Блог им. Tyam

Тренд на втором эшелоне – живее всех живых. # Акции. Скринеры 4

Просто факт одного из моих недавних исследований.

 

Продолжаю делиться результатами своих исследований в области поиска редких паттернов на втором эшелоне. Через скрининговые системы.

 

Новости следующие

 

Первым делом, ещё месяц назад примерно, попробовал трендовые системы применить с очень редкими входами. Работает. Не сказать, что какие-то сильные отличия от торговли того что все привыкли в РФ торговать в тренд. Но факт такой есть.

 

Тренд можно торговать и на втором и третьем эшелонах. Не только на Si,  Sber и BR это дело работает. Когда пробиваются исторические хаи и лои – трендовые типы входов и выходов – прекрасно себя ведут.

 

Двух тысячный прайс-ченнел. MOEX топ 50. Немного приправы и секретного соуса и бабам! Профит!

 

А я, когда тесты эти проводил, вспоминал опять про Джесси Ливермора. Вот же ж хрен а. Больше ста лет назад уже он про это писал.

 

Удачных алгоритмов!

★1
9 комментариев
+4
Проблема «второго эшелона» по сравнению с первым в том, что там гораздо вероятней ошибка переоптимизации и менее устойчивы характеристики ценовых рядов, что может приводить к неприятным «сюрпризам» в реальной торговле. Это «лечится» только одновременной торговлей 5+ таких инструментов, причем отобранных по устойчивости портфеля, а не по «доходность/риск». Поэтому «дешевле» торговать индекс или вообще соответствующий индексный фонд.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Александр Борисович, не понимаю Вашу логику, а точнее вот эту причинно-следственную связь:

Это «лечится» только одновременной торговлей 5+ таких инструментов… Поэтому «дешевле» торговать индекс

Трендовая торговля с редкими входами на диверсифицированном портфеле акций — это, по сути, cross-sectional momentum, который никакой системой на индексе поймать невозможно.
avatar
Technocratus
Technocratus, 

1. Не очень понял, что такое «трендовая торговля с редкими входами».
2. А портфель в данном конкретном случае спасает от ситуации изменения закономерностей в одном инструменте, на которых основаны торгуемых системы. Такой «слом» практически всегда происходит во «втором эшелоне», взять хотя бы Магнит 2009-2012 и 2012-н/в. Это одна и та же бумага, но с совершенно разными свойствами ценовых рядов. Если нет кризиса, то одновременный «слом» очень маловероятен.
3. П. 2 сформулирован исключительно на основе анализа временных ценовых рядов, а не методов торговли. Потому что метода торговли, «работающего» на любом рынке просто нет.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г.,
1. Например, то, о чем пишет автор поста — пробой максимума за достаточно большой период (у автора — 2000 баров, но таймфрейм неизвестен).

2. А я вижу еще одно (мне кажется, даже более важное) преимущество портфеля в данном случае: он позволяет не пропустить самые сильные акции. Примерно как Ваш «Русский Баффет», насколько я его понимаю. Вы же согласитесь, что «Русский Баффет» никак не может быть заменен торговлей одним индексом?

avatar
Technocratus
Technocratus, да я говорил о системной торговле по сигналам «купи-продай», а «Русский Баффет» — это системный выбор акций под «купил и держи». Как раз последний принцип я считаю нормальным для «второго эшелона», просто «Баффет» заявлен как ёмкая система с небольшим числом акций, хорошей повторяемостью в автоследовании и второй эшелон туда не проходит чисто по ликвидности.

А что касается пробойных систем, то там важно не только правиловхода, но и правило выхода. Двумя этими правилами определяется время в позиции.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
А. Г., вот я и хотел сказать, что «купи-продай» на большом портфеле при определенных условиях (редкие входы по тренду и быстрый выход) идеологически оказывается очень близко к «купил и держи» с выбором самых сильных акций. Только в первом случае в качестве бонуса еще есть защита от полной ж..., когда валится вообще все.
avatar
Technocratus
Судя по контексту, в посте должны быть картинки, но их нет. Или они есть, и только я их не вижу?
avatar
Technocratus
Technocratus,
 
Да не знаю что тут рисовать картинками. Это же не пост про лилии в пруду. Просто пишу мысли по ходу пьессы. Тренд есть везде, не только в Сишке, Ришке, Brшке, сбере, вот и всё. Кто понимает про что речь — и так поймёт. 

С А.Г. согласен по поводу широкого выбора инструментов. Суть моего скринера и есть в этом. Широкий набор инструментов который торгует один робот, смотря сразу на десятки инструментов, следя за размером позиции и т.д. Чтобы получать статистически значимые результаты и избегать переоптимизации на оч. редких типах входов по другому не получается.

Торговать это или нет — дело пятое. Мы с товарищами ещё пару месяцев поизучаем вопрос, соберём статистику, потом будем решать что с этим со всем делать.

Пока нечего подытожить. Собираем данные.
avatar
Алексей Ван <o-s-a.net>
Проверенный аккаунт
Алексей Ван , нет, если картинки изначально не планировались, то я не в претензии — в посте и без них полезной информации предостаточно.
avatar
Technocratus

полезные записи за 24 часа

★11 29 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
★8 10 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★8 2 Топ-7 флоатеров с ежемесячными купонами
★7 140 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
★5 32 Про заморозку вкладов
★5 7 Давайте попробуем разобраться, как там с деньгами у ГК Самолет
★3 31 Главные причины недовольства оппозиции, из-за которых проходят протесты в Абхазии
★3 10 Подтвердились ожидания по повышению ключевой ставки до 24% при устойчивом ускорение средненедельной инфляция в РФ на 11 ноября в годовом выражении до 28,32% c 26,96% на 4 ноября
★3 1 ​​«Цифровые привычки» на пороге большого успеха!
★3 12 ❇️ Рынок не будет вечно КОРМИТЬ ИНВЕСТОРОВ. На примере Сбербанка
+139 140 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
+109 29 Фонд ликвидности LQDT... обзор....
+100 31 Ал-л-ло, Владимир?
+88 39 ЦБ подтвердил фиаско ИИС-3
+88 239 Метод Геллы. Четко стоит. (NATGAS)
+81 9 Владимир Путин и Олаф Шольц поговорили по телефону🔥Акции и инвестиции
+79 22 Пенисов не будет!
+65 40 Думаете что если я ничо не пишу, значит я ничего не делаю?
+60 58 Нет заголовка((((
+60 28 IMHO, высокая вероятность отката курса к 97-98 уже сегодня...

самые обсуждаемые сегодня

26к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?
22к Пенисов не будет!
9к Газпром. Прекращение поставок газа в Австрию. Готовились.
10к Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
4к Рекорд ставок. Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд
3к Может ли уборщица купить квартиру в России?
4к Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса
5к 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
2к нежданно-мохнатый плюс акций
1к Пятничный поцелуй

теги блога Алексей Ван <o-s-a.net>

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн