SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. wistopus
парадокс (м)
- 23 августа 2021, 12:34
- |
разница между суммой приращений на периоде и скользящей взвешенной приращений практически равна среднеквадратичному отклонению приращений на периоде, умноженному на корень квадратный из дней чисто с отрицательным приращением на периоде....
из 8 бумажек только у одной энто не бьется....
предварительный вывод
второй страховочный стоплосс, похоже, избыточен… раз они оба приходят в одну точку с разных позиций.....
похоже — скользяшка??? она и в Африке скользяшка???....
допускаю мыслю, что в ту же точку пришел путем другого решения одной и той же задачи, но пока энтого не вижу...
перепроверим
и тогда интерес вызывает 1 бумажка, выбивающаяся из общего ряда -а энто как использовать?
мелочи решают все
п.с.
по 1 бумажке мысля такая — идет закрытие роста бумажки — выработалася...
в то время, как остальные 7 — в нормальном… соответствующем спросу-предложению
хорошо бы еще также иметь бумажку с сильным отрывом, но нету пока? такой...ждем-с
из 8 бумажек только у одной энто не бьется....
предварительный вывод
второй страховочный стоплосс, похоже, избыточен… раз они оба приходят в одну точку с разных позиций.....
похоже — скользяшка??? она и в Африке скользяшка???....
допускаю мыслю, что в ту же точку пришел путем другого решения одной и той же задачи, но пока энтого не вижу...
перепроверим
и тогда интерес вызывает 1 бумажка, выбивающаяся из общего ряда -а энто как использовать?
мелочи решают все
п.с.
по 1 бумажке мысля такая — идет закрытие роста бумажки — выработалася...
в то время, как остальные 7 — в нормальном… соответствующем спросу-предложению
хорошо бы еще также иметь бумажку с сильным отрывом, но нету пока? такой...ждем-с
теги блога wistopus
- IMOEX
- momentum
- акции
- алроса
- бпиф сбербанк индекс мосбиржи
- БПИФ УК Первая Сберегательный
- газпром
- Гэри Смит
- дивиденды
- инвестиционная идея
- Индекс МБ
- Индекс ММВБ
- иркут
- искусственный интеллект
- квалифицированные инвесторы
- книжки
- кризис
- Кризис - Суд Божий
- кризис 2020
- купил и держи
- лукойл
- лчи 2020
- мкб
- модерация
- моментум
- Николас Дарвас
- обзор рынка
- опционы
- оффтоп
- политика
- полюс золото
- прогноз курса
- ренко
- сб
- сбербанк
- скользящие средние
- смартлаб
- стоп лосс
- технический анализ
- тинькофф банк
- торговая система
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдинг
- учеба на рынке
- Фибоначчи
- фондовый рынок для начинающих
- Фосагро
- фьючерс MIX
- хомяки
- черепахи трейдеры
- японские свечи
Про математику и не понял. Наверное нарисовать выражение надо. Не факт, что понятней станет.
ЗЫ я с приращениями не работаю. Это весьма гадская штука сложная в интерпретации и бьющая хвостом. Так, например, актив может стоять на месте, а сумма приращений расти из за ямы на истории. Или наоборот. Есть несколько вариантов неадекватного поведения приращений. В общем, это известно, ничего нового не сказал.
Вначале мы все превращаем в приращения, и потом с этими приращениями работаем, находим всяческие суммы и пр. — правильно я понимаю?
С другой стороны изм цены на интервале nT в любой необходимый момент находится C(t) — C(t- nT).
С МА аналогично — берём когда надо производные.
Необходимость непосредственной работы с приращениями исчезает.
Собственно, это классический подход к построению систем управления-регулирования- слежения, где за основу берется исходный сигнал и на него навешивается всяческая обработка.
Ни в коем случае не говорю, что приращения не могут понадобиться в ходе обработки.
Тут промелькнула WMA. Если речь идёт о стандартной WMA, то это оч нехороший фильтр. По всем параметрам гораздо лучше него обычная EMA, хотя, тоже дрянь.
Но есть ещё фильтр Гаусса, приближение к нему делается на основе той же ЕМА, но имеет лучшие свойства. Я его когда-то расписал в своем блоге - https://smart-lab.ru/blog/670618.php
Возможно понравится.
У нас появляется интеграл + const. А покупатель и продавец смотрит на цену и ее положение в пространстве, что и есть эта самая const.
АГ, помнится, тоже работает с приращениями (они у него в каждом посте), но он математик в весьма специфической области, а не прикладник, он всякие ТАУиР не изучал, по крайней мере глубоко.
По крайней мере, понял, что базировать ТС на приращениях — тупиковый вариант. Хотя и не исключается использование приращений в ТС, но лишь как дополнительных параметров системы.
Никого не агитирую и ни в чем не убеждаю.)