Блог им. Stanis

Наблюдение по опционам Si

    • 23 июля 2021, 13:30
    • |
    • Stanis
  • Еще
Если в прошлом году и до июньской экспирации текущего года достаточно активно торговались страйки от 100… 105 до 120...130 по коллам, то  на 2022 год самый верхний страйк с ОИ это колл 95000 на июнь. Очевидно, рынок в моменте  не рассчитывает, что курс доллар/рубль пойдет выше 95.
А вот по евро, кстати, фьючи на  декабрь 2022 года котируются по 95-97 руб. Для любителей валютных кросс-спрэдов это значимая информация, так как  можно строить  множество  календарных комбо-спрэдов с дюрациями в 3...15 месяцев.

20 комментариев
Угу — это говорит как раз о том, что теперь шансов туда прийти куда больше )
avatar
Свой Мужик
Только если заварушка после выборов случится. 
avatar
Albert Rudolfovich
да просто МБ 95 страйк сделала последним… вот и все объяснение… всегда расторгован последний страйк… там все манипуляторы тусуются… Если МБ надо будет, то в ближайший клиринг или на планке откроют страйк 150… или 200…
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, для точности — последний страйк на июнь 2022 г. это C98250. Но там пусто пока или уже. Люди считают деньги. Лично я готов продать С98250. Первому покупателю — скидка 10% от ТЦ.
avatar
Stanis
Stanis, 
последний страйк на июнь 2022 г. это C98250. Но там пусто пока или уже. Л

лично у меня в доске нет такого страйка, но со скидкой в 10% вас обслужат на 95 страйке… Дерзайте
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, Когда его откроют, то и желающие найдутся. А пока ждем и довольствуемся тем, что видим.
avatar
Stanis
Активный Инвестор, пока в истории нашей  биржи этих страйков я лично не видел. Появятся — откроемся обязательно. МБ ведь тоже как-то рассчитывает  возможные горизонты цен.
avatar
Stanis
Stanis, 
МБ ведь тоже как-то рассчитывает  возможные горизонты цен.
ей то это зачем…?
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, Как зачем? Контролировать возможные манипуляции в заданном коридоре.
avatar
Stanis
Stanis, так манипуляции всегда были и будут на краях… независимо от количества страйков и независимо от курса или ставки ЦБ
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, контролируемые манипуляции можно назвать биржевыми спекуляциями. Если они проходят в заданном ценовом диапазоне.Недавний взлет акций Самолета, Белуги  — что это? Манипуляции или спекуляции? А на опционах всегда правит волатильность. И если кто-то покупает/продает сегодня 90...95  страйки по Si, значит, этот кто-то так видит будущий рынок или строит свою комбинацию.
avatar
Stanis
Stanis, 
И если кто-то покупает/продает сегодня 90...95  страйки по Si, значит, этот кто-то так видит будущий рынок или строит свою комбинацию.
чушь… Массированные продажи исходят от экспортеров… Они ничего там не видят, а просто хотят заработать побольше и гарантированно… Если бы у меня была выручка в баксах я тоже отдавал бы на 95 страйке...
У них  покупают хеджеры, которые отобьют свои покупки на колебаниях фуча…
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, я написал про суть, а Вы про технику хеджа от контрагентов. Если каждый видит свою выгоду — происходит сделка.
Если, например, мне как частному трейдеру выгодно купить 95 колл-страйк доллара и продать фьюч на евро по 96, я это сделаю. Просто у опционов настолько много преимуществ в связке с фьючами, облигами, акциями, что
скрытая логика не всегда понятна сразу. Все видят рынок через свою призму. 
avatar
Stanis
Stanis, 94 страйк есть.. 



avatar
Сергей Ю.
Сергей Ю., да, это котировки на декабрь 2021 г. Какая-то активность наблюдается.Но никаких ММ или крупных заявок нет.
avatar
Stanis
Как сказать. После объявления ЦБ новой ставки в 6,5% волатильность опционов на 2022 год снизилась и премии припали. При курсе доллара на споте в 73,70-74,00 руб. он должен через год вырасти на 28%, чтобы достичь уровня 95. Вероятность такого сценария составляет в моменте 10%.
avatar
Stanis
Stanis, 
При курсе доллара на споте в 73,70-74,00 руб. он должен через год вырасти на 28%, чтобы достичь уровня 95. Вероятность такого сценария составляет в моменте 10%.
 как вы это рассчитали? При росте ставки курс нацвалюты растет…
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, я же написал — в моменте. Для простоты смотрим дельту. Она и есть 0,9...0,10. Если ставка вырастет через какое-то время, то вполне возможно, что тэта не позволит дельте вырасти. Полезно также смотреть график цены опциона с момента его запуска.
avatar
Stanis
календарных комбо-спрэдов с дюрациями в 3...15 месяцев.
  какое отношение дюрация имеет к спредам или валютным курсам?
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, применил  этот облигационный термин к возможным синтетическим фьючерсным или опционным облигациям. Вполне можете заменить его на «срок или длительность спрэда».
avatar
Stanis

полезные записи за 24 часа

★8 4 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★8 18 Уведомил налоговую о трансформации ИИС в ИИС-3го типа
★7 11 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★7 23 95,1% российских семей не хватает денег на всё. Хватает только на ой всё
★7 9 Мой портфель облигаций на 21 ноября
★7 36 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★6 92 Если мы скатимся в гипер..
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★5 65 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★4 11 ⭐️Допка в Сегеже: лес рубят – щепки летят 🌲
+251 287 Ситуация на текущий момент
+168 32 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+165 91 Кэша больше нет⚠️
+156 76 Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
+144 86 Азия. Четверг.
+123 33 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+107 50 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+98 81 Медвежий рынок вернулся?
+79 65 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+78 92 Если мы скатимся в гипер..

самые обсуждаемые сегодня

14к Шорт
13к Веселая вечеринка
4к НАЧАЛО
4к Мишкам писец - часть вторая
3к Что было. Что будет. Чем сердце успокоится.
3к Сентимент рынка
2к ФНС ожидает роста налоговых поступлений в бюджет в 2024 году почти на 19%
2к Дно Мартынова уже что ли?
2к Стоит ли вовлекаться в гонку вкладов ?
2к Рынок РФ . Игра на "принуждение" / Пакетная распродажа активов стартовала .

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн