Эксель в помощь трейдеру.

Многие наверно уже в курсе как драматично проходили торги фьючерсом SIU1 в минувшую Пятницу 30 Июля. В 15:37 произошел внезапный провал цены с быстрым последующим выкупом.

Хотя причина случившегося была не известна, всё же здесь попытаюсь показать, как можно было использовать возможности Эксель для принятия торговых решений. По тиковым данным из терминала Quik построим график поведения рыночных ордеров в эту минуту.

Для справки: синяя пика на графике ОИ — резкое увеличение позиций, оранжевая пика на втором графике — массированные продажи рыночными ордерами на том же уровне. Напрашивается мысль о Шорте, но моя статистика показывает, что в такие моменты лучше открывать позиции Лонг. Применительно к фьючерсу СИ стоп может составлять приблизительно 80 пунктов. Несмотря на всю безысходность ситуации на минутном графике в 17:55 появляется ажиотажный рост с эскалацией объёмов

Снова построим графики изменения ОИ и распределения покупок-продаж в зависимости от цены.

Удивительно, картинка с точностью до наоборот. Такой момент в специальной литературе называется «Эмоциональная покупка» или «Раскаяние трейдеров». Его хорошо использовать для фиксации позиций, но согласитесь – это идеальный вариант купить 15:37 и продать в 17:55. У меня не хватило для этого терпения, но стоп выстоял и удалось закрыть позиции по 73550, что в сложившейся ситуации считаю не плохим результатом.

Другая причина, по которой зафиксировал позиции на уровне 73550 – это скопление там объема, который вероятно стал бы тормозить дальнейшее прохождение цены вверх.

PS: напишите пожалуйста в комментариях нужно ли в отдельном топике более подробно показать на примерах как строились приведенные графики.