Блог им. Foudroyant

Круглосуточные торги - стоит ли бояться?

В связи с недавно объявленным переходом Мосбиржи на торги с 07.00 возникли опасения за свою торговую систему на дневках. Если торги однажды сделают круглосуточными, то будет непонятно, как делать дискретизацию данных. Ведь переход на часовики усилит воздействие «пилы» и частоту сделок (чего очень не хотелось бы), а более удобная дневная нарезка данных исчезнет.

А готовы ли Ваши системы к круглосуточным торгам?

10 комментариев
+1
мы сами готовы! мы сами из металла.правда некоторые из металлической стружки-вот их и раздувает в разные стороны при малейшем дуновении
avatar
Добрый человек
+2
Дневная нарезка никуда не исчезнет, достаточно установить точное время начало торгового дня, например 00:00 или 09:00. 
Системам инвесторов вообще ничего не угрожает, проблемы могут быть только у трейдеров-спекулянтов. 

Ну и наконец главное — по факту мировая торговая система уже круглосуточная (не зря же вы с самого раннего утра можете посмотреть котировки фьючей на S&P или товары), просто эта круглосуточность пока кочует по рынкам и торговым системам. 
avatar
Evvibris
Evvibris, то есть самому делать ещё одну искусственную нарезку. Хм, вариант.
avatar
Foudroyant
+1
В Персии в 35, да тоже не обязательно, в том смысле, что это уже реализовано.
Ведь тот же сайт investing уже сейчас показывает фьючи S&P почти постоянно (небольшой перерыв с часу ночи до пяти утра) каждый день, но при этом и нарезка по дням на этот фьюч у них есть. 

Так что если вы и хотите создать свою собственную нарезку, то скорее просто для исследования (например обнаружите, что у нарезки с 14:00 вдруг окажутся меньше хвосты и более точная «предсказательность» и предсказуемость).
avatar
Evvibris
Evvibris, тут есть тонкость: просто «нарезка непрерывных торгов по дням» и «настоящий длительный перерыв на ночь» порождают разное поведение участников рынка (предполагаю). На ночь все хотят уйти в более безопасной позе, поэтому обнажают свои истинные намерения, а настроения участников рынка более прозрачны. И вот этот ценный «микроскоп» у нас исчезнет.
avatar
Foudroyant
+1
Если говорить о нарезке, то сейчас я смотрю котировки на трейдингвью. Анализ делаю на 4 часовых свечах, первая свеча там сейчас на фортсе как раз в 7 утра, вторая в 11. Т.е. по факту первая свеча вместо четырех вмещает всего один час. С переходом на торги с 7 утра количество свечей не изменится.
avatar
Феликс Осколков
+1
Мне пофиг, у меня в дневном роботе в отдельных файлах забито начало торгов 10:00 и до 18:40 в на споте и до 18:45 на срочке. А вечерний робот торгует только контртрендом и  в нем забито время 19:00-23:50.

Иногда, когда открывались на «планке», я смещал в файлах время начала торгов на то, когда начинались нормальные торги и тогда дневка и часовики начинали считаться позже.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., а что послужило толчком к разделению дневного и вечернего роботов?
avatar
Foudroyant
+1
В Персии в 35,  у меня до RI-контртренда вообще не было вечернего робота.  Да и трендовики вечером не торгуют, а значит кодов в разы меньше и меньше вероятность ошибок.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
Стоит начинать учить Lua.
avatar
John Smith

полезные записи за 24 часа

★26 0 Не забудьте о налогах!
★11 33 Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
★10 18 Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
★10 6 ИИС 3: что изменилось и стоит ли его открывать?
★7 103 Ситуация на текущий момент
★4 2 Даты заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке в 2025 году
★4 30 Стоит всегда помнить эту истину
★4 25 Памп МКБ или почему Набиуллина уйдёт в январе в отставку и турецкий сценарий
★4 22 20 декабря был вынос шортов (но не факт, что разворот). Самые слабые акции. Что дальше. Оптимизм ?
★4 136 Облажался
+224 103 Ситуация на текущий момент
+159 136 Облажался
+134 70 Индекс МБ на завтра
+117 30 Стоит всегда помнить эту истину
+116 71 Азия. Понедельник.
+114 36 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+111 39 Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
+93 21 В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
+73 14 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.
+70 107 Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)

самые обсуждаемые сегодня

107к Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)
103к Ситуация на текущий момент
71к Азия. Понедельник.
33к Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
31к Минус акциям? Министр Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний.
30к История о том, как я начал свой Стартап в 15 лет
26к Кидайте мне сюда НГ песни..рынки никуда не денутся за пуру недель))
19к Суть богатства.
19к Кабала процента
18к Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн