SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. melamaster
Исследуя простенькие фильтры "пилы"
- 17 мая 2021, 13:14
- |
Кто сейчас занимается всякой фигнёй — тот я.
Да и рынок благоволит:
В этот раз в идею фильтра легло наблюдение за дневками. Если они идут подряд ровненько на одном горизонтальном уровне, то там пила и хорошо бы эти места пропустить. Итого, берём несколько прошедших дней, в каждом дне имеем свой хай и лоу дня. Если минимум хаев ниже максимумов лоев за выбранные дни, то там, скорее всего, была пила. Этот фильтр и проверим на примере одной лонговой системы на РИ. Все расчеты различаются только количеством дней от 1 до 7. Очевидно, что при одном дне фактически фильтр не работает, поскольку максимум за один прошедший день всегда выше минимума за этот же прошедший день. Далее картинки.
Получается картина довольно прозрачная. Толк от фильтра становится явным при окне больше 5 дней.
Но есть проблема. Сделок становится совсем мало. Хотя и качество этих сделок ощутимо повышается.
Как минимум, можно подумать о неких весах по фильтру пилы.
Продолжаем заниматься фигнёй работать.
Да и рынок благоволит:
В этот раз в идею фильтра легло наблюдение за дневками. Если они идут подряд ровненько на одном горизонтальном уровне, то там пила и хорошо бы эти места пропустить. Итого, берём несколько прошедших дней, в каждом дне имеем свой хай и лоу дня. Если минимум хаев ниже максимумов лоев за выбранные дни, то там, скорее всего, была пила. Этот фильтр и проверим на примере одной лонговой системы на РИ. Все расчеты различаются только количеством дней от 1 до 7. Очевидно, что при одном дне фактически фильтр не работает, поскольку максимум за один прошедший день всегда выше минимума за этот же прошедший день. Далее картинки.
Получается картина довольно прозрачная. Толк от фильтра становится явным при окне больше 5 дней.
Но есть проблема. Сделок становится совсем мало. Хотя и качество этих сделок ощутимо повышается.
Как минимум, можно подумать о неких весах по фильтру пилы.
Продолжаем заниматься фигнёй работать.
теги блога Sergey Pavlov
- br
- exante
- hft
- imoex
- just2trade
- moex
- Quik Lua
- RI
- S&P500 фьючерс
- spy
- TSLab
- VWAP
- акции
- алгоритмический портфель
- алготрейдинг
- апрель
- биржа
- биткойн
- бот
- брокеры
- Вестников
- Витковский
- волатильность
- вопрос
- грааль
- деньги
- дивиденды
- дизайн
- заразум
- игры
- иГРЫрАЗУМа2018
- итоги
- итоги месяца
- июль
- канал
- квик
- комон
- контанго
- контртренд
- конференция
- криптовалюта
- кукл
- ликвидность
- лотерея
- луа
- ЛЧИ
- МАЙ
- минутки
- мобильный пост
- натуральный газ
- нефть
- октябрь
- опрос
- опционы
- отзыв
- открытый интерес
- офз
- оффтоп
- пила
- плечи
- поведение
- портфель
- прогноз
- продажа
- проскальзывание
- проскальзывания
- разум
- рецензия на книгу
- РИ
- риск
- робот
- ртс
- Сбербанк
- сентябрь
- случайность
- счастье
- телеграм
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовые системы
- тренды
- Тслаб
- тупаны
- убытки
- управление
- февраль
- физические лица
- финам
- форум
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- чемодан
- шорт
- эквити
- 2017
- 2020
- 2021
- 2023
>>«Кто сейчас занимается всякой фигнёй — тот я.»
Кто назвал очень важную, но, но конечно не банальную задачу фигнёй тот ты).
Почему смущает мало трейдов? Меньше доверия результатам? — Не доводить до крайности. Мало будет сделок? — Добавлять систем.
Меня лично смущает, что ты вносишь некий доп. фактор скоррелированности систем — это же наверно на все трендовые будет навешиваться? — Значит будут периоды когда они все не будут торговать. Но с другой стороны если отзеркалить фильтр то его можно использовать для нетрендовых каких-то систем. Но один хрен, если фильтр фолзит — то он будет фолзить на весь пул систем.
вообще снесу комент
Набираете характеристик дня: амплитуда, объём, превышение количества продаж над количеством покупок и прочие, какие придумаете, что покажутся влияющими на амплитуду следующего дня. Делите каждую характеристику по кластерам, чтобы было несколько кластеров в статистике с количеством представителей не менее 10, например.
Затем смотрите дни с большими амлитудами, какие кластеры каждой характеристики им предшествовали в предыдущем дне. Так можно увидеть кластер характеристики, дающий заметный рост или спад на следующий день. На остальные кластеры не реагируете.
В результате по итогам дня можно получить сигнал роста на следующий по 2-3 характеристикам одновременно (часто). Или не получить ни одного.
В первом случае рост действительно происходит с частотой заметно больше половины. Например, 3 из 5 случаев. Но размер этого роста не гарантируется, только сам факт правильности направления изменения.
Идея — не реагировать на шум, а когда в дне получились значения параметров, дававшие заметные движения на следующий день в прошлом, то с частотой %60 ожидаемые движения на следующий день будут.
Из 30-ти параметров не молчат обычно 1-3. А дней без таких сигналов около трети.
Нормальное подспорье.
Да, это хороший подход. Можете только пояснить что имеется в виду под «Делите каждую характеристику по кластерам, чтобы было несколько кластеров в статистике с количеством представителей не менее 10».
условие: максимум следующего дня не менее чем на 1% выше максимума текущего.
признак текущего дня: объём сделок.
Для условия получили распределение признака.
Это распределение делим на равные участки по объёмам.
0-100, 100-200, 200-300 и т.д. Это кластеры. Было 276, значит попадает в 200-300.
Пусть всего дней в статистике 1000. По кластерам будет примерно распределение Пуассона (например). 200 дней по признаку попали в один кластер, например.
Пусть в 200-300 попало менее 10 дней. Эти результаты вообще не рассматриваем.
Остальные кластеры — значимые. Находим один или группу их, которые удовлетворяют условию. Обычно они пятном или двумя.
Теперь, когда признак дня попадает в кластер, удовлетворяющий условию, ожидаем исполнения условия с вероятностью больше 1/2.
Ну и между строк я так понял, что используете этот подход на практике, а мужду муждустрочий понял, что, видимо, оно работает).
А этот подход главным образом использовал для прогнозирования направления изменения цены на следующий день. Цифра примерного результата прогноза выше написана.
Не вижу толка, если честно. Отношение прибыли к максимальной просадке практически не меняется, при этом количество сделок существенно падает.
Если смотреть на портфеле систем, это будет выглядеть еще хуже, так как все инструменты ходят практически синхронно и уменьшение количества сделок приведет к увеличению максимальной просадки итоговой эквити.
в свое время напоролся так с фильтрами этими, тоже гнался за уменьшение кол-ва сделок — с 120 сделок в год дофильтровал до 35, в итоге расчет был красив, но пила весны 2016 загубила эквити, в итоге пересмотрел подход и ушел к более частым сделкам — снова к 100 в год примерно, т.к. они ловят более мелкие тренды и держат боковики нормально, лучше чаще с мелким стопом, чем редко и распил в боковике
все имхо, смотреть на расчете надо, особенно 2010-2013, 2016, конец 2020 — весь 2021