Блог им. Foudroyant

Американские фьючерсы

Кто хорошо разбирается в американском рынке, подскажите.

У меня есть ТС из 28 фьючерсов на российские акции 1 и 2 эшелона.

1. Можно ли в США собрать такой же портфель из 28 фьючерсов (на акции или на ещё что-нибудь) с примерно теми же характеристиками (корреляция, волатильность, подверженность «пиле», комиссионная нагрузка)?

2. Можно ли сделать это на Петербургской бирже или надо через американского брокера?

28 комментариев
По 1 вопросу могу сказать так: Без внятного ТЗ, результат- ХЗ. По 2 вопросу: СПБ биржа не предоставляет доступ к фьючерсам. Надо через американского брокера.
avatar

Андрей, 

1. Мне нужно, чтобы мой портфель не размотало на каких-то необычных корреляциях или эффектах, которые могут возникнуть на непривычных мне инструментах. В общем, надо пробовать.

2. Значит, американский брокер. Там какие комиссии за фьючерсы?

avatar
Невинный пульсёнок, тут все нужно изучать индивидуально. Комиссии чуть выше. Я торговал S*P500 и нефть. Там просто ГО по 3500-5000 за мини-фьючерсы. 
avatar
Андрей, а как вообще впечатления от спекуляций фьючерсами там? Подводные камни, которые нужно учитывать?
avatar
Невинный пульсёнок, пинг очень большой. Т.е. реально чувствуешь задержку после выставления заявки. Но там сверх-ликвидность во фьючах на сырье и опционы.
avatar
Андрей,
— а что такое ТЗ?
— техническое задание… ну, то есть, что вам вообще нужно
— ааа… ну нам нужно чтоб было пиз#@то…
avatar
Русский, даааа…
avatar

там нет фьючей на акции (либо они непопулярны). Все торгуют опционы. 

 

Фьючи там торгуют на товарку и индексы.

удалился, утомил сливлаб, а почему так? Опционы ведь сложнее торгуются, значит, по рассуждению, должны быть менее популярны?
avatar
удалился, утомил сливлаб, а у Вас какой ник был в 2019-м году?
avatar
В США фьючерсы на акции неликвидны, так что практически можно считать что их нет.
А вот из товарных, валютных, финансовых и фондовых фьючерсов вполне можно составить портфель из 20-30 штук.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, а где можно посмотреть список всех ликвидных амеро-фьючей?
avatar

Невинный пульсёнок, 

www.ampfutures.com/trading-info/contract-specifications/

тут можно глянуть повыбирать. 

Либо на сайте сме

удалился, утомил сливлаб, о, вот здесь наглядно. Попробую составить портфель из товарно-валютно-сырьевых на Мосбирже и поглядеть, как моя ТС с ним управляется. И потом просто перенесу её на АФР, если всё устроит.
avatar
Невинный пульсёнок, можно для начала на какой нибудь кухне потестить, через метатрейдер малой кровью. Обычно все аналоги этих фьючерсов на всех нормальных cfd кухнях присутствуют.  Если попрет то уже на сме лезть
Невинный пульсёнок, 
а где можно посмотреть список всех ликвидных амеро-фьючей?

Как уже отметили, у любого брокера или на бирже.
Я, например, торгую эти:




Дядя Ваня СпекулянтЪ, через IB торгуете?
avatar
Невинный пульсёнок, да, IB 
Дядя Ваня СпекулянтЪ, так, думаю, что Вы сделали портфель толковый. Так что стоит присмотреться именно к этому набору. Скопировал картинку.
avatar
ты чето заливаешь про ТС на 28 фьючей на рос акции!) во-первых, 24 из них жуткий неликвид. во-вторых, в этих 24 жуткий пустой стакан и спред. 
не знаю что за чудо у тебя тс. но если (ЕСЛИ) она рабоает по всем 28 на рф, то её разхерачит на амер за пару дней.
пруф https://www.moex.com/ru/derivatives/
avatar

s_s, у меня торговля на дневках и среднее время в сделке — 2 дня.

Спред для меня чувствителен только в 3-4 фьючерсах.

 

Почему её должно расхерачить на АФР? Графики, вроде, похожи.

avatar
Невинный пульсёнок, ты либо просто покупаешь и фиксишь на росте, и думаешь что твоя тс супер, либо звездишь.
1с такими спредами и неликвидностью нет нормальных тс
2если наш полудох на новостях растет на 3% — отдельные акции и на 5 могут стрельнуть, то акции амеров стреляют на гараздо выше, это кстати может быть одной из причин почему популярны опционы — можно выбрать страйк с ±10% движем и остаться живым или богатым.
avatar

s_s, 

1. Могу только повторить, что из своих 28 фьючерсов сложности с ликвидностью чувствую только в 3-4. 

2. Переворотная ТС, в обе стороны берёт движения. Даже на «пиле» и боковике выживает, хотя и не зарабатывает. 

Я её разные вариации торгую уже несколько лет.

avatar

s_s, «это кстати может быть одной из причин почему популярны опционы — можно выбрать страйк с ±10% движем и остаться живым или богатым».

 

Верно ли понимаю, что это можно использовать для воспроизведения подобия фьючерсной ТС с коротким стопом и длинным тэйком?

avatar
Невинный пульсёнок, нет
avatar

s_s, а почему? 

Фиксированный стоп зашит в купленный опцион.

Запас хода на высоковолатильной акции большой.

То есть можно или потерять ставку, или заработать намного больше неё.

avatar
Eugene Logunov, интересно, почему она закрылась…
avatar

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн