чтобы делать деньги на бирже достаточно одной скользящей взвешенной

tex, с каких это пор я «далёк от трейдинга»? Нет, я конечно не спекулирую интрадей, у меня среднее время в позиции 2 и более дней. Иначе просто на нашем рынке капитал в ХХХ млн. руб. не разместить. Странно это заявление ещё и потому, что не далее, как в 2019-м году налогооблагаемая база на моем личном счёте составила более 50% моего годового налогооблагаемого дохода, а в 2020-м больше 45% (все есть в ЛК налоговой и потому  «заплати налоги и спи спокойно»).

А насчет ТВ — это «оригинальное» замечание в части инженера-математика по диплому (в реальности математик-криптограф, но тогда второе слово было секретом), кандидата физико-математических наук и лауреата государственной премии СССР «За  развитие статистических (!) методов анализа спецтехники» (опять же секретное слово «шифратор» заменили на «спецтехнику»). Автора этой статьи, например

m.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=dm&paperid=586&option_lang=rus
И именно на базе этого образования легко показать, что числа Фибоначчи не имеют никакого отношения к динамике цен SPY или фьючерса на индекс РТС, что делалось неоднократно и не только мной.

tex, случайность — это невозможность точного прогноза пока ненаблюдаемого и не более того. На рынке ненаблюдаемое — это знак будущего приращения цены. Покажите мне человека, который доказал обратное: этот знак в любой момент времени может быть предсказан точно. Так что случайность цен — это действительно гипотеза, но не опровергнутая никем. Это раз.

А два, теория вероятностей — это наука о вероятностных пространствах

smart-lab.ru/blog/385168.php

которые являются единственной человеческой моделью случайности.

И Мальдельброт ни в одной из своих книг не говорит, что будущее приращение цены можно предсказывать точно. А значит не опровергает случайность цен. А другой модели случайности, кроме вероятностного пространства, у человечества нет. Так что про «тупиковый путь» могут говорить только люди, далёкие от знаний человечества.

А насчёт «трейдинга»: вот мои сделки за последние три дня
Это трейдинг или нет?

А. Г., я так и не понял где там трейдинг, а где нет. Ликвидные фьючерсы оптимум находятся в третей стадии триады — «просадка», а вы на СЛ прибыля нам показываете... 

Kot_Begemot, Ликвидные фьючерсы опт — это портфель из 4 активных стратегий на фьючерсах с комона. Там на моем аккаунте только 2 стратегии, которые торгую я: Стань квалифицированным инвестором! (урезанный вариант из Газпрома и Сбера с уменьшенным объемом для просадки 15%) и Сохраним и приумножим (полноценная торговля без RI-контртренд). Остальное портфели других чужих стратегий, как смешанные, так и кластерные. Например, Перспективные акции, min ( 3 стокпикинговые стратегии  в России), Ликвидные фьючерсы опт или USA middle (стокпикинговые стратегии в США).

Ещё на другом аккаунте есть «Русский Баффет» (там просто не мои деньги), где мой алгоритмический стокпикинг в России и я использую эту стратегию в своих смешанных портфелях.

А в Si все трендовые краткосрочные стратегии в этом году в минусе, отсюда и результат Ликвидных фьючерсов. Там же только такие системы. Появится волатильность в Si — они заработают и много, как в  марте 2020-го или апреле 2018-го.

А. Г., все, теперь понял, спасибо.

tex, любой понимающий в трейдинге, понимает триаду «объем-доходность-просадка». С удовольствием заплачу тому, кто докажет мне, что можно стабильно «увеличивать прибыль за неделю минимум в три раза больше, чем вы за месяц.» на российских инструментах на капитале от 500 млн. руб. с просадками не более 25% на горизонте 10 лет.

А с миллиона рублей меня это не интересует и потому для меня это пустая трата денег. Платить за такое — это не ко мне.

А про Мандельброта я ничего не говорил, потому что не читал у него, что «ТВ — тупиковый путь». Я лишь утверждал об отсутствии связи между числами Фибоначчи и динамикой фондовых индексов.

PS. Что касается Мандельброта, то охоту читать его труды отбила у меня «пустышка» «Торговый хаос» от Билла Вильямса, в которой он постоянно ссылается на Мандельброта (эту книгу я читал ещё в англоязычном варианте в 1996-м и она в таком варианте есть у меня дома). Возможно я не прав, что не обратился к первоисточнику.

Foudroyant, нет, не в курсе.

tex, у Мандельброта я прочел пару статей из ссылок в «Торговом хаосе» и не нашел там  ни одной формулы фрактала. А какая же математика без формул? 

Если Вы так внимательно читали Мандельброта, то можете дать ссылку на его работы с формулами и результатами вычислений применительно к ценам? Что такое «множество Мандельброта» — я знаю, но к рынку оно не имеет никакого отношения.

Делать 1,8 проц со ста миллионов и 18 проц с 10 миллионов разные вещи

 
Ну если уметь делать первое, то и сделать +1,8% на 10 млн. несложно. Это обратное не всегда верно. 

tex, 

штурмания, где по текущим данным путем графических построений вычисляется текущее и будущее местоположение

Причем здесь математика?

-прочитайте его последнюю книгу про фондовый рынок, Вы там найдете ответы на все вопросы

Так есть там формулы для цен или нет? Есть анализ ошибок прогнозов? Я же задавал эти вопросы и никто не ответил ещё в рекламе этой книги. Беллетристику с картинками читать — только время терять.

Matrica, 

У вас есть цена экстремума, этот параметр уже сам в себе содержит всю информацию о будущих уровнях и точках разворота. 

Блажен, кто верует…

Matrica, я с сентября 1998-го торгую на реальных деньгах и немаленьких. А Вы говорите «теоретик»… Ох, сколько «граалеведов» за это время на рынке полегло… А дипломы? Ну это лишь «одежка», по которой встречают в известной пословице.

Matrica, у меня давно есть матмодель. Только в ней нет места точному прогнозу знака будущего приращения цены.

Matrica,  даже девятиклассник знает, что многочленом n-й степени можно описать любые n точек на плоскости. Только толку от этого — нуль.

А закономерности должны быть не на картинках, а в динамике счета, подтвержденной хотя бы брокерским отчетом. И для меня лично в части Ваших идей интересен счёт от 10 млн. руб… Наверное такая сумма для Вас — «детский сад»?

wistopus, интуитивно, из общих соображений, думаю что ниже. Доказать или показать это не могу.

wistopus, как бы, выше может быть, если вы играете в обе стороны — Лонг/шорт. Но это уже другая стратегия.

wistopus, специально для вас топик напишу, минут через 20-30.

Foudroyant, конечно есть: независимый аудит.

tex, ну покажите на счёте в 10 млн. руб. или больше непрерывно, хотя бы в течение года.

tex, неделя меня не интересует, год — минимум.

tex, это несерьёзно. Неделя без просадок — я заплатил, следующая в минус, а деньги ушли.

tex, Вы год раз в неделю присылаете мне отчет брокера с начальным счётом от 5 млн. руб., если нет просадок и в не менее, чем 2/3 недель была хотя бы одна операция, то я плачу 10000$ в конце года в плюс к Вашей прибыли.

tex, вообще то я говорил о 10000$ моей платы. 95 млн. Вы заработаете и получите сами. Думаю, что это будет неплохо. Хотя  мне было бы достаточно ни одного убыточного дня при любой прибыли, хоть 0,1% за день.  Меня не интересует 1 неделя с моей тройной месячной  прибылью. У меня самого очень разные недели и месяцы. Я же ни раз писал, что моя годовая прибыль уже лет 20+ ежегодно сравнима с прибылью 2-3 лучших месяцев в году. Какие мои  месяцы брать то будем для сравнения? То, что Вы за какую-то неделю сделаете 12% (моя тройная августовская прибыль) я и спорить не собираюсь, у меня самого были и такие недели.

tex, ещё раз повторюсь: я изначально не говорил о сроке неделя. Почитайте внимательно, что я написал:
«С удовольствием заплачу тому, кто докажет мне, что можно стабильно «увеличивать прибыль за неделю минимум в три раза больше, чем вы за месяц.» на российских инструментах на капитале от 500 млн. руб. с просадками не более 25% на горизонте 10 лет.»

В своем предложении оплаты я лишь снизил сумму в 100 раз, а срок в 10. Ведь ключевое слово в моем предложении «стабильно».

А так то я знаю десятки людей, которые в какую-то отдельную неделю заработали и две моих годовых прибыли, что в 24 раза больше моей среднемесячной. Только вот с стабильностью там все было не все так же хорошо.  Зачем мне спорить, что в одну случайную неделю это получится?

tex, я сказал, что готов оплатить 10000$ за то, что увижу еженедельную прибыль в течении года с начальным счётом в 5 млн. руб. или больше и общим годовым доходом больше 100%, что в среднем чуть меньше 1,35% в неделю.

А с остальным — это не ко мне.

tex, в чем Ваша  «правота»? В том, что в какую-то случайную (!) неделю Вы заработаете в три раза больше, чем я в какой-то отдельный месяц 2021-года?

Да у меня и самого почти каждый год есть несколько недель, где я делаю в три раза больше своей среднемесячной прибыли. Так и должно быть именно в рамках гипотезы случайности цен. О чем спорить то?

Меня интересовала торговля без минусовых недель, а не прибыль в одной отдельно взятой неделе.

tex, да я на всех выступлениях говорю, что:
1. Случайность — это объективная невозможность точного прогноза пока ненаблюдаемого.
2. Существование случайности доказать невозможно, а опровергнуть можно только построением точного прогноза, который будет предсказывать ненаблюдаемое в любой момент времени  априори, а не объяснять постфактум.
3. В условиях, когда человечество не знает такого точного прогноза, то имеем ли мы дело со случайностью или непознанной закономерностью — это вопрос веры, а не знания. А о вере не спорят.
4. На рынке «пока ненаблюдаемое» — это только будущее приращение цены и если Вы считаете, что рынок неслучаен, то покажите мне точный прогноз знака будущего (!) приращения цены в любой момент времени хотя бы в ближайший год.
5. Я считаю (!), что в мире есть случайности и одной из таких является результат действия большого числа людей, обладающих свободой выбора. А будущее приращение цены ликвидного инструмента как раз такой случай.
6. Единственной человеческой моделью случайности является вероятностное пространство, наукой о котором является теория вероятностей.

Все это буквально в начале  видео моей первой лекции курса, которое я уже года три назад разместил в открытом доступе на Ютубе.

tex, тем более, что Ваш первый пост я прочел как «утверждения А. Г. не имеет отношения к трейдингу И к ТВ». И отвечал первый раз на это. Как выяснилось в ходе дискуссии, в части второго Вы имели ввиду совсем  другое: «ТВ не применимо к рынку». Ну собственно на второе я уже ответил выше в пп. 1-6 и ничего добавить не могу. И собственно «раскручивал» Вас на п.4. Ну а про трейдинг — это субъективно, свои аргументы я привел опять же в первом ответе и пусть решают читатели.

tex, без формул — это не математика. 

tex, 

 обучить торговле возможно только при индивидуальном подходе. 

Так я говорю даже больше: обучить прибыльно(!) торговать вообще невозможно. А обучение — это просто передача опыта, который одним может быть полезен, а другим — бесполезен.

Поэтому мой курс дешев (очно 9 тыс. руб., видеокурс — 6 тыс.). И, кстати, заработал я на нем совсем немного ~500 тыс. руб. за 6 лет с 2012 по 2018. Последние три года я вообще его очно не читал. И вообще в 2011-м он больше нужен был мне самому, чтобы систематизировать то, что было нагромождено за 12+ лет.

tex, так в том то и дело, что если прогноз не точен, то единственный научный способ проверки его эффективности может быть основан только на теории вероятностей в рамках гипотезы случайности. Другого с точки зрения сегодняшнего знания человечества  не дано. Это «медицинский факт».

А любая торговля — это прогноз будущего приращения цены, хочет это трейдер или нет. Это вообще арифметика.

Что означает точный прогноз? То, что знак этого будущего приращения мы знаем точно в любой момент времени и значит просадок в торговле (т. е. убытков за некоторый временной период) быть не может.

А все остальное «от лукавого».  Во-первых, я никогда не говорил, что торговые правила надо строить исходя из ТВ, а говорил, что посредством ТВ проверяется их реальная эффективность. И даже предлагал метод проверки: 1 ряд реальных цен и 10 реально случайных с тем же  одномерным распределением. Если метод якобы работает одинаково хорошо на всех 11-ти рядах, то «грош цена такому методу». Особенно это актуально в части именно неформализованных графических подходов.

Более того, свою первую лекцию курса я предваряю словами: «математика в общем случае не даст Вам ответ на вопрос „как делать?“, но она может ответить на два других важных  вопроса: „что делать и что не делать?“.

tex, в школе графические методы основаны на точных формулах

Matrica, «математический закон» — это формула, на основе которой рисуется график, фигура и т.д… Можно рисовать, держа формулу в уме, но если рисовать его «от балды», то это не математика.

tex, так уже несколько раз отвечал: если за графическим методом стоят формулы — это математика, если не стоят, то нет.