1000 или 2000 заявок, если не ошибаюсь. В доках на МОЕХ это есть.
у итоге он с рынка забирает ликвидность. имамат оригинальной заявки на 1% меньше…
Выступали там ребята ХФТ-шники, говорили, что на фьюче РТС имеют 60% всего объема торгов.
Если кто помнит, и чё, они тогда кому нибудь мешали торговать даже интрадей? Они ж наши заявки покупали, и нам по нашим заявкам продавали. Так чем они вам мешали, простите? Вы же сами, выставляя эти заявки, хотели купить/ продать. ХФТ-шники всего лишь быстро исполнили ваши желания. Или вы чего другого хотели?
И, кстати, низкочастотные движения никуда не делись. Это к тому, что ХФТ НЧ подавляет. Нет такого.
Это шутка?
Вы это все сами можете посмотреть на любом фьючерсы на 1м ТФ. Лучше на фьюче РТС, на котором это лучше всего выражено.
Y(t) = (sin(wt))^2 или Y(t)=exp(sin(wt))
Любая нелинейная функция даст расширение спектра.