Блог им. Foudroyant

Круглосуточные торги - стоит ли бояться?

В связи с недавно объявленным переходом Мосбиржи на торги с 07.00 возникли опасения за свою торговую систему на дневках. Если торги однажды сделают круглосуточными, то будет непонятно, как делать дискретизацию данных. Ведь переход на часовики усилит воздействие «пилы» и частоту сделок (чего очень не хотелось бы), а более удобная дневная нарезка данных исчезнет.

А готовы ли Ваши системы к круглосуточным торгам?

10 комментариев
+1
мы сами готовы! мы сами из металла.правда некоторые из металлической стружки-вот их и раздувает в разные стороны при малейшем дуновении
avatar
Добрый человек
+2
Дневная нарезка никуда не исчезнет, достаточно установить точное время начало торгового дня, например 00:00 или 09:00. 
Системам инвесторов вообще ничего не угрожает, проблемы могут быть только у трейдеров-спекулянтов. 

Ну и наконец главное — по факту мировая торговая система уже круглосуточная (не зря же вы с самого раннего утра можете посмотреть котировки фьючей на S&P или товары), просто эта круглосуточность пока кочует по рынкам и торговым системам. 
avatar
Evvibris
Evvibris, то есть самому делать ещё одну искусственную нарезку. Хм, вариант.
avatar
Foudroyant
+1
В Персии в 35, да тоже не обязательно, в том смысле, что это уже реализовано.
Ведь тот же сайт investing уже сейчас показывает фьючи S&P почти постоянно (небольшой перерыв с часу ночи до пяти утра) каждый день, но при этом и нарезка по дням на этот фьюч у них есть. 

Так что если вы и хотите создать свою собственную нарезку, то скорее просто для исследования (например обнаружите, что у нарезки с 14:00 вдруг окажутся меньше хвосты и более точная «предсказательность» и предсказуемость).
avatar
Evvibris
Evvibris, тут есть тонкость: просто «нарезка непрерывных торгов по дням» и «настоящий длительный перерыв на ночь» порождают разное поведение участников рынка (предполагаю). На ночь все хотят уйти в более безопасной позе, поэтому обнажают свои истинные намерения, а настроения участников рынка более прозрачны. И вот этот ценный «микроскоп» у нас исчезнет.
avatar
Foudroyant
+1
Если говорить о нарезке, то сейчас я смотрю котировки на трейдингвью. Анализ делаю на 4 часовых свечах, первая свеча там сейчас на фортсе как раз в 7 утра, вторая в 11. Т.е. по факту первая свеча вместо четырех вмещает всего один час. С переходом на торги с 7 утра количество свечей не изменится.
avatar
Феликс Осколков
+1
Мне пофиг, у меня в дневном роботе в отдельных файлах забито начало торгов 10:00 и до 18:40 в на споте и до 18:45 на срочке. А вечерний робот торгует только контртрендом и  в нем забито время 19:00-23:50.

Иногда, когда открывались на «планке», я смещал в файлах время начала торгов на то, когда начинались нормальные торги и тогда дневка и часовики начинали считаться позже.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., а что послужило толчком к разделению дневного и вечернего роботов?
avatar
Foudroyant
+1
В Персии в 35,  у меня до RI-контртренда вообще не было вечернего робота.  Да и трендовики вечером не торгуют, а значит кодов в разы меньше и меньше вероятность ошибок.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
Стоит начинать учить Lua.
avatar
John Smith

полезные записи за 24 часа

★12 7 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 21 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★7 15 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 1 Раздел пахотной земли 404
★5 238 Ситуация на текущий момент
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
★4 173 Потерял -30% на Транснефти
+302 238 Ситуация на текущий момент
+218 173 Потерял -30% на Транснефти
+125 55 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+92 29 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+81 42 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+75 0 LQDT Алибабаевич
+74 90 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
+74 72 А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?

самые обсуждаемые сегодня

33к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
14к Про доллар-рубль
8к Трамп планирует выпустить 50-летние казначейские облигации, конвертируемые в золото 4 июля 2026 года.
7к Страны НАТО проведут экстренные переговоры на следующей неделе после гиперзвукового ракетного удара России
5к Европейская комиссия понизила свой прогноз по валовому внутреннему продукту Европейского союза
2к Ну когда уже дно Тимофеево?
4к Полюс растет против рынка, почему?
1к Про яичный кризис
1к Ищу Друзей
1к Привет Чебурашка, который ищет друзей

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн