Блог им. SaLamon
Добрый день дамы и господа
Разочарование, именно такое чувство возникает у человека, когда он осознает что потратил годы жизни на поиски решения наисложнейшей задачи, а ответ заключается в простейшем, где 2+2 всегда будет рано 4.
18!, целых 18! лет я вычеркнул из своей жизни, что бы понять как именно двигается рынок. Зачем?
Ради чего?
Ответ на самом видном месте для любого графика!
Движение торгового инструмента развивается в плоскости, где ось Х характеризует волатильность торгового инструмента, а ось Y регулирует время в развитии этой волатильности.
Таким образом:.
Торговый инструмент всегда стремиться к какой- то ценовой отметки, которая и является целью этого движения.
Выйти в эту цель, он может только благодаря последовательному объединению всего 7 свечных комбинаций, которые способен сформировать любой ценовой график на любом тайм фрейме.
Совсем недавно у меня была цель: найти именно математическое подтверждение в развитии этого процесса и я потратил уйму времени и сил, что бы найти того, кто сделает эти расчеты.
.
Соискателям, предлагал выполнить простейшие условия задачи из реальной рыночной ситуации.
Есть цель, к которой стремиться торговый инструмент.
До цели осталось всего 50п.
Точка отсчета в решении этой задачи – среда.
Через 3 дня состояться заседание ФРС и
именно к моменту оглашения решения о принятии процентной ставке инструмент должен выйти в этот целевой уровень.
Как именно в этом случае должны сформироваться свечные комбинации в интервале день для:
среда, четверг, пятница?
Естественно получалось 7 комбинаций, которые и способен сформировать ценовой график на этом отрезке времени.
Далее,
Просил разбить эти ценовые построения на работу 2-х последовательных объединений, которые способны сформировать развитие свечи в интервале день. ( то есть, если инструмент торгуется 24 часа, это 2-е 12-ти часовые свечи, если 9 часов то 2-е 4,5-ой часовые свечи и тд)
Получалось 343 варианта, в развитии этого ценового построения.
На этом этапе 99% математиков испарялись.
Я все-таки нашел того, кто решил дальше «экспериментировать» с этими построениями.
Задача была элементарная.
Соблюсти правила при объединении этих свечных комбинаций с правилом, которое регулирует формирование биржевого паттерна, а именно :
учесть соотношения: цикличность + время + волатильность .
Результат:
Из 7 возможных дневных комбинаций остался всего 1 вариант в развитии этого ценового построения.
Следовательно, из 343 возможных последовательных объединений для внутридневного формирования оставалось всего 49 комбинаций которые способен сформировать ценовой график.
Последний штрих ,
Необходимо было выполнить условия при объединении этих 49 вариантов с учетом работы 3-х ценовых моделей одновременно и любое отклонение в таком построении –нарушит последовательную работу этих моделей.
Итог:
Оставался единственный вариант, который мог сформировать этот ценовой график в сочетании этих внутри дневных комбинаций.
Сравнили его графические изыскания с реальной рыночной ситуацией, и его моделирование на 100% совпало с ценовым построением исследуемого торгового инструмента.
Начали работать с ним дальше и через пару недель этот «Пелерман» просто исчез.
Математического подтверждения у меня нет и я даже рад этому обстоятельству – зачем мне оно?
Для славы, признания, я уже и староват и просто понимаю бессмысленность этого доказательства.
Зато!
Если у Вас есть и силы и амбиции, Вы можете попытатьcя разрушить стереотип мышления хотя именно здравый смысл должен Вам подсказать, все Ваши потуги будут тщетны !
Придется столкнуться с теми, кто именно благодаря своей демагогии и манипулированию с математическими данными добился и славы и признания, а Ваши выводы не только оставят этих людей на обочине, но и докажут никчемность их исследований за которые они и получили и свои звания и регалии.
Хотите рискнуть, этот ролик https://youtu.be/3BT0tktMjXg подскажет направление в Ваших поисках и когда разберетесь в нюансах , именно его база станет неопровержимым доказательством, что процесс рыночного ценообразования регулирует обыкновенный алгоритм.
Опровергать этот факт – бессмысленно.
Любой график формируется именно за счет последовательного объединения 7 свечных комбинаций, оспаривать этот факт значит опровергать – очевидное!
Последовательность в их объединении формирует цикличность и это элементарно доказывается работой индикатора на любом таймфрейме, для любого рыночного инструмента
В этом случае, время формирования будет низменно.
Потому, инструмент всегда выходит именно в нужное время в нужную точку,
Нарушить эту последовательность – НЕВОЗМОЖНО!, нарушиться работа алгоритмаи рыночное движение станет – неругулируемым.
Как только найдете ответы на все нюансы,
Вам ни какого труда не составит вот так https://youtu.be/9DwvlCjeYno рассчитать развитие любого торгового инструмента в последующем своем развитии.
( эти прогнозы из январских роликов, сейчас апрель и работают они – как швейцарские часы)
Для остальных, добрый совет!
Прежде чем рассуждать о чем бы то не было, необходимо разобраться в исследуемом вопросе – досконально! (и только потом озвучивать свои мнения)
А сейчас я реально разочарован,
Все мои «потуги» в этом направлении оказались – лишней тратой и времени и сил,
Реально, весь процесс рыночного ценообразования оказался еще проще и нет ни какой необходимости усложнять свои поиски этих закономерностей через призму «Фьючерс на нефть WTI — 37$,, что бы сбалансировать корреляцию во времени между BRENT и WTI»
Все рыночные закономерности прямо перед Вашими глазами и алгоритм их формирования прост как 2+2. (зайди я сразу с другого бока, и как минимум 15 лет поноценной жизни были бы сэкономлены и можно было бы их потратить на что то более интересное)
Нужно увидеть и осознать, как именно развиваются эти закономерности, этот процесс он будет идентичен алгоритму 3-х ценовых моделей но горазда проще с точки зрения его расчетов.
Удачи Вам и в поисках, тем более, что в этот раз подсказок я вам дал в сто раз больше и хочется верить, что кто то дерзнет и реально ткнет «файсом об тейбол» всех этих зажравшихся именитых специалистов рассуждающих о процессе развития рыночного ценообразовании.
циркон+свет+полив и все отлично!
для зелени и цветочных насаждений у меня на даче 20 соток, и мне этого хватает за глаза
2. После веры нужно время на проверку вашей правоты.
3. Аналог вашей правоты: до цели осталось
256 шагов — один раз, 128 шагов — два раза, 64 шагов — три раза, 32 шагов — четыре раза… изменить направление торгов.
1 -2-3-4 ни кто не заставляет вас верить, вам дали направление, дальше все в ваших руках.
Дальше читать нет смысла.
Это все та же идея от Константина с треугольниками задорого?)
И роликами аля рен-тв?
За это время можно было разобраться с "… тся" и "… ться".
В ЧС. Лучше себе по голове постучи, раз сдуру вывалил «дизайнеру» за это убоище 170К.
и даже если нет, пользы от такого взгляда будет больше :)
случайность-случайность-тренд-случайность-случайность.
закономерности мы все ищем, поэтому и торгуем. Кто в плюсе — у тех у каждого есть свои граали. Кто в минусе — тот пока что в поиске.
вероятность выиграть: 1\343 < 1\3 %
некстати 343 = 7^3
1\343 = 1\7 * 1\7 * 1\7
Вы еще эпическую формулу АГ «доказывающую» непредсказуемость ценового построения приплетите!
Кажется сейчас я наглядно доказал, «математики» этого форума и понятия не имеют о чем говорят!
да и про рыночное цено-что-то-там никогда не пишу
PS я на 100% уверен — как именно в 2-е свечные комбинации уложить формирование 3-х ценовых моделей ни одному из вас даже в голову не придет! Потому ваши расчеты реально — гроша ломаного не стоят!
Вам дали столько подсказок, привязок и тд, что любому здравомыслящему человеку — за глаза хватит, и если кто то воспользуется этими подсказками, это будет уже его система, и если рискнет, это будет уже его заслуга. Ему дали направление от чего именно стоит и нужно отталкиваться…
А почему я даю эти подсказки,
Эта система чрезвычайна сложна, и просто нашел более изящный и оптимальный аналог. И именно эта система для меня стала — вторичной.
"Все рыночные закономерности прямо перед Вашими глазами и алгоритм их формирования прост как 2+2. (зайди я сразу с другого бока, и как минимум 15 лет поноценной жизни были бы сэкономлены "