Информация
Блог им. noTrust
10 лет алготрейдинга (продолжение)
- 21 июля 2021, 13:03
- |
Примерно год назад я написал статью "Что дали 10 лет алготрейдинга". Многим она понравилась (спасибо за обратную связь). С тех пор прошел еще один год алготорговли, и я нашел в себе силы наконец-то консолидировать и склеить единую кривую доходности за весь 10-летний период. Далее будут картинки и небольшие комментарии.
Начало
Первого робота (точнее стратегию) я нашел на не безызвестном форуме «kbpauk» в 2009 году. Там же добрые люди помогли ее закодить. После некоторых манипуляций с оптимизацией параметров, она начала отлично работать. Я был счастлив, уже зрел план уволиться с работы. Потом были еще роботы. Как ни странно, на график 2008-2009 годов можно было натянуть практически любую стратегию аля «trend is your friend» и она давала джекпот. Правда на истории, на торгах в 2010 году они у меня уже почему-то таких результатов не давали… В общем углубился в разработку стратегий, методом проб и ошибок. Очень помог этот блог в свое время (https://smart-lab.ru/profile/a_krotov/). В итоге к концу 2011 у меня была уже пачка ботов (пилил ее по вечерам на основной работе). Стартовал в начале октября 2011. Повезло мне попасть в хорошую волну. Пошли доходности, почти 6 месяцев подряд в плюс вплоть до апреля 2012. А потом пришло отрезвление, роботы сломались (как мне казалось тогда).
Девальвация 2014-2015
Я был на рынке в 2008-2009 годах и видел крах и восстановление. Я видел рекордные «иксы» в акциях, неоднократно тестировал стратегии на фьючерсе РТС за этот период. Понимал насколько денежным может оказаться кризис (при правильном подходе конечно). Во влажных мечтах надеялся на повторение 2008 года, заработать на роботах и купить за бесценок акции. Но кризис пришел с другой стороны (кто помнит в 2008 году валюта была относительно стабильна). Благо в 2013 году я проапгрейдил своих роботов, добавил туда разные фьючерсы (валютные в том числе). Девальвацию рубля встретил во всеоружии. Удалось прилично заработать (эквивалентно Х лет на обычной работе), еще по ходу дела увеличивал объем торгуемых контрактов. Доволен и мотивирован как никогда. Много путешествую, с работы естественно давно уже уволился. Видя успехи, некоторые знакомые даже дают свои капиталы в управление.
Великий боковик 2016-2017
Все видно на картинке. Мой личный праздник по какой-то причине закончился. А теперь представьте моральное состояние человека, который 3 года подряд каждый квартал таскал с рынка прибыль, и вдруг все кончилось… И каждый месяц на протяжении двух лет продолжалась одна бесконечная просадка. Немного обнадеживало только то, что похожая ситуация была и у других коллег (что означало более глобальную проблему, нежели поломку конкретно моих роботов). К началу 2018 сил ждать уже почти не осталось, многие коллеги «забили» и ушли кто куда (сам я начал изучать другие подходы: опционы, акции на предмет buy&hold, скальпинг). Собрался и из последних сил перебрал своих роботов. Выкинул около 60% (некоторых зря как оказалось). Оставил только то, что 100% заработает в случае прихода тренда. Рынки ходят циклами, бесконечно стоять в диапазоне он не может. В это я верил.
Наше время
Рынок вознаграждает того, кто умеет ждать и понимает что делает. В общем последние 3 года (в т.ч. благодаря корона-кризису) доходность опять вырулила вверх. Эмоций по этому поводу особых нет. Да и боковик уже переносится спокойно. Продолжаю вести наблюдение.
Теперь весь график полностью. К сожалению, торговал я все это время у разных брокеров и разным (порой кардинально) капиталом. Поэтому постарался склеить график по отчетам более-менее корректно в плане процентов на капитал. Это результат реальных торгов на российском срочном рынке преимущественно трендовыми алгоритмами за 10 лет. Не думаю, что он какой-то выдающийся. Скорее среднестатистический бенчмарк трендовой торговли.
теги блога noTrust
- ETF
- FXMM
- IPO
- NFT
- p2p
- Segezha Group
- tslab
- акции
- алготрейдинг
- арбитраж
- блокчейн для чайников
- взлом
- Вьетнам
- грааль
- дивиденды
- итоги
- итоги 2022
- книга
- крипта
- криптовалюта
- Курпатов
- начало
- Путешествия
- результаты
- рецензия на книгу
- Сегежа
- татнефть
- торговые роботы
- трейдинг
- хакерская атака
- Элвис Марламов
Считаю, что правильнее учитывать просадку по-инвесторски.
на начало у трейдера 200 руб., у инвестора 100 руб… Счета упали на один и тот же процент от начальной суммы. Счет трейдера упал с 200 до 120 руб., значит счет инвестора упадет со 100 до 60 руб. (200/100=2=120/60). Но падение со 100 до 60 — это -40%. Так что проблема чисто психологическая: давным-давно (задолго до инвестора) трейдер вложил 100 руб. и сейчас в прибыли на 20 руб., а инвестор вложил те же 100 руб., когда у трейдера уж было +100 руб. и сейчас в убытке на 40 руб.
Я не учел, что вы считаете вход в позицию полным банком на каждую сделку, считал в абсолютных единицах, т.е. в тот момент, когда у трейдера 200 руб. = +100% от первоначальных 100 руб., он продолжает входить в позицию фиксированной суммой (условно 10 руб.) и проигрывает 80 руб. В этом случае инвестор вошедший на пике и повторяющий его сделки тоже теряет 80 руб. из 100.
Если же трейдер будет входить не фиксированной суммой, а процентом от банка, то да, просадка будет 40% у инвестора, а не 80%.
Да и вообще логика алготорговли не подразумевает торговли одной суммой «в деньгах». Она может быть либо в постоянной доле от текущего счета, либо в постоянном числе контрактов (лотов). В последнем случае чаще всего за основу берется 1 контракт (лот). В первом случае все характеристики торговли получаются в процентах, во втором в «пунктах». Во втором случае переход к %% — это вообще отдельная тема.
Но, на бирже это тоже может быть.
Гипотетический пример — за несколько лет торговли трейдер показал доходность в 300%, но теперь ему невозможно торговать процентом от этого полного банка (нет ликвидности, психологически слишком большой размер лота для него, вывел деньги на покупку ламборджини, etc) и он вернулся к торговле суммой в 100% начального капитала.
Тогда потеряв 50% он получит общую просадку своего банка в 12,5% (350/400-1), а вот инвестор, вошедший на пике в +300% и торгующий тем же процентом от капитала, что и трейдер, все 50% просадки.
Для сравнения стратегия B&H дала на промежутке 2011-2020:
Если вложиться в индекс Мосбиржи в 2011 и не пополнять, среднегодовая
— 12,41%
Если вложиться в индекс Мосбиржи в 2011 и пополнять, среднегодовая
— 14,46%
Если вложиться в S&P500 в 2011 и не пополнять, среднегодовая
— 23,93%
Если вложиться в S&P500 в 2011 и пополнять, среднегодовая
— 21,32%
Да, я понимаю, что в 2011 тяжело было вложиться в индекс, но если экстраполировать прошлые результаты на будущее…
Sir Dasfig, хм у меня получилась годовая доходность у стратегии автора 20.16% и 15.78% для S&P 500 total данные брал отсюда. return https://finance.yahoo.com/quote/%5ESP500TR/history?period1=1317340800&period2=1625011200&interval=1mo&filter=history&frequency=1mo&includeAdjustedClose=true
Не пойму почему у нас такая разница получилась по S&P.
P.S. ИМХО автор успешный трейдер со стальными яйцами, но для меня выбор очевиден — индекс, лучше просадка на 50% в индексе, чем постоянное напряжение и ежедневная нервотрёпка с роботами, и куча времени чтобы всем этим заниматься.
Смотреть здесь.
upd. Вспомнил — считал доходности вот тут.
Впечатляет.![]()
торгуемые активы не поменялись за год? Ri, Si, Br, Sr ?
На Si трендов то маловато![]()
Хотя понятие тренд можно рассматривать только в привязке к конкретному таймфрейму. На каком таймфрейме вы торгуете, если не секрет?
2 нет экспоненты
3 успехов
ves2010, график склеил с разных счетов, построен по ежедневным приращениям вар. маржи на рабочий капитал. Линейная динамика лучше отражает суть. А то строить в абсолюте, когда на одном интервале условно торговались 300 тыщ, а на другом 10 млн — это ничего не понятно будет :)
Спасибо, и вам успехов!
А график с 2014-го похож на портфель трендовых алгоритмов в Si+BR.
Константин, пришел к выводу, что держать «правильные» акции в период «запилов» более выгодно в плане reward/risk. Ниже волатильность >> Ниже страх >> Комфортно покупать >> Акции растут.
Как их найти другой вопрос.
может быть по классике с пропорциями 60 (роботы) / 20 (етфы) / 20 (облиги) — доли свои могут быть конечно, что бы с ребалансировкой раз в… жирок сохранять в сторону. Сам к такому решению пришел, постепенно планирую перейти на него.
1000% годовых тоже реально, но очень быстро начинаете упираться в ликвидность, а значит снижение плеча и снижение доходности.
Чем выше капитал тем ниже доходность, но опять же 50-100% делать вообще проще простого.
Автору большой респект!
В алготорговле с 2017 года. График похожий.
Правда в 2017 я +100% сделал. Но сейчас понимаю что повезло, так как как раз с учетом 2016 года составил хорошие стратегии + повезло с этими стратегиями их тогда мало было и некоторые вытащили. Особенно британский фунт тогда хорошо заработал на трендах.
ВОПРОС К АВТОРУ.
Поскольку Вы также в опционах разбираетесь.
Пила на рынке кушает у нас большую часть прибыли.
Что если страховать пилу через продажу стренглов.
На Si и на Ri (как самые ликвидные опционы).
Стопы мы по стратегиям средние знаем — т.е. знаем дельту для стренгла.
По идее этой премии будет хватать на покрытие просадок и на роллирование в случае трендов.
Но тут конечно надо считать.
Не считали такой вариант?