чтобы делать деньги на бирже достаточно одной скользящей взвешенной

tex, с каких это пор я «далёк от трейдинга»? Нет, я конечно не спекулирую интрадей, у меня среднее время в позиции 2 и более дней. Иначе просто на нашем рынке капитал в ХХХ млн. руб. не разместить. Странно это заявление ещё и потому, что не далее, как в 2019-м году налогооблагаемая база на моем личном счёте составила более 50% моего годового налогооблагаемого дохода, а в 2020-м больше 45% (все есть в ЛК налоговой и потому  «заплати налоги и спи спокойно»).

А насчет ТВ — это «оригинальное» замечание в части инженера-математика по диплому (в реальности математик-криптограф, но тогда второе слово было секретом), кандидата физико-математических наук и лауреата государственной премии СССР «За  развитие статистических (!) методов анализа спецтехники» (опять же секретное слово «шифратор» заменили на «спецтехнику»). Автора этой статьи, например

m.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=dm&paperid=586&option_lang=rus
И именно на базе этого образования легко показать, что числа Фибоначчи не имеют никакого отношения к динамике цен SPY или фьючерса на индекс РТС, что делалось неоднократно и не только мной.

А. Г.,  с каких это пор я «далёк от трейдинга»? — скорее всего Вы к нему и не приближались, т.к., по Вашему же утверждению, рыночное движение случайно. То есть Вашего опыта и знаний не хватает, чтобы утверждать обратное. 
   Доходность Вашей деятельности я вижу в Вашем же посте- 13% за 8 месяцев.  Это чуть больше 1.6% в месяц. Это можно считать результатом в трейдинге)))? И это при просадке в 7%!!!
   То, что Вы в 19м году заработали на трейдинге 50% от годового дохода в принципе хорошо( Надеюсь, что это солидная сумма.), но это не про трейдинг.
   Про прошлую жизнь и ее регалии неинтересно, т.к. это опять же не про трейдинг. Хотя по манере вести дискуссию в прошлые разы я понял про Ваше конторское прошлое: так лить воду надо учиться целенаправленно)))
   «И именно на базе этого образования легко показать, что числа Фибоначчи не имеют никакого отношения к динамике цен SPY или фьючерса на индекс РТС, что делалось неоднократно и не только мной.»- как и в прошлых наших дискуссиях Вас несет не туда. Вам Ваше образование позволяет понять, что трейдинг это не про отношения к динамике цен, это про прибыль. Числа Фибо это не про отношения к динамике цен, а про зарабатывание денег. Это далеко не одно и тоже. Хотя дилетанты только так и думают. 
   В трейдинге же все просто, если в прибыли -значит прав! Об этом писал Вам неединожды. 
   Может Вы так и кичитесь своим «образованием», что позволяете себе делать однозначные утверждения, которые в процессе дискуссии потом называете своей гипотезой, но реальная наука говорит о другом — ТВ тупиковый путь в трейдинге. Это хорошо показал Мандельброт в своей последней книге. Поэтому уж извините, но моими авторитетами остаются Анри Пуанкаре и Бенуа Мандельброт- великие математики и неординарные личности.

   

tex, случайность — это невозможность точного прогноза пока ненаблюдаемого и не более того. На рынке ненаблюдаемое — это знак будущего приращения цены. Покажите мне человека, который доказал обратное: этот знак в любой момент времени может быть предсказан точно. Так что случайность цен — это действительно гипотеза, но не опровергнутая никем. Это раз.

А два, теория вероятностей — это наука о вероятностных пространствах

smart-lab.ru/blog/385168.php

которые являются единственной человеческой моделью случайности.

И Мальдельброт ни в одной из своих книг не говорит, что будущее приращение цены можно предсказывать точно. А значит не опровергает случайность цен. А другой модели случайности, кроме вероятностного пространства, у человечества нет. Так что про «тупиковый путь» могут говорить только люди, далёкие от знаний человечества.

А насчёт «трейдинга»: вот мои сделки за последние три дня
Это трейдинг или нет?

А. Г., Опять втягиваете меня в ненужную дискуссию, к которой Вы не подготовлены, если считаете рынок случайностью))) Давайте поступим по другому, если хотите. Ведь трейдинг это о прибыли же. Поэтому я готов практически доказать правильность своего понимания рынка: я готов увеличивать прибыль за неделю минимум в три раза больше, чем вы за месяц. Конечно не бесплатно. Это и покажет кто и на сколько далек от «знаний человечества». 
   Мандельброта не дам в обиду! Как Вы вообще могли такое про такого математика и человека написать!!! Вряд ли Вы его вообще читали, хотя было бы поучительно. Мандельброт не занимался ПРЕДСКАЗАНИЯМИ ТОЧНОГО ПРИРАЩЕНИЯ ЦЕНЫ!!! Это, скорее, Вам не дает покоя))) Мандельброт говорил об ОПИСАНИИ будущего приращения!!! И многие трейдеры успешно этим пользуются. 

tex, любой понимающий в трейдинге, понимает триаду «объем-доходность-просадка». С удовольствием заплачу тому, кто докажет мне, что можно стабильно «увеличивать прибыль за неделю минимум в три раза больше, чем вы за месяц.» на российских инструментах на капитале от 500 млн. руб. с просадками не более 25% на горизонте 10 лет.

А с миллиона рублей меня это не интересует и потому для меня это пустая трата денег. Платить за такое — это не ко мне.

А про Мандельброта я ничего не говорил, потому что не читал у него, что «ТВ — тупиковый путь». Я лишь утверждал об отсутствии связи между числами Фибоначчи и динамикой фондовых индексов.

PS. Что касается Мандельброта, то охоту читать его труды отбила у меня «пустышка» «Торговый хаос» от Билла Вильямса, в которой он постоянно ссылается на Мандельброта (эту книгу я читал ещё в англоязычном варианте в 1996-м и она в таком варианте есть у меня дома). Возможно я не прав, что не обратился к первоисточнику.

А. Г., Любой успешный понимающий трейдер находится в другой триаде-«форма, соотношения, время». Это более рабочая парадигма.
   По поводу «увеличения прибыли...» приблизительно такой ответ и ожидал. Тут Вы путаете длинное с толстым))) Суть трейдинга в эффективном использовании капитала. Делать 1,8 проц со ста миллионов и 18 проц с 10 миллионов разные вещи. И правильным с этой точки зрения будет именно второй вариант. Вы тут занимаетесь пижонством, когда говорите, что вам не интересно.
   «А про Мандельброта я ничего не говорил, потому что не читал у него, что «ТВ — тупиковый путь». Я лишь утверждал об отсутствии связи между числами Фибоначчи и динамикой фондовых индексов.»- не буду утверждать, что это его цитата дословно, но смысл его выводов именно такой, тем более, что из PS я понял, что Мандельброта Вы не читали.
   Про числа Фибо. Как видите, в парадигме «форма-соотношения-время» соотношения стоят на втором месте. Они важны только как способ идентификации текущей формы и прогнозирования на этой основе последующей. А вот форма уже напрямую связана с динамикой рынка. Поэтому они необходимы в анализе.
   За PS Вам благодарен и согласен на сто процентов!!! «Торговый хаос» очень вредная книга. Вильямс дискредитировал само понятие «Фрактал», свел его к пяти барам!!! )))  Он упустил главное во фрактальном видении рынка- это детализация!!! Мандельброт так и говорит, что именно желание с детства детализировать всё вокруг и привело его к фрактальному пониманию, к фрактальности. Но людям, у которых нет вообще представления о рынке, его лучше прочитать. Хотя бы ради того, чтобы ввести в свое мышление понятие «ХАОС». По крайней мере это первая ступенька к его систематизации. Заметьте, все-таки «Торговый хаос», а не «Торговая случайность»!)))

tex, у Мандельброта я прочел пару статей из ссылок в «Торговом хаосе» и не нашел там  ни одной формулы фрактала. А какая же математика без формул? 

Если Вы так внимательно читали Мандельброта, то можете дать ссылку на его работы с формулами и результатами вычислений применительно к ценам? Что такое «множество Мандельброта» — я знаю, но к рынку оно не имеет никакого отношения.

Делать 1,8 проц со ста миллионов и 18 проц с 10 миллионов разные вещи

 
Ну если уметь делать первое, то и сделать +1,8% на 10 млн. несложно. Это обратное не всегда верно. 

А. Г.,  «А какая же математика без формул? „- ну, например, есть графические способы решения, или даже есть целые направления( например штурмания, где по текущим данным путем графических построений вычисляется текущее и будущее местоположение) Понятно, что это же можно сделать и аналитически с помощью формул, но делают графически, т.к. это быстрее и нагляднее. Вы не допускаете, что возможны случаи, когда есть графич решение и аналитическое, но последнее неизвестно. Может трейдинг это как раз такой случай и есть?
  “Если Вы так внимательно читали Мандельброта, то можете дать ссылку на его работы с формулами и результатами вычислений?» -прочитайте его последнюю книгу про фондовый рынок, Вы там найдете ответы на все вопросы, которые задаете. Забегая вперед, могу сказать, что Вы далеко не единственный с такими вопросами, и в книге на все эти вопросы он отвечает.

tex, плюсану. Про графическое построение вместо формул. Еще Ганн писал в своих трудах — вы можете ошибиться в расчетах, но правильно построенный угол на графике, вас никогда не обманет.
Но только единицы упрощают себе путь, большинство наоборот сами себя наглючивают не особо рабочими моментами!

tex, 

штурмания, где по текущим данным путем графических построений вычисляется текущее и будущее местоположение

Причем здесь математика?

-прочитайте его последнюю книгу про фондовый рынок, Вы там найдете ответы на все вопросы

Так есть там формулы для цен или нет? Есть анализ ошибок прогнозов? Я же задавал эти вопросы и никто не ответил ещё в рекламе этой книги. Беллетристику с картинками читать — только время терять.

А. Г., для тупых. Есть математическая формула, описывающая скорость движения по допустим углу 1х1. Т.е. 1 пункт цены, за одну ебиницу времени. А есть тупо графическое построение по такому же принципу.

Таксь, наверное не стоит грузить детишек из детского сада, какими то математическими закономерностями...

Matrica,  даже девятиклассник знает, что многочленом n-й степени можно описать любые n точек на плоскости. Только толку от этого — нуль.

А закономерности должны быть не на картинках, а в динамике счета, подтвержденной хотя бы брокерским отчетом. И для меня лично в части Ваших идей интересен счёт от 10 млн. руб… Наверное такая сумма для Вас — «детский сад»?

А. Г., вам уже про 1.8% и 18% писали, но вы так ничего и не поняли. Еще раз, мне очень жаль ваших учителей, свои силы они истратили зря. Как говорится, не в коня корм.

А. Г., "хотя бы брокерским отчетом" - а есть более серьёзные формы подтверждения?

Foudroyant, конечно есть: независимый аудит.

А. Г., а сколько стоит такая услуга для доверительного управляющего?

А. Г.,  это уже просто несерьезно. Если нечего написать по делу, то лучше промолчите.  Мое предложение по поводу практического доказательства моей правоты остаётся в силе. Я всегда годов показать Вам действие фрактальной теории на практике. Мало слов и результат налицо. Условия обозначены выше. А сможете ли Вы на практике доказать свою точку зрения? Уверен, что нет. Поэтому какой смысл дальше дискутировать! 

tex, если когда нибудь разберетесь, как математика-геометрия связаны с рынком, поймете, что кому либо что-то доказывать уже совсем не хочется.
Доказать вам вашу не правоту, это значит дать ВАМ Знания на хяляву. Не, так не пойдет, я очень дорого оцениваю своё время, которое потратил на расшифровку этого ребуса. ))

Matrica, )) 

tex, блин, думал это А.Г. писал… Сорян… Надо сегодня пораньше лечь спать )) Пиво в больших количествах — ЗЛО!

tex, ну покажите на счёте в 10 млн. руб. или больше непрерывно, хотя бы в течение года.

А. Г., я же сказал, что готов. Но оплата понедельно. 

tex, неделя меня не интересует, год — минимум.

А. Г., это я понял, понедельно  это про оплату

tex, это несерьёзно. Неделя без просадок — я заплатил, следующая в минус, а деньги ушли.

А. Г., вы останетесь при своих без потерь, а я с зарабооанными мной деньгами. Вполне справедливо. Мы же не спорим, а доказываем. Если не подходит, то озвучьте свой вариант. 

tex, Вы год раз в неделю присылаете мне отчет брокера с начальным счётом от 5 млн. руб., если нет просадок и в не менее, чем 2/3 недель была хотя бы одна операция, то я плачу 10000$ в конце года в плюс к Вашей прибыли.

А. Г., Вы передернули условия, которые были изначально. Начальные условие это делать тройную вашу месячную прибыль за неделю. Остальные параметры каждый может выбирать сам. В Ваших условиях по-другому. 
   Сами подумайте. 5млн*1, 06^52 получаем порядка 100млн. Т. Е. Прибыль порядка 95млн. Я сомневаюсь, что в конце года Вы отдадите 95млн плюс 10000дол. 
Или я ошибаюсь? 

tex, вообще то я говорил о 10000$ моей платы. 95 млн. Вы заработаете и получите сами. Думаю, что это будет неплохо. Хотя  мне было бы достаточно ни одного убыточного дня при любой прибыли, хоть 0,1% за день.  Меня не интересует 1 неделя с моей тройной месячной  прибылью. У меня самого очень разные недели и месяцы. Я же ни раз писал, что моя годовая прибыль уже лет 20+ ежегодно сравнима с прибылью 2-3 лучших месяцев в году. Какие мои  месяцы брать то будем для сравнения? То, что Вы за какую-то неделю сделаете 12% (моя тройная августовская прибыль) я и спорить не собираюсь, у меня самого были и такие недели.

А. Г., возможно я неправильно Вас понял. Но как бы там ни было менять начальные условия мы не договаривались. Месяц можно взять последний. Отсечка по прибыли неделя. Поэтому и оплата ронедельная. Всё просто. У меня уже есть негативный опыт с одним доктором наук, поэтому откладывать оплату на год я не буду. Если Вас это не устраивает, то можно же сыграть в обратку. Я готов платить Вам понедельно за то, что Вы будете зарабатывать в неделю мою тройную месячную прибыль. Все тоже самое, но меняемся местами. Вы готовы? 

tex, ещё раз повторюсь: я изначально не говорил о сроке неделя. Почитайте внимательно, что я написал:
«С удовольствием заплачу тому, кто докажет мне, что можно стабильно «увеличивать прибыль за неделю минимум в три раза больше, чем вы за месяц.» на российских инструментах на капитале от 500 млн. руб. с просадками не более 25% на горизонте 10 лет.»

В своем предложении оплаты я лишь снизил сумму в 100 раз, а срок в 10. Ведь ключевое слово в моем предложении «стабильно».

А так то я знаю десятки людей, которые в какую-то отдельную неделю заработали и две моих годовых прибыли, что в 24 раза больше моей среднемесячной. Только вот с стабильностью там все было не все так же хорошо.  Зачем мне спорить, что в одну случайную неделю это получится?

А. Г., а еженедельная прибыль это не стабильность??? И отправная точка не то, за что Вы с удовольствием заплатили бы, а немного выше. Это я предложил ранее после Ваших высокомерных слов о том, кто дальше от человеческого знания))) получается, что Вы не готовы оплатить справедливо мою инициативу и сами не готовы показать силу своего«человеческого знания»))) 

tex, я сказал, что готов оплатить 10000$ за то, что увижу еженедельную прибыль в течении года с начальным счётом в 5 млн. руб. или больше и общим годовым доходом больше 100%, что в среднем чуть меньше 1,35% в неделю.

А с остальным — это не ко мне.

А. Г., Вы опять что-то перепутали, я же к Вам на работу не нанимаюсь. Меня ваши условия вообще не интересуют. Было МОЕ утверждение против вашего, в доказательство которого я сказал, что могу сделать. Пытаясь пятый раз изменить начальные условия, Вы косвенно подтверждает мою правоту. 
   Так что со своими конторскими слюнями сидите и рассказывайте сказки о ГоспремииСССР))) детям на семинарах. 
Тем более, что своими действиями отстоять свою точку зрения Вы не в состоянии как я понял. 

tex, в чем Ваша  «правота»? В том, что в какую-то случайную (!) неделю Вы заработаете в три раза больше, чем я в какой-то отдельный месяц 2021-года?

Да у меня и самого почти каждый год есть несколько недель, где я делаю в три раза больше своей среднемесячной прибыли. Так и должно быть именно в рамках гипотезы случайности цен. О чем спорить то?

Меня интересовала торговля без минусовых недель, а не прибыль в одной отдельно взятой неделе.

А. Г., моя правота в том, что случайность и не случайность две гипотезы, которые имеют право на существование, но первая ограничивает действия трейдера по определению, т. к. основана на вероятностях. Только и всего. Остальное Вы за уши притянули. 

tex, так в том то и дело, что если прогноз не точен, то единственный научный способ проверки его эффективности может быть основан только на теории вероятностей в рамках гипотезы случайности. Другого с точки зрения сегодняшнего знания человечества  не дано. Это «медицинский факт».

А любая торговля — это прогноз будущего приращения цены, хочет это трейдер или нет. Это вообще арифметика.

Что означает точный прогноз? То, что знак этого будущего приращения мы знаем точно в любой момент времени и значит просадок в торговле (т. е. убытков за некоторый временной период) быть не может.

А все остальное «от лукавого».  Во-первых, я никогда не говорил, что торговые правила надо строить исходя из ТВ, а говорил, что посредством ТВ проверяется их реальная эффективность. И даже предлагал метод проверки: 1 ряд реальных цен и 10 реально случайных с тем же  одномерным распределением. Если метод якобы работает одинаково хорошо на всех 11-ти рядах, то «грош цена такому методу». Особенно это актуально в части именно неформализованных графических подходов.

Более того, свою первую лекцию курса я предваряю словами: «математика в общем случае не даст Вам ответ на вопрос „как делать?“, но она может ответить на два других важных  вопроса: „что делать и что не делать?“.

А. Г., Этот «медицинский факт» только у Вас в голове! В реальности всё не так. Приводил Вам пример с дождем и зонтом. Расчет вероятности дождя не имеет смысла. Смысл имеет только последовательность действий трейдера. Трейдинг крутится вокруг этого. Отсюда вывод, что нет смысла в Ваших расчетах вероятности прогнозов приращений цен, смысл только в определении формы достижения этого приращения. Почувствуйте разницу! А зная форму приращения уже можно говорить о точках входа тдля достижения этого приращения. И получается, что уже не вовсех точках рыночного движения рынок непрогнозируем,  как Вы утверждаете.
   «А любая торговля — это прогноз будущего приращения цены, хочет это трейдер или нет.» — ну вот этим утверждением Вы сами себя в угол и загоняете. Начните прогнозировать не само приращение, а его форму, и не нужно будет оценивать этот прогноз, т.к. он будет на мониторе перед вами.Вообще уберите значения по всем осям и прогноз будущего движения резко возрастет. А если такой анализ делать еще и в обе стороны, да еще и по зависимым инструментам одновременно, то просадок вообще не будет.
   А из чего тогда нужно строить торговые правила по-Вашему?

А. Г.,  Приятно, что сегодня впервые Вы признали, что случайность рынка это всего лишь Ваша гипотеза. Не забывайте об этом говорить на околорыночных семинарах.)) 

tex, да я на всех выступлениях говорю, что:
1. Случайность — это объективная невозможность точного прогноза пока ненаблюдаемого.
2. Существование случайности доказать невозможно, а опровергнуть можно только построением точного прогноза, который будет предсказывать ненаблюдаемое в любой момент времени  априори, а не объяснять постфактум.
3. В условиях, когда человечество не знает такого точного прогноза, то имеем ли мы дело со случайностью или непознанной закономерностью — это вопрос веры, а не знания. А о вере не спорят.
4. На рынке «пока ненаблюдаемое» — это только будущее приращение цены и если Вы считаете, что рынок неслучаен, то покажите мне точный прогноз знака будущего (!) приращения цены в любой момент времени хотя бы в ближайший год.
5. Я считаю (!), что в мире есть случайности и одной из таких является результат действия большого числа людей, обладающих свободой выбора. А будущее приращение цены ликвидного инструмента как раз такой случай.
6. Единственной человеческой моделью случайности является вероятностное пространство, наукой о котором является теория вероятностей.

Все это буквально в начале  видео моей первой лекции курса, которое я уже года три назад разместил в открытом доступе на Ютубе.

А. Г., Вы так вчера и не ответили на вопрос: графические методы решения это для Вас не математика? Из контекста следует, что нет. Тогда что это?

tex, без формул — это не математика. 

А. Г., Вы не ответили на вопрос- графические методы решения это что? В школе их проходят на уроке математики(подсказка)))

tex, вы А.Г. конкретно в угол прижали. Никак ему низя признавать, что графические построения основаны на математических законах. А раз так, значит рынок математически предсказуем.  

Matrica, «математический закон» — это формула, на основе которой рисуется график, фигура и т.д… Можно рисовать, держа формулу в уме, но если рисовать его «от балды», то это не математика.

А. Г., т.е. вы согласны, что графический метод построения основан на определенных математических формулах, которые держим в голове или запрограммированы в индикаторе?

tex, в школе графические методы основаны на точных формулах

А. Г., никто не спорит с этим. На вопрос то ответите?

tex, так уже несколько раз отвечал: если за графическим методом стоят формулы — это математика, если не стоят, то нет.

А. Г., Ну вот не хочется в вскр Ваши пузыри разбирать!!! Покажите графический метод, за которым не стоят формулы!!!))))Любая линия это по сути формула, даже если она неизвестна. Ну, или покажите такую линию без формулы))

А. Г., «стоят формулы — это математика, если не стоят, то нет.» Здесь проблема глубже — люди не знают методы силлогизма и индуктивности. Взрослому человеку трудно объяснить что он не логичен, правил логики он не знает:).  

А. Г., Я за околорынком не слежу и не анализирую его, считаю его безнравственным, аморальным, т.к. обучить торговле возможно только при индивидуальном подходе. Хотя не осуждаю право каждого зарабатывать любыми законными способами.
   Начало нашей дискуссии 2 августа исходило из Вашего утверждения, что рынок случаен, случаен однозначно. По Вашему мнению это исходило из какого-то абстрактного общечеловеческого знания))), якобы Вашего интеллектуального превосходства, и что, если Вам никто не предоставлял точного прогноза будущего приращения, то это значит, что так оно и есть. На это я Вам ответил, что случайность рынка это всего лишь Ваша гипотеза, и если Вы ее приняли и рассказываете детям, то значит вы ее и должны доказывать, и объяснять, что доказать это невозможно, и что также имеет право на существование и другая гипотеза, что рынок неслучаен. Люди имеют право на объективную информацию, а Вы не имеете право лишать их этого, даже если это будет снижать посещаемость Ваших курсов. Также  я утверждал, что ТВ это тупиковый путь в трейдинге, который не может привести к значимым результатам(хотя как таковой я его не отвергал, каждый торгует как хочет, если прибыль устраивает). И это действительно так! Как пример- наступление дождя является вероятностным и в течение года дождь шел неоднократно, но я в течение года никогда не брал с собой зонт, но тем не менее ни разу не промок. Я не считал вероятность наступления дождя, но, анализируя какието другие признаки,   действовал так, чтобы достигнуть цели: не попасть под дождь. Такая же роль ТВ и в трейдинге. Успеха в трейдинге приносит правильная последовательность действий трейдера и на основе ТВ такую последовательность не выстроить. 

tex, 

 обучить торговле возможно только при индивидуальном подходе. 

Так я говорю даже больше: обучить прибыльно(!) торговать вообще невозможно. А обучение — это просто передача опыта, который одним может быть полезен, а другим — бесполезен.

Поэтому мой курс дешев (очно 9 тыс. руб., видеокурс — 6 тыс.). И, кстати, заработал я на нем совсем немного ~500 тыс. руб. за 6 лет с 2012 по 2018. Последние три года я вообще его очно не читал. И вообще в 2011-м он больше нужен был мне самому, чтобы систематизировать то, что было нагромождено за 12+ лет.

А. Г., «Так я говорю даже больше: обучить прибыльно(!) торговать вообще невозможно. А обучение — это просто передача опыта, который одним может быть полезен, а другим — бесполезен.»- 1. Но люди то приходят именно за прибыльной торговлей, и именно этим Вы их и заманиваете; 2. Этим утверждением Вы просто  себя оправдываете, себя и свой околорынок, но любой человек с высшим образованием знает, что опыт появляется только после приобретения знаний и навыков. Вы по определению не можете передать свой опыт на семинаре.

tex, тем более, что Ваш первый пост я прочел как «утверждения А. Г. не имеет отношения к трейдингу И к ТВ». И отвечал первый раз на это. Как выяснилось в ходе дискуссии, в части второго Вы имели ввиду совсем  другое: «ТВ не применимо к рынку». Ну собственно на второе я уже ответил выше в пп. 1-6 и ничего добавить не могу. И собственно «раскручивал» Вас на п.4. Ну а про трейдинг — это субъективно, свои аргументы я привел опять же в первом ответе и пусть решают читатели.

А. Г., Да я и сейчас могу сказать еще раз, что ТВ не применим, т.к. случайность гипотеза и события совместны. Кстати поэтому трейдер на ее основании не может выстроить последовательность своих действий.
   Предлагаю закончить дискуссию, для меня достаточно, что вы уже говорите о случайности как о гипотезе. А вот то, что Вы так воинственно относитесь к гипотезе о неслучайности я могу объяснить только Вашими коммерческими интересами.
   Кстати в прошлых дискуссиях я неоднократно раскручивал, выражаясь Вашими терминами, Вас на конкретное обоснование действий трейдера, но в ответ были только пузыри. Почитайте. Это о многом говорит.

А. Г., дискуссия раньше началась

tex, зачем Вам оплата? Если Ваш подход работает и это будет доказано открытой торговлей, к Вам набьются платные подписчики на сигналы. Сами будут предлагать деньги.

Foudroyant, есть такое выражение — не лечите людей бесплатно, иначе они так и будут наплевательски относиться к своему здоровью.

Matrica, так ему же не надо показывать сделки. Надо показывать только эквити.

Matrica, Принимаю, но не как уточнение, а как дополнение. Объясню почему. Форма движения существует во времени, поэтому не суть важно что использовать вперед форму или время. Я использую форму в начале, потому что она наглядна и определима визуально, время же таким свойством не обладает. Это при анализе. А когда отслеживаю развитие формы в реале, то понимаю, что действительно время всем управляет и является первичным при принятии решения. Стадии формы сильно зависят от времени.

tex, ну короче мы друг друга поняли.
Время дает цену, цена дает время! И тупо ждем конца движухи в определенной точке.

tex, тоже уточню. В начале форма как бы известна, задается прошлым движением. Но в некоторых моментах происходит сдвиг по фазе (время не бьет), и начинается новая форма движения. Т.е. если мы ждали коррекцию, то в какой-то момент понимаем, что это уже первое движение в новом зарождающемся тренде. Как раз ВРЕМЯ дает это понимание.

tex, Делать 1,8 проц со ста миллионов и 18 проц с 10 миллионов разные вещи.

Вы таким ничего не докажете. Не понимая законы рынка, у них единственный способ заработать, это влить большие суммы и жить с 5% годовых прибылей.
И будут гордо именовать себя инвесторами, ну кто понаглее трейдерами. ))
Но никто из них не дорастет до спекулянта!

А. Г., это Костян, Вы в курсе?

Foudroyant, нет, не в курсе.

А. Г., ну вот, теперь знаете. Он будет говорить Вам то же, что и всегда говорил.

А. Г., как же достали ученые с разными степенями. Чем больше их читаю-слушаю, тем больше убеждаюсь, что детишки до сих пор в песочнице копаются, и своими регалиями друг перед другом хвастаются.
Для тупых математиков, до которых и на пенсии не доходит...
У вас есть цена экстремума, этот параметр уже сам в себе содержит всю информацию о будущих уровнях и точках разворота. Первое движение вам даст ВРЕМЕННЫЕ параметры.
Для супер извращенцев, к коим отношу и себя, можно отвадрировать прошлое движение и точно так же получить уровни по цене и времени где будет происходить разворот.
И у меня нет никаких званий и регалий, я даже техникум не смог закончить, в армию забрали! Всего-то 10 классов начальной школы СССР.
P.S. — как раз правильный криптограф меня более 10-ти лет назад носом в нужном направление усиленно тыкал (правда он военное училище заканчивал, наверное их там лучше учили). За что ему большое спасибо.

Matrica, 

У вас есть цена экстремума, этот параметр уже сам в себе содержит всю информацию о будущих уровнях и точках разворота. 

Блажен, кто верует…

А. Г., забейте, не надо мне отвечать, лучше смахните пыль со своих дипломов и грамот, и лишний раз понастальгируйте, каким "вумным" вы были раньше. Ну или откройте бутылочку чего покрепче, и вдвоём со старческим маразмом можете провести приятный вечер!
У меня то всё это работает, а у вас хаос в голове и на рынке. Что лишний раз подтверждает, диплом из института, не позволяет адекватно оценить умственные способности.
Всегда любил практиков пусть и без образования, и недолюбливаю теоретиков с кучей дипломов.

Matrica, я с сентября 1998-го торгую на реальных деньгах и немаленьких. А Вы говорите «теоретик»… Ох, сколько «граалеведов» за это время на рынке полегло… А дипломы? Ну это лишь «одежка», по которой встречают в известной пословице.

А. Г., и с 1998 года, при всех ваших регалиях и обучениях (а ведь как раз криптографов учат искать нестандартные закономерности), вы так и не смогли найти мат. модели на рынке?
Мне стыдно за ваших учителей!

Matrica, у меня давно есть матмодель. Только в ней нет места точному прогнозу знака будущего приращения цены.

А. Г., тогда это не мат. модель. Модель имеет точные заранее рассчитанные зоны по цене и времени. 

А. Г., я так и не понял где там трейдинг, а где нет. Ликвидные фьючерсы оптимум находятся в третей стадии триады — «просадка», а вы на СЛ прибыля нам показываете... 

Kot_Begemot, Ликвидные фьючерсы опт — это портфель из 4 активных стратегий на фьючерсах с комона. Там на моем аккаунте только 2 стратегии, которые торгую я: Стань квалифицированным инвестором! (урезанный вариант из Газпрома и Сбера с уменьшенным объемом для просадки 15%) и Сохраним и приумножим (полноценная торговля без RI-контртренд). Остальное портфели других чужих стратегий, как смешанные, так и кластерные. Например, Перспективные акции, min ( 3 стокпикинговые стратегии  в России), Ликвидные фьючерсы опт или USA middle (стокпикинговые стратегии в США).

Ещё на другом аккаунте есть «Русский Баффет» (там просто не мои деньги), где мой алгоритмический стокпикинг в России и я использую эту стратегию в своих смешанных портфелях.

А в Si все трендовые краткосрочные стратегии в этом году в минусе, отсюда и результат Ликвидных фьючерсов. Там же только такие системы. Появится волатильность в Si — они заработают и много, как в  марте 2020-го или апреле 2018-го.

А. Г., все, теперь понял, спасибо.

tex, Костян, привет. 

Это какая-то вариация гистограммы MACD автору приснилась )

wistopus, между результатом и вероятностью может быть очень большая дистанция, эти приращения должны чем-то поддерживаться: интересом, притоком денег, эмоциями. Однако мой скептицизм недолжен вас разочаровывать, каждый копает в своем направлении

t_aur_us, оговорка по Фрейду )
рынок, что-ли Вас в Выходные, бесит?

wistopus, интуитивно, из общих соображений, думаю что ниже. Доказать или показать это не могу.

wistopus, как бы, выше может быть, если вы играете в обе стороны — Лонг/шорт. Но это уже другая стратегия.

wistopus, специально для вас топик напишу, минут через 20-30.

Товарищ Высота-Ширина-Диагональ дождался, пока топик скроется в гуще других тем и только потом с осторожностью принялся комментировать  — это была привычка, выработанная годами… Через двадцать минут он снова откроет тему и методично очистит все свои комментарии, зная — запоминаются последние фразы