Информация
Блог им. Foudroyant
Аритмия трендовой ТС: нужно ли бороться?
- 27 июня 2021, 14:26
- |
Берём счёт (допустим, 1 млн руб) и управляющую им трендовую ТС на дневках.
Уровень внесённой суммы 1 млн руб принимаем за контрольную точку.
Каждый день смотрим, пересечена ли контрольная точка.
Если да — выводим всю сумму превышения как нашу прибыль.
Если нет — ждём превышения контрольной точки, чтобы не выводить свой собственный капитал.
Через год записываем все выведенные суммы и дни их выводов.
Строим диаграмму, где отражена частота выводов и их размер относительно друг друга.
На получившемся распределении будет видна характерная для трендовых ТС «аритмия».
Но возникает вопрос: если для трендовой ТС изначально характерна подобная неравномерность прибыли, то по каким признакам можно понять, что с ТС что-то не так?
Что должно произойти на этой диаграмме, чтобы трейдер должен был встревожиться?
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- биржа
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- волатильность
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- зарплаты
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- остановка торгов
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадка
- просадки
- психология торговли
- психология трейдинга
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- слив
- Смартлаб
- спекуляции
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерс
- фьючерсы
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
— соотношению волатильность-доходность;
— если доходность «нулевая» за год, то провожу факторный анализ.
Меня бы встревожил рост средней продолжительности между выводами. Особенно если он не контролируется и никакой оптимизацией ТС он не исправляется.
т.е. с ТС все в порядке, но настрой изменился — придет время и все вернется, когда ОНО-с вернется — никто не знает, но вернется...
а тем временем, можно переключиться на что-то другое… на рынке всегда что-то происходит… что происходит с тем и работаем…
wistopus, я вот думал над таким переключателем систем. И у меня получается вот какое рассуждение:
1. Если мы меняем ТС, то должны это делать по некоему сигналу.
2. Часть этих сигналов будет ложной.
3. Переключая ТС по ложным сигналам, мы иногда получаем ТС, неадекватную рынку.
4. В этот момент и будем терять.
5. То есть снова вернёмся в исходную точку: часть времени мы проводим в неадекватной рынку ТС.
Тогда ради чего делать переключатель?
закончился тренд… Система говорит, что пора сваливать…будет ложной — перезайду, таковы условия игры…на форуме много трендят о психологии трейдера...
а Психология одна — вообще не смотреть на потери, смотреть надо на выйгрыши...
Я бы начал беспокоится вот здесь, но если вы играете в долгосрок то тады нужно проводить анализ новостей за этот период… Падает кол-во новостей падает вола начинается пила тогда ждем понижая «плечо» Кол-во новостей растет ждем роста положительных высеров повышением плечо
……
В общем подытожим нужна двух факторная тс, дух плановая) план 1 анализа ценовых рядов план 2 анализа новостных сайтов, ну как то так))
я больше часы не торгуют