Чтобы понять мысль А.Г. мне потребовалося время (жирафы, видимо, и то быстрее соображают)

Василий Федорович, зачем объяснять объективную случайность наличием или отсутствием непонятных «связей»? 

Откройте любой справочник по теории вероятностей и прочтите главу о процессах с независимыми приращениями.  И увидите, что случайно выбранная траектория такого процесса с положительным средним приращений  растет безо всяких «связей». А с отрицательным, наоборот, падает. Чем не «закономерность»?

Да что процессы. Смоделируйте независимое бросание монетки с вероятностью «орла» 0,55 и попробуйте на 2-3 экспериментах по 1000 бросаний получить последовательность с числом «решек» больше, чем «орлов». Не получите. И чем это не закономерность?

Напомню простейшую теорему теории вероятностей: любая функция от случайной величины — случайная величина. 

Что это значит? А то, что если в своих решениях мы опираемся на случайные факторы, то и результат наших действий — случаен. Это трудно принять, но это факт.

Василий Федорович,  если каждый такт в плюс, то безусловно, а если устойчиво только за  много тактов, то это вполне может быть порождением случайности. Я же указал на разделы теории вероятностей, из которых следует такая закономерность.

А ведь в них по определению нет никакой зависимости.

GoGo,  уж в чем-чем, а в теории вероятностей я не «блуждаю». Другое дело, что прекрасно отдаю себе отчёт, что цены случайны, но нестационарны. И потому сформулированное в корневом топике утверждение не о рынке, а именно о случайном блужданим.

GoGo, неплохо бы поучиться прежде, чем писать.

wistopus, Вы сделали неверный вывод из правильного утверждения. А.Г. не писал о выборе акций в данном контексте. Цены акций не обладают означенным свойством.

Василий Федорович, у любого фиксированного случайного распределения параметры его (коли они фиксированы) постоянны. Если угодно, это можно считать постоянной связью. В данном случае А.Г. постулировал положительное матожидание. Ну, коли оно фиксировано и положительно, то и постоянно.  
Математики часто называют связью фиксированную функциональную зависимость. Например, для двух переменных зависимость(связь) X^2+Y^2 =1 определяет границу единичной сферы в двумерном пространстве. 

Rostislav Kudryashov, 

Да при чём тут теория вероятностей!?
Откройте в Квике месячные бары индекса ММВБ. С 01.09.1997  по 02.08.2021 за 23.9342 года рост от 100 до 3771.58 — в 37.7158 раза. 

Построить случайное блуждание с аналогичным показателем роста от в 35 до в 40 раз за такой же период — это работы на 5 минут. И как на основании только показателя роста (!) отличить одно от другого?

GoGo, потому что я, например, считаю (и имею на то основания в виде анализа), что ~75% времени цены дневок S&P500 и индекса РТС представляют из себя случайное блуждание со средним нуль.

А случайность=объективная невозможность точного прогноза пока ненаблюдаемого. И другой человеческой науки, кроме теории вероятностей, изучающей эту ситуацию — нет. А человека, который точно мог бы точно предсказать даже знак будущего изменения цены в любой момент времени, я не знаю.

Дополню. В части утверждения про ~75% времени я далеко не первооткрыватель. Подобные исследования с похожими выводами делались еще до моего рождения. Разве что методика исследования — авторская.

Rostislav Kudryashov, любое суждение о внешнем процессе — человеческая модель. Разница только в том — это субъективная модель или модель, основанная на человеческой многовековой науке.

Поэтому во втором случае мы можем лишь доказывать соответствие параметров модели и реального процесса и не более того.

И, кстати, я никогда не утверждал, что теория вероятностей даст нам ключ к решению. Увы, она лишь может дать достаточно точный ответ: мы на правильном пути или туфтой занимаемся

smart-lab.ru/blog/623379.php

Богатоброд, случайность не отрицает неравновероятности. Независимое бросание монетки с вероятностью «орла» 0,55 — это тоже случайность.

А события в нашей жизни конечно имеют  случайную составляющую, иначе бы мы знали наперед все, что с нами произойдет в будущем. Я вообще считаю, что на Земле существует одна глобальная объективная случайность: результат действия большого числа людей, обладающих свободой выбора. А так как отдельный индивид зачастую напрямую зависит от подобных результатов, то значит и в его жизни присутствует случайность, так как функция от случайных величин — случайная величина, кроме конечно функции — константы.

GoGo, 

Применять научный подход к рынку — это ошибка. С таким же успехом можно и астрологию-нумерологию применить и будет такой же результат.

Вы приравниваете многовековую человеческую науку к «астрологии-нумерологии»? Ну с таким утверждением спорить невозможно: мы перешли в область веры, а не знания.

wistopus, цены НЕ являются случайным блужданием с постоянным матожиданием. Они нестационарны  и в широком, и в узком смысле. 

GoGo, Ваше образование остановилось на стадии рассказывания несмешных анекдотов? 

Rostislav Kudryashov, Ньютон шарлатан? 
Отличие работающих моделей от произвольной фантазии есть. У них есть ограничения области применимости и точности. 

TrendFriend, про действия людей никто не писал. А.Г. не утверждал, что цены являются случайным блужданием 75% времени. Просто их движение имеет такие же численные характеристики. Причины, ес-но не обсуждаются, также как торговые действия на этом не основываются. 

tex, а что «непонятного» в том, что

случайность=объективная невозможность точного прогноза пока ненаблюдаемого

и

единственная человеческая наука об этом — теория вероятностей.

Хотите обсудить ее аксиоматику? Нет проблем

smart-lab.ru/blog/385168.php

А доказать, что цены неслучайны, можно только одним способом: построить точный прогноз знака их будущего изменения в любой момент времени. Готовы предоставить такой прогноз?

GoGo, понимающий на уровне средней школы. Действительно, небывалый случай. 

tex, 

1. Фракталы, применительно к рынку, имеют погрешность. А это значит, что они не дают точного прогноза. И эту погрешность НУЖНО изучать именно посредством теории вероятностей. Про астрологию ничего не скажу, я ее действительно не знаю. Тут Вы меня «поймали» на незнании.

2. Именно из теории вероятностей следует, что при бросании независимой монетки с вероятностью «орла» 0,55,  вероятность получить на 1000 бросаний «решек»  больше, чем «орлов», меньше 10^-3. Чем не способ заработка — ставь все время на «орла»? Но случайность никуда не делась. Так что заработок и случайность вовсе не несовместимые вещи.

3. Заработки на скальпинге, hft, интрадей — у этого всего и «растут ноги» из некого аналога п. 2. Непонимание и отрицание этого — это и есть  дилентанизм. К тому же у всего подобного очень ограниченная емкость.

4. Попробуйте применить Ваши рекомендации про стопы и движения, например, к торговле только по ценам закрытия дневок S&P500 или индекса Мосбиржи.

tex, 

1. На Ваше " Но я пришел в трейдинг, чтобы зарабатывать!!! Причем здесь случайность цены??? Меня деньги интересуют!!! " я и отвечал в п. 2.

2. Про фракталы имелось ввиду их наложение на цены, а фрактал сам по себе. Можете доказать обратное: такой погрешности нет? Ну-ну.

3. Неоднократное употребление слова «околорынок» не делает Ваши утверждения умнее.

tex, 

1. Про просадки я уже отвечал Вам в прошлый раз в Вашем топике

smart-lab.ru/blog/692812.php#comment12499490

Вы там же ответили, что не считаете это «просадкой». Думаю, что на этом дискуссию можно закончить, так как мы не сошлись в исходных определениях.

2. Про фракталы повторюсь: при наложении фрактала на график цен практически невозможно получить точное совпадение, если число степеней свободы фрактала меньше числа тактов цен, на которые он накладывается. А случай бОльшего числа степеней свободы нет смысла рассматривать, так как любые n чисел уложить на функцию-многочлен степени n, но толку от этого мало.

Уточню, что для меня, как математика, фрактал — это не абстрактная картинка, а некая функция с определенными свойствами, описанными в соответствующих математических книгах.

scaner, шиш Вам упадет на карту. И никому никто Вас не призывает поклоняться. Никому лайки ставить Вы не должны. А если Вам кто-то не нравится, смело используйте ЧС, чтобы не нервировать себя.

tex, 

График это и есть фрактал!!! График фрактален!!!

Фрактал — это самоподобная функция, если мы говорим об алгебраических фракталах или самоподобный непрерывный процесс, если о стохастических. Покажите мне точное(!) свойство самоподобия в приращениях цен.

Логарифм Интегралыч, тут вопрос не в случайности, а в статистической предсказуемости. Если ее нет, то и верно процитированное в корневом топике. А если она есть, то это совсем другая ситуация.

Василий Федорович, ну «гуманитарием» Вас действительно зря назвали. Именно среди инженеров большинство людей не понимают, как могут происходить события без строгих причинно-следственных связей. А наибольшая доля  людей, которые уверены, что события могут иметь место и без причинно-следственных связей вовсе не среди математиков, а среди физиков, занимающихся изучением макро- и микромиров.

Наверное Вы знаете о таком парадоксе, что создатель аксиоматики теории вероятностей — академик Колмогоров не верил в  объективную случайность, как полное отсутствие точного прогноза пока ненаблюдаемого, и чтобы «совместить ежа с ужом» предложил теорию сложности. Суть последней в том, что точный прогноз пока ненаблюдаемого всегда существует, но мы просто не можем его вычислить до наступления события и потому все непросчитанные варианты полагаем случайными и равновероятными и начинаем применять теорию вероятностей.

Василий Федорович, вообще то это Вы обратились первый раз ко мне напрямую и вопросы, изучаемые в духовной семинарии, к нашей дискуссии не имеют никакого отношения. Вы явно плохо в ней учились, если допускаете такие высказывания.

Matrica, у меня нет этой проблемы, проблема в данной дискуссии исключительно в доказатестве обратного: что это даёт какой-то «граальный» метод торговли на большом капитале, т. е. со средним временем в позиции 2 и более дней.