Redline, рисование красивой эквити линейным алгоритмом обработки известных (исторических) данных OHLCV — задача для молодцов на школьной мат.олимпиаде… но как только ребята озадачатся алгоритмами, способными зарабатывать на незнакомых (будущих) данных, сразу забухают и разбегутся по углам))
ICWiener, если это будут приличные эквити тестов, проведенных методом WFT, то внимательно и с почтением их изучу… но если это будут результаты линейных бектестов, то, вне зависимости от размера периода и качества эквити, оставьте эти картинки для девушек))
$100, как вам правильно указали в вашем посте про WFT, что данный тест имеет смысл при оптимизируемых на истории параметрах. А в указанных системах такие параметры отсутствуют. А системы запущены на реальных деньгах.
Если ты считаешь, что по какой-то причине мне в принципе нужно одобрение с твоей стороны или чтобы ты изучил эквити тестов, то глубоко заблуждаешься. Своим непомерным умищем и потрясающими результатами алготорговли можешь хвастаться в своих постах, допустим вместо умнейших статей про СПГ.
$100, 17:58 для хороших ретро-результатов на истории 20 лет в дневках не нужно быть отличником олимпиад. Есть тренд накачки денег в рынки и есть сглаживающая диверсификация.
Фокус в том, что эта накачка может перестать работать.
А вот изобрести внутридневную стратегию на минутках с устойчивыми резульатами на истории 20 лет… Сегодня на С-Л я знаю только двух таких уникумов: псевдонимы 3Qu и «Мальчик Buybuy».
Т.к. минутки и внутридневки мне не даются, играю в другой долгосрочный тренд: драгметаллы.
Redline, обычно высокий PF связан с низким количеством сделок и я сам такое, обычно, не торгую. Но, система настолько логично обоснована, что сразу пошла в продакшен и уже принесла денег.
А че, реально пользу ощущаешь? Может из-за формата, в смысле из-за того, что ты ведешь основную ветку, а остальные — нет, создается ощущение, что ты делом занят, а остальные — нет)).
В целом по наполненности, по концентрации, по практичности это самое наполненное, концентрированное и практичное по теме алго из всего, в чем я принимал участие… из того, где было более одного человека)).
Replikant_mih, да я давненько не потел так от рисерча, как последний месяц )) Понятно, что на текущем этапе мне приходится делать больше всех — ну так это и нормально для начала работы.
Ну и по факту я запустил две системы (Дима наверное три или больше) и еще две в разработке. То, до чего дошли в тестировании ветки по объемам сам бы не дошел. Система с PF 3.23 подсказана сайлентбобом, так что прекрасно двигаемся вперед.
да я давненько не потел так от рисерча, как последний месяц ))
Ну кстати да, мотивация тоже же ресурс серьезный, если что-то приводит тебя в тонус, значит это что-то полезное.
Мне кажется, для ещё большей продуктивности, нужно чтоб каждый параллельно ту же тему разрабатывал, тогда и вопросы-обсуждения будут ещё более релевантными и полезными.
Короч, у меня в планах по-бырому MT5 освоить и активней включаться в движ, а-то щас по техническим причинам я в интрадей не ходок алгоритмически. Все-таки просто обсуждать проработку идеи или же параллельно пилить и рисечить и потом в бой запускть — это два разных уровня вовлеченности).
Replikant_mih, добавлю свои 5 коп.: я в результате по сути самовыпила понял а) где на самом деле моё место б) где находится передовая мысль местного алго-сообщества в) что дискорд это круто и там есть много чего интересного. Так что даже результаты без практического применения считаю очень классными!
LogikoMen, что подразумевается под форвардным (программный форвард)? Системы запущены только в этом году, отработали по несколько дней — обе в плюсе.
У меня есть способ как не нарваться на переоптимизацию и подгонку. Теперь он есть у всех в команде.
LogikoMen, судя по вашим ответам, как и 100$ вы занимаетесь не тем. Вы пользуетесь данным тестом, по той причине, что то что вы делаете — это скорее всего комбинация каких-либо индикаторов, которые без подгонки и не заработают.
«Сидели в боковике, пока не началось движение индекса по два процента в одном направлении в день. При таком движении любая система заработает.» — о дайте мне побольше таких систем, которые будут сидеть в боковике, а потом обязательно заработают.
Самый простой способ не нарваться на переоптимизацию — подбирайте параметры только на одном дне из всей истории.
LogikoMen, то, что у вас на картинках это — не робастная система. Это типично для систем, которые работают со множеством параметров и результаты тестов являются положительными лишь при «подгонке».
Поэтому вы и используете форвардный тест.
Вам надо отличать результаты подгонки от реально работающих вещей.
Способ уйти от не робастности систем — разрабатывать такие, которые которые в меньшей степени зависят от параметров. Начало создания такой системы, лично у меня такое: я излагаю гипотезу относительно рынка, формализую ее в алгоритм и, если сразу я вижу нужный результат (это не обязательно профит, достаточно устойчиво выигрывающих участков), значит с этим можно работать далее.
LogikoMen, так это ты пришел в мой блог домогаться со своими изысканиями, когда я сказал — что они, имхо, ошибочны, ты психанул. Ну так и иди своей дорогой. Тут психические не нужны.
Более чем уверен, что вы добьетесь успеха, молодцы! Совместная работа всегда полезна!
Главное, что бы энтузиазм не угасал, ну и системы в реальные торги вводились на совместной основе, а не каждый сам себе. :)
Дмитрий Овчинников, Я имел ввиду, что нужно нечто большее чем просто комьюнити… У кого-то меняются приоритеты, кто то разочаруется, кому то просто лень будет… Один из видов поддержания мотивации, может выступать общий фонд, который работает на стратегиях которые все вместе разрабатывают и вводят в продакшен, возможно общим голосованием.
Хоть это не самый эфективный однако и не самый худший способ поддерживать мотивацию у людей что то делать.
Если ты считаешь, что по какой-то причине мне в принципе нужно одобрение с твоей стороны или чтобы ты изучил эквити тестов, то глубоко заблуждаешься. Своим непомерным умищем и потрясающими результатами алготорговли можешь хвастаться в своих постах, допустим вместо умнейших статей про СПГ.
Фокус в том, что эта накачка может перестать работать.
А вот изобрести внутридневную стратегию на минутках с устойчивыми резульатами на истории 20 лет… Сегодня на С-Л я знаю только двух таких уникумов: псевдонимы 3Qu и «Мальчик Buybuy».
Т.к. минутки и внутридневки мне не даются, играю в другой долгосрочный тренд: драгметаллы.
В целом по наполненности, по концентрации, по практичности это самое наполненное, концентрированное и практичное по теме алго из всего, в чем я принимал участие… из того, где было более одного человека)).
Ну и по факту я запустил две системы (Дима наверное три или больше) и еще две в разработке. То, до чего дошли в тестировании ветки по объемам сам бы не дошел. Система с PF 3.23 подсказана сайлентбобом, так что прекрасно двигаемся вперед.
Ну кстати да, мотивация тоже же ресурс серьезный, если что-то приводит тебя в тонус, значит это что-то полезное.
Мне кажется, для ещё большей продуктивности, нужно чтоб каждый параллельно ту же тему разрабатывал, тогда и вопросы-обсуждения будут ещё более релевантными и полезными.
Короч, у меня в планах по-бырому MT5 освоить и активней включаться в движ, а-то щас по техническим причинам я в интрадей не ходок алгоритмически. Все-таки просто обсуждать проработку идеи или же параллельно пилить и рисечить и потом в бой запускть — это два разных уровня вовлеченности).
У меня есть способ как не нарваться на переоптимизацию и подгонку. Теперь он есть у всех в команде.
«Сидели в боковике, пока не началось движение индекса по два процента в одном направлении в день. При таком движении любая система заработает.» — о дайте мне побольше таких систем, которые будут сидеть в боковике, а потом обязательно заработают.
Самый простой способ не нарваться на переоптимизацию — подбирайте параметры только на одном дне из всей истории.
Поэтому вы и используете форвардный тест.
Вам надо отличать результаты подгонки от реально работающих вещей.
Способ уйти от не робастности систем — разрабатывать такие, которые которые в меньшей степени зависят от параметров. Начало создания такой системы, лично у меня такое: я излагаю гипотезу относительно рынка, формализую ее в алгоритм и, если сразу я вижу нужный результат (это не обязательно профит, достаточно устойчиво выигрывающих участков), значит с этим можно работать далее.
Главное, что бы энтузиазм не угасал, ну и системы в реальные торги вводились на совместной основе, а не каждый сам себе. :)
Разверните мысль, пожалуйста.
Хоть это не самый эфективный однако и не самый худший способ поддерживать мотивацию у людей что то делать.