SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Foudroyant
Как вы делаете десятки и сотни систем?
- 26 августа 2021, 11:04
- |
Иногда читаю: «Сделал десять систем на Si» или «Сделал 100 систем для разных инструментов».
Это что, так просто — наделать 100 зарабатывающих систем?
Я за все годы только 1 устраивающую систему сделал: идея + набор зарабатывающих параметров.
Может быть мы под системами подразумеваем совсем разные вещи?
То есть те, кто говорят, что сделали 50 систем — может сделали тоже 1 систему и 50 наборов параметров или применили, в каждом случае, 50 разных индикаторов?
Тогда, получается, что это 50 настроек, а не 50 систем.
Кто может это разъяснить?
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- биржа
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- волатильность
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- зарплаты
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- остановка торгов
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадка
- просадки
- психология торговли
- психология трейдинга
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- слив
- Смартлаб
- спекуляции
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерс
- фьючерсы
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
ves2010, может у них 1 система + 5 инструментов и 1 000 настроек — вот и 5 000 систем.
Поэтому и такая просадка — как будто 1 система с большим плечом торгуется.
Александр К, а зачем тогда ими пользоваться, если они не зарабатывающие?
И зачем их вообще упоминать?
Не зарабатывает — выкинул на помойку и дальше пошёл.
у мя 40 ботов… в результате чтоб все считалось нужен двуядерный ксеон сильвер на 48 ядрах с 128Гб озу… сама прога выжирает 25Гб… по деньгам такое стоит 250к в год…
SMS лучший выбор. Я ещё олдскульнее.
+ торговые сервера имееют обычно замкнутый контур, от туда нужно думать, как выплюнуть правильно )
Я сразу в почту и смс. Просто почту можно пропустить, также, как и телегу прочитать через пол дня. А смс для меня самый ахтунг всегда.
В смс ещё все платежи по картам от всей семьи валятся. Держу руку на пульсе.
И тоже удивляюсь раз-два и система.
Зеленеет — покупай. Краснеет — продавай! (система 0, трендовая)
Покраснело — покупай. Позеленело — продавай! (система 1, контртренд)
2 системы на сегодня я сотворил. До ежедневного норматива остается еще 98...
ЗЫ, доработки и варианты старой — эт не считается. Это рабочий процесс.
Проверено было 5 потенциальных кандидатов.
Но только сейчас после всех проверок на экстремальных событиях за 10 лет мне стало понятно что 2 из них точно зарабатывающие, если строго следовать системе.
Simix, тоже за более чем 10 лет остановился на 2х системах.
Одна трендовая, другая контртренд. Этого достаточно, имхо.
Vatokat,
и я могу набирать на клавиатуре со скоростью 1000 знаков в минуту![]()
.
правда, полная фигня получается...![]()
фжвыофыкш тжметджпфтмжщдвопщшвытг вп вап ж
На выходе море «систем»…
думаешь, все все забыли уже? )
Вот оригинал
smart-lab.ru/profile/Vanuta/
Бывает так, что оптимальный набор параметров подобрать невозможно. Либо сложно, либо непонятно как (нужно не оптимальное, но близкое к этому решение).
В таком раскладе проще использовать портфель субоптимальных систем, дабы не париться с поиском настоящего экстремума.
У меня в моменте работает портфель из 11 субоптимальных систем вместо поиска 1 оптимальной. Лучше было бы 100, 1000 и т.д., но торговый терминал не справится.
С уважением
Ну т.е. средний доход будет примерно тот же (но далеко не каждый день), а эквити — значительно глаже и просадки меньше.
С уважением
на истории они будут конечно хуже :)
КриптоУлитка, например, трендовая идея + индикатор А как фильтр — это система.
А настройки индикатора А — это уже не системы.
С другой стороны, если я буду вход и выход определять индикатором А, но дополнительно начну использовать индикатор Б, как фильтр — это не отдельная система, а модификация системы на индикаторе А.
А вообще — какая нафиг разница ))
А с другой стороны это одна сложная метасистема, которая порождает отдельные системы для отдельных инструментов.
Торговать одной системой в алго это такая же нелепость, как торговать одну акцию в инвестициях.
Дмитрий Овчинников, смотря что считать системой.
Например, смена периода индикатора с 5 дней на 10 дней порождает другую систему или просто меняет настройки старой?
делает еще одну копию одной системы. То есть система все равно остается одна.
не знаю, это у теоретиков нужно интересоваться. У Твардовского можете почитать:
https://www.facebook.com/vladimir.tvardovsky/posts/2243339719049970
Это мы и сами понимаем, тожеж теоретики, а на практике больше двух не выходит, да и те две по-сути копии.
добавил ссылку на Твардовского, его авторитета вам достаточно? А что до того, что не получается, так надо продолжать исследования и изучение. Когда-нибудь обязательно получится.