Блог им. Diamond-ah

Лотереи в опционах

В последнее время стал использовать следующую стратегию: Покупка бабочки. Long Butterfly
Лотереи в опционах
www.option.ru/glossary/strategy/long-butterfly

На нашем рынке это выглядит вот так: 
Лотереи в опционах

Позиция чистая угадайка, по какой цене будет экспирация на недельках по si. 
Причем на 2 цены — 77,5 и 80. Ожидание: либо слабый рост до конца вечера, либо резкий рост. 
Если будет снижение рубля — убыток порядка 20 000 руб. 
ГО сейчас под 25 тыс.руб.
Риск — на экспирацию ГО может стать под 100 фьючей = порядка 500 тыс.руб., т.к. могут отгрузить их. 
Позиция формируется на 1-2 дня перед экспирацией. 
Если очень дешевые опционы, то надо считать еще комиссию. 
Именно в таких позициях, можно сразу увидеть тетту, гамму и все других прелести опционов с ограниченным риском. 

Какие еще риски есть в таких позициях? 

Если вы крутой опциончик, то рекомендую ответить на вопросы по следующему посту:
«Вопросы для торгующих опционами» 
https://smart-lab.ru/blog/669250.php
Для новичков же будет интересно почитать ответы.

Зы. Спасибо за рекомендации по позиции Павлу Пахомову. С вебинара Уралсиб-брокера. 

















★7
27 комментариев
 а нафиг бабочка, лучше купить дальний опцион и скинуть его до экспиры если угадаешь движение
avatar
ICEDONE
ICEDONE, тут еще на тетте не плохо зарабатываешь. 
avatar
Кучумов Алмаз
+2
Кучумов Алмаз, ну если только это))) Самая лучшая стратегия по моему это покупка стренгла месячного +-7500 и продажа внутри него опционов тоже месячных при подходе к краям. Формировать позу в 20-х числах. Это стратегия для ленивых. Движение +-5000 внутри месяца бывает всегда. 
avatar
ICEDONE
+1
ICEDONE, Это на 20 мая, правда я его начал делать 15 апреля
 

Можно так же на календарных делать, только покупаем квартал, продаем внутри квартал минус месяц
avatar
ICEDONE
ICEDONE, да. но у вас распад долгий. а тут 1 день
avatar
Кучумов Алмаз
Кучумов Алмаз, зато без убытка)) Время тут играет на руку.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, да календари тоже супер. Но с ними свои риски есть. Когда одна серия растет, а другая снижается. 

avatar
Кучумов Алмаз
Кучумов Алмаз, дальний долго снижается, а пока индекс будет внутри коридора ходить скинешь ближние.
avatar
ICEDONE
ICEDONE, позиция бросается до экспирации? тут очень узкий коридор, прошьет на любом мало-мальски движе
avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
+1
Борис Боос, это надо смотреть, когда тетта даст прибыль выше краев можно и подумать)  В любом случае торговля опционами это понимание рынка в целом. Не получится просто купить и получать бабос)) можно например при подходе к краям продать пут/колл или купить фьюч. 
avatar
ICEDONE
ICEDONE, т.е. вы хеджируете на краях, ок. в принципе, запас по тетте есть, единственное нужно постоянно следить за рынком посмотрите кстати, что получается на квартальнике:


края далеко, рынок отслеживается если только доползет до края, пока там оно доползет. даже в случае бада-бума есть варианты успеть среагировать и минимизировать потери

avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
ICEDONE, собираем виртуальный стренгл на RTS ± 7500. моделируем +10 дней, движение со 145 до 150:


моделируем продажу купленного края по цене на момент б/а=150:




результаты: текущее -650 п, в перспективе — 1165, с призрачной надеждой вытащить профиль хотя бы в ноль )
avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
Борис Боос, продавать надо +-5000, а не края
avatar
ICEDONE
ICEDONE, т.е. продать 150-й колл, а не 152,5? минус 700 одномоментно, на экспирацию — дай бог вытащить в ноль ) это если движение до 150 не позже 10-ти дней



avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
Борис Боос, ну вот у меня так получается уже 2 месяца подряд. Продолжаю наблюдение. Да надо продавать когда вы видите признаки коррекции. Когда продадите другой край выйдет в +
avatar
ICEDONE
ICEDONE, смоделируйте мне ситуацию, когда такой подход имеет плюсовой вариант
avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
Борис Боос, посмотрите график РИ с 15.04 я продавал 145000 колл когда РИ был около 146000, продавал пут РИ 137000 когда РИ был 142500 вроде.


Стренг формировался РИ 142000 +-7500
avatar
ICEDONE
ICEDONE, дайте профиль пожалуйста
avatar
Борис Боос
Проверенный аккаунт
Борис Боос, выше 
avatar
ICEDONE
Вот сейчас например покупаем пут 142500 РИ и на коррекции его продаем в 2 раза дороже. Цена по рынку 150, продажа при подходе к 143000 думаю по 300 как нефиг делать, а может и дороже.
avatar
ICEDONE
 сегодня по РИ будет либо 146000 либо 143000. Как бы на этом заработать))
avatar
ICEDONE
ICEDONE, ри не торгую. там надо учитывать валютную составляющую. 
avatar
Кучумов Алмаз
Кучумов Алмаз, в ней зато волатиль епнешься
avatar
ICEDONE
ICEDONE, ухты, стредл сработал))
avatar
ICEDONE
судя по графику си на данный момент Вы в.опе
avatar
f0xtr0t
f0xtr0t, да не угадал. -15 000 руб где-то. До попы очень далеко. Т.к. ставки маленькие. Это скорее лотерея. Но с просчитанным риском, что дает больше + по сравнению с линейными инструментами. 

avatar
Кучумов Алмаз
+1
кто хотел лотарею? ловите… сегодня опять… по емини…
 


avatar
Astrolog

полезные записи за 24 часа

★14 14 😈Злые капиталисты накручивают цены!
★9 5 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★6 38 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★5 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★3 53 Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
★3 10 2 месяца инвестиций
★3 22 Рынок акций резко отскочил! Продолжится ли падение?
★3 38 Как я потерял более 70 млн. рублей на бирже 🎪
★3 1 Positive Technologies - ожидания и реальность
★2 2 Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи
+169 58 Почти 15 лет в рынке.
+125 24 Что делал в выходные?
+122 56 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
+97 24 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
+93 146 Очень тревожные новости.....
+88 36 УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...
+82 15 Интepecы poccиян в интepнeтe
+77 14 😈Злые капиталисты накручивают цены!
+73 42 По 100й паровоз, не стучите колёса
+66 32 Друг, у тебя есть вклад?

самые обсуждаемые сегодня

14к 😈Злые капиталисты накручивают цены!
13к Вы верите этому заявлению?
7к Могут и передумать
4к СРОЧНО!!! Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России! Биткоин и SP500 ОБВАЛ!
3к Путин про удары вглубь
3к Байден разрешил, но есть еще кое что...
2к Главное, вовремя перевернуться
2к Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи
1к «Держатели больших вкладов находятся в рисках»: профессор экономики назвал идеальный способ вложения средств
1к Вводная к открытию недели

теги блога Кучумов Алмаз

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн