коридор

А. Г., пожалуйста, поправьте, если я не прав.

k-оптимизируемый параметр (алгоритмы оптимизации в разных системах — разные)

Я считаю что мало просто найти оптимальное значение на истории. Я соглашусь что важнее метод его поиска! Но этот метод на мой взгляд должен быть обоснован либо экономическим, либо математическим законом. Надежнее когда оба сразу.
Поэтому на мой взгляд правильнее перед ТС ставить такой вопрос: почему на истории именно это значение параметра оказалось оптимальным для ТС и поддерживает или увеличивает её доходность?

Я в эту тему только недавно погрузился, есть несколько наработок ТС, и вот с чем лично столкнулся, так это вот с такой проблемой. Я получаю индикатор который отлично работает (пока что), но в математике этого индикатора есть параметр, вот такой же как вы пишите, некий k. И вот хоть убей я вижу, что его значение должно быть 0,0275. А математически объяснить его не могу. И через волатильность пытался получить, и через приращения. Нигде не получается и близко этого числа. А оно есть. И получается, что в ТС есть смертельное звено (убийца в одночасье), которое позволяет этой ТС жить. Парадокс.

Я просто к чему говорю, на мой взгляд каждая константа в ТС должна быть экономически или математически объяснима. В идеале если ТС строится на десятилетия, то эта константа должна быть динамическая и саморасчитываемая. 

Serj90, ну у меня существование k (именно коэффициента при волатильности, а постоянный «размах» коридора безразличия) для рынка обосновывается чисто математически в рамках моделей ценовых процессов. Эти моделям я два видео посвятил на своем ютубканале.

А. Г., 

у меня существование k для рынка обосновывается чисто математически в рамках моделей ценовых процессов

то есть вы определили обязательность присутствия k в системе. Вопросов нет. Каждый элемент системы должен быть обоснован, это я для себя понял давно, ваш пример подтверждает правильность убеждения. Да и в принципе это логично, я бы даже сказал аксиома)) 

А способами:

— под инструмент в отдельности:
— методом «голосования» по группе однородных инструментов.

вы определяете непосредственно значение k, верно?
тут хотел бы немного подискутировать.

Если говорить про некое объединяющее значение для группы инструментов, то в простейшем случае мы можем взять, например, «среднее значение чего-нибудь» я фантазирую.
Математически — вроде обосновали — «если инструменты схожи по каком-то признаку, значит они в чем-то коррелируют (как минимум в схожем признаке), а это позволяет нам брать среднее значение чего-то другого в этой выборке».

При этом это «что-то другое» не обязательно является общим для схожих по какому-то признаку инструментов. Мы лишь говорим, что это «что-то» можно использовать на схожих инструментах, потому что между этими инструментами есть некая общая характеристика. Вроде логически (но через допущение) и математически (через формулу СРЗНАЧ) мы обосновали выбор конкретного значения для k.

Но экономически мы полученное значение так и не обосновали, получается. А могли бы, например, через цикличность/сезонность присуще инструменту, через его корреляцию с поводырями, через показатели экономики мира, страны, отрасли, предприятий и т.п.

То есть я правильно понимаю, что вы тоже столкнулись с ситуацией, когда в ТС возможны необъяснимые с математической/экономической точки зрения значения констант? И это нормально?

Просто если это нормально, тогда я понимаю, что это является одной из причин почему нельзя сразу понять «ТС умерла или просто штатно сливает неделю/месяц/год».

Это я к тому, что говорят мол не выкидывай ТС, если она показывает убыток. Получается в моем случае, из-за того что я не могу обосновать значение константы-убийцы, я продолжаю верить в её значение, и разочароваться в этом значении я должен только когда ТС будет сливать год или 3 года, как это проповедуют гуру? Но я же мог бы поступить по-другому!!

Если бы я мог экономически и математически обосновать значение, то уже при первой недели слива я мог проверить, а не изменились ли факторы обосновывающие значение константы. И если вижу что да, произошла раскорреляция инструментов, изменилась экономическая обстановка в мире/стране/отрасли/предприятии, то я могу не ждать 3 года и созерцать убыток, а:
1) выключить ТС на «переждать»
2) или сдать ТС в музей на совсем.

Serj90, ну какой смысл обосновывать экономически направленные движения цен на рынке от 2 до 21 торговых дней? Причем повторяющиеся по несколько раз в год, перемежаясь с отрезками, статистически неотличимыми от случайного блуждания со средним нуль? Эти движения могут иметь и разные, не поддающиеся систематизации экономические причины и возникать вообще без таковых.

Нам достаточно факта их существования и переменной расчетной волатильности для их выявления.

Что касается использования «метода голосования», то конечно он должен применяться на группе активов с относительно большой положительной корреляцией приращений цен или логарифмов цен — больше 0,5.

Что касается понятия «слома системы», то надо понимать, что нет систем, зарабатывающих на любом состоянии рынка. Вольно или невольно мы выбираем идею системы, для которой «хорошие» состояния встречались чаще «плохих». Если возник период с обратной частотой встречаемости, то это не вопрос системы, а вопрос смены рыночной парадигмы и тут мы должны искать другое решение о временности этой смены или ее постоянстве. У меня нет универсальных методов решения последней задачи. Единственное, что я пытаюсь делать — это иметь «инвертированные» системы и строить «фильтры» для более быстрого выявления точки смены парадигмы постфактум.

А. Г., понял, спасибо!)

Replikant_mih, похоже на «горизонт событий»