Блог им. Pyrodjok

DELETED46

DELETED46
42 комментария
Эквити просто огонь. Молодцы.
avatar
Redline, какая из трех ))
avatar
Redline, рисование красивой эквити линейным алгоритмом обработки известных (исторических) данных OHLCV — задача для молодцов на школьной мат.олимпиаде… но как только ребята озадачатся алгоритмами, способными зарабатывать на незнакомых (будущих) данных, сразу забухают и разбегутся по углам))
avatar
$100, не переживай, я выложу в конце года результаты разработанных систем и ты сможешь поугарать над результатами
avatar
ICWiener, если это будут приличные эквити тестов, проведенных методом WFT, то внимательно и с почтением их изучу… но если это будут результаты линейных бектестов, то, вне зависимости от размера периода и качества эквити, оставьте эти картинки для девушек))
avatar
$100, как вам правильно указали в вашем посте про WFT, что данный тест имеет смысл при оптимизируемых на истории параметрах. А в указанных системах такие параметры отсутствуют. А системы запущены на реальных деньгах.

Если ты считаешь, что по какой-то причине мне в принципе нужно одобрение с твоей стороны или чтобы ты изучил эквити тестов, то глубоко заблуждаешься. Своим непомерным умищем и потрясающими результатами алготорговли можешь хвастаться в своих постах, допустим вместо умнейших статей про СПГ.


avatar
$100, 17:58 для хороших ретро-результатов на истории 20 лет в дневках не нужно быть отличником олимпиад. Есть тренд накачки денег в рынки и есть сглаживающая диверсификация.
Фокус в том, что эта накачка может перестать работать.
А вот изобрести внутридневную стратегию на минутках с устойчивыми резульатами на истории 20 лет… Сегодня на С-Л я знаю только двух таких уникумов: псевдонимы 3Qu  и «Мальчик Buybuy».

Т.к. минутки и внутридневки мне не даются, играю в другой долгосрочный тренд: драгметаллы.
avatar
Мне первая больше всего заходит. 3.23 для меня лично что-то за гранью возможного
avatar
Redline, обычно высокий PF связан с низким количеством сделок и я сам такое, обычно, не торгую. Но, система настолько логично обоснована, что сразу пошла в продакшен и уже принесла денег.
avatar
Redline, фактор восстановления круче )
avatar
а сколько вообще желающих было?
avatar
NZT2020, на текущий момент желающих 40+ человек (если бы Тимофей не снес с главной основной пост набора, было бы раза в три больше)
avatar
А че, реально пользу ощущаешь? Может из-за формата, в смысле из-за того, что ты ведешь основную ветку, а остальные — нет, создается ощущение, что ты делом занят, а остальные — нет)).

В целом по наполненности, по концентрации, по практичности это самое наполненное, концентрированное и практичное по теме алго из всего, в чем я принимал участие… из того, где было более одного человека)).
avatar
Replikant_mih, да я давненько не потел так от рисерча, как последний месяц )) Понятно, что на текущем этапе мне приходится делать больше всех — ну так это и нормально для начала работы.

Ну и по факту я запустил две системы (Дима наверное три или больше) и еще две в разработке. То, до чего дошли в тестировании ветки по объемам сам бы не дошел. Система с PF 3.23 подсказана сайлентбобом, так что прекрасно двигаемся вперед.
avatar
ICWiener, 
да я давненько не потел так от рисерча, как последний месяц ))


Ну кстати да, мотивация тоже же ресурс серьезный, если что-то приводит тебя в тонус, значит это что-то полезное.

 

Мне кажется, для ещё большей продуктивности, нужно чтоб каждый параллельно ту же тему разрабатывал, тогда и вопросы-обсуждения будут ещё более релевантными и полезными.

Короч, у меня в планах по-бырому MT5 освоить и активней включаться в движ, а-то щас по техническим причинам я в интрадей не ходок алгоритмически. Все-таки просто обсуждать проработку идеи или же параллельно пилить и рисечить и потом в бой запускть — это два разных уровня вовлеченности).

avatar
Replikant_mih, добавлю свои 5 коп.: я в результате по сути самовыпила понял а) где на самом деле моё место б) где находится передовая мысль местного алго-сообщества в) что дискорд это круто и там есть много чего интересного. Так что даже результаты без практического применения считаю очень классными! 
avatar
Sprite, Мм, любопытно, а можешь озвучить ответы на (а) и (б) ?)
avatar
Replikant_mih, а) не с вами б) не со мной )))
avatar
Sprite, Понял, ясн).
avatar
работайте, братья)
avatar
LogikoMen, что подразумевается под форвардным (программный форвард)? Системы запущены только в этом году, отработали по несколько дней — обе в плюсе.
У меня есть способ как не нарваться на переоптимизацию и подгонку. Теперь он есть у всех в команде.
avatar
LogikoMen, судя по вашим ответам, как и 100$ вы занимаетесь не тем. Вы пользуетесь данным тестом, по той причине, что то что вы делаете — это скорее всего комбинация каких-либо индикаторов, которые без подгонки и не заработают.
«Сидели в боковике, пока не началось движение индекса по два процента в одном направлении в день. При таком движении любая система заработает.» — о дайте мне побольше таких систем, которые будут сидеть в боковике, а потом обязательно заработают.
Самый простой способ не нарваться на переоптимизацию — подбирайте параметры только на одном дне из всей истории.
avatar
LogikoMen, то, что у вас на картинках это — не робастная система. Это типично для систем, которые работают со множеством параметров и результаты тестов являются положительными лишь при «подгонке».
Поэтому вы и используете форвардный тест.
Вам надо отличать результаты подгонки от реально работающих вещей.

Способ уйти от не робастности систем — разрабатывать такие, которые которые в меньшей степени зависят от параметров. Начало создания такой системы, лично у меня такое: я излагаю гипотезу относительно рынка, формализую ее в алгоритм и, если сразу я вижу нужный результат (это не обязательно профит, достаточно устойчиво выигрывающих участков), значит с этим можно работать далее.
avatar
LogikoMen, мне все время хотят что-то показать или доказать — не надо. Занимайтесь своими делами и заблуждениями — мне это совершенно не интересно.
avatar
LogikoMen, ну уж точно не для помощи неврастеникам контуженным в мозг. Лечитесь электричеством.
avatar
LogikoMen, так это ты пришел в мой блог домогаться со своими изысканиями, когда я сказал — что они, имхо, ошибочны, ты психанул. Ну так и иди своей дорогой. Тут психические не нужны.
avatar
RoboScalp, было принято решение не брать в команду тех, кто продает роботов или курсы.
avatar
LogikoMen, это надо классику читать. Я терпеливый человек, но иногда наступает пора сказать человеку куда ему идти.
avatar
Более чем уверен, что вы добьетесь успеха, молодцы! Совместная работа всегда полезна! 
Главное, что бы энтузиазм не угасал, ну и системы в реальные торги вводились на совместной основе, а не каждый сам себе. :)
avatar
CloseToAlgoTrading, 
системы в реальные торги вводились на совместной основе, а не каждый сам себе

Разверните мысль, пожалуйста.
Дмитрий Овчинников, Я имел ввиду, что нужно нечто большее чем просто комьюнити… У кого-то меняются приоритеты, кто то разочаруется, кому то просто лень будет… Один из видов поддержания мотивации, может выступать общий фонд, который работает на стратегиях которые все вместе разрабатывают и вводят в продакшен, возможно общим голосованием. 

Хоть это не самый эфективный однако и не самый худший способ поддерживать мотивацию у людей что то делать. 

avatar
CloseToAlgoTrading, так а фонд зачем, я могу вывести итоговую эквити совместных стратегий через полгодика
avatar

теги блога ICWiener

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн