Физико-математические основы Грааля. Часть 14. Статьи и книги.

Toddler, вот лучшие сигналы графика.Это поглощение 5х волн в С волнах .

Toddler, аттракторы Билла Вильямса не изучал? А квадрат 9 Ганна? А теорию Доу про 3 волны или простой зигзаг? Свечной анализ закрыт для понимания.Вход в него только через волновой анализ Эллиота.Рекомендую… нет… не себя.На Слабе это Андрей Цветков.

Toddler, имеет смысл пробовать объяснять этим олухам, что их ожидания нереалистичны.

3Qu, глубокая мысль.Однако распределение плотности объема  в теле свечи интересная тема.

ezomm, может и интересная, но не ведущая никуда.
Представьте, что вы его уже знаете. И что? Что дальше?

3Qu, некугда не говори- никуда!

3Qu, не ну Гранин конечно глыба

Матерый человечище! Я его книгой про физиков в детстве зачитывался (Иду на грозу?)

Однако в моем случае имеет место обратный феномен. Когда я захожу в очередной тупик в своих исследованиях — начинаю читать книги по математике. Причем в тех областях, которые я ранее никогда не изучал. И бах — максимум через неделю наступает просветление. Почему — мне неведомо...

С уважением

Мальчик Buybuy, 

Когда я захожу в очередной тупик в своих исследованиях — начинаю читать книги по математике. Причем в тех областях, которые я ранее никогда не изучал. И бах — максимум через неделю наступает просветление. Почему — мне неведомо...

энто Муза Урания, я извиняюся, дала Вам пенделя по тому месту, где Ваша спина, утрачивает свое благородное название...
других объяснений у меня  не нашлося...

Мальчик Buybuy, я предпочитаю принципы и философию. Зная принципы, подтянуть при необходимости конкретику труда не представляет.

3Qu, «принципы» — это физика, её имеете в виду?

Невинный пульсёнок, любая теория в любой науке (физике, математике и пр.) основаны на каких-то принципах и некой философии.

Мальчик Buybuy, Из какой области Вам видится такой инструментарий?

reconstructor, да понятия не имею, если честно

Дифуры описывают гладкие функции, стохастические дифуры — некие «размножающиеся» процессы с растущей энтропией.

В нашем случае надо придумать способ описания нигде не дифференцируемых процессов (хотел написать фрактальных, но меня тошнит от этого слова и частоты его использования. Хотя оно и самое подходящее в данном случае). Я уже пару месяцев как пытаюсь придумать подходящую модель — пока все мимо.

С уважением

Мальчик Buybuy, почему бы не..., как бы это правильно сформулировать, эволюционировать имеющийся мат.инструментарий под текущие потребности индустрии?
Например, можно развить ту же теорию Фурье, добавив плавающую интенсивность непрерывного спектра со своими линиями Фраунгофера по аналогии со световым спектром.

bozon, я пробовал, но там все сложно на самом деле

Ряд приращений цен — это процесс с бесконечной энергией. В физике такие не изучают. Обычный функциональный анализ тоже под них не заточен (все работают в-основном с компактными операторами в гильбертовом пространстве, остальное считается экзотикой)

С уважением

Мальчик Buybuy, существует ли в природе аналог «ряда приращения цен» с бесконечной энергией в Вашем понимании?

bozon, да это не мое понимание

Просто если посчитать выборочную АКФ для приращений цен, то сумма модулей ее значений получится бесконечной (очень медленное затухание).
Для процессов физического характера такого не наблюдается никогда.

С уважением

Мальчик Buybuy, весьма нестандартное утверждение. Обычно считается, что выборочное АКФ для приращения цен очень быстро затухает.

Иван Портной, ну да, ну да....

А Вы попробуйте сами посчитать)

С уважением

Мальчик Buybuy, считал. В АКФ рыбы нет. И потом АКФ это же не про энергию, а скорее про память. Похоже, вы очень нестандартно мыслите.

Иван Портной, в АКФ рыба есть

Просто не нужно ее рассматривать со стандартной точки зрения. В моих оптимальных системах коэффициенты — это полиномы от значений АКФ.

С уважением

P.S. Память получается бесконечной. Это странно, не имеет аналогов в физике, но вполне похоже на правду (применительно к рынкам)

Мальчик Buybuy, похоже вы как-то нестандартно считаете АКФ, поскольку для большинства инструментов на таймфреме 1м значения АКФ имеют статистически незначимые значения (т.е. можно считать их нулями).

Иван Портной, это просто неверно

smart-lab.ru/blog/710890.php#comment12793758

Из этого (почти) следует, что (аккуратно посчитанная) корреляция соседних приращений цен всегда отрицательна на обычных рынках и положительна на «необычных».

Более длинные корреляции, конечно, меньше по абсолютной величине, чем первая.

С уважением

Мальчик Buybuy, на очень малых масштабах, действительно, очень многие инструменты антиперсистентны (правда, в рамках транзакционных издержек, т.е. деньги не забрать). Но АКФ быстро спадает. Вы же считаете выборочную АКФ (за неимением другой)? А раз так, то нужно оценивать значимость значений. Иначе получите длинные корреляции и бесконечную память, которой нет.

Иван Портной, допустим

Теперь объясните, плз, почему на малом масштабе отдельные инструменты персистентны?

С уважением

P.S. Как конкретно Вы предлагаете ранжировать значения по значимости?

Мальчик Buybuy, мне попадались только антиперсистентные. Но мой анализ ограничен традиционными биржевыми инструментами. Про FX и крипту не знаю.

Иван Портной, они редкие на самом деле

И (по моим наблюдениям) живут только там, где маркетосам дают rebate
Это отдельная крипта (BitMEX, раньше Deribit), и акции (NYSE/Nasdaq).

С уважением

Мальчик Buybuy, вы имеете ввиду антиперсистентные редкие?

Иван Портной, нет

Локально-персистентные редкие
Антиперсистентных больше 90% (ну я протестировал почти 300 активов, дальше победила лень)

С уважением

Мальчик Buybuy, ну, скорее всего, так и есть.

Мальчик Buybuy, что касается значимости. Когда вы обрезаете бесконечный ряд, вы получаете актефакт (незатухающую АКФ). Для генеральной совокупности АКФ быстро затухает. Нужно в выборочной АКФ обнулить все значения, ниже значимых. Оценка значимости — хорошо разработанная область статистики.

Иван Портной, ну я не вполне могу согласиться

1. В своем анализе я оперирую именно с бесконечными рядами и матрицами. Применительно к рынкам они обладают свойством нерегулярности (решения малой размерности не сходятся ни к чему при увеличении размерности). Так что не думаю, что обрезание рядов — это правильная процедура
2. Значения выборочной АКФ на FX (кроме смещения 1) примерно равны по величине и не убывают. Какие значения следует обрезать?
3. Статистика занятная штука при условии, что нам известно точное распределение приращений цен или его существенные свойства. Мы знаем, что оно (скорее всего) не является нормальным. Что мы знаем еще, чтобы иметь возможность использовать конкретные статистики?

С уважением

Мальчик Buybuy, боюсь вас невзначай обидеть, спросив, знакомы ли вы с фундаментальными трудами Бокса и Дженкинса. Если отбросить некоторые оговорки, то эти бравые ребята пол века назад решили задачу получения оптимального прогноза для ВР, если для него известны выборочные АКФ и частная АКФ. Это поле пахано-перепахано. Не побоюсь обобщения, во всех статпакетах есть построение этого прогноза, включая оценку статистической значимости значений АКФ. К сожалению, всё это богатство практически неприменимо к реальному рыночному прогнозу, как раз из-за нулевых значений АКФ (речь разумеется о значимых значениях, после отсечки незначимых).

Иван Портной, нет

Не обидите. Буду благодарен за ссылку. Моя основная специальность (в прошлом) — это алгебраическая геометрия. Вернее, алгебраическая К-теория. С ТВ и МС я знаком шапочно (по стандартным книгам) и использую их весьма утилитарно.

Вернее, я не понимаю, почему вероятностная модель вообще применима к рыночным ценам. Поэтому в-основном практикую подход функционального анализа — ценовые ряды и ряды эквити суть элементы линейного топологического пространства с набором полумер (МО/Д, Шарп, Сортино и прочие).

Поэтому буду признателен за ссылки на фундаментальные труды Бокса и Дженкинса. Конечно, если используемые ими допущения вообще применимы к анализу конкретно ценовых рядов.

С уважением

Иван Портной, если Вы

про ARMA и ARIMA
то это чушь, IMHO
(применительно к рыночным ценам)

С уважением

Мальчик Buybuy, а гугл работает исправно )). Дело не в том, чушь это или не чушь. Если есть у ряда АКФ и/или частная АКФ, то можно построить оптимальный прогноз. Разумеется в рамках авторегрессионной модели или модели скользящего среднего. А если прогноз не получается, значит что-то с АКФ (например, нулевая).

Иван Портной, Ок

Я поизучаю повторно

А кто сказал, что авторегрессионная модель или модель скользящего среднего вообще применимы к рынку?

С уважением

Мальчик Buybuy, сейчас неприменима, потому-что давно дисконтирована рынком. Но в рамках этой модели можно произвести оценку АКФ. И эта оценка печальна: нули. Если создадите другую модель, в рамках которой те остатки АКФ, которые вы наблюдаете в реальном рынке, будут значимы, то это чистый Нобель.

Иван Портной, я немного не про это

Я плохо помню этот материал, но мне кажется, что при таком способе получения стационарного ряда из нестационарного потребуется условие устойчивости характеристического полинома.
Хоть кто-то в мире проверил это для ценовых рядов?

С уважением

Мальчик Buybuy, хороший вопрос )). Предполагаю, что да. В какой-нибудь диссертации. На практике просто берут первую разность.

Иван Портной, скачал двухтомник Бокса и Дженкинса

Полистаю на выходных

С уважением

Иван Портной, Ок

А раньше была применима? Пруфы в студию можно?

С уважением

Мальчик Buybuy, когда-то попадались работы, где были прогнозы на дневных свечках американских акций 70-х годов. 

Иван Портной, буду крайне признателен за ссыль

Просто давно (я вообще не знал, что это Бокс и Дженкинс, ТВ и МС — вообще не моя специальность), когда я возился с MA и ARMA я проверял гипотезу устойчивости характеристического полинома на FX, золоте и индексах.
У меня ничего не получилось (((
Примерно так же, как у Вас получилась нулевая АКФ )))

С уважением

P.S. Если АКФ все же нулевая — объясните найденный мной феномен высокой корреляции приращений со смещением 1. Плииииз

Мальчик Buybuy, АКФ нулевая, но смещение 1 на грани. Слабая корреляция на уровне транзакционных издержек.

Мальчик Buybuy, остатки корреляции со смещение 1 остались, потому что их нельзя обкешить )

Иван Портной, так

Прогнозы или пруф применимости модели?

С уважением

Мальчик Buybuy, пока возился со ссылками, вы и сами нашли) 
Ну какие пруфы применимости модели?! Модель дисконтирована рынком, но очень полезна как методологический подход к решению подобных задач. Ну и чтобы велосипед не изобретать )).

Иван Портной, ну не так это

Вы сейчас уподобляетесь уважаемому А.Г., который в своем подходе к модели рынка использует некий вариант гипергеометрического распределения с одним выкинутым параметром просто для того, чтобы итоговую формулу можно было выписать аналитически. Про применимость к рынку все объясняется «по касательной».

Вопросы:
1. Почему к рыночным ценам вообще применим подход стохастического исчисления, который предполагает однонаправленность стрелы времени и постоянный рост энтропии?
2. Методологически полезно считать приращения цен нормально-распределенными. Но мы вроде (почти) уверены, что это не так. Не?
3. Как можно систематически использовать способ получения стационарного ряда из нестационарного (исключительно, б"№дь, в методологических целях) и при этом систематически не проверять характеристический полином на устойчивость?

Все это похоже не на изучение рынка, а на детальное исследование физиологии сферического коня в вакууме. Не?

С уважением

Мальчик Buybuy, ну, кажется, под утро пошла философия )))
1) Потому что рынок — стахостический процесс.
2) Нормальное распределение во многих случаях полезное приближение. Например, при выводе уравнения БШ (нобелевка).
3) Думаю, проверялась. Если покопаться, можно найти.

Иван Портной, хм

1. Почему?
2. Почему? (нобелевку по экономике давали и за разную хрень, да и формула эта была получена задолго до присуждения нобелевки другим человеком. Ну просто это самый простой способ оценки цены опционов, более сложными в 60-70-е не заморачивались)
3. Пруф, плз. Я лично проверял на FX и еще 2-х классах активов — это просто неверно

С уважением

P.S. Попробую прокомментировать п. 1. В мире/природе/математике есть масса непредсказуемых процессов, не имеющих под собой стохастической основы. Странные аттракторы, голоморфная динамика и еще 100500 примеров. Попытки изучать их с использованием методов ТВ и МС провалились несколько десятков лет назад. От слова совсем. Но рынки мы считаем стохастическими процессами. Почему? Потому, что это методологически удобно?

Мальчик Buybuy, на самом деле ответ на эти вопросы очень простой: что катит, на том и едут.
Кстати, есть работы, где пытались применить к рынку методы нелинейной динамики (странный аттрактор). Не взлетело.

Иван Портной, и не взлетит

Вся теория КАМ к рынкам перпендикулярна, IMHO

Однако и в стохастическом подходе нет никакого прогресса.
Или есть? Расскажете? Хотя бы слухи?

Поэтому думаю, что все же не едет...

С уважением

P.S. Подход, основанный на функциональном анализе (кстати), позволяет получать нетривиальные результаты, имеющие позитивное практическое применение
P.P.S. На несколько мои вопросов Вы так и не ответили (((

Мальчик Buybuy, объект настолько сложен, что за более-менее адекватную  рыночную модель сразу дают нобелевку. Может и за модель, основанную на функциональном анализе, дадут. Если вы, конечно, не будете лениться ))

Иван Портной, да я и не ленюсь

Но и модели не строю
Мой подход чисто феноменологический (ну, типа, как в термодинамике). Т.е. я не пытаюсь исследовать устройство черного ящика, а изучаю исключительно его реакцию на раздражители.

Далее — не факт, что объект исследования сложен.
В последние несколько месяцев мне стало казаться, что традиционный инструментарий (стохастические дифуры etc.) просто стоит выкинуть на помойку. И придумать вместо них новый инструментарий. Но эта задача мне пока не по зубам — читаю книжки и пишу в стол.

Причины я вкратце описал выше.

С уважением

P.S. Вы так и не ответили, почему рыночные цены — это стохастический процесс. К примеру, если считать температуру и давление стохастическими процессами, то придется убить всех метеорологов (они никогда не смогут дать внятный прогноз). В этом случае как раз прекрасно работает теория КАМ (но на горизонте не более 2 нед.)

Мальчик Buybuy, 
3) Что неверно? Первые разности — нестационарный процесс? Ну тогда по Боксу-Дженкнсу надо проверять вторые разности и т.д.

Иван Портной, Ок

Вы сами проверяли? Кто-то другой проверил? Опубликовал хотя бы одну статью в известном издании? Выложил текст на Arxiv.org?

С уважением

Иван Портной, на классиков — да

На применимость модели к ценовым рядам — нет

Буду признателен за любую дополнительную информацию

С уважением

Мальчик Buybuy, Я под столом:))))))))))))))))))
Ещё бы понять, что такое АКФ и откуда там рыба:))
ПС: прикольный аббревиатурный сленг:))

Matrica, все специализированно. Граалями здесь никак не может пахнуть ввиду стандартной рыночной литературы. Читать нужно совсем другую не относящуюся к экономике. Пока что такое никто не озвучивал — все равно что зайти в книжный и застрять в одном отделе и дальше не пройти. Ну как тут может быть результат?

Vladimir N., а как мой список литературы связан с экономикой? 

Matrica, он уже с тематикой рынка. Поэтому — успеха не достичь. Научную литературу никто не читает?

Vladimir N., ну ищите там где светлее, а не там где есть ответы на вопросы.

Matrica, а платные рабочие индикаторы слабо сделать? На халяву и уксус сладкий. Зачем головой думать? Действительно! Проще взять готовый бред.

Vladimir N., послушайте, молодой не сильно образованный человек. 
Вы как и большинство, не читали (не пробовали), но сразу же осуждаете!
Индикатор бесплатный потому, что сам по себе индюк ничего не считает, надо знать какие данные  в него вбивать, чтобы что-то начать видеть на графике.

Matrica, есть круче Ваших коробок. Ты торгуете играя футбол булыжником, почему то мало кто это осознает. 

Vladimir N., только вот у этого булыжника почему то вечно в девятку влетает. Погрешность 2-3 пипса на м5.

Matrica, уверены что не сильно образованный? может, документы мои успели проверить? Ничего обо мне не знаете, так уже ядом начинаете плевать.  

Matrica, Цена равна квадрату времени, я читал это. 

Vladimir N., ну раз читали, начинайте применять. Всё же открытым языком написано, никто ничего не скрывает. Заквадрируйте правильно цену и время. и Храаль перед вами.

Matrica, вот ни капли уважения к собеседнику. Никогда не следует искать ответ в специализированнной литературе и бить себя в грудь, что там якобы верно написано. В химии, биологии, физике тоже умные вещи есть. Лучше быть критиком существующих идей, тк они ограничивают подходы к анализу и видению рынка (понимании траектории движения цены). 

Vladimir N., 10500 раз LOL!   Я понял у вас или ЭГО рамером со Вселенную, или… Боюсь даже предположить, как вы учились в средней школе.
У меня например всё всегда работает! И так каждый день, неделю, месяц, год...

Vladimir N., и такое построение работает…
И вот такое...

А ещё вот такое...

И так каждый день.

Matrica, приветствую! Не спорю что это работает. Если и лучше методики. 

Vladimir N., лучше в чем? Или иными словами, такие же наглядные и простые? Ну чтобы за пол часа научить считать и торговать.

Matrica, уже использую, но свое. Если бы такое слили на СЛ, то лента постов кипела как заголовки Яндекс и был глобальный шухер, люди за 3000 лет такого не придумают, поскольку все очень нестандартно и сложно для восприятия. 

Vladimir N., уверен не кипела бы. Т.к. большинство просто не поймет о чем речь. Ведь даже подсказки что почитать, воспринимаются с недоверием. А уже про остальное я молчу. Поэтому просто знаю, что до простой сути докопаются единицы.

Matrica, Рынок это наркотик, торговых систем и инструментов и методик анализа можно находить херову тучу. Однажды пробовал бежать от него, но по своей природе он остается рынком и прекрасным динамичным существом. 

Vladimir N., так динамика рынка очень точно описывается математикой (или же геометрическими углами, так нагляднее и точнее). Смысл икать еще что-то, если погрешность по углам не превышает 1-3 пипсов. Плюс тренд виден как на ладони, расчетные точки тоже. Хотя бы намекните, что есть более крутого?

Matrica, начните с химии, зайдите в книжный… Истина все равно озвучивается. 

Vladimir N., зачем мне химия? У меня одни и те же числа постоянно отрабатываются, 54, 72, 96, 108. Они не меняются ни на м5, ни на днях, ни на неделях. Всё всегда одинаково, т.к. система координат неизменная.

Matrica, докопаются, но ее никто не знает, да, не поймут, сам с большим трудом осознал, что она чересчур сложна. 

Vladimir N., аааа… Ну тогда понятно, до простоты значит не дошли. Т.е. школьнику вашу ТС озвучить, чтобы он сразу врубился, не получится?

Synthetic, есть куда более интересная литература, поверьте, есть в любом книжном. 
Вот об этом писал сегодня утром, присмотритесь. 

ramzess, Я такое не читаю. Можно долго размышлять, но наврядли кто разгадает мою систему, тк тысячи путей проходящих мимо нее. На форумах все обсуждают и только словно в унитаз сливают, идей ни у кого нет.