SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. quazar
Арбитраж страсть порочная, но важно торговать то, что предсказываешь!
- 27 мая 2021, 10:32
- |
Специально для начинающих дельта-хеджеров и всех разочарованных в покупке волатильности опционщиков.
Если выгодная Вам историческая волатильность измеряется, например, днями, то и дельту хеджировать тоже надо раз в день. Иначе Ваш дельта-хедж может стать неполноценным (недоделанным) ввиду отсутствия достаточной коррекции на неслучайном (трендовом) рынке.
Иными словами нельзя просто так свернуть четыре 15-минутные свечки в одну 60-минутную в терминах волатильности, рынок должен быть случайными для этого. И вообще опционы не уводят трейдера от направленной торговли на турбулентном рынке, а комиссионные и спреды делают их разорительными.
Всем профита и, как написано в одной умной книжке, торгуйте то, что предсказываете, и предсказывайте то, что торгуете!
Если выгодная Вам историческая волатильность измеряется, например, днями, то и дельту хеджировать тоже надо раз в день. Иначе Ваш дельта-хедж может стать неполноценным (недоделанным) ввиду отсутствия достаточной коррекции на неслучайном (трендовом) рынке.
Иными словами нельзя просто так свернуть четыре 15-минутные свечки в одну 60-минутную в терминах волатильности, рынок должен быть случайными для этого. И вообще опционы не уводят трейдера от направленной торговли на турбулентном рынке, а комиссионные и спреды делают их разорительными.
Всем профита и, как написано в одной умной книжке, торгуйте то, что предсказываете, и предсказывайте то, что торгуете!
теги блога bozon
- 5 колонна
- CNYRUB
- MOEX
- telegram
- алготрейдинг
- Барак Обама
- венчурные инвестиции-смарт лаб
- Веселье
- волаильность
- волатильность
- второй эшелон
- гном
- Гном и Седой. Истории для бомжей от ФР
- гривна
- деривативы
- дискуссия
- доверие потребителей
- дом2
- инвестор
- КАРЛСОН
- Кванты
- кукл
- мобильный пост
- модели
- опциводы
- опционы
- открытие брокер
- оффтоп
- рецензия на книгу
- рубль
- рынок
- Рынок - взгляд
- сбербанк
- случайное блуждание
- Смартлаб
- Стратегия 2014
- Сульжик
- Тайвань
- торговые роботы
- торговые сигналы
- Трамп
- трейдинг
- тренд
- Украина
- улыбка волатильности
- финансист
- форекс
- экономика
- экономика России
- экономика США
- юмор
Ну не знаю, у всех свои порочные страсти в жизни:))
… значит Ваш временной период не день, а 15 минут или меньше.
— когда модельная вола=0, АТМ-стреддл хеджируется на всю сумму хеджа в тренд, и если цена будет бултыхаться на месте — счёт будет быстро распиливать;
— как такую модель сравнивать с рыночной IV?
— «улыбка» нужна всегда чтобы сравнивать полученный финрез с рыночными ценами, например, для его фиксации опционами (хотя зафиксироваться можно и фьючерсом);
— если мы пришли на рынок чтобы заработать, то нам по-любому нужна модель, отличная от рыночной — это часть нашей прибыльной стратегии;
— при реализованной воле=0% нашу позицию пилить не будет, а на тренде мы хорошо заработаем, так что модель рабочая, нужны только правильные параметры для модели (нужно определять участки цены, где цена долго и волатильно стоять не будет).
Бывает лежишь на диване и вдруг звонок: «Вася ты сына забрал?! Хлеба купил?! Завтра мама приезжает, ты не забыл?! Что ты молчишь?!»
А ты не Вася, ты Коля, и на душе праздник!!!
– Вы серьёзно? Этого просто не может быть, я был осторожным.
– Знаете, это как на дороге. Вы осторожны, другие – нет.
1) Почему думаете, что рынок «достаточно неслучайный», чтобы нельзя было свернуть 4 свечки в одну путем домножения на 2?
2) Невозможно знать волатильность, измеренную на дневном таймфрейме.
«Я всегда, Айсман, считал вас приличным человеком, а сейчас имел возможность ещё раз в этом убедиться !»