Блог им. Tyam

Об ордерах и позициях в алготрейдинге

Запилил видосик с информацией о том что такое позиция в робот — билдере. И почему это круто.



P.S. 

Про музыку понял, уже на ютубе объяснили. Сделаю потише. Хотя музончик — зачёт. Я бы ещё громче сделал)))

P.P.S.

Пишу эти ролики для того чтобы новичков в алго, с нашего чатика можно было ими закидывать, когда они спрашивают всякое странное. И это очень важная тема для тех кто только переходит из ручного трейдинга. Ибо этот вопрос подымается буквально каждые две недели.

Удачных алгоритмов!
★6
12 комментариев
Если уж так хочется музыку, то она могла бы быть ровной и спокойной — без резких всплесков. А такая отвлекает и мешает думать.
avatar
«И придется такие дебри городить из частокола, страшные вещи будут, тысячи строк кода»

Нужно городить :)
Дмитрий Овчинников, не нужно городить. Зачем? Автор «окрашивает» позиции. Мне кажется проще позиции субстратегий по одному инструменту  агрегировать и, если  агрегированная позиция не совпадает с фактом, выводить на рынок. 3 строчки кода.
Иван Портной, 
все так и есть, пока не сталкиваешься с суровой реальностью. А потом начинается: обрывы связи, падение терминалов и серверов, частичные исполнения ордеров и прочее.
И три строки немного разрастаются в количестве.
Дмитрий Овчинников, с этим не поспоришь. Но я про другое. Если всё отлажено, но в роботе не одна стратегия по одному и тому же  инструменту, то можно просто агрегировать парциальные позиции. Автор предлагает более сложный вариант — «окрашивать» позиции, т.е. каждую позицию привязывать к конкретной стратегии для одного и того же инструмента.
Иван Портной, 
Если всё отлажено
это утопия, к сожалению.

Вы говорите о частном случае, агрегировании внутри одного алгоритма. А если их десятки/сотни?

Можно делать все, что угодно, но в итоге все сведется к компромиссу между сложностью (читай скоростью) и надежностью.

Update:
забыл вывод! 
Так вот поэтому и надо городить, потому что этот компромисс у каждого свой. Кому скорость, кому надежность. А кому и позиция из коробки :)
Спасибо, обновил на своем ресурсе для неспешного чтения.

avatar
оБ ордерах
avatar
музыка нормальная. Можно погромче. «Олд скул». Винтажное звучание.

У меня в архитектуре есть сущность портфель.
В Портфеле живут стратегии.
В Стратегии живет позиция.
В одном роботе (читай контейнере) могут жить много портфелей.
Ну и соответственно много стратегий, позиций, ну далее ордера, сделки итд.
Желаю успехов в разработке
avatar

теги блога Алексей Ван <o-s-a.net>

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн