Блог им. timofeyd

Результаты алго за год! Плавный рост эквити.

Результаты алго за год! Плавный рост эквити.

Всем привет!  

Значит больших процентов сделать не удалось, так как задействовался малый объем средств под ГО по фьючерсам, почти без плечей.

Присутствовала диверсификация по инструментам и по параметрам ботов – si/ri/br — 22 боты было, сократил до 17-ти

Количество убыточных сделок выше (62%), чем прибыльных (38%), но процент доходности прибыльных сделок выше в несколько раз, чем убыточные.

Преимущества: не нужно прогнозировать куда пойдет цена. Не нужно определять стоп, он меняется в зависимости от волатильности за N кол-во времени и atr.

Системы создавались на основании исторических данных за последние 10 лет по фьючерсам. Системы все трендовые, но с изменением позиции (объема) в зависимости от накопленной % прибыли или убытка.

Сейчас боты в лонгах по нефти и шорте по si.


 



★1
18 комментариев
Отлично.
В каком процентом соотношении боты распределены по инструментам?
avatar
Redline
+1
Отличный результат. А на периоде где-то март-май 2021, похоже, словлен трейдерский дзен).
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, март-май 2020?
avatar
✔️AlgoDevil
@AlgoDevil, 2021 — ну там прям прямая наклонная линия), хотя наклон и не большой.
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, ааа про это, уперто в си лезут большим весом, остальные в невесомости, только сейчас начали нефть подхватывать, а так февраль конец 2020 опасно было
avatar
✔️AlgoDevil
+1
Кхм, это не тот период, когда бы я гордо выкладывал эквити с +24%

За последний год в рублях
S&P500 TR+49%
MSCI EM +51%
MCFTR +51%
MSCI ACWI +51%
avatar
UnembossedName
UnembossedName, Согласен, но в начале года 2021, например, зарабатывали не только лишь все, а тут плюс.
avatar
Replikant_mih
Replikant_mih, не знаю, о чем вы, в начале 2021 всё было хорошо в акциях.
avatar
UnembossedName
UnembossedName, Тут боты и фьючи, а не акции.
avatar
Replikant_mih

Replikant_mih, я понимаю, просто период говорю не очень удачный для сравнения.

Вероятно перед этим и на ботах был слив (кажется в марте 2020 у трендовых систем могли быть проблемы)

avatar
UnembossedName
UnembossedName, 
За последний год в рублях

S&P500 TR+49%
MSCI EM +51%
MCFTR +51%
MSCI ACWI +51%
А красиво получилось, что за год все практически одинаково выросло. Удачный период, с самого дна марта-2020 результат иной был бы.

Боты Ri нормально с индексами сравнивать. А вот торговолю br, наверно, лучше сравнить с каким-нибудь etf на нефть или GS Commodity index?
avatar
Кактус
Анастасия К, я это больше не к тому, что сравнимые инструменты, а к тому, что на рынке был ярко выраженный тренд, в нефти тоже. Когда на рынке тренд, кажется трендовая система должна быть в порядке)
Ну в смысле, когда она еще индексы будет обыгрывать, только при тренде на падении получается?
avatar
UnembossedName
UnembossedName, Вот-вот, рынок рос практически непрерывно на данном периоде, причем существенно.
avatar
Вася Пражкин
+1
Эквити хорошая, доходность слабая. Я бы повысил риски на вашем месте :)
avatar
Дмитрий Овчинников
Системы все трендовые,
 С одной стороны, + 2 лям за год — мне было бы сильно в радость при моей ручной торговле. Поздравляю с отличным профитом! 
 С другой стороны, глядя, на сколько % вырос тот же брент за год, 24% на таком глобальном тренде не кажутся великолепной цифрой. Тем более при торговле ботами = отсутствие психологических проблем, как в торговле руками...
Сейчас боты в лонгах по нефти и шорте по si.
 А у меня наоборот — от 69+ брент регулярно наливает профит в шортах, а сишку шортил на 78-77, сейчас уже нормально работается в лонг при входе ниже 74. )))
 Боковик и там, и там, и не вижу пока причин для развития сильного тренда в бренте выше 70, а в сишке ниже 73.
avatar
О'Грин
Как выдерживаете длительные периоды боковиков и посадок не выключая своих роботов?
avatar
GoodBargains
почти без плечей

а вот возьмешь плечи и эквити загнется плавно вниз))) 
avatar
Rotor78
Добрый день.
Какие трендовые стратегии используете, если не секрет? 
И одни ли стратегии для всех инструментов (но например с разными параметрами)?

avatar
grepan

полезные записи за 24 часа

★9 5 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★6 30 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★5 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★4 89 Важно. Лавров: заморозка - хуже «Минска»
★3 1 Positive Technologies - ожидания и реальность
★3 21 Рынок акций резко отскочил! Продолжится ли падение?
★3 35 Как я потерял более 70 млн. рублей на бирже 🎪
★3 10 2 месяца инвестиций
★3 51 Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
★2 4 Газпром прекратил поставки газа в Австрию. Отсудили у Газпрома 230 млн евро и хотели забрать из поставок газа.
+169 57 Почти 15 лет в рынке.
+110 50 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
+105 142 Секта Карпо-Шадриных.
+93 20 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
+82 15 Интepecы poccиян в интepнeтe
+79 35 УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...
+76 17 Что делал в выходные?
+69 38 По 100й паровоз, не стучите колёса
+64 71 Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
+58 31 Друг, у тебя есть вклад?

самые обсуждаемые сегодня

166к Фото ЖК от которого бомбануло у смартлаба
142к Секта Карпо-Шадриных.
71к Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
57к Почти 15 лет в рынке.
57к ⚡️Байден разрешил наносить удары американским дальнобойным оружием по территории РФ
60к Очень тревожные новости.....
51к Космолётами хочет заменить самолёты Илон Маск.
50к Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
51к Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
43к Философия неравенства

теги блога ✔️AlgoDevil

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн