Блог им. Foudroyant

Опционный Грааль

Не разбираюсь в опционах, но всё равно предложу концепцию опционного Грааля. 

Если в США много ликвидных опционов на акции и, в то же время, много высоковолатильных акций, то почему бы не сделать такую опционную ТС:

1. Выбираем только опционы на высоковолатильные акции.

2. Покупаем коллы на акции.

3. Стоп уже зашит в цену опциона и защищён от ложных срабатываний. То есть наш риск ограничен.

4. А возможный выигрыш очень большой, потому что акции «летающие».

Повторяя эти сделки раз за разом, мы будем терять понемногу, но иногда ловить большие движения. И эквити будет двигаться вверх.

★1
71 комментарий
+3
ну все, спалил систему, теперь работать не будет 
avatar
Pringles
Pringles, сначала нужно выслушать высказывания опционных дел мастеров — вдруг в Граале какая-то уязвимость есть.
avatar
Foudroyant
+1
примеры давайте, рассчеты и т.д.
avatar
Скальперский хомяк

Скальперский хомяк, я могу только общую концепцию предложить, я же не опционщик.

Мне папа сказал в детстве: «Узнаю, что ты опционщик — в колыбели задушу. В нашем роду никогда опционщиков не было и не будет».

avatar
Foudroyant
+2
гениально, ты первый, кто до такого додумался, поздравляю 
avatar
Виталий Б.
+1
Виталий Б., что, серьёзно? 
avatar
Foudroyant
Александр Сережкин, да, только о них и думаю.
avatar
Foudroyant
+1

Eugene Logunov, ну вот, как я и думал: пришёл Логунов и все мечты разрушил. 

И вот так с каждым Граалем — кто-нибудь придёт и всё опровергнет.

avatar
Foudroyant
+2
К чему все эти сложности с опционами, если можно просто покупать акции дешево, а продавать дорого?
avatar
Александр Ковалев
+1
Александр Ковалев, Именно так и делают «успешные» трейдеры судя по тем отрывкам из портфолио, что они изредка публикуют ).
avatar
Вася Пражкин
Вася Пражкин, он все успешные только на бычьем рынке.
avatar
Foudroyant

Александр Ковалев, я тоже так думал, когда только пришёл на рынок. 

Но потом оказалось, что:

1. Найти дно (то самое «дёшево») удаётся только с очень большой погрешностью. Часто заходишь на первом дне, а потом ещё 3 в подарок.

2. Ждать роста иногда приходится очень долго — дольше, чем ты готов ждать — да и доходность, в среднем, получается 10-15% в год, если без плечей. А с плечами на маржин-коллы отбрасывает.

avatar
Foudroyant
+2
 Глупый вопрос наверное, но что делать, когда срок экспирации колов подошел, а акция улетела куда-то вниз?
avatar
Вася Пражкин
Вася Пражкин, смириться с плановым убытком.
avatar
Foudroyant
+2
Невинный пульсёнок, А что делать, когда таких убытков будет слишком много? Допустим, в плане бреда, рынок пошел не вверх, а вниз?
avatar
Вася Пражкин
Вася Пражкин, можно покупать не только коллы, но и путы. Это защитит нас от разрушительного влияния медвежьего тренда.
avatar
Foudroyant
+2
Невинный пульсёнок, А что защитит от распильного рынка, когда на месте стоим?
avatar
Вася Пражкин
Вася Пражкин, то же, что защищает в трендовых ТС на фьючерсах — смиренное ожидание.
avatar
Foudroyant
+1
Невинный пульсёнок, как-то грустно становится, глядя как стоимость колов падает на пиле, где грааль-то?
avatar
Вася Пражкин
Вася Пражкин, такие участки рынка трендовухи на фьючах проходят с небольшими и обычно короткими просадками. На опционах может быть то же самое.
avatar
Foudroyant
+2
Вася Пражкин, 
а Вы умеете задавать вопросы!....
avatar
wistopus
+1
wistopus, Задаю вопросы и плАчу, вспоминая свои опционы )
avatar
Вася Пражкин
Eugene Logunov, а ведь так и есть: эта стратегия слишком очевидная, поэтому её уже давно пытаются реализовать — и тем самым создают повышенный спрос на «летающие» опционы, задирая цену вверх. Соперничество, «красные океаны».
avatar
Foudroyant
+2
это еще 20 лет назад во всех учебниках было описано… и сделан вывод… статистически на большой выборке ПОКУПАТЕЛИ ОПЦИОНОВ ПРОИГРЫВАЮТ!!!
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, а Вы сами на опционах работаете от продажи?
avatar
Foudroyant
+1
Невинный пульсёнок, есть реально профитная стратегия… Покрытые продажи… Ее даже МБ продвигает, потому что опционы именно для нее и созданы… Даем на нашем курсе… В Америке она называется BIR стратегия
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, а какая доходность, в среднем?
avatar
Foudroyant
+1
Невинный пульсёнок, на сишке у нас девушка совсем с нуля за год около 20 в баксах показала… При том что на терминал заходила раз в неделю… на несколько  минут…
avatar
Активный Инвестор
+2
Активный Инвестор, а продавцов ждет кочерга :)
avatar
vfreeman
+2
vfreeman, 
а продавцов ждет кочерга :)
только безграмотных… Но для них кочерга уготована везде… даже на голубых фишках… Даже на пульсе или «Деньги на спят»
avatar
Активный Инвестор
+1
В таких «летающих» акциях и цена опционов будет соответствующая, за счёт высокой Веги.
avatar
Susling

Susling, да, мы уже поняли. Вам тоже спасибо, что обратили внимание на это.

А «вега» — это что, если простым языком?

avatar
Foudroyant
Невинный пульсёнок, Вега — это доля IV в цене опциона.
avatar
Susling
+2
А ведь это гениально! Хотя я придумал еще более гениальную стратегию. Покупаем акции без плечей и сидим в них до талого. Стоп зашит в акцию (меньше нуля она стоить не может, купили на 2% депо, больше не потеряем), а выхлоп может быть существенным
avatar
PSH
PSH, та же схема, да. Но прибыль в стратегии раскрывается медленно, много лет нужно для значительных сумм.
avatar
Foudroyant
+3
Невинный пульсёнок, зато и временного распада нет, на котором Ваша стратегия и закончится :)
avatar
PSH
PSH, не уверен, что закончится — ведь мы уже мысленно списали всю сумму ставки.
avatar
Foudroyant
+2
Невинный пульсёнок, ну вот так вот, мало-помалу, и закончится :)
От того, что Вы чего-то там «списали», стратегия положительным матожиданием блистать не начнет :)
avatar
PSH
PSH, она может ловить удачные выстрелы даже на неблагоприятных участках — и тем самым поддерживать себя на плаву.
avatar
Foudroyant
+1
PSH, 
по 2% на депо… энто будет....… энто будет… где-то по 50 акций на портфелю..
ну, а шо очень неплохо…
avatar
wistopus
+2
Был тут один одиозный деятель @Тихая Гавань , очень любивший направленную торговлю опционами, но, к сожалению, он нас уже покинул
avatar
PSH
PSH, а куда он делся? Я же его читал. Его блог за последние годы удалили что ли?
avatar
Foudroyant
+2
Невинный пульсёнок, если Вы не понимаете, что такое МО стратегии, могу только пожелать Вам удачи — она Вам очень понадобится, так как это основа предложенной Вами торговли.
avatar
PSH

PSH, отлично понимаю.

Но (возможно потому что не торговал опционы) не понимаю, чем временной распад на опционах сильно отличается от совместного разрушительного влияния на фьючерсный портфель «комиссий от ежедневных сделок + контанго»?

Потому что мою трендовую ТС эти 2 фактора не могут одолеть даже на неблагоприятных участках рынка.

avatar
Foudroyant
+1
Невинный пульсёнок, тем, что за «защиту от разрушительного влияния» Вам придется заплатить больше, только и всего. Бесплатного сыра не бывает.
avatar
PSH
PSH, насколько больше придётся заплатить?
avatar
Foudroyant
+1
PSH, а куда кстати пропал? Был очень активен на Смарте...
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, а есть его страница? Та, с которой он звездил.
avatar
Foudroyant
+1
Невинный пульсёнок, https://smart-lab.ru/my/Rodan/

avatar
Активный Инвестор

Активный Инвестор, а спорим, что вот это он: 

smart-lab.ru/profile/Crazy_Trading/

avatar
Foudroyant
+1
Невинный пульсёнок, да тут все перелогиниваются… Смарт это зараза похуже биржи… Даже после серии маржинколов не могут соскочить с иглы… Так что и спорить не буду, возможно это он...
avatar
Активный Инвестор

PSH, чо эт покинул? тута я… просто писать незачем.. 
за все эти годы только один человек допер о том что я говорил и то буквально неделю назад созвонились, и он на признался что ахереть как ему нравится подлавливать направленные опционы.. 

за все эти годы только 1 человек, и какой смысл метать дальше бисер? 
потому и молчу 

по существу вопроса — вопроса как такового нет — автор взял все из головы, даже не удосужившись скачать демку с интерактив брокерс, и посмотреть стоимость далеких опционов.. 
автор у тебя яйца облысеют от величины временной стоимости.. 

avatar
Тихая Гавань
+1
Что-то, насколько я понимаю, пошло не так с направленной торговлей опционами на деньги бельчат
avatar
PSH
PSH, каких бельчат?
avatar
Foudroyant
+1
Невинный пульсёнок, тех, которые были чуть богаче, а стали чуть беднее, вестимо :)
avatar
PSH
PSH, а почему «бельчат»?
avatar
Foudroyant
+1
Невинный пульсёнок, этот вопрос следует задать не мне. Представления не имею, почему они были «бельчатами»
avatar
PSH
PSH, а это он их так называл?
avatar
Foudroyant
Невинный пульсёнок, Ну да :)
avatar
PSH
PSH, как «уважительно». 
avatar
Foudroyant
+2
куда кстати пропал
а куда все опционщики пропадают?...

с Карлсоном очень дружил, но он улетел…
вероятно, и остальные улетают в теплые страны на постоянное место жительства..
avatar
wistopus
+2
wistopus, Карлсон после принародного слива на опционах улетел в околорынок, в трейдинге не заладилось что-то, возможно.
avatar
Foudroyant
+2
wistopus, да… опционы это как изотопы… Может быть и дешевое электричество, а может быть и ядерный гриб… Все зависит от образовния и комптенций…
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, На самом деле идея норм, БА не важен, главное усердие, можно еще колы продавать которые вне денег и никогда в них не будут и брать не умением а числом) вообще будет все просчитано заранее и прибыль и убыток, только не на всю котлету а так… для развлечения
avatar
Сергей Очеретянов
опционы это как изотопы
мне Коля, Московский Лоссобой, строго настрого запретил опционами заниматься.......
сказал — чтобы и близко к ним не подходил...

а радиоактивная болезнь мне, ну совершенно, ни к чему, спасибо, Коля...
avatar
wistopus
+1
wistopus, надо слушать батю.
avatar
Foudroyant
Невинный пульсёнок, 
 надо слушать батю
а то!...
Коля сам погорел на энтих опционах и долго лечился всякими настойками на спирту…
радиоактивность, вероятно, выводил из организма...
avatar
wistopus
+2
wistopus, подводникам рекомендуют красное бургунское… но не злоупотребляя...
avatar
Активный Инвестор

полезные записи за 24 часа

★11 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★10 20 Дивидендная доходность в % растёт. Кто больше платит
★9 6 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★9 5 Двойной форсаж на 26% и 27%. Свежие облигации: Рольф на размещении
★7 44 Объясняю на примере личной зарплаты баланс между инвестициями и дивидендами
★5 1 ТОП Вкладов и накопительных счетов с 24.11.2024 (С дополнительными условиями)⁠⁠
★4 43 Новая обложка The Economist -2025. Расшифровала почти полностью
★4 4 🥚 МТС: разбор динамики финансов за 10 лет🍳
★5 109 Квартира или синтетический депозит (синица в руках/"утка под кроватью") ???
★3 37 Победный план инфляции !!!
+137 28 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+136 17 Ситуация на текущий момент
+109 22 Правильный пофигизм - залог успеха
+95 43 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
+93 52 Азия. Понедельник.
+85 41 Зачем вам всё это надо?
+81 19 сильнее всего зарплаты выросли, не там где вы подумали...
+80 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
+78 46 простые вещи об экономике и действиях ЦБ
+67 50 Обложка Экономист 2025

самые обсуждаемые сегодня

52к Азия. Понедельник.
43к Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
41к Зачем вам всё это надо?
26к Фонды Goldman Sachs спишут почти $900 млн+Джанет Йеллен только что ушла в отставку, оставляя за собой полный беспорядок, своему преемнику.
17к Эльвира Набиуллина сказала, что операционные издержки останутся навсегда, это признак нерыночной экономики ???
17к Ситуация на текущий момент
12к Девальвация рубля к узбекскому суму и фондовый рынок
9к Германия и не только
8к Почему вы смотрите абсолютные цены на акции (или опционы) а не относительные?
9к все такие с ИИС лучше не торопиться)

теги блога Foudroyant

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн