SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога А. Г.
- "пила"
- "русский Баффет"
- CNYRUB
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- автоследование
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- банки
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- брокеры
- Веселье
- волатильность
- встреча smart-lab
- Газпром
- Горчаков
- Горчаков Александр
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Инвестиции в акции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- Индекс МБ
- индекс ММВБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- инфоцыгане
- итоги года
- итоги месяца
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- контртренд
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- копилка
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- криптовалюта
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2021
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мастера трейдинга
- мемуары
- Мосбиржа
- мошенники
- нерезиденты
- нефть
- Новый год
- облигации
- обучающий курс
- опрос
- опционы
- оффтоп
- политика
- РБК-ТВ
- риски
- российские акции
- Россия
- рубль
- Русский Баффет
- рынок
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- сбой на бирже
- системная торговля
- системный трейдинг
- смартлаб
- ставка ЦБ
- США
- теория вероятностей
- торговля в сша
- торговые роботы
- трейдинг
- Уоррен Баффет
- усреднение
- философия трейдинга
- Финам
- Форекс
- ФРС
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
вот вот вот ))))
скромнее надо быть ))))))))))))
добавил немного отсебятины )))
после обеда 1000 п.
В чем то победил (см. комментарий)
Открою Вам «секрет» — у меня нет емких антиперсистентных систем, а показывать результат на суммах в миллион-два, когда на в разы бОльших суммах другое — это не в моих правилах.
на такой пиле — я не смог высидеть позиционку )))
продолжаю интрадеить ))))
Научите на сумме от 100 млн. руб… Готов даже деньги за такое обучение заплатить.
Они потом всю прибыль съедят на движняке.
А если движняка не будет?
Мне такое рынок наоборот идеально подходит, с продажи стренгла капает каждый день )
начнется движ — расширю стрэнг что ближко к деньгам ребалансну фьючем…
В общем если коридор останется до экспира(даже пошире чем сейчас) — будет вообще супер!
Я Вас понимаю. Действительно, Ваша стратегия дает ежемесячную прибыль по 10 месяцев в году в последние годы. Но есть опасность августа 2011-го.
есть и похуже — 2008 (
через 4 страйка меня возило, через 10 пока нет…
но и 4-х мне хватило чтобы понять что надо делать, когда рынок вдруг стал резко трендовым и резко перестроиться.
для этого всего лишь надо иметь чёткий план на такие случаи и запас по ГО.
Впрочем спорить не буду, каждому свой метод торговли и прежде всего психологически )
Буду рад познакомиться/пообщаться на встрече 1 сентября.
Это как раз самое сложное — предсказать будущую(!) динамику. Если б я не терял в «пилах» и агрессивнее играл шорты в 2010-2011-м, то имел бы больше 30% годовых, а имею «нуль», точнее даже легкий минус за 2 года, «нуль» — это с учетом этого года.
«Представляю я Вашу жену,… на примусе, пытается сотворить порционные судачки а ла натюрель!»
Да не вопрос — главное, чтоб в таком рынке зарабатывала, а на движняках не теряла.
А на западных рынках ваши методы не работают? Проблемыпиквидности там не настолько остры.
Да работают. Только не угадаешь, где лучше. В 1999-2007 в России было слаще, а вот в 2010-2011 слаще в США. Почему? Если б я знал ответ на этот вопрос…
ОК. Понял.
Знал бы прикуп, жил бы в Коста-Рике
Ну справедливости ради в этом году у меня сумма под управлением раз в 10 меньше Вами заявленной. Но с сентября «возьму на грудь», потому что «план по валу» спущен сверху и его даже на 300 млн. не выполнить.
Понял, что маловата у меня еще пиписка для этого))
Результаты в прошлом их не интересуют.
Зато понял Какие методы надо изучать, чтобы дали такие деньги.
(оговорюсь, что на Смарте ни один человек их не использует)
Спс воздержусь от обнародывания )
Сказал, что не хочу делиться инфой?
Моральная травма на всю жизнь! А потом он станет маньяком и в этом буду виноват я!? ))
Ну если я выделил 20% портфеля на «купил и держи» и 2/3 из них заполнил, то жду вверх, но это только ожидания.
На тайм-фрейме 15 минут (где действительно есть «движняки») с проскальзованием 0,1% от номинала на операцию систему не создашь, а проскальзование 0,05% — это уже меньше 30 млн. (по номиналу), таких систем надо, как минимум две на одну с проскальзованием 0,1% (а последних у меня 6 в портфеле) да еще со входами-выходами, разнесенными на те самые пресловутые 0,05%.
Я конечно «старый системщик», но 12 таких систем — это выше моих сил.
Ну есть пара бета-версий, тестируем. 1 сентября об этом расскажу.
Впервые слышу о такой емкости HFT. Мы со многими опытными HFT-шниками общались, их мнение: 20-30 млн. руб. и у них все «занято».
Нет, компания не хочет иметь на аутсорсинге стратегии с непокрытой продажей опционов. С покупкой — нет проблем, запрет на непокрытые продажи оговаривается в договоре.
на продажах объемы и поболее могут быть легко)
а с хеджированной покупкой\продажей можно?
На 100% хэджированные продажи — нет проблем. Не дельта-хэдж.
Повезло, а я из-за сбоя робота 25 июля 4,6% в июле недополучил, так как был далеко от Москвы, а исправить робота мог только на месте.
Для такого рынка — кайф, пойдет тренд — разорвет «как тузик грелку». Уже тестировал.
Ручками на 10 счетах не поторгуешь. Ведь еще надо, чтоб у всех счетов результаты были близкие, а не так, чтобы одному дали, а другому нет.
Ну полгода такой пилы даже у амеров не было. Но в целом, вы правы, для ежемясячного плюса должно быть что-то эдакое в портфеле. Но, увы, в рабочем варианте пока нет. Работаем…
А я сижу тока — Блять, опять до моей цены 5(15, 20,35) пипсов не дошли. Тоже процентов 15% сделок тока делается.
Наверно это плечи. У меня то плечо небольшое 1:0,2.
Да, на свой рубль беру 20 копеек кредитных.
Нормально, про свой немодифицированный результат я написал в комментарии — он был бы раза в 2 хуже.
Мой минус с 9 августа, до 8-го все было «шоколадно», я уж размечтался, что нетипичный август будет и тут такое… :(
Ну в данном случае я не от максимума считал, а с конца дня 8 августа.
С 2000 где то по 2006 г. плотно работал трендовые системы на фреймах от 15 мин до дэйли (на весьма круупных сайзах). Портфель систем доходил до 50-ти по 10 инструментам. Маза кончилась где то уже в середине 2006 года… ВсЁ… баста… рынок стал другим ( системы были близки по духу тому, что торгует А.Г., судя по тому что давно читал, хоят могу ошибаться)… Пилы в полгода хватило понять что, что стоп, пора менять подход (меняться)…
А сетовать на то, что рынок — гавно… это все равно что в зеркало плевать. Нужно стараться применять адекватные текущей фазе, системы. А это уже талант и даже где-то везение. В последние несколько лет вообще, что бы то ни было долго эффективно не работает, фазы очень сильно меняются…
В чем то Вы правы, если не считать периода сентябрь 2007 — июнь 2009. Там мои системы, хорошо работавшие до середины 2006-го, тоже прекрасно сработали. Потом был еще удачный период сентябрь 2010 — апрель 2011-го. Это все удачные периоды с июля 2006-го. Но, ИМХО, не так уж и мало они занимаю.
Впрочем, с этой пилой я ни на что не сетую (что делал полгода, то и получил), просто психологическая разгрузка.
Ну в 2008 и 2009 были возможности иметь 100% годовых по этим «фолиям» и без плеча 1 к 2.
Лично я их реализовал. Но в этом году перестраиваюсь. Потому что если снизить просадки в «пилах» 2010-2011, то и там спокойно выходим на 30% годовых с легким плечом 1:0.2.
Ну так у меня и в 2001-2007 в среднем без плеча 42% получалось. Ликвидность растет, волатильность падает, а значит и доха должна снижаться. А 30% годовых для таких, как 2010-2011-й, ИМХО, мне бы хватило.
АГ не частый гость тут.
Да, обзор 4 квартала опубликован в блоге на howtotrade во второй половине февраля (как и обещал, на месяц позже опубликования на закрытом форуме).
Это в этом году мне некогда писать обзоры и я ограничиваюсь только подневными и помесячными результатами на закрытом форуме.
Mfv же много косяков.
08/09 уже в системе? (как прогнозы)?
Очень просто
www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1312059889#comment-43
Вот хочу публично в ЛЧИ поторговать относительно большим счетом ~10 млн. Понятно, что никакие номинации по доходности мне там «не светят», это для доказательства гипотезы, что заявленные %% можно делать на больших счетах.
А что такое Mfv?
И система будет новая или проверенная? или для
ЛЧИ?
Извините, это я ответил Вам.
Напомнитие цитатами?
я б кста на месте бирже сделал 3 градации для >1М:
типа >1М
>10М
>100М
так будет интересней )
В отдельную тему скринами ))
Ваше «оценочное суждение».
Я тут «мимо кассы», судя по Вашему же комментарию.
я там в чООООООООрном стал.
«mxticker.com, согласен.
Я в 2001 году накачал прог, чтобы прогу за 1600$ НЕ ПРОКУПАТЬ.
Иреально триал каждые 14 дней продлевал.
Сейчас эта прога стоит 160-180к деревяшек.
Но мне её не надо ломать.
Хоть она и не популярная, она у меня есть уже в комплекте с „лекарством“ „
— Приходите завтра
— я и пришел
!- Так зачем вы сегодня пришли, если вам ясно сказали: ПРИХОДИТЕ завтра!!!