SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
ОПЦИОННАЯ МАТРИЦА Такоева - от минимального риска к доходности до 50-100% годовых
- 07 января 2022, 20:06
- |
В первые новогодние дни на Смартлабе оживленно обсуждается стратегия «30% годовых без риска и просадок».
Очевидно, пришла пора и для новой темы. Как известно, новое это хорошо забытое старое. Так и в этом случае.
Опционы в России появились в 1993-м, а нормальный Интернет и торговые программы – только в 2000-х гг.
Но, как оказывается, и сегодня можно торговать опционами на пальцах, без дорогостоящего софта, без роботов и даже без интернета, делая все расчеты в табличке Excel, а в крайнем случае на клочке бумаги.
Этот подход получил название «Опционная матрица Такоева». Впервые он был обнародован на опционной конференции «НОК-9» в 2015 г.
В следующем 2016г. тема получила продолжение, и был сделан ещё один доклад на конференции «НОК-10», где подводись первые итоги торговли, тестирования и обучения этому методу.
Я хорошо знаю автора Игоря Такоева. Вместе работали еще на Российской бирже.
Данную матрицу, в дополненном варианте, успешно применяю и сегодня.
Думаю, начинающим любителям опционов и маститым профи будет интересно вспомнить известную стандартную стратегию, которую можно применять творчески и нестандартно, особенно на высоковолатильном рынке, контролируя свои риски и используя новые возможности.
Напомню, что в 2015 г. у нас еще не было недельных опционов, льготного ГО по календарным спрэдам и такого множества опционных калькуляторов.
То есть сегодня включение этой стратегии в ваш арсенал дает дополнительное преимущество.
А теперь все желающие могут легко ознакомиться с этой стратегией — видеопрезентации и необходимая информация есть в Интернете.
Вопросы и комментарии, как всегда, приветствуются.
Возможно, у кого-то уже есть опыт применения этой или подобной стратегии.
Тоже интересно узнать ваше мнение и отзывы.
СПРАВОЧНО: покупка стрэддла ограничивает ваши риски.
Роллирование и скальпинг дают дополнительную прибыль.
Это ничего вам не напоминает? :)
Очевидно, пришла пора и для новой темы. Как известно, новое это хорошо забытое старое. Так и в этом случае.
Опционы в России появились в 1993-м, а нормальный Интернет и торговые программы – только в 2000-х гг.
Но, как оказывается, и сегодня можно торговать опционами на пальцах, без дорогостоящего софта, без роботов и даже без интернета, делая все расчеты в табличке Excel, а в крайнем случае на клочке бумаги.
Этот подход получил название «Опционная матрица Такоева». Впервые он был обнародован на опционной конференции «НОК-9» в 2015 г.
В следующем 2016г. тема получила продолжение, и был сделан ещё один доклад на конференции «НОК-10», где подводись первые итоги торговли, тестирования и обучения этому методу.
Я хорошо знаю автора Игоря Такоева. Вместе работали еще на Российской бирже.
Данную матрицу, в дополненном варианте, успешно применяю и сегодня.
Думаю, начинающим любителям опционов и маститым профи будет интересно вспомнить известную стандартную стратегию, которую можно применять творчески и нестандартно, особенно на высоковолатильном рынке, контролируя свои риски и используя новые возможности.
Напомню, что в 2015 г. у нас еще не было недельных опционов, льготного ГО по календарным спрэдам и такого множества опционных калькуляторов.
То есть сегодня включение этой стратегии в ваш арсенал дает дополнительное преимущество.
А теперь все желающие могут легко ознакомиться с этой стратегией — видеопрезентации и необходимая информация есть в Интернете.
Вопросы и комментарии, как всегда, приветствуются.
Возможно, у кого-то уже есть опыт применения этой или подобной стратегии.
Тоже интересно узнать ваше мнение и отзывы.
СПРАВОЧНО: покупка стрэддла ограничивает ваши риски.
Роллирование и скальпинг дают дополнительную прибыль.
Это ничего вам не напоминает? :)
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
Простота данной стратегии не должна вас вводить в эйфорию. Но если вы поймете ее суть и творчески сумеете адаптировать под себя, профит вам обеспечен.
По-моему, это победитель ЛЧИ-2021 по опционам (по версии Смарлаба).
Он вам ставит лайки, а писать комменты не может.
пишите комменты здесь и в блоге BR!
Теперь все можно без ограничений.
Может, это просто сферический конь в вакууме? ©
Видать, ошибался. Посмотрите презентацию, будет полезно.
Опишу потом свое мнение.
ну почему — керри трейд, синтетическая облигация, матрица Такоева 3,0 версия…
www.zerich.com/classes/8.html
Видимо, автор после закрытия Цериха сильно поиздержался, вот и заслал на смартлаб своих нукеров. Все что Вы сейчас читаете/видите — часть малобюджетной рекламной компании по продаже этих «курсов»
Прочтите по вашей ссылке хотя бы программу курсов.
И если вам все будет понятно, значит, никакие курсы вам не нужны.
Мы все в большой Матрице.
Но это не мешает создать свою собственную маленькую матрицу, хотя бы на
опционах.
Внезапно я покупал у господина Такоева его 5-ти дневный учебный курс за 15 тыр.
Не окупился.
«Стратегия» автора (в его изложении) откровенно и упорно минусила при всех попытках её использовать.
Очевидно, это произошло из-за того, что курс был построен вокруг общих идей, а не на передаче формализованного ремесленного умения.
К моему большому огорчению, даже в приватной группе в скайпе мы не видели реальных сделок Мастера. По сути болтались в информационном вакууме.
С некоторых пор (около года) он вообще перестал что-либо писать в ту группу.
Искренне надеюсь, что Игорь жив и здоров.
Было бы интересно услышать от него о свежих успехах его лично и других учеников тоже.
Stanis, поскольку система частная и авторская вряд ли мы сможем её полноценно обсудить на СЛ в публичной плоскости.
А жаль. Рабочая схема «от покупки» мне бы очень была уместна.
Собственно, ради этого и курс брал. Но она не работала от слова «совсем».
Возможно, если бы Игорь нашел время систематически показывать сделки, что он делает, почему и когда...
Но сказать, что это не работает на нашем рынке, нельзя…
Но я, например, понял, чего мне лично не хватает в вашей системе и внес свое дополнение. И теперь могу сказать — все работает! Вы дали фундамент, а остальное нужно подстроить под себя.
bohemian rhapsody, загадка ). по идее вы должны были придумать стратегию по покупке опционов. Тем более на ЦС это прям напрашивается ).
Если бы он озвучил это как — Ребята, посмотрите системку что скажете? Можно заработать ?
То не было бы столько споров ). Но все возбудились так как он без апелляционно заявил:
30 % без рисков и просадок.
А по факту вообще не понятно что хотел то ). Но видимо чтоб поковыряли и нашли недочеты.
Пока каникулы, народ читает и обсуждает.
Кому неинтересно, не участвует во флешмобе.
А если кто-то находит для себя некое рациональное зерно или пользу, это даже хорошо.
Мне важно, какую цель преследует человек.
Можно рассмотреть и как вы.
Но в целом я думаю он добился своей цели. Идею разобрали разве что не на моллекулы )
Если вы покажете мне человека, который успешно торгует по зигзагу Каленковича, я буду очень удивлен.
Очень мало людей по-настоящему въехали в его систему.
Также произошло и с матрицей Такоева.
Большинство слушателей курсов не поняли главного — как найти неэффективность рынка и как ее использовать.
Те, кто поняли, не пиарятся…
Stanis, понятно. "Ученики — идиоты". Действительно. В этом всё дело.
Уважаемый, я к Игорю без претензий. Купил «обучающий опцион» — он сгорел. Бывает.
Но из песни слов не выкинешь — «Матрица Такоева» — это НЕ торговая система. Набор баек, воспоминаний, принципов и пожеланий из серии "было бы неплохо, чтобы мы купили стренгл (точнее, «gut») и рынок ломанулся галопом в любую сторону".
Stanis, сорян, тогда так и надо в анонсе курса писать "азбука. Рассказываю кто такие колл, пут и немного баек про картошку".
Продавалась "торговая система".
Деньги уплочены, товар не поставлен даже приблизительно.
ПС Я бы понял, если бы недельные итоги были как у мувингов "то +, то -". Но они же все как один были красные.
Засим откланиваюсь.
Весной, одновременно с покупкой картошки, покупаем стреддл на деньгах.
Но путы с колами не поровну, вот где изюминка!
Колы/путы = картошка на покушать/картошка на посадку.
Количество посевного материала вычисляем из графика Si (это важно!) по индикатору Боллинджера.
Тут все просто и каждому понятно:
— если мы у верхней границы, дефицит продуктов начнется прямо сейчас, поэтому все оставляе «на покушать», ничего не сеем — мож и некому будет убирать.
— если мы у нижней границы, макаронами обойдемся. Закапываем всю картошку в путы.
Молимся на урожай, ежедневно смотрим «вести с полей»
«Но путы с колами не поровну, вот где изюминка!»
Это одна, а где вторая изюминка? Да и третья где-то затаилась…
имхо по методе… делается портфель на фиксированную сумму=например 1мио= 50% путы = 50% колы… пропорции поддерживаются… прибыль фиксится... имхо надо брать опционы как минимум квартальные чтоб распад был поменьше...
это все у макмиллана описано… единственный ньюанс… афтор берет не только текущий страйк а все доступные страйки… чтоб загрузить счет по-максимуму
вообщем как обычно… непонятно когда фиксить прибыль...
И афтор не может сам понять толи торговать от боковика то ли тренд
макмиллан нам в помощь по первой части :)
… прибыль фиксится...
остались еще две…
Волатильность зашкаливает.Неэффективность есть, провайдеры больших объемов тоже. ГО на FORTS стало 154 млрд ( в 2015 г. было 30-35). Алготрейдинг доступнее. В общем, нужны только деньги для трейдинга.
Stanis, недельки уже почти пятилетку торгуются. И когда мы общались они уже были, естественно.
Вот и выступил бы Игорь, вот и показал бы ураган. Или, например, Вы как его достойный ученик. =)
А когда родилась стратегия, знает только автор.
Ничего не понял, но за стиль изложения ставлю плюс.
Stanis, звучит так, словно Вы вообще не в курсе той торговой методики, которую продаёт Игорь Такоев под брендом «Матрица Такоева».
И нет, дело было не в «одной неудачной неделе».
«Поработать головой» могу с большим удовольствием в беседе с BR. Или статью почитать с arxive. Для этого мне не нужно покупать билетик за 15 тыр.
Но зачем же так писать о коллегах «билетик за 15 тыр».
К вам же тоже идут слушатели за «билетики».
Будем взаимно вежливы и толерантны.
Это никому не помешает.
Stanis, я крайне вежлив и очень толерантен.
А чем сейчас занимается Алексей Каленкович, если вы в курсе?
Под ником «ch5оh» пишет «преподаватель» московской биржи и член «команды Каленковича» red-circule.com/teachers/23623
Это всё, что вам надо знать про российской околорынок.
KEH, проект на «Циркуле» закрыт и уже давно.
Игорь, Вы больше года не появлялись в чате в скайпе.
Который был анонсирован как "часть курса, чтобы помочь ученикам разобраться в стратегии и начать зарабатывать по Вашей системе".
А когда появлялись — не помогали расставить точки над Ё и начать зарабатывать. Вы должны постоянно показывать свои сделка, свои таблицы с рассчетами, говорить в реальном времени что и почему делаете, как принимаете те торговые решения, которые будете торговать. Показать реальное эквити конкретно той торговой системы, которой Вы обучали. Ничего этого Вы не показывали (в нашей группе в скайпе).
В принципе, я относился к Вам с большим уважением и не держу зла.
Но если Вы хотите занять позу оскорбленной невинности и перейти на оскорбления,… то это "всё, что людям надо знать о российском околорынке в исполнении Игоря Такоева".
cloud.mail.ru/public/2VTx/5DBjRWv71
Stanis, прикольно чужие методички раздавать. А что, удобно.
Можно ещё кинуть ссылку на видеокурс Ильинского. Или Твардовского.
Я дал копипаст для конкретного человека по обсуждаемой теме. Но он нашел ее еще раньше.
Что тут не так?
Если считаете нужным, дайте и Вы ссылки на полезные видеокурсы.
Для того и форум, чтобы обмениваться мнениями и информацией.
По сути 2 вещи.
1. Лайфхак по продаже опционов сишки слева, но на предмет подумать, не факт что приму.
2. Торговля строится на прогнозе движения волатильности или движения БА.
Я ищу возможность заработка не прогнозируя эти вещи.
Зная характер движения БА проще и иногда больше можно заработать на линейных инструментах.
1. Далеко не все брокеры позволяют иметь баксы по ГО, мой нет. А те которые дают условия то же не ахти. В итоге держать баксы становится не выгодно. Проще фьюч купить, а оставшиеся 70000 под безриск, получится аналог купленных баксов. А купленный фьюч плюс проданный колл = проданный пут, в итоге приходим что у нас есть только рублю под проданные путы.
2.Все эти манипуляции с покупкой/продажей похожи на попытку арбитража на разных страйках. А если мы торгуем прогноз движения БА, не понимаю зачем эти сложные конструкции и условия.
В портфеле могут быть разные стратегии одновременно.