Блог им. Diamond-ah

Лотереи в опционах

В последнее время стал использовать следующую стратегию: Покупка бабочки. Long Butterfly
Лотереи в опционах
www.option.ru/glossary/strategy/long-butterfly

На нашем рынке это выглядит вот так: 
Лотереи в опционах

Позиция чистая угадайка, по какой цене будет экспирация на недельках по si. 
Причем на 2 цены — 77,5 и 80. Ожидание: либо слабый рост до конца вечера, либо резкий рост. 
Если будет снижение рубля — убыток порядка 20 000 руб. 
ГО сейчас под 25 тыс.руб.
Риск — на экспирацию ГО может стать под 100 фьючей = порядка 500 тыс.руб., т.к. могут отгрузить их. 
Позиция формируется на 1-2 дня перед экспирацией. 
Если очень дешевые опционы, то надо считать еще комиссию. 
Именно в таких позициях, можно сразу увидеть тетту, гамму и все других прелести опционов с ограниченным риском. 

Какие еще риски есть в таких позициях? 

Если вы крутой опциончик, то рекомендую ответить на вопросы по следующему посту:
«Вопросы для торгующих опционами» 
https://smart-lab.ru/blog/669250.php
Для новичков же будет интересно почитать ответы.

Зы. Спасибо за рекомендации по позиции Павлу Пахомову. С вебинара Уралсиб-брокера. 

















★7
27 комментариев
 а нафиг бабочка, лучше купить дальний опцион и скинуть его до экспиры если угадаешь движение
avatar
ICEDONE
ICEDONE, тут еще на тетте не плохо зарабатываешь. 
avatar
Кучумов Алмаз
+2
Кучумов Алмаз, ну если только это))) Самая лучшая стратегия по моему это покупка стренгла месячного +-7500 и продажа внутри него опционов тоже месячных при подходе к краям. Формировать позу в 20-х числах. Это стратегия для ленивых. Движение +-5000 внутри месяца бывает всегда. 
avatar
ICEDONE
+1
ICEDONE, Это на 20 мая, правда я его начал делать 15 апреля
 

Можно так же на календарных делать, только покупаем квартал, продаем внутри квартал минус месяц
avatar
ICEDONE
ICEDONE, да. но у вас распад долгий. а тут 1 день
avatar
Кучумов Алмаз
Кучумов Алмаз, зато без убытка)) Время тут играет на руку.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, да календари тоже супер. Но с ними свои риски есть. Когда одна серия растет, а другая снижается. 

avatar
Кучумов Алмаз
Кучумов Алмаз, дальний долго снижается, а пока индекс будет внутри коридора ходить скинешь ближние.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, позиция бросается до экспирации? тут очень узкий коридор, прошьет на любом мало-мальски движе
avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
+1
Борис Боос, это надо смотреть, когда тетта даст прибыль выше краев можно и подумать)  В любом случае торговля опционами это понимание рынка в целом. Не получится просто купить и получать бабос)) можно например при подходе к краям продать пут/колл или купить фьюч. 
avatar
ICEDONE
ICEDONE, т.е. вы хеджируете на краях, ок. в принципе, запас по тетте есть, единственное нужно постоянно следить за рынком посмотрите кстати, что получается на квартальнике:


края далеко, рынок отслеживается если только доползет до края, пока там оно доползет. даже в случае бада-бума есть варианты успеть среагировать и минимизировать потери

avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
ICEDONE, собираем виртуальный стренгл на RTS ± 7500. моделируем +10 дней, движение со 145 до 150:


моделируем продажу купленного края по цене на момент б/а=150:




результаты: текущее -650 п, в перспективе — 1165, с призрачной надеждой вытащить профиль хотя бы в ноль )
avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
Борис Боос, продавать надо +-5000, а не края
avatar
ICEDONE
ICEDONE, т.е. продать 150-й колл, а не 152,5? минус 700 одномоментно, на экспирацию — дай бог вытащить в ноль ) это если движение до 150 не позже 10-ти дней



avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
Борис Боос, ну вот у меня так получается уже 2 месяца подряд. Продолжаю наблюдение. Да надо продавать когда вы видите признаки коррекции. Когда продадите другой край выйдет в +
avatar
ICEDONE
ICEDONE, смоделируйте мне ситуацию, когда такой подход имеет плюсовой вариант
avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
Борис Боос, посмотрите график РИ с 15.04 я продавал 145000 колл когда РИ был около 146000, продавал пут РИ 137000 когда РИ был 142500 вроде.


Стренг формировался РИ 142000 +-7500
avatar
ICEDONE
ICEDONE, дайте профиль пожалуйста
avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
Борис Боос, выше 
avatar
ICEDONE
Вот сейчас например покупаем пут 142500 РИ и на коррекции его продаем в 2 раза дороже. Цена по рынку 150, продажа при подходе к 143000 думаю по 300 как нефиг делать, а может и дороже.
avatar
ICEDONE
 сегодня по РИ будет либо 146000 либо 143000. Как бы на этом заработать))
avatar
ICEDONE
ICEDONE, ри не торгую. там надо учитывать валютную составляющую. 
avatar
Кучумов Алмаз
Кучумов Алмаз, в ней зато волатиль епнешься
avatar
ICEDONE
ICEDONE, ухты, стредл сработал))
avatar
ICEDONE
судя по графику си на данный момент Вы в.опе
avatar
f0xtr0t
f0xtr0t, да не угадал. -15 000 руб где-то. До попы очень далеко. Т.к. ставки маленькие. Это скорее лотерея. Но с просчитанным риском, что дает больше + по сравнению с линейными инструментами. 

avatar
Кучумов Алмаз
+1
кто хотел лотарею? ловите… сегодня опять… по емини…
 


avatar
Astrolog

полезные записи за 24 часа

★15 5 10 облигаций с ежемесячным начислением купонов и доходностью от 23 до 36%
★10 12 В Новый год с дешёвыми активами: золотое время для инвесторов?
★8 18 🏘️ САМОЛЁТ: Как выжить, когда люди перестали брать ипотеку? Антиутопия девелопера
★7 0 Криптобиржи для торговли из России: где можно купить и продать криптовалюту
★5 33 График акций Газпрома с поправкой на инфляцию
★5 97 Мониторинг лойёв. Пошли ниже:( Смотрим = 23 рекордных лоя
★4 17 ЭТА компания платит дивиденды в 30%, НО ее акции никому не нужны. Почему?
★4 22 Как бараны превращаются в свиней
★4 22 Традиционно подглядел у Сбера прогноз ключа
★3 13 Как отбирать облигации на текущем рынке? - Алексей Ребров
+194 77 Ситуация на текущий момент
+140 23 Падение Газпрома мешает индексу расти🔥Акции и инвестиции
+133 101 Кому? Ну кому вы будете продавать?
+132 97 Мониторинг лойёв. Пошли ниже:( Смотрим = 23 рекордных лоя
+128 127 Я отчаялся - подскажите, как заработать на бирже?
+120 99 Азия. Среда.
+93 44 Индекс МБ сегодня
+83 40 -32% от хаев это не падение.
+70 81 Эля, где мой топор?
+68 33 График акций Газпрома с поправкой на инфляцию

самые обсуждаемые сегодня

99к Азия. Среда.
81к Эля, где мой топор?
77к Ситуация на текущий момент
66к Завтра весь мир будет слушать нашего Президента. Разворот рынка рядом?
58к Эй, госпожа Набиуллина, вы адекватная? Что за бред вы несёте?
44к Индекс МБ сегодня
36к Метод Геллы. ФРС - занавес 2024 (GOLD)
33к Люди добрые у меня вопрос: кому по приколу мой стиль подачи темы с юмором вперемешку, отзовитесь
34к Налог за 2024 год при переходе на ИИС-3?
25к КИШКИ И КРОВЬ! Рекордные низы по акциям

теги блога Кучумов Алмаз

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн