возвращаюся к боллинджеру (нормальное распределение случайной велечины)
значится не прет логнормальное распределение на акциях… приращения скачут… то они-с отрицательные, то положительные… так каши из них не сваришь..
возвращаемся к нормальному распределению… думал, что открыл америку, но не тут то было, как всегда...
Боллинджер давным давно все просек-с… развернул Гаусса на 90% вправо, нулевую линию превратил в скользящую, заодно пририсовал СКО вверх, СКО вниз....
красотень… — скользящий Гаусс на выборке в стандартной обработке 20,2,2...(20, кстати, слишком мелко)
при тренде пущай цена бьется в верхнем полукоридоре....(если бы так и на всю оставшуюся жизнь)
при боковике… от стенки СКО к стенке СКО...(что тоже неплохо)
выход за 2СКО должно говорить, что началося такое что, как говорил мой бывший начальник Шариков, — «и на голову не оденешь»....
Трудное – можно сделать сразу, невозможное через какое то время
Но проблема есть, так как все исследования показывают «тяжесть хвостов» распределения приращений логарифмов цен.
Ещё одна проблема классического Боллинджера в том, что он строится по ценам, а если мы говорим о распределении приращений логарифмов цен, то и строить «полосу» должны по приращениям логарифмов.
Ещё одна проблема возникает из модели, что «тяжёлые хвосты» — следствие нестационарности дисперсии приращений логарифмов. Это можно «вылечить» только периодическим пересмотром «окна расчета», посредством его оптимизации на последних значениях, либо это «окно» должно быть расчетной величиной, как у меня в алгоритмах.
Ещё одна проблема использования правильного (см. выше) Боллинджера — это совершение сделок по цене закрытия таймфрейма при пробое линии Боллинджера свечей. Не знаю, как на мелких таймфреймах, но на часовиках и длиннее — это существенно ухудшает торговлю по сравнению со сделками по цене пробоя, даже с учётом ошибок и убыточных сделок при возврате в полосу на закрытии.
И наконец последнее: кто Вам сказал, что лучший «размах» полосы — это 2сигма? Коэффициент при сигма как раз должен быть оптимизируемым параметром.
А. Г., вы хотите сказать, что выбрав «окно» вы можете устранить вол оф вол и неустранимую погрешность статистических оценок?
Ну я смотрю на приращения эквити системы и по всем показателям они лучше. Если смотреть посделочно, то конечно доля убыточных сделок больше, но это для меня не главное, я вообще посделочную статистику смотрю только с целью определения допустимого проскальзывания. Правда, подчеркну- это в моих системах с вычисляемым окном расчета и оптимизацией «размаха» полосы k*Vol, где Vol — расчетный параметр, а k — оптимизируемый. И все это для таймфреймов от часа и длиннее (про 1-5-15-30 минут ничего сказать не могу, может там и по закрытию лучше).
Наверное поэтому я не вижу проблем с проскальзыванием, по крайней мере в торгуемых высоколиквидных инструментах. И, кстати, по закрытию у меня тоже есть сделки (так называемые «предвходы», когда пробоя нет, но если завтра максимум (минимум) будет выше(ниже) сегодняшнего закрытия, то он произойдет) и там рыночные заявки на последних секундах торгов по проскальзыванию ничем не отличаются от стопов на моих уровнях.
Как ни крути, у Вас есть сигнал на выход, а, вернее всего, и на вход.