DELETED60

ICWiener, какая досада.
все владельцы ботов такие жадные.
у них же не убудет, это просто копия файлика.
))))))))

ICWiener, 

Второй раз я купил достаточно дорогую «систему» не скажу у кого

Почему? Не у Пратрадера, случайно?)

Дядя Ваня СпекулянтЪ, шо ж вы так в лоб

ICWiener, эта дорогая система случайно не презентуется на площадке ЖЖ? Просто уже 3ий год терзают сомнения, что там за зверь и будет ли оно полезно, если и так всё неплохо с трендовым строганием бабла. Если тайна, можно просто подмигнуть)

Вообще дороговизна понятие относительное. Одна и та же сумма может за год на заводе зарабатываться или за один день роботорговли (даже за час) в марте 2020ого.

ICWiener, напоминает офер Пратрейдера
познакомился с ним, знаю одного купившего, результаты систем — ну такое

wistopus, или пробои или отскоки)

ICWiener, 

менее эффективным использованием капитала (отсутствием бесплатного плеча).

Про комиссию+проскальзывание я собственно написал выше.

Как раз плечо в лонг на фьючерсе не бесплатно, так как 

номинал фьючерса= цена БА+ставка коротких гособлиг от (номинал-ГО)-ожидаемые дивиденды до экспирации.

А величина ставка коротких гособлиг от (номинал-ГО) уменьшается со временем приближения к экспирации. Так что при переносе лонга во фьючерсе овернайт Вы «заплатите» ставку коротких гособлиг.

На споте внутри дня, кстати, тоже плечо бесплатно, только при переносе позиции  овернайт взимается комиссия. Увы, она конечно выше ставки коротких гособлиг. 

Но если Вы торгуете спот и фьючерс, то прекрасно на средства, свободные от ГО на фьючерсе, можете покупать спот, ничего за это не платя. Реальное плечо у Вас в таком случае будет и бесплатное.

А. Г., внутри дня плечо бесплатное
Да в принципе и не внутри дня тоже, если продаж +- столько же, сколько покупок

PSH, так я это и написал.

ICWiener, 

Ну если не переносите ни шорты, ни лонги, то платить будете только оборотную комиссию брокеру и бирже. Есть, правда ньюанс: на фьючерсе переносом считается позиция на вечернем клиринге (18:45-19:00(19:05)), а на споте на 23:50МСК.

А что скажете по расчету просадки при увеличении количества торгуемых активов? Можно ли это теоретически рассчитать?

Теоретически не знаю, знаю как эмпирически на основе портфелирования результатов тестовых динамик счета. Даже при корреляции 0,7 приращений эквити находятся портфели, существенно снижающие просадки. При больше 0,9 — это бессмысленно, 0,7-0,9 — «серая зона».

ICWiener, просадка теоретически уменьшается в корень из количества систем только при условии нулевой корреляции между ними. У Анатолия Уткина была про это статья с формулами, из которых получается эта цифра
https://smart-lab.ru/blog/22643.php 

А этот источник датируется почему-то посвежее, но статья вроде та же самая
https://russian-trader.com/content/205/

Ну как бы, если корреляции нет, то просадка/N
без всяких корней

ves2010, а почему именно такая цифра?
У Уткина описан теоретический сферический конь в вакууме. Обе системы имеют одинаковые МО и СКО. При этом СКО используется как мера риска, что подходит не для всех систем (для трендовух не подходит). Ну то есть там чисто модель разве что для какого-нибудь ХФТ. 
А почему «просадка/N без всяких корней» не такой же сферический конь?

Ну как бы, не знаю никакого уткина

ты анализируешь системы
в одном активе как сколько ни строй систем всегда будет корреляция… поэтому корень из n

а если активов много и они не коррелируют то просто /n
это обьясняется банально тем что просадки идут в разное время

ну а если активов много и они коррелируют… т.к рынок то один… то корень из n
....

я не хочу указывать раздел инженерной математики где подробно расписано все

ICWiener, логично...
Но на самом деле удобных для торговли активов там штук 5...6…
Но у тя все упрется в российское законодательство требующее пересчет сделки в рубли
И у тебя все будет со страшной силой коррелировать с курсом рубля

ICWiener, Я несколько раз вкратце торговал от лонга сберофьючом, глядя на график и объёмы сберо-спота — вполне себе вменяемый и понятный инструмент.

ICWiener, ну если говорить о реальном плече: номинал/ГО, то конечно у Si — это 14-15, а у RI 7-8, ну так и риски разные.

ICWiener, это да. Поэтому я за полное закрытие «макси» контрактов и оставление только «мини». Хотя я считаю цифры увеличения числа контрактов не от роста счета на ГО, а от роста счета  по отношению к номиналу.

ICWiener, ну я просто использую формулу для расчета контрактов (лотов):

Округление до целого (доля пары (система, эмитент)*k*СЧА/номинал контракта(лота) в рублях),

где сумма долей всех пар равна 1, а k- коэффициент, определяемый заданной мной предельной просадкой. 

Естественно, что при большом номинале смена числа контрактов редка.

ICWiener, таким образом я ещё и ограничиваю просадки.

Антон Б, воще-то, арбитраж, это тоже торговля трендов.) И на самом этом тренде, можно заработать куда больше, чем на его арбитраже.

ICWiener, … да… тебе не надо

ICWiener, Понял — внутридневной «тренд» в пределах узкого дневного коридора.
 Я так не умею, у меня хорошо идут страйки и несколько хуже — полустрайки.