Информация
Блог им. rfynututkm
К вопросу резания лосей
- 08 апреля 2021, 12:08
- |
- Александр Силаев
Маленькая реплика – касательно золотых правил трейдинга и платиновых нюансов. В которых, как известно, притаился дьявол.
Вроде бы золотое правило: на каждую сделку должен стоять стоп. Этим трейдер от инвестора и отличается, по одной из версий, что мы всегда инвестируем не в актив, а в трейд, а трейда без стопа не бывает.
Но вопрос – что понимать под стопом? Обычно понимается так: если позицию пошла на Х единиц против нас, то кроем позицию. Иногда к этому симметрично приделывается тейк-профит: кроем, если прошло на Y единиц в нашу пользу.
Заметил, что ни в одной из примерно десятка актуальных систем у меня нет такого классического стопа (и уж том более такого тейк-профита!). Конечно, я не буду стоять против движения бесконечно, я довольно быстро отпрыгну – но триггер на прыжок будет какой-то другой. От простого тайминга до выполнения некоего условия, но это никогда не условие типа «продавай, если упало на 2%». Потому что с такой лобовой формулировкой, по всем тестам – получается хуже. Будем продавать локальную перепроданность и покупать локальную перекупленность. Лучше сформулировать условие как-то изящнее, не в лоб.
А от черных лебедей и лютых движняков страховаться сайзом позиции, т.е. диверсификацией и минимизацией плеч, а не обычным стоп-лоссом. В случае гэпа все равно не спасет, а большую часть пути я бы отдавал денег больше, чем мог.
P.S. Ну и это, конечно, не священный завет, у других людей, в других системах – может быть и нормальный человеческий стоп-лосс. Я допускаю, что они с ним правы. Но у меня вот так.
***
На всякий случай моя книга «Деньги без дураков»: www.alpinabook.ru/catalog/personal-investments/555670/
или здесь https://www.ozon.ru/context/detail/id/154836589/
моя страничка в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov
торговая система №1: smart-lab.ru/blog/568144.php
торговая система №2: smart-lab.ru/blog/572258.php
теги блога Александр Силаев
- forex
- автоследование
- акции
- Акции РФ
- алготрейдинг
- Арсагера
- банки
- бенчмарк
- биткойн
- брокер
- вероятности
- вопрос
- вопрос-ответ
- Газпром
- гуру
- дедуктивный метод
- деньги
- дивиденды
- доллар
- Доллар рубль
- доходность
- жизнь
- жизнь в трейдинге
- жулики
- из книжечки
- ИИС
- иллюзии
- инвестирование
- инвестиции
- инвестиции vs спекуляции
- индекс
- инфляция в России
- итоги 2021
- итоги 2022
- итоги года
- квалифицированный инвестор
- книжечка
- когнитивные искажения
- комон
- конференция смартлаба
- коронавирус
- криптовалюта
- критика
- купоны
- личное
- медитация
- моментум
- Мосбиржа
- налоги
- налоговая реформа
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- НДФЛ
- облигации
- образование
- объявление
- объявления
- околорынок
- определения
- ОФЗ
- пассивное инвестирование
- пассивные инвестиции
- плечи
- подушка безопасности
- портфель
- Портфель инвестора
- портфельная теория
- прикол
- приколы
- психология
- риск
- риск менеджмент
- риски
- сайз
- Селигдар
- сишка
- спекуляции
- срочный рынок
- статистика
- стоп лосс
- структурные продукты
- теханализ
- торговая система
- торговые роботы
- торговые системы
- трейдинг
- философия
- философия и размышлизмы
- философия инвестирования
- философия отношений
- философия трейдинга
- финансовая грамотность
- финграмотность
- Фондовый индекс
- форекс
- фьючерс mix
- хедж
- экономика
- экономисты
- эксперимент
- этика
А если пытаешься сыграть на колебании цен сомнительных активов, да ещё на заёмные средства, тогда стоп-приказы могут защитить от чрезмерных убытков.
Замечал что обобщения хорошо заходят в подготовленные головы. Т.е. в головы, где есть несколько примеров.
Неподготовленным кажется «вода водой».
Привели бы пару примеров. Стало бы понятнее.
Тип там...
«Перед закрытием крою, если в минусе».
А то мутно. Стоп не в процентах. А как не скажу…
Расчетный уровень связан только с прошлой динамикой цен и для разных систем считается по разному, k — оптимизируемый параметр для каждой системы в отдельности. При этом расчетный уровень никак не связан с текущими ценами и ценой входа в позицию.
А использовать в рамках трендовой стратегии тейки (в смысле продаж выше текущей цены и покупок ниже) — глупо, как и в рамках контртрендовой использовать стопы по вышеописанному правилу. Поэтому в рамках одной стратегии ставить стопы (продажи(покупки) ниже(выше) текущей цены) и тейки (продажи(покупки) выше(ниже) текущей цены) — это глупость.
это если исходить из того что метод не предполагает, где закончится тренд, но если метод такое предположение делает, то имхо надо брать профит
теперь, под тэйком как правило понимаются заявки на закрытие позиции в профит ( take profit), а под стопом закрытие позиции в лосс ( stop loss), т.е используемая вами терминология кое-какое отношенение к тому где вы открыли позу имеет
Не к цене открытия позиции отношение имеет, а исключительно к текущей цене.
другое дело, что цена закрытия позы определяется исходя из отошения текущей цены к правилам метода и не имеет связи с ценой открытия позы
тейк-профит тот же стоп профит..
да и постфактум…
все прекрасно работает..
---При этом расчетный уровень никак не связан с текущими ценами и ценой входа в позицию.---
с этим согласен, у меня такая же схема...
да и ниже в рассуждениях, постфактум… если будет сигнал, можно вновь зайти..))
Касательно тарифов. Все просто: выбирайте тот, где минимальная комиссия на срочном рынке и никаких допсоглашений о допкомиссиях. Комиссия самой стратегии – стандартная комоновская, 6% от СЧА в год. Подключаться Единым счетом, фондовую секцию отключить, иметь статус КПУР.
разве это не ваша стратегия?
www.comon.ru/user/voldemort/strategy/detail/?id=100724
Например, стоп не ставим, ставим только тейк-профит, значит надо быть готовым потерять всю позицию, даже если это очень маловероятное событие и исходя из этого выбирать соответствующий размер позиции, так как рано или поздно, через год или через двадцать лет, это событие обязательно произойдет.
какой ?
имхо стоп — это просто выход из позиции, когда находиься в ней в рамках метода тредера уже не имеет смысла (это может быть выход и с лосом и с профитом)
тригером в таком случае становятся найденные закономерности маркета, на основании которых созданы правила, на которых постороен торговый метод, поэтому это конечно не деревянные 2% которые предлагал Элдер
А недавно придумал новую систему, где стоп есть и никак без него, подлеца, не обойтись, потому что больше в системе вообще ничего нет.
Посему продолжаю не любить и кривясь от отвращения использовать ))
например nge, pak или tur
покупаем на 10% от депо без стопов… т.к рост ожидается кратный например 300%, то зарабатываем свои 30% и отваливаем… а если будет падение в трое, то убыток будет всего -6%… а на остаток денег берем облигаций… чуешь прикол?
т.е мораль то в чем?
а в том, что если ожидаешь рост в разы… то стопы как бы и не нужны вовсе… а если побырому урвать 2-3% и в норку, то придется стопы ставить
вот тебе скринер
finviz.com/screener.ashx?v=171&f=sh_avgvol_o300,sh_price_o5&o=sma200
А «вредные» советы, типа стоп 2%, рассчитаны на экпресс-обучение в рамках двухнедельных курсов.
Это может быть уже в этом месяце