Как Волновой Принцип может улучшить вашу торговлю?

Автор: Джеффри Кеннеди

У каждого трейдера, каждого аналитика и каждого техника есть любимые методы, которые они используют в торговле. Но там, где традиционные технические исследования не увенчались успехом, в игру вступает Волновой Принцип Эллиотта. Что немаловажно, он может отличать высокоприбыльные торговые установки от тех, которые трейдеры должны игнорировать.

Где может проявиться неэффективность технических исследований?
Существует три категории технических исследований: индикаторы тенденций, осцилляторы и индикаторы настроений. Индикаторы тенденций представляют собой: скользящие средние, технический индикатор схождение/расхождение скользящих средних (MACD) и средний индекс направленного движения (ADX). Некоторые из наиболее популярных осцилляторов, которыми пользуются сегодня многие трейдеры, — Стохастик, Скорость изменения и Индекс товарного канала (CCI). Индикаторы настроений включают в себя показатели Путт-Колл и Вовлечённости Трейдеров.

Технические исследования, подобные этим, хорошо облегчают путь трейдеру, но каждый из них несовершенен по одной большой причине: они ограничивают рамки понимания трейдером текущих ценовых действий и того, как они соотносятся с общей картиной рынка. Например, показатель MACD в акции XYZ положителен, что указывает на восходящую тенденцию. Это полезная информация, но будет вдвойне полезней, если бы она также помогла ответить на следующие вопросы: где мы сейчас в начале тенденции или в конце? Если тенденция восходящая, как далеко она продвинется? Большинство технических исследований просто не раскрывают такую информацию, как зрелость тенденции и определения цели для цены, в отличие от Волнового Принципа.

Как Волновой Принцип улучшает торговлю?

Ниже приведены пять способов, с помощью которых волновой принцип улучшает торговлю:

1. Определяет тенденцию
Волновой принцип определяет направление доминирующего тренда. Пятиволновой рост определяет общую тенденцию как восходящую. И наоборот, пятиволновое снижение определяет, что большая тенденция нисходящая. Почему это важно? Потому что легче торговать в направлении доминирующей тенденции, поскольку это путь наименьшего сопротивления и несомненно это объясняет высказывание: «Тренд — ваш френд». Проще говоря, вероятность успешной торговли сырьевыми товарами намного выше, если трейдер встал в лонг по сое, в момент, когда другие зёрна растут.

2. Определяет противотенденцию
Волновой принцип также определяет движения в противоположном направлении. Трехволновой паттерн является корректирующим ответом на предшествующую импульсную волну. Понимание того, что недавнее движение в цене — это просто коррекция более крупного тренда на рынке, особенно важна для трейдеров, потому что коррекция — это возможность для трейдеров позиционировать себя в направлении большей тенденции рынка.


Рисунок 2-1

3. Определяет степень зрелости тенденции
Как заметил Эллиотт, волновые паттерны образуют более крупные и более мелкие версии самих себя. Данное повторение формы означает, что ценовая активность фрактальна, как показано на рисунке 2–1. Волна (1) подразделяется на пять малых волн, но является частью более крупного пятиволнового паттерна. Как это может нам помочь? Это помогает трейдерам осознать зрелость тенденции. Если, например, цены находятся в волне 5 пятиволнового движения, и волна 5 уже завершила три или четыре меньших волны, трейдер знает, что сейчас не время добавлять длинные позиции. Вместо этого, возможно, пришло время взять прибыль или, как минимум поднять защитные стопы.

Поскольку Волновой Принцип определяет тренд, контртренд и зрелость тренда, неудивительно, что он также сигнализирует о возврате доминирующего тренда. Как только движение в противоположном направлении сформирует три волны (ABC), данная структура может сигнализировать о том, где возобновится доминирующий тренд, это произойдёт когда движение цены превысит экстремум волны B. Знание того когда точно возобновится тенденция, добавляет дополнительную выгоду: Увеличивает вероятность успешной торговли, что ещё больше усиливается в сочетании с традиционными техническими исследованиями.


Рисунок 2-2

4. Помогает определить цели
Какие только традиционные технические исследования не дают возможность с высокой вероятностью определить цель в цене, и опять здесь может помочь Волновой Принцип. Когда Р.Н. Эллиотт описывал Волновой Принцип в книге «Закон природы», он заявил, что последовательность Фибоначчи является математической основой Волнового Принципа. Волны Эллиотта как импульсные, так и корректирующие, соответствуют конкретным пропорциям Фибоначчи, как показано на рисунке 2–2. Например, общие цели для волны 3 составляют 1.618 и 2.618 от волны 1. В коррекциях волна 2 обычно заканчивается отскоком в районе 0.618 от волны 1, а волна 4 часто корректирует волну 3 на 0.382 от её длины. Эти высоковероятные цели, позволяют трейдерам устанавливать цели получения прибыли или определять регионы, где произойдёт следующий ценовой поворот.

5. Помогает определить особые точки отмены
В какой момент сделка становится провальной? Многие трейдеры используют правила управления капиталом для определения ответа на этот вопрос, потому что технические исследования просто не предусматривают этого. Но волновой принцип предусматривает — в форме правил по волнам Эллиотта.

Правило 1: Волна 2 никогда не может восстановить более чем на 100% волну 1.
Правило 2: Волна 4 никогда не может заканчиваться на ценовой территории волны 1.
Правило 3: Из трёх импульсных волн 1, 3 и 5 — волна 3 никогда не может быть самой короткой.

Нарушение одного или нескольких правил будет означать, что волновая разметка неверна. Как трейдеры могут использовать данную информацию? Если техническое исследование предупреждает о повышении цен, а волновой паттерн является откатом второй волны, трейдер знает, в какой момент сделка станет провальной — это уход за пределы волны 1. Такое правило трудно получить без Волнового принципа.

Какие торговые возможности определяет Волновой принцип?
Вот где резина соприкасается с дорогой. Волновой принцип также может идентифицировать сделки по торговым установкам, которые трейдеры должны игнорировать, в частности, используя волны (3), (5), (A) и ©.


Рисунок 2-3

Зачем? Поскольку пятиволновые движения определяют направление более крупного тренда, трехволновые движения предлагают трейдерам возможность присоединиться к тренду. Таким образом, на рис. 2–3 волны (2), (4), (5) и (B) фактически являются установками для сделок с высокой вероятностью получения прибыли при формировании волн (3), (5), (A) и ©.

Например, откат в волне (2) даёт трейдерам возможность позиционировать себя в направлении волны (3), так же как волна (5) предлагает им возможность открыть шорт в волне (А). Объединив Волновой Принцип с традиционным техническим анализом, трейдеры могут улучшить свою торговлю, путём повышения вероятности успешной торговли.

Технические исследования могут выявить множество торговых возможностей, но Волновой Принцип помогает трейдерам различать, какие из них имеют наибольшую вероятность быть успешными. Это связано с тем, что Волновой Принцип является структурой, которая предусматривает историю, текущую информацию и взгляд на будущее. Когда трейдеры проводят свои технические исследования в данных рамках, у них появляется лучшая основа для понимания текущих ценовых действий.

Источник

«Теоретик Волн Эллиотта»: на русском языке