SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Danri
В погоне за золотой звездой Collective2
- 03 августа 2021, 12:35
- |
Продолжаю серию публикаций о своем приключении в C2.
Мое Приветствие: https://smart-lab.ru/blog/708847.php
В этом посте я расскажу о своей торговле на Collective2.
Каким искушением и вызовом стала для меня программа C2Star.
Сколько мне это стоило и как обстоят дела на текущий момент.
Сперва я хотел приложить ссылки на все провальные стратегии, но их оказалось так много, что лучше я вам расскажу как посмотреть все логи активности трейдера по стратегиям и дам ссылку на свои.
А далее я опишу основные повороты в моем трейдинге и где он сейчас.
Логи трейдера.
На Collective2 созданная стратегия удалена быть не может, и все стратегии остаются в архиве навсегда.
При этом на С2 не запрещается создавать новые аккаунты, и в принципе можно оставлять свою историю чистую от неудач. (Я подозреваю, что это в основном связано с трудностями подтверждения личности.)
Но я сторонник того, что неудачи — это тоже часть портфолио и нечего это скрывать. Поэтому все логи в моем аккаунте это и есть весь мой путь с С2.
Знакомство с сервисом.
В июне 2019 я начал свою первую стратегию на C2.
Это было именно знакомство с С2:
— Стартовый пакет за $19, который позволял установить депо только в 10,000 и
торговать только через веб терминал C2
— Торговал форекс, фьючерсы были слишком дороги для такого депо
— Дискреционный дэй-трейдинг: в начале дня я выставлял ордера на вход, стопы и цели, в конце дня закрывал все что осталось.
Выводы на тот момент:
1. Чтобы поставить стоимость подписки выше, необходимо либо выше стартовый размер счета, либо высокая доходность.
Высокая доходность = высокий риск => меньшая привлекательность стратегии, значит лучше начать заново с большим размером счета.
2. Веб терминал вполне годиться для позиционных сделок, но через торговую платформу, конечно, удобнее. Мой выбор это Ninjatrader 8.
3. Текущий дискреционный торговый подход продолжаю развивать.
Команда снова в сборе.
Первый опыт с Collective2 был положительный. Сервис отлично подходил под задачу формирования торгового портфолио.
Дело за малым, прибыльно и долго торговать :D
Как сейчас помню этот момент: прекрасным днем в августе 2019г встретились три старых товарища, чтобы решить, как действовать дальше.
Ситуация была следующая:
— бизнес в котором я участвовал находился в стагнации, и мне совершенно не хотелось в него вкладываться. Следовательно, у меня было время, но ограниченные ресурсы.
— товарищ1 работал в сфере разработки торговых решений для гонконгского хедж фонда. Времени мало, но очень сильный технический бэкграунд и есть ресурсы.
— товарищ2 директор в харьковской зерновой компании. Ресурсы есть, времени 0.
— есть торговые идеи, но не готовая стратегия
На этой встрече мы решили, что это будет нашим общим проектом.
Я исполнитель: трейдинг, разработка торговой стратегии, расчёты, учёт, коммуникация с инвесторами/подписчиками.
Товарищи, теперь уже компаньоны, в свою очередь полностью финансируют затраты на C2, дофинансируют мои личные расходы и по мере надобности и возможности оказывают техническую поддержку.
Это был определяющий день с прекрасным настроением.
C2Star звучит не сложно.
По сути в Collective2 есть три пути получить подписчиков для своей стратегии.
1. Продолжительный трек рекорд (больше года) с низкой просадкой и доходностью больше 10% годовых.
Это тот тип трек рекорда, который хорошо подходит для формирования портфолио трейдера, это то, с чем можно привлечь крупный капитал.
В основном такие стратегии надёжны и переживают кризисы.
В этом варианте надо быть готовыми долго быть без подписчиков.
2. Гемблинг для гемблер-инвесторов.
Высокая доходность в >10% в месяц и подписчики не заставят себя ждать.
Такие стратегии, в итоге, всегда «схлопываются», но при удаче успевают принести доход своим создателям.
Это тоже вариант, есть спрос на быстрые деньги, можно закрывать своим предложением. Но в долгосрочной перспективе портфолио трейдера из этого не сделать, и для кармы не хорошо (хотя я разок и попробовал).
3. Программа C2Star.
При участии в этой программе Collective2 гарантирует выплату в $1000 в месяц.
Если кратко, то основные её требования такие:
— максимальная историческая просадка не больше $5000(10%)
— максимальный открытый убыток не больше $2000, суммарно по всем позициям
— превзойти по доходности SP500 на 1% в течении 60 дней(плавающее окно)
Превосходить SP500 на 1% звучало не очень сложно в 2019, когда ещё и все ждали вот-вот коррекции.
К тому же этот вариант коррелировал с 1м, т.е. отлично подходил для построения портфолио трейдера.
Так думали не все в нашей команде, но когда вас трое, то все можно решить голосованием.
Решение принято, идём покорять C2Star.
Вообще основная концепция на этот период заключалась в том, что надо сосредоточиться не на положительном количестве тиков, а на короткой серии убыточных сделок.
В таком случае нулевая синусоида при 3х шаговом увеличении объёма сделки даёт стабильно растущую эквити.
Это интересная концепция, в которую я довольно глубоко капнул. Если интересна эта тема, то сделаю отдельной публикацией с прикольными графиками (напишите в комментариях).
Работа в С2 обогащает мой трейдинг.
В конце 2020г я попал в команду количественного анализа Collective2. И самозабвенно принялся работать с базой данной.
Моя задача — это разработка метода оценки торговых стратегий по различным статистическим параметрам с целью ранжировать их по стабильности с прогностической ценностью. Подробнее напишу отдельным постом.
В процессе, через мои руки прошли сотни стратегий: я видел почему и как они сливают, их сильные и слабые стороны. И это все здорово обогатило мои взгляды на то, как должна выглядеть хорошая торговая стратегия.
Так, в перерывах между разработкой метода ранжирования С2 стратегий, у меня родилась концепция о совершенно новом подходе к разработке торговых стратегий.
Да здравствует алго трейдинг.
Прошлый опыт сформировал у нас парадигму, что дискреционный трейдинг усиленный пред-обработанными данными является более перспективным чем полностью автоматизированные решения.
Подробный рассказ о том как к этому пришли сделал бы этот пост слишком объемным.
Если очень кратко, то: сотни стратегий которые мы закодили и оттестировали в прошлом, не зарабатывали на дистанции: слишком низкая адаптивность к меняющимся рыночным условиям, и так как решения тогда не нашли, то решили использовать для этого человека.
Но новая концепция все меняла. Она решала проблему адаптивности, а значит заменяла «кожаного мешка» и открывала возможности к отличному масштабированию. Мы приступили к реализации.
И спустя 6 версий, которые пилились прям на стратегии в C2Star, мы наконец-то получили результат, который позволил пройти сертификацию C2Star.
Версия 1 https://collective2.com/details/133139151
Версия 2 https://collective2.com/details/134106748
Версии 3-7 (успешные) https://collective2.com/details/134947325
Да, я прекрасно понимаю, что срок ещё слишком мал, но пока все согласуется с результатами бектестов и это обнадеживает.
Сейчас эта стратегия представляет собой портфель из 9 стратегий, торгующих MES и MNQ.
Я продолжаю ее развивать как вглубь (алгоритмы входа и выхода) так вширь (новые стратегии в портфель стратегий).
Дальше в планах профинансировать свой брокерский счёт и подключить его к своей С2 стратегии.
Заключение.
Я постарался компактно изложить свою историю, те же условия по C2Star имеют свои нюансы, о которых лучше знать заранее. Если интересно что-то в деталях, спрашивайте в комментариях.
Как видите путь оказался тернист, непредсказуем и все еще не окупился, в нем можно подставить много «а что, если бы”: а что, если бы мы проголосовали по-другому, а что, если бы не решили организоваться таким образом, а что, если бы SP500 не рос как дрожжах, а что, если бы мне не подвернулся случай попасть в команду Collective2?
Успешный ли это проект покажет время, но я не минуты не сожалею об участие в нем.
В жизни мы часто не до оцениваем роль случая и не используем удачные моменты. Наши действия часто способны лишь перемещать нас в места, где могут возникнуть удачные случаи, и их надо не упустить.
Я надеюсь, что эта история вам понравилась.
Желаю вам побольше отличных возможностей и использовать их по максимуму.
В следующей публикации проведу анализ результата парсинга таблицы всех стратегий https://collective2.com/grid.
С уважением к вам,
Даниил.
Мое Приветствие: https://smart-lab.ru/blog/708847.php
В этом посте я расскажу о своей торговле на Collective2.
Каким искушением и вызовом стала для меня программа C2Star.
Сколько мне это стоило и как обстоят дела на текущий момент.
Сперва я хотел приложить ссылки на все провальные стратегии, но их оказалось так много, что лучше я вам расскажу как посмотреть все логи активности трейдера по стратегиям и дам ссылку на свои.
А далее я опишу основные повороты в моем трейдинге и где он сейчас.
Логи трейдера.
На Collective2 созданная стратегия удалена быть не может, и все стратегии остаются в архиве навсегда.
При этом на С2 не запрещается создавать новые аккаунты, и в принципе можно оставлять свою историю чистую от неудач. (Я подозреваю, что это в основном связано с трудностями подтверждения личности.)
Но я сторонник того, что неудачи — это тоже часть портфолио и нечего это скрывать. Поэтому все логи в моем аккаунте это и есть весь мой путь с С2.
Ссылка на мои логи: https://collective2.com/public-activity/124141074
Знакомство с сервисом.
В июне 2019 я начал свою первую стратегию на C2.
Это было именно знакомство с С2:
— Стартовый пакет за $19, который позволял установить депо только в 10,000 и
торговать только через веб терминал C2
— Торговал форекс, фьючерсы были слишком дороги для такого депо
— Дискреционный дэй-трейдинг: в начале дня я выставлял ордера на вход, стопы и цели, в конце дня закрывал все что осталось.
Выводы на тот момент:
1. Чтобы поставить стоимость подписки выше, необходимо либо выше стартовый размер счета, либо высокая доходность.
Высокая доходность = высокий риск => меньшая привлекательность стратегии, значит лучше начать заново с большим размером счета.
2. Веб терминал вполне годиться для позиционных сделок, но через торговую платформу, конечно, удобнее. Мой выбор это Ninjatrader 8.
3. Текущий дискреционный торговый подход продолжаю развивать.
Команда снова в сборе.
Первый опыт с Collective2 был положительный. Сервис отлично подходил под задачу формирования торгового портфолио.
Дело за малым, прибыльно и долго торговать :D
Как сейчас помню этот момент: прекрасным днем в августе 2019г встретились три старых товарища, чтобы решить, как действовать дальше.
Ситуация была следующая:
— бизнес в котором я участвовал находился в стагнации, и мне совершенно не хотелось в него вкладываться. Следовательно, у меня было время, но ограниченные ресурсы.
— товарищ1 работал в сфере разработки торговых решений для гонконгского хедж фонда. Времени мало, но очень сильный технический бэкграунд и есть ресурсы.
— товарищ2 директор в харьковской зерновой компании. Ресурсы есть, времени 0.
— есть торговые идеи, но не готовая стратегия
На этой встрече мы решили, что это будет нашим общим проектом.
Я исполнитель: трейдинг, разработка торговой стратегии, расчёты, учёт, коммуникация с инвесторами/подписчиками.
Товарищи, теперь уже компаньоны, в свою очередь полностью финансируют затраты на C2, дофинансируют мои личные расходы и по мере надобности и возможности оказывают техническую поддержку.
Это был определяющий день с прекрасным настроением.
C2Star звучит не сложно.
По сути в Collective2 есть три пути получить подписчиков для своей стратегии.
1. Продолжительный трек рекорд (больше года) с низкой просадкой и доходностью больше 10% годовых.
Это тот тип трек рекорда, который хорошо подходит для формирования портфолио трейдера, это то, с чем можно привлечь крупный капитал.
В основном такие стратегии надёжны и переживают кризисы.
В этом варианте надо быть готовыми долго быть без подписчиков.
2. Гемблинг для гемблер-инвесторов.
Высокая доходность в >10% в месяц и подписчики не заставят себя ждать.
Такие стратегии, в итоге, всегда «схлопываются», но при удаче успевают принести доход своим создателям.
Это тоже вариант, есть спрос на быстрые деньги, можно закрывать своим предложением. Но в долгосрочной перспективе портфолио трейдера из этого не сделать, и для кармы не хорошо (хотя я разок и попробовал).
3. Программа C2Star.
При участии в этой программе Collective2 гарантирует выплату в $1000 в месяц.
Если кратко, то основные её требования такие:
— максимальная историческая просадка не больше $5000(10%)
— максимальный открытый убыток не больше $2000, суммарно по всем позициям
— превзойти по доходности SP500 на 1% в течении 60 дней(плавающее окно)
Превосходить SP500 на 1% звучало не очень сложно в 2019, когда ещё и все ждали вот-вот коррекции.
К тому же этот вариант коррелировал с 1м, т.е. отлично подходил для построения портфолио трейдера.
Так думали не все в нашей команде, но когда вас трое, то все можно решить голосованием.
Решение принято, идём покорять C2Star.
C2Star — это вызов! Да сколько же будет расти этот SP500!?
Индекс рос, я за ним гнался и гнался, падал и падал.
В какой-то момент вылетев из программы по максимальной посадке, я крутанул риски на максимум и продолжил вести стратегию дальше.
Вот что из этого вышло:
https://collective2.com/details/128842482
Вообще основная концепция на этот период заключалась в том, что надо сосредоточиться не на положительном количестве тиков, а на короткой серии убыточных сделок.
В таком случае нулевая синусоида при 3х шаговом увеличении объёма сделки даёт стабильно растущую эквити.
Это интересная концепция, в которую я довольно глубоко капнул. Если интересна эта тема, то сделаю отдельной публикацией с прикольными графиками (напишите в комментариях).
Работа в С2 обогащает мой трейдинг.
В конце 2020г я попал в команду количественного анализа Collective2. И самозабвенно принялся работать с базой данной.
Моя задача — это разработка метода оценки торговых стратегий по различным статистическим параметрам с целью ранжировать их по стабильности с прогностической ценностью. Подробнее напишу отдельным постом.
В процессе, через мои руки прошли сотни стратегий: я видел почему и как они сливают, их сильные и слабые стороны. И это все здорово обогатило мои взгляды на то, как должна выглядеть хорошая торговая стратегия.
Так, в перерывах между разработкой метода ранжирования С2 стратегий, у меня родилась концепция о совершенно новом подходе к разработке торговых стратегий.
Да здравствует алго трейдинг.
Прошлый опыт сформировал у нас парадигму, что дискреционный трейдинг усиленный пред-обработанными данными является более перспективным чем полностью автоматизированные решения.
Подробный рассказ о том как к этому пришли сделал бы этот пост слишком объемным.
Если очень кратко, то: сотни стратегий которые мы закодили и оттестировали в прошлом, не зарабатывали на дистанции: слишком низкая адаптивность к меняющимся рыночным условиям, и так как решения тогда не нашли, то решили использовать для этого человека.
Но новая концепция все меняла. Она решала проблему адаптивности, а значит заменяла «кожаного мешка» и открывала возможности к отличному масштабированию. Мы приступили к реализации.
И спустя 6 версий, которые пилились прям на стратегии в C2Star, мы наконец-то получили результат, который позволил пройти сертификацию C2Star.
Версия 1 https://collective2.com/details/133139151
Версия 2 https://collective2.com/details/134106748
Версии 3-7 (успешные) https://collective2.com/details/134947325
Да, я прекрасно понимаю, что срок ещё слишком мал, но пока все согласуется с результатами бектестов и это обнадеживает.
Сейчас эта стратегия представляет собой портфель из 9 стратегий, торгующих MES и MNQ.
Я продолжаю ее развивать как вглубь (алгоритмы входа и выхода) так вширь (новые стратегии в портфель стратегий).
Дальше в планах профинансировать свой брокерский счёт и подключить его к своей С2 стратегии.
Расходы и доходы.
Расходы.
Подписка Collective2: -$638.11
Участия в программе C2Star: -$1,686.96
Чтобы участвовать в программе C2Star необходимо заплатить $200, если через 60 дней стратегия не обогнала индекс SP500 на 1% и не нарушила условия по рискам, то за $100 можно продлить участие ещё на 30 дней и так далее.
Сброс(архивация) стратегий: -$90.03
Удалённый сервер: -$523.52
Хотя торговля в начале была дискреционной, входы и выходы были полностью автоматизированы, что потребовало надежной удаленной машины.
Итого расходы: -$2,938.62
Доходы.
Подписчики: +$172.5
На последний месяц жизни вот той стратегии с выкрученными рисками подключилось 2 подписчика, к счастью, они отключились сразу как начался сбой и потеряли не много.
C2Star: +$922
Итого доходы: +$1,094.5
Баланс: -$1,844.12
Заключение.
Я постарался компактно изложить свою историю, те же условия по C2Star имеют свои нюансы, о которых лучше знать заранее. Если интересно что-то в деталях, спрашивайте в комментариях.
Как видите путь оказался тернист, непредсказуем и все еще не окупился, в нем можно подставить много «а что, если бы”: а что, если бы мы проголосовали по-другому, а что, если бы не решили организоваться таким образом, а что, если бы SP500 не рос как дрожжах, а что, если бы мне не подвернулся случай попасть в команду Collective2?
Успешный ли это проект покажет время, но я не минуты не сожалею об участие в нем.
В жизни мы часто не до оцениваем роль случая и не используем удачные моменты. Наши действия часто способны лишь перемещать нас в места, где могут возникнуть удачные случаи, и их надо не упустить.
Я надеюсь, что эта история вам понравилась.
Желаю вам побольше отличных возможностей и использовать их по максимуму.
В следующей публикации проведу анализ результата парсинга таблицы всех стратегий https://collective2.com/grid.
С уважением к вам,
Даниил.
Но если получше, то можно рассчитывать на доп доход.
Я об этом напишу в следующий раз, можно довольно точно вычислить сколько зарабатывают трейдеры на С2.
Но цель ведь не только доход от С2, а иметь публичный счёт, который можно показать любому инвестору.
Правда для этого пробиваться в С2Стар не обязательно. Это мой заскок)
Если август пройдёт так же, то выйдем в ноль по затратам на С2 к сентябрю.
Пока не прибыльный, но при успехе доходы растут не линейно.
Ну а можно так ничего и не добиться конечно…
Но при чем здесь C2?
Зачем ему платить 19 usd в месяц НЕ ИМЕЯ СТРАТЕГИИ рабочей?
Выставляться можно на metatreader или на finam common.
Трекрекорд бесплатный.
Понятно прийти с коммона или еще откуда на C2.
Агрегаторов бесплатных просто куча.
В моем случае $39 в месяц.
Я даже не знаю что вам ответить, мы проблем в этом не видим, это просто операционные затраты.
Смотря пост фактум, может конечно и стоило повременить, но в стартовый момент это не казалось целесообразно.
Позже, у нас было несколько раз голосование за «взять паузу», но не прошло, 2 из 3 голосовали за «вставай и беги».
Сьедала просто уйму вычислительных ресурсов и без толку. Так что сотни это не перебор индикаторов. Они были довольно разные.
Волновую теорию тоже проходили. Результат не удовлетворительный.
Я бы хотел посмотреть публичный трек рекорд успешного волновика, интересно.
В настоящее время еще существует такой тариф? Это за год 19 долларов или за месяц?
Это оплата за месяц.
Если за год сразу оплатить то будет дешевле, правда не помню насколько.
Все тоже осталось, по запросу можно через SWIFT, не помню точно от какой суммы, или $500 или $1000.
Я получаю на Payoneer, но это прокатило из-за того что у меня Payoneer аккаунт очень активный (получаю на него с Amazon, eBay, Upwork).
Знаю что у других заворачивали платёж обратно.
Чтобы участвовать в программе C2Star необходимо заплатить $200, если через 60 дней стратегия не обогнала индекс SP500 на 1% и не нарушила условия по рискам, то за $100 можно продлить участие ещё на 30 дней и так далее. „
Можно подробнее условия по рискам?
На самом сайте написана вода типа
“We summarize them here by saying: you must control drawdown, limit open losses, and perform just a bit better than the comparable index (we benchmark you against the S&P500 index). If you do achieve C2Star Certification, we'll guarantee that you will take home a minimum monthly subscription revenue of at least $1,000 per month.»
Что конкретно они имели в виду под контролем рисков?
Стартовый счет: $50,000
Просадка по счету не больше $5000
Максимальный открытый убыток по всем позициям: не больше $2000
Максимальная просадка от хая эквити в течении 24 часов: не больше $2000
Максимальная просадка от хая эквити в течении 24 часов: не больше $2000
Вот самый сложный.
хай эквити это же надо добирать — ведь все хорошо.
тренд.
а получается надо сбрасывать или стопы подтягивать вобще по горло.
а там как раз вола большая на максимуме счета.
он же не просто так максимум.
До 4% от 50к а если с контролем то вообще 3%.
Просадка не более 10% а по факту не более 8%.
А тот-же sp500 для сравнения dd имеет более 50%.
получается тот-же фьючерс сп нужно торговать с ПОЛОВИННЫМ плечем.
Если не меньше.
Не более 50% денег.
А то и 30%.
И при этом быть лучше него.
Я не просто так C2Star назвал вызовом)
Упор этой программы на контроль рисков в ущерб доходности.
Сейчас, если я вижу, что половина ботов стоят в одном направлении и прибыли больше $1000, то прикрываю ее руками как раз из-за правил по открытому убытку и просадки от эквити в течении 24 часов.
А ботов у меня 6 штук, разных, на MNQ, для максимальной диверсификации, каждый оперирует всего 1 лотом.
Вот статья основателя С2 о том как сработала эта программа прошлым мартом https://trade.collective2.com/boring-trading-strategies-nice-during-crazy-times/
а sp500 упал за 50 дней более чем на 2%.
Вы выполнили условия?
Когда sp500 упадет таких будут тысячи счетов.
И что каждому будут платить по 1000 usd?
За счет БЕЗ сделок.
Это какой то странный вызов.
Больше похоже на покупку опциона put на sp500 на 2 месяца.
чем на тест стратегии.
может быть можно даже арбитаж забацать.
200 usd опцион стоит 1000 премия (ежемесячно?) если sp500 упадет больше чем на 2% за два месяца.
+ нормальный опцион на реальной бирже.
Там есть пару правил по такому поводу.
1. Счёт должен быть в плюсе.
2. Размещение 1% капитала в течении последних 60 дней.
Работает оно так:
Допустим открыли позу, маржа по которой $500.
Это 1%. И вот в среднем за 60 календарных дней должно быть больше 1%.
Это либо поза на 500 маржи должна все время весеть, либо большие позы какое то время.
В общем должна быть активность и не скальпинг, и тогда это правило легко выполняется.
Но в целом да, когда SP500 падает то звёзд появляется больше, видел 11.
При росте соответственно наоборот, видел 0 пару месяцев.
Мы когда решили участвовать в программе, то рассуждал так, что будем стремится к 3% в месяц, индекс расти все время не будет, и мы будем обгонять его хотя-бы 6 раз в год.
Ну и с тех пор он только рос с перерывом на март 2020 :)
А вообще мы же не собираемся жить за счёт этого, цель это привлекательный трек рекорд для крупного инвестора/хедж фонда.
А это низкие риски прежде всего.
А подписчики и С2Стар это поддержка на этом пути.