Блог им. u-gyn

Форвардный тест торговой стратегии

    • 08 апреля 2021, 13:55
    • |
    • u-gyn
  • Еще
Кто в курсе тестирования ТС — подскажите, плиз.
Если форвардный тест показывает доходность в год в 2,5 раза большую, чем на данных, на которых ТС обучалась это нормально или повод искать ошибку в логике?
★1
5 комментариев
+1
Например, трендовая ТС создавалась на участке с так_себе_трендом, а форвард тест пришелся на участок с более сильным трендом.
Любая система зарабатывает неравномерно по годам, поэтому ничего удивительного если какой-то год приносит в 2 раза больше прибыли (или убытка) чем другой год.
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
Дядя Ваня СпекулянтЪ, не, если прибыльная на форвардном тесте показывает убыток — это точно проблема.
а вот если прибыльная показывает резко большую прибыль? на мой взгляд — тоже проблема, но в чем не пойму.
avatar
u-gyn
+1
u-gyn, Говоря в общем, если вас это смущает, то определенно это проблема, потому как вы ожидали совершенно иную работу вашего алгоритма, а следовательно, либо вы не понимаете его работу (блэкбокс), либо вы не понимаете ваши данные. 
Я не хочу вас задеть, просто если вы понимаете почему система в том или ином месте ведет себя по разному, то у вас есть шанс это поведение исправить или хотя бы знать возможные исходы.
avatar
CloseToAlgoTrading
+2
u-gyn, Проверьте на графике вручную все сделки, которые были в тесте. Увидите за счет каких сделок получилась повышенная прибыль и поймете почему.
avatar
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
Дядя Ваня СпекулянтЪ, я тоже после тестов результаты проверяю руками — где совершались сделки, почему, значения индикаторов, укладываются ли в рамки стратегии и т.д.
avatar
3Qu

полезные записи за 24 часа

★10 5 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★6 9 Мой портфель акций на 15 декабря 2024
★6 49 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
★5 13 Дoxoднocть золота в Mocквe +46% (г/г)
★5 6 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★4 31 встреча Путина с крупным бизнесом запланирована на 16 декабря
★4 47 Минус Газпрому. Газ из Катара, через Сирию и Турцию в Европу.
★4 80 Как выглядят выходные многодетного отца?
★3 3 🇷🇺 Российский рынок | Какие перспективы и почему продолжаем падать? Что делать?
★3 59 Почему большинство покупает дорого и продаёт дёшево. Сколько стоят акции в разных странах мира.
+232 80 Как выглядят выходные многодетного отца?
+190 43 Ситуация на текущий момент
+178 49 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
+96 34 Азия. Понедельник.
+95 59 Почему большинство покупает дорого и продаёт дёшево. Сколько стоят акции в разных странах мира.
+83 52 Как обогнать всех, даже Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри Ланку, Республику Конго, Кению и уж тем более все остальные страны УХОДИМ В ОТРЫВ !!!
+71 39 Очень большой минус нефтянникам. Про повреждения танкеров при шторме.
+69 10 Индекс МБ сегодня
+67 19 Выиграл 9,7 млн. фунтов стерлингов.
+65 1 Чтo у нac c пpeдлoжeниeм мocкoвcкoй нeдвижимocти?

самые обсуждаемые сегодня

43к Ситуация на текущий момент
35к Шизофреные паттерны гажданского права
34к Азия. Понедельник.
34к Переживающим об инфляции
19к ВТБ. Паранойи пост.
14к ЦБ поднимет ключевую ставку в четвёртый раз подряд — с 21 до 23%
12к Новости для пенсов по старости (пост 300, 12+)
13к Доходность ВДО (42,3%) скакнула выше 2-х ключевых ставок
10к Депутат Госдумы Сергей Миронов в личном обращении к Набиуллиной предложил ввести специальную временную ставку 3-5% годовых для стратегических отраслей экономики — РИА Новости
10к Индекс МБ сегодня

теги блога u-gyn

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн